最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 申万菱信收益宝货币B(310339) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 787745 | ||||||||
| 基金代码 | 310339 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 申万菱信收益宝货币市场基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年七月二十一日 申万菱信收益宝货币市场基金 2017年第 2季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 7月 18日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 申万菱信收益宝货币 基金主代码 310338 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 7月 7日 报告期末基金份额总额 3,018,665,573.85份 投资目标 在力保基金资产安全和高流动性的基础上，追求稳定的高于业绩基 准的回报。 投资策略 本基金基于市场价值分析，平衡投资组合的流动性和收益性，以价 值研究为导向，利用基本分析和数量化分析方法，通过对短期金融 工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，追求稳定的 当期收益。 业绩比较基准 银行活期存款利率（税后） 风险收益特征 低风险、高流动性和持续稳定收益。 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 申万菱信收益宝货币 A 申万菱信收益宝货币 B 申万菱信收益宝货币市场基金 2017年第 2季度报告 1 下属分级基金的交易代码 310338 310339 报告期末下属分级基金的份 额总额 45,724,560.87份 2,972,941,012.98份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2017年 4月 1日-2017年 6月 30日) 申万菱信收益宝货币 A 申万菱信收益宝货币 B 1.本期已实现收益 392,883.50 34,739,499.79 2.本期利润 392,883.50 34,739,499.79 3.期末基金资产净值 45,724,560.87 2,972,941,012.98 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用 摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、申万菱信收益宝货币 A: 阶段 净值收 益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.8776% 0.0021% 0.0873% 0.0000% 0.7903% 0.0021% 注：本基金收益分配方式是“按日分配收益，按月结转份额”。 2、申万菱信收益宝货币 B： 阶段 净值收 益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.9379% 0.0021% 0.0873% 0.0000% 0.8506% 0.0021% 注：本基金收益分配方式是“按日分配收益，按月结转份额”。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 申万菱信收益宝货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 申万菱信收益宝货币市场基金 2017年第 2季度报告 1 (2006年 7月 7日至 2017年 6月 30日) 1、 申万菱信收益宝货币 A 2、 申万菱信收益宝货币 B 申万菱信收益宝货币市场基金 2017年第 2季度报告 1 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 叶瑜珍 本基 金基 金经 理 2013-07-30 - 12年 叶瑜珍女士，硕士研究生。2005年加入申万 菱信基金管理有限公司，历任风险分析师、 信用分析师，基金经理助理等职务，现任申 万菱信添益宝债券型证券投资基金、申万菱 信可转换债券债券型证券投资基金、申万菱 信收益宝货币市场基金、申万菱信安鑫优选 混合型证券投资基金、申万菱信安鑫精选混 合型证券投资基金基金经理。 丁杰科 本基 金基 金经 理 2016-03-16 - 8年 丁杰科女士，硕士研究生。2008年开始从事 金融相关工作，曾任职于交银施罗德基金管 理有限公司、中国农业银行金融市场部。2015 年 12月加入申万菱信基金管理有限公司，现 任申万菱信收益宝货币市场基金、申万菱信 稳益宝债券型证券投资基金、申万菱信安鑫 回报灵活配置混合型证券投资基金、申万菱 信多策略灵活配置混合型证券投资基金、申 万菱信臻选 6 个月定期开放混合型证券投资 基金、申万菱信智选一年期定期开放混合型 证券投资基金、申万菱信安泰添利纯债一年 定期开放债券型证券投资基金、申万菱信安 泰增利纯债一年定期开放债券型证券投资基 金基金经理。 注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即 任职，则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定，严 格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基 础上为持有人谋求最大利益。 本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本基金资产与本 基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行 为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规 避风险,保护了基金持有人的合法权益。 申万菱信收益宝货币市场基金 2017年第 2季度报告 1 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易制度》，通过 组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务（包括研究分析、 投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保各投 资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；同时，通过对投资交易行 为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 在投资和研究方面，本公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提高投资决策 的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境。 在交易执行方面，本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离，通过实行集中交易制度和公 平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在日常监控和事后分析评估方面，本公司风险管理总部开展日内和定期的工作对公平交易执行 情况作整体监控和效果评估。风险管理总部通过对不同组合之间同向交易的价差率的假设检验、价 格占优的次数百分比统计、价差交易模拟贡献与组合收益率差异的比较等方法对本报告期以及连续 四个季度期间内、不同时间窗口下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析；对于 场外交易，还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价格和交易对手，判断交易是否公平 且是否涉及利益输送。 本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平 对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司制定了《异常交易监控报告制度》，明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致不 公平交易和利益输送的异常交易类型，并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分析 流程。 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公 开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有一次。投资组合经 理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年第二季度，国内工业和投资增速回落、地产需求低迷、消费增速稳中趋降，经济总体处 于盘整状态。2017年 4-5月份的 CPI同比增速较 2017年 2-3月份略有所抬升，但总体仍在低位徘徊。 汇率方面，美元走势疲软，人民币表现抢眼。2017年 6月份美国实行年内第二次加息，但我国央行 申万菱信收益宝货币市场基金 2017年第 2季度报告 1 并未调整公开市场及相关货币政策工具的利率，保持了国内利率的稳定。2017年 6月份，央行为保 持季度末资金面的稳定，通过公开市场逆回购和 MLF 的操作，向市场提供流动性，维持资金面的稳 定，平稳度过季末。 2017 年二季度债市延续调整态势，收益率先上后下，整体市场跌幅较一季度缩小。