最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中海混改红利混合A(001574) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 786906 | ||||||||
| 基金代码 | 001574 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中海基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2017年7月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 中海混改红利混合 基金主代码 001574 交易代码 001574 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年11月11日 报告期末基金份额总额 89,408,392.24份 投资目标 本基金主要投资于受益于混合所有制改革相关证券，在控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略和权证投资策略。 1、资产配置策略 本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分析、不同行业发展趋势等分析判断，采取自上而下的分析方法，比较不同证券子市场和金融产品的收益及风险特征，动态确定基金资产在权益类和固定收益类资产的配置比例。 2、股票投资策略 本基金对于受益于混合所有制改革相关证券的投资比例不低于非现金基金资产的80%。 本基金对混合所有制改革主题类的个股选择将采用定性分析与定量分析相结合的方法，选择其中具有优势的上市公司进行投资。 1）定性方式 本基金主要聚焦于中央国有企业及地方国有企业，重点关注已经实施混合所有制改革和具有混合所有制改革预期的个股，包括已实施或即将实施改制重组、资产证券化、员工持股计划、引入战略投资者、设立产业投资基金、重大项目导入等改革方式的个股。 2）定量方式 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析，以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。 3、债券投资策略 （1）久期配置：基于宏观经济趋势性变化，自上而下的资产配置。 （2）期限结构配置：基于数量化模型，自上而下的资产配置。 （3）债券类别配置/个券选择：主要依据信用利差分析，自上而下的资产配置。 个券选择：基于各个投资品种具体情况，自下而上的资产配置。 个券选择应遵循如下原则： 相对价值原则：同等风险中收益率较高的品种，同等收益率风险较低的品种。 流动性原则：其它条件类似，选择流动性较好的品种。 4、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。 5、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于加强基金风险控制，有利于基金资产增值。本基金将运用期权估值模型，根据隐含波动率、剩余期限、正股价格走势，并结合本基金的资产组合状况进行权证投资。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年4月1日 － 2017年6月30日 ） 1.本期已实现收益 237,159.00 2.本期利润 1,615,538.02 3.加权平均基金份额本期利润 0.0173 4.期末基金资产净值 76,258,395.13 5.期末基金份额净值 0.853 注：1：本期指2017年4月1日至2017年6月30日，上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，申购、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.16% 1.08% 3.10% 0.32% -0.94% 0.76% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 邱红丽 研究部副总经理、本基金基金经理、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中海分红增利混合型证券投资基金基金经理 2015年11月11日 - 7年 邱红丽女士，英国纽卡斯尔大学跨文化交流与国际管理专业硕士。历任大连龙日木制品有限公司会计，交通银行大连开发区分行会计主管，上海康时信息系统有限公司财务总监，尊龙实业（香港）有限公司财务总监。2009年4月进入我公司工作，历任定量财务分析师、分析师、高级分析师、高级分析师兼基金经理助理、研究副总监，现任研究部副总经理。2014年3月至今任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2014年11月至今任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理，2015年11月至今任中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度，公司从研究、投资、交易、风险管理事后分析等环节，对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动的全程公平交易进行了明确约定。公司通过制定研究、交易等相关制度，要求公司各组合研究成果共享，投资交易指令统一下达至交易室,由交易室通过启用公平交易模块并具体执行相关交易，使公平交易制度中要求的时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实；同时，根据公司制度，通过系统禁止公司组合之间（除指数组合外）的同日反向交易。对于发生在银行间市场的债券买卖交易及交易所市场的大宗交易，由公司风控稽核部对相关交易价格进行事前审核，风控的事前介入有效防范了可能出现的非公平交易行为。 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，进行了相关的假设检验，对于相关溢价金额对组合收益率的贡献进行了重要性分析，并针对交易占优次数进行了时间序列分析。多维度的公平交易监控指标使公平交易事后分析更全面、有效。 本报告期，公司根据制度要求，对不同组合不同时间段的反向交易进行了统计分析，对于出现的公司制度中规定的异常交易，均要求相关当事人和审批人按照公司制度要求予以留痕。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况，对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况，风控稽核部均根据制度规定要求组合经理提供相关情况说明予以留痕。 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年第2季度A股指数呈现震荡调整的走势，期间市场情绪比较稳定。2季度沪深300指数表现明显好于创业板和中小板指数。表现相对比较好的行业是家用电器、食品饮料、非银金融；表现相对较差的行业是国防军工、纺织服装和电气设备。在2季度市场整体表现为大幅度调整后逐渐企稳的走势，业绩增长比较确定的板块和个股受到市场的青睐。我们认为从国家经济数据情况来看，整体实体经济还不能完全确定加速企稳，但在货币政策保持相对宽松和政策对市场呵护的双重背景下，我们对市场近期的走势不悲观。我们认为后市结构性行情机会较多，个股走势分化会很严重，部分早期涨幅较大品种操作上不宜过度激进，多关注真成长的品种。主板多关注价值被低估的品种和有高分红的品种。操作上会以精选板块和个股为主。 回顾整个2季度，本基金一直坚持蓝筹+成长+主题的投资策略，在配置了能够保持持续增长的蓝筹+成长股的前提下，积极参与一些有一定持续性的主题性投资机会。 3季度操作上会基本延续我们一贯的操作风格，并增加一些跟国家经济转型相关的板块配置。比如增加国企改革、电子、新能源等板块配置。 报告期内基金的业绩表现 截至2017年6月30日，本基金份额净值0.853元（累计净值0.853元）。报告期内本基金净值增长率为2.16%，低于业绩基准0.94个百分点。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 68,160,872.11 88.35 其中：股票 68,160,872.11 88.35 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,306,220.20 10.77 8 其他资产 677,779.18 0.88 9 合计 77,144,871.49 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 55,595,943.88 72.90 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 5,885,550.00 7.72 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 6,679,378.23 8.76 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 68,160,872.11 89.38 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000417 合肥百货 713,400 5,885,550.00 7.72 2 601318 中国平安 101,643 5,042,509.23 6.61 3 002460 赣锋锂业 104,900 4,851,625.00 6.36 4 000063 中兴通讯 181,200 4,301,688.00 5.64 5 300433 蓝思科技 119,888 3,487,541.92 4.57 6 002456 欧菲光 191,750 3,484,097.50 4.57 7 600176 中国巨石 294,160 3,229,876.80 4.24 8 002635 安洁科技 88,200 3,194,604.00 4.19 9 300450 先导智能 57,400 2,971,598.00 3.90 10 002365 永安药业 90,892 2,750,391.92 3.61 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。 本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。 本期国债期货投资评价 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 62,759.91 2 应收证券清算款 606,671.88 3 应收股利 - 4 应收利息 1,764.01 5 应收申购款 6,583.38 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 677,779.18 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 95,891,559.49 报告期期间基金总申购份额 3,171,981.29 减:报告期期间基金总赎回份额 9,655,148.54 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 89,408,392.24 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内，基金管理人未持有本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准募集中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金的文件 2、中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同 3、中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议 4、中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 存放地点 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中海基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38789788或400-888-9788 公司网址：http://www.zhfund.com 中海基金管理有限公司 2017年7月21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |