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| 金元顺安优质精选灵活配置混合A类(620007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 786706 | ||||||||
| 基金代码 | 620007 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金元顺安保本混合型证券投资基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金元顺安基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年七月二十日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。 §2基金产品概况 基金简称 金元顺安保本混合 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年6月2日 报告期末基金份额总额 511,339,992.98份 投资目标 在为适用本基金保本条款的基金份额提供保本保证的基础上，力争在本基金保本周期结束时，为投资者带来稳定的当期收益与长期的资本增值。 投资策略 本基金按照“优化恒定比例组合保险策略”对股票、债券和现金的投资比例进行动态调整，从而达到防御下跌、参与增值的目的。本基金的股票投资采取行业配置指导下的个股精选方法，即：首先进行行业投资价值评估，确定拟投资的优势行业；其次进行行业内个股的精选，从质地和估值两个维度精选优质股票构建股票组合。本基金的债券投资组合以相对低估的债券作为主要投资对象，并通过对债券的信用、久期和凸性等的灵活配置，进行相对积极主动的操作，力争获取良好收益。 业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率 风险收益特征 本基金为保本基金，属于证券投资基金中的低风险品种。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构，在极端情况下仍然存在本金损失的风险。 基金管理人 金元顺安基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 A类份额 C类份额 下属分级基金的交易代码 620007 001375 报告期末下属分级基金的份额总额 16,954,604.34份 494,385,388.64份 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年4月1日-2017年6月30日） A类份额 C类份额 1.本期已实现收益 909,833.61 22,534,285.43 2.本期利润 1,131,041.11 29,592,020.87 3.加权平均基金份额本期利润 0.0701 0.0599 4.期末基金资产净值 19,013,508.03 553,618,886.64 5.期末基金份额净值 1.121 1.120 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、A类份额： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5.75% 0.35% 0.69% 0.01% 5.06% 0.34% 2、C类份额： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5.66% 0.35% 0.69% 0.01% 4.97% 0.34% 注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、业绩比较基准是三年期定期存款税后收益率。 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金元顺安保本混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2015年6月2日至2017年6月30日） 1、A类份额： 2、C类份额： 注： 1、本基金合同生效日为2011年8月16日； 2、本基金建仓期为2011年8月16日至2012年2月15日，在建仓期和本报告期末各项资产市值占基金净值的比率均符合基金合同约定； 3、本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的0%-40%；债券、货币市场工具为60%-100%；其中，现金比例在5%以上，在本报告期末各项资产市值占基金净值的比率均符合基金合同约定； 4、本基金自2015年6月2日起，新增C类份额。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李杰 本基金基金经理 2012-7-18 - 10 金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安保本混合型证券投资基金、金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安沣楹债券型证券投资基金和金元顺安金元宝货币市场基金的基金经理，上海交通大学理学硕士。曾任国联安基金管理有限公司数量策略分析员、固定收益高级研究员。2012年4月加入金元顺安基金管理有限公司。10年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。 注： 1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、股票备选库管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等，重视交易执行环节的公平交易措施，启用投资交易系统中的公平交易模块，以确保公平对待各投资组合。在报告期内，本管理人对不同投资组合的交易价差、收益率进行分析，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《异常交易监控与报告制度》。本报告期，根据制度的规定，对交易进行了监控，未发现异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年二季度我国经济初显下行压力，工业增加值和固定资产投资均较一季度有所回落。但同时经济基本面又呈现出相当的韧性，下游地产和汽车维持着略超预期的景气度，支撑大宗商品价格，助力上游行业的去库存。同期，信用也延续扩张态势，2017年上半年社会融资规模增量累计为11.17万亿元，同比增长12.8%，比上年同期多1.36万亿元。人民币贷款增加7.97万亿元，同比增长13.1%，同比多增4362亿元。 2017年4月起，金融监管措施再次成为市场焦点，银监会等部门出台一系列文件以加强监管金融风险，切实促进金融去杠杆。在多种监管的作用下，叠加委外赎回等行为，债市急剧波动，调整直至6月初。监管政策带来的去杠杆初显成效，银行同业资产明显收缩，但短端收益率快速上升，期限利差大幅压缩，债券和非标等融资收缩开始影响到房地产和城投平台的融资。此后，监管态度开始缓和，央行表态要温和去杠杆，并适度投放流动性以平复市场在强监管背景下的紧张情绪，进而影响债市情绪大幅好转。 