具体来看， 2017 年 4 月和 5 月受经济增长数据显著超预期、货币政策紧缩预期浓重以及金融监管重重施压等 因素影响，债市调整幅度较大；进入 2017 年 6 月后，在央行提出协调监管，同时保证半年末资金 面无忧的利好下，市场出现回暖，信用债和长久期利率债收益率迅速回落。纵观整个 2017年二季度， 以国开债为例，2017 年二季度 1 年期和 10 年期品种分别上行 38BP 和 9BP，收益率曲线继续变平。 与 2017年一季度相比，2017年二季度信用利差上行的幅度缩窄，高等级品种信用利差基本无变化。 报告期内，基金规模保持平稳，基金操作以流动性管理为首要目标，合理控制组合久期，在资 金面月末、季末波动加大背景下，积极利用回购、存单、存款等工具增厚组合收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金 A类产品报告期内表现为 0.8776%，同期业绩比较基准表现为 0.0873%。 本基金 B类产品报告期内表现为 0.9379%，同期业绩比较基准表现为 0.0873%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 903,346,855.94 29.91 其中：债券 903,346,855.94 29.91 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,310,466,103.27 43.39 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 795,732,071.18 26.35 4 其他资产 10,472,368.09 0.35 5 合计 3,020,017,398.48 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 申万菱信收益宝货币市场基金 2017年第 2季度报告 1 1 报告期内债券回购融资余额 0.03 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 22 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 23 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 13 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 报告期内未发生投资组合的平均剩余期限超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（％） 1 30天以内 79.85 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 2 30天（含）—60天 9.90 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 3 60天（含）—90天 3.30 - 申万菱信收益宝货币市场基金 2017年第 2季度报告 1 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 4 90天（含）—120天 3.81 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 2.65 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 合计 99.51 - 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 报告期内未发生投资组合的平均剩余期限超过240天的情况。 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 215,098,327.76 7.13 其中：政策性金融债 215,098,327.76 7.13 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 290,084,463.55 9.61 6 中期票据 - - 7 同业存单 398,164,064.63 13.19 8 其他 - - 9 合计 903,346,855.94 29.93 10 剩余存续期超过 397天 的浮动利率债券 - - 申万菱信收益宝货币市场基金 2017年第 2季度报告 1 5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 011698774 16陕延油 SCP005 800,000.00 80,079,772.52 2.65 2 120234 12国开 34 500,000.00 50,001,729.63 1.66 3 150201 15国开 01 500,000.00 49,995,299.36 1.66 4 071721006 17渤海证券 CP006 500,000.00 49,991,064.44 1.66 5 111798967 17成都银行 CD095 500,000.00 49,972,939.11 1.66 6 111795789 17天津银行 CD061 500,000.00 49,913,523.21 1.65 7 111712097 17北京银行 CD097 500,000.00 49,765,041.03 1.65 8 111791491 17包商银行 CD023 500,000.00 49,721,538.04 1.65 9 111798070 17重庆农村商行 CD112 500,000.00 49,672,803.98 1.65 10 111792652 17东莞银行 CD008 500,000.00 49,653,124.25 1.64 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.0256% 报告期内偏离度的最低值 -0.0033% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0068% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率 每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内摊销。本基金通过每日分 配收益使基金份额净值保持在 1.00元。 申万菱信收益宝货币市场基金 2017年第 2季度报告 1 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 6,331.87 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 10,405,936.22 4 应收申购款 60,100.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 10,472,368.09 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 申万菱信收益宝货币A 申万菱信收益宝货币B 本报告期期初基金份额总额 41,127,388.27 2,505,777,064.57 报告期基金总申购份额 27,261,775.87 5,479,051,255.88 报告期基金总赎回份额 22,664,603.27 5,011,887,307.47 报告期基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 45,724,560.87 2,972,941,012.98 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2017-04-07 24,752,342.16 -24,801,708.24 - 2 申购 2017-06-30 47,450,541.00 47,450,541.00 - 合计 - 22,648,832.76 申万菱信收益宝货币市场基金 2017年第 2季度报告 1 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达到或 者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20170401-20170406、 20170517-20170604 618,965,075.00 206,530,074.64 500,000,000.00 325,495,149.64 10.78% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。在单一投资者持有基金份额比例较高的情 况下，如投资者集中赎回，可能会给基金带来流动性冲击。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险， 保护持有人利益。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 基金合同； 招募说明书及其定期更新； 发售公告； 成立公告； 开放日常交易业务公告； 定期报告； 其他临时公告。 9.2存放地点 上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定期更新、基金发售公告和基金成立公告均放置于 本基金管理人及基金托管人的住所；开放日常交易业务公告、定期报告和其他临时公告放置于本基 金管理人的住所。本基金管理人住所地址为：中国上海市中山南路 100号 11层。 9.3查阅方式 上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网 址：www.swsmu.com。 申万菱信基金管理有限公司 二〇一七年七月二十一日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |