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| 兴业安润货币A(004216) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 786508 | ||||||||
| 基金代码 | 004216 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业安润货币市场基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴业基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2017年07月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴业安润货币 基金主代码 004216 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年01月06日 报告期末基金份额总额 23,109,487,464.19份 投资目标 在保持基金资产的安全性和流动性的前提下，通过主动式管理，力求获得超过基金业绩比较基准的稳定回报。 投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析和定量方法，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定当期收益。 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴业安润货币A 兴业安润货币B 下属分级基金的交易代码 004216 004217 报告期末下属分级基金的份额总额 2,580,270.05份 23,106,907,194.14份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年04月01日-2017年06月30日） 兴业安润货币A 兴业安润货币B 1.本期已实现收益 7,443.18 168,768,866.12 2.本期利润 7,443.18 168,768,866.12 3.期末基金资产净值 2,580,270.05 23,106,907,194.14 注：1、本基金收益分配按日结转份额。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、兴业安润货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.0337% 0.0005% 0.3366% 0.0000% 0.6971% 0.0005% 注：1、本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率（税后）。 2、本基金收益分配为按日结转份额。 2、兴业安润货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.0928% 0.0005% 0.3366% 0.0000% 0.7562% 0.0005% 注：1、本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率（税后）。 2、本基金收益分配为按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 兴业安润货币A 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2017年01月06日-2017年06月30日） 兴业安润货币B 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2017年01月06日-2017年06月30日） 注：1、本基金基金合同于2017年1月6日生效，截至报告期末本基金基金合同生效未满一年。 2、根据本基金基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截止本报告期末基金仍处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨逸君 本基金的基金经理 2017年01月06日 － 7 中国籍，硕士学位，金融风险管理师（FRM），具有证券投资基金从业资格。2010年7月至2013年6月，在海富通基金管理有限公司主要从事基金产品及证券市场研究分析工作；2013年6月至2014年5月在建信基金管理有限公司主要从事基金产品及量化投资相关的研究分析工作；2014年5月加入兴业基金管理有限公司，现任基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离职日期"为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金的基金经理杨逸君女士因个人原因（休产假）休假将超过 30 日，无法正常履行职务，本公司根据有关法规和公司制度批准杨逸君女士于2017年5月4日开始休假。杨逸君女士休假期间，本基金的投资管理工作由基金经理雷志强代为履行职责。本基金管理人已于2017年5月4日就上述事项进行公告。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 1. 宏观经济分析 国外经济方面， 5-6月美国和新兴市场经济数据进一步放缓，欧日经济表现相对较好，全球整体需求温和扩张。美国经济数据持续低于预期，欧日经济超预期向好的幅度略有下降，其中日本经济表现好于其它发达国家；多数国家通胀同比延续自今年2月以来的放缓态势，而日本CPI增速略有上行。 国内经济方面，当前我国经济运行总体平稳，未出现增长失速苗头。具体来看，领先指标3月制造业PMI与上月持平至51.20，位于荣枯线以上，同步指标工业增加值1-5月累计同比增速6.70%，低位回升明显。从经济增长动力来看，1-5月，消费增速回升至10.30%，固定资产投资累计增速回落至8.60%，进出口总额累计增速回落至13%，但仍处于高位。通胀方面，5月CPI回升至1.5%；PPI由于高基数因素回落至5.50%，通胀企稳。 2. 市场回顾 从债券市场来看，年初以来的货币政策持续偏紧，4月前后银监会密集发布监管文件，金融监管全面升级进一步加剧了债市调整；在债市收益率在4月中旬至5月中旬调整至阶段性高点后，随着金融监管协调加强， 货币政策又在边际上有所放松，加之人民币贬值压力缓解，且6月央行也没有继续跟随美联储加息，6月资金面明显好于预期，这些变化都使得债券市场的悲观情绪有所缓和，6月份市场迎来了反弹行情。 3. 运行分析 报告期内，管理人积极应对宏观经济形势、货币政策和监管政策变化，加强负债端管理，准确预判货币政策趋紧，金融"防风险""去杠杆"等导致的货币市场流动性偏紧，资金价格波动率上升的形势，采取短久期、高安全性、高流动性策略运作，同时把握货币市场阶段性紧张机会，在6月中上旬积极启用杠杆，提前配置高收益资产，在报告期内组合保持稳定高收益业绩水平。