股市在流动性偏紧的背景下，一季度上证综合指数下跌0.93%；中债总全价指数下跌1.04%； 在报告期，本基金采取短久期债券策略，规避了债市下跌的风险；股票方面精选业绩良好低估值的个股，获得良好收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 基金A份额净值增长率为5.75%，业绩比较基准0.69%；基金超过业绩比较基准5.06%；基金C份额净值增长率5.66%，同期业绩比较基准增长率为0.69%，基金超过基准4.97%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 当前全球各经济体处于不同的周期，影响金融市场的因素比较复杂。具体看，美国就业市场和通胀水平接近政策目标，但特朗普上台后政策推行不及预期，各项经济指标喜忧参半。欧元区复苏步伐在加强，表现超出预期，其央行也表态“再通胀”替代通缩风险。在全球货币政策趋紧的背景下，6月末主要经济体10年国债利率水平大幅攀升，中国货币政策放松空间受到制约。 随着房地产调控政策的深入，以及金融去杠杆的推进，预期下半年企业补库存周期结束，经济重回下行通道，有可能提升“稳增长”在政策中的比重。 在这样复杂的经济形势下，我们认为三季度流动性继续保持不紧不松状态，金融市场宽幅震荡，应该采取短久期防御策略，以获取票息收益为主要手段，同时积极参与波段性的交易机会。信用债方面，将坚持选择高评级信用债，防范信用风险。 股市方面，我们预期股市有结构性行情，将坚持基本面研究思路，坚持自下而上选择优质个股，以及灵活调整仓位。 我们将按照以上思路投资债券和股票，同时严格控制仓位和久期，按照保本基金CPPI模型的要求进行投资，保证资产的安全。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 在本报告期内，该基金未曾出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元或基金份额持有人数量不满二百人的情形。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 89,337,810.76 15.49 其中：股票 89,337,810.76 15.49 2 固定收益投资 483,890,000.00 83.92 其中：债券 483,890,000.00 83.92 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 802,898.26 0.14 7 其他资产 2,571,014.06 0.45 8 合计 576,601,723.08 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 65,560,799.30 11.45 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 5,815,576.00 1.02 F 批发和零售业 6,059,328.00 1.06 G 交通运输、仓储和邮政业 2,007,884.96 0.35 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,894,222.50 1.73 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 89,337,810.76 15.60 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002242 九阳股份 724,848 14,257,760.16 2.49 2 000333 美的集团 238,980 10,285,699.20 1.80 3 000568 泸州老窖 192,147 9,718,795.26 1.70 4 002705 新宝股份 593,190 8,915,645.70 1.56 5 600511 国药股份 167,200 6,059,328.00 1.06 6 000858 五粮液 107,400 5,977,884.00 1.04 7 300271 华宇软件 360,100 5,974,059.00 1.04 8 002007 华兰生物 161,973 5,912,014.50 1.03 9 600068 葛洲坝 517,400 5,815,576.00 1.02 10 002043 兔宝宝 399,617 5,530,699.28 0.97 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 39,780,000.00 6.95 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,952,000.00 1.74 其中：政策性金融债 9,952,000.00 1.74 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 同业存单 434,158,000.00 75.82 9 其他 - - 10 合计 483,890,000.00 84.50 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 111717129 17光大银行CD129 500,000 49,460,000.00 8.64 2 111711259 17平安银行CD259 500,000 49,455,000.00 8.64 3 111707139 17招商银行CD139 500,000 49,450,000.00 8.64 4 111780225 17上海农商银行CD144 500,000 49,450,000.00 8.64 5 111712119 17北京银行CD119 400,000 39,556,000.00 6.91 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未投资资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未投资贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未投资权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本基金投资国债期货的投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3本基金投资国债期货的投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 关于兔宝宝（代码：002043）的处罚决定 2017年5月15日，中小板公司管理部对德华兔宝宝装饰新材股份有限公司监事丁观芬出具监管函，具体内容如下： 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司监事丁观芬： 你作为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）监事，自2016年11月14日至12月12日买入公司股票6,000股，成交金额77,170元，2017年4月28日，你卖出公司股票6,000股，成交金额99,840元。