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| 中金纯债A(000801) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 786943 | ||||||||
| 基金代码 | 000801 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中金纯债债券型证券投资基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2017年7月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 中金纯债 基金主代码 000801 交易代码 000801 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年11月4日 报告期末基金份额总额 243,862,168.14份 投资目标 在有效控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。 投资策略 本基金在对宏观经济运行状况、货币政策、利率走势和证券市场政策等研究的基础上，自上而下地决定债券组合久期、动态调整各类资产比例，结合收益率水平曲线形态分析和类属资产相对估值分析，优化债券组合的期限结构和类属配置。 业绩比较基准 中证全债指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中金纯债A 中金纯债C 下属分级基金的交易代码 000801 000802 报告期末下属分级基金的份额总额 156,081,110.44份 87,781,057.70份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年4月1日 － 2017年6月30日 ） 中金纯债A 中金纯债C 1．本期已实现收益 1,520,024.24 761,409.47 2．本期利润 1,660,604.92 831,473.25 3．加权平均基金份额本期利润 0.0106 0.0092 4．期末基金资产净值 173,939,305.53 96,622,781.07 5．期末基金份额净值 1.114 1.101 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中金纯债A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.91% 0.04% 0.13% 0.07% 0.78% -0.03% 中金纯债C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.92% 0.05% 0.13% 0.07% 0.79% -0.02% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 石玉 本基金的基金经理 2016年7月16日 - 10 石玉女士，天津大学管理学硕士。历任中国科技证券、联合证券职员，天弘基金管理有限公司金融工程分析师、固定收益研究员，中国国际金融股份有限公司资产管理部高级研究员、基金经理助理、投资经理。现任中金基金管理有限公司投资管理部基金经理，2016年7月起任中金纯债债券型证券投资基金、中金现金管家货币市场基金基金经理。2016年12月起任中金金利债券型证券投资基金基金经理。2017年3月起任中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月起任中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 注：1、任职日期说明：基金经理石玉女士任职日期为基金经理变更公告确定的任职日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的规定和《中金纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年二季度的宏观基本面缓慢下滑，随着大宗商品价格回落，PPI出现回落，CPI受食品价格低迷影响维持较低水平。政策面，2017年二季度初银监会等管理部门先后密集出台金融监管文件，对债券市场带来扰动。在金融市场去杠杆背景下，4月和5月央行减少资金净投放，资金紧平衡， 在平稳度过二季度末背景下，6月央行公开市场主动净投放，资金面整体较为宽松。债券市场在二季度收益率水平整体表现为先上后下，资产类别表现看，短端好于长端。 本报告期内，基于对债券市场整体表现较悲观、资金面较为紧张、监管政策加强的判断，本基金二季度继续执行偏谨慎的操作策略， 维持较低的组合久期和较低的杠杆水平，争取为投资者带来相对稳健的投资回报。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中金纯债A基金份额净值为1.114元，本报告期基金份额净值增长率为0.91%；截至本报告期末中金纯债C基金份额净值为1.101元，本报告期基金份额净值增长率为0.92%；同期业绩比较基准收益率为0.13%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 247,704,593.50 89.71 其中：债券 247,704,593.50 89.71 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 20,000,150.00 7.24 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,128,566.50 0.77 8 其他资产 6,298,488.14 2.28 9 合计 276,131,798.14 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票资产。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票资产。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票资产。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 13,848,570.00 5.12 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 21,886,320.00 8.09 5 企业短期融资券 80,156,000.00 29.63 6 中期票据 131,519,000.00 48.61 7 可转债（可交换债） 294,703.50 0.11 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 247,704,593.50 91.55 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 101460001 14闽电信MTN001 200,000 20,692,000.00 7.65 2 101552021 15德力西MTN001 200,000 20,352,000.00 7.52 3 101452017 14紫江集MTN001 200,000 20,262,000.00 7.49 4 101551078 15洋丰MTN001 200,000 20,220,000.00 7.47 5 101553032 15中天MTN001 200,000 20,078,000.00 7.42 5 101570006 15晋经建MTN001 200,000 20,078,000.00 7.42 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,076.44 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,286,411.70 5 应收申购款 10,000.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,298,488.14 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中金纯债A 中金纯债C 报告期期初基金份额总额 159,138,634.63 95,976,138.60 报告期期间基金总申购份额 12,849.82 473,492.29 减:报告期期间基金总赎回份额 3,070,374.01 8,668,573.19 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 156,081,110.44 87,781,057.70 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017年4月1日至2017年6月30日 49,587,374.20 - - 49,587,374.20 20.33 产品特有风险 本基金投资于债券类资产不低于基金资产的80%，因此，本基金需要承担由于市场利率波动造成的利率风险以及如企业债、公司债等信用品种发债主体信用恶化造成的信用风险；如果债券市场出现整体下跌，本基金将无法完全避免债券市场系统性风险。 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会准予中金纯债债券型证券投资基金募集注册的文件 2、《中金纯债债券型证券投资基金基金合同》 3、《中金纯债债券型证券投资基金托管协议》 4、本基金申请募集注册的法律意见书 5、基金管理人业务资格批复、营业执照 6、基金托管人业务资格批复、营业执照 7、报告期内中金纯债债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 8、中国证监会要求的其他文件 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所 查阅方式 投资者可在基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中金基金管理有限公司。 咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166 传真：（86）010-66159121 中金基金管理有限公司 2017年7月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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