下一步管理人将进一步加强宏观利率走势研判，继续做好负债管理，在保持组合流动性的前提下，继续把握货币市场阶段性紧张机会，合理摆布资产到期时点及整体久期，积极灵活运用杠杆操作策略，力争在保证资产流动性的前提下提高组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金A类份额净值收益率为1.0337%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%，本基金B类份额净值收益率为1.0928%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 7,960,915,551.85 33.04 其中：债券 7,960,915,551.85 33.04 资产支持证券 － － 2 买入返售金融资产 4,274,170,245.10 17.74 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 3 银行存款和结算备付金合计 11,785,805,629.47 48.91 4 其他资产 74,253,772.86 0.31 5 合计 24,095,145,199.28 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 － 1.18 其中：买断式回购融资 － － 2 报告期末债券回购融资余额 980,887,707.86 4.24 其中：买断式回购融资 － － 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 82 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 84 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 55 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 27.87 4.24 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 2 30天(含)—60天 12.36 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 3 60天(含)—90天 40.89 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 4 90天(含)—120天 4.23 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 5 120天(含)—397天（含） 18.60 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 合计 103.94 4.24 5.4 报告期内投资组合平均剩余期限超过240天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 1,180,144,836.63 5.11 其中：政策性金融债 1,180,144,836.63 5.11 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 同业存单 6,780,770,715.22 29.34 8 其他 － － 9 合计 7,960,915,551.85 34.45 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － － 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 111715124 17民生银行CD124 4,000,000 398,737,885.71 1.73 2 111712119 17北京银行CD119 4,000,000 396,493,063.55 1.72 3 111799843 17宁波银行CD106 4,000,000 395,756,249.88 1.71 4 111715197 17民生银行CD197 4,000,000 391,327,436.03 1.69 5 111794100 17广州农村商业银行CD048 3,000,000 297,130,883.22 1.29 6 111711245 17平安银行CD245 3,000,000 296,942,750.73 1.28 7 111697438 16南京银行CD098 3,000,000 296,896,735.98 1.28 8 111799898 17重庆银行CD108 3,000,000 296,814,847.35 1.28 9 111714171 17江苏银行CD171 3,000,000 293,530,613.43 1.27 10 170204 17国开04 2,500,000 248,892,823.50 1.08 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0222% 报告期内偏离度的最低值 -0.0326% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0145% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明。 本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。 5.9.2 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 － 3 应收利息 74,253,772.86 4 应收申购款 5 其他应收款 － 6 待摊费用 － 7 其他 － 8 合计 74,253,772.86 §6 开放式基金份额变动 单位：份 兴业安润货币A 兴业安润货币B 报告期期初基金份额总额 78,562.91 9,539,386,613.77 报告期期间基金总申购份额 3,523,960.87 14,911,926,151.11 报告期期间基金总赎回份额 1,022,253.73 1,344,405,570.74 报告期期末基金份额总额 2,580,270.05 23,106,907,194.14 注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 申购 2017年05月24日 10,000,000.00 10,000,000.00 － 2 申购 2017年06月06日 35,000,000.00 35,000,000.00 － 合计 45,000,000.00 45,000,000.00 注：本基金收益分配为按日结转份额，本报告期基金管理人持有的本基金份额红利再投资份额为314,625.76份，金额为314,625.76元，适用费率为0。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20170401~20170621 2500557184.63 2818877163.86 1045000000 4274434348.49 18.50% 机构 2 20170401~20170516 20170606~20170621 3007805359.95 1035871468.26 0 4043676828.21 17.50% 机构 3 20170401~20170516 3007431606.12 32865100.35 0 3040296706.47 13.16% 产品特有风险 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可能会对本基金造成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎回进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。 1、申购份额包含报告期间内的申购、转换转入以及红利再投。 2、上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业安润货币市场基金募集注册的文件 （二）《兴业安润货币市场基金基金合同》 （三）《兴业安润货币市场基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的住所 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 4000095561 兴业基金管理有限公司 二〇一七年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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