你的上述股票买卖行为构成《证券法》第四十七条所界定的短线交易。你的上述行为违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第1.4条、第3.1.8条和《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.8.1条的规定。请你充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。同时，我部提醒你：上市公司董事、监事、高级管理人员买卖股票应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，不得违规交易股票。 现作出说明如下： A.投资决策程序：基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案，综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配，同时在研究部的支持下，对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析，最终构建投资组合。 B.基金经理遵循价值投资理念，看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。此次事件是公司高管短线交易公司股票，我们判断此次事件对公司负面影响有限，公司生产经营活动一切正常，我们认为不会对整体的业绩造成影响，因此买入并持有公司股票。 5.11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 134,688.93 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,422,561.64 5 应收申购款 13,763.49 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,571,014.06 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 300271 华宇软件 5,974,059.00 1.04 拟披露重大资产事项 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 A类份额 C类份额 报告期期初基金份额总额 19,042,537.98 494,385,388.64 报告期期间基金总申购份额 3,669,158.74 - 减：报告期期间基金总赎回份额 5,757,092.38 - 报告期期间基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 16,954,604.34 494,385,388.64 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 A类份额 C类份额 报告期期初管理人持有的本基金份额 6789874.55 - 报告期期间买入总份额 - - 报告期期间卖出总份额 3500000.00 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 3289874.55 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 19.40% - 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 单位：份 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（份） 适用费率 1 赎回 2017-05-05 3,500,000.00 3,841,857.77 1.20% §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017年4月1日-2017年6月30日 214,752,567.69 - - 214,752,567.69 42.00% 机构 2 2017年4月1日-2017年6月30日 140,056,022.41 - - 140,056,022.41 27.39% 产品特有风险 持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款项延期获得。 基金净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。 基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 1、2017年04月06日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安保本混合型证券投资基金更新招募说明书[2017年1号]； 2、2017年04月06日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要[2017年1号]； 3、2017年04月10日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金关于参加广发证券网上、手机委托系统基金申购资费率优惠活动的公告； 4、2017年04月22日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金关于参加交通银行手机银行基金申购及定期定额投资费率优惠活动的公告； 5、2017年04月24日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安保本混合型证券投资基金2017年第1季度报告； 6、2017年05月17日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下开放式基金参加钱景基金费率优惠活动的公告。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会准予金元顺安保本混合型证券投资基金募集注册的文件 2、《金元顺安保本混合型证券投资基金基金合同》 3、《金元顺安保本混合型证券投资基金基金招募说明书》 4、《金元顺安保本混合型证券投资基金托管协议》 5、关于申请募集注册金元顺安保本混合型证券投资基金的法律意见书 6、基金管理人业务资格批件、营业执照 7、基金托管人业务资格批件、营业执照 8、中国证监会要求的其他文件 9.2存放地点 金元顺安基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室 9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间至办公地点进行查询，或登录本基金管理人网站www.jysa99.com查阅。投资者对本报告书存有疑问，可咨询本基金管理人金元顺安基金管理有限公司，本公司客服电话400-666-0666、021-68881898。 金元顺安基金管理有限公司 二〇一七年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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