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| 信澳消费优选混合(610007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 787893 | ||||||||
| 基金代码 | 610007 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 信达澳银消费优选混合型证券投资基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：信达澳银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2017年 7月 21日 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017年第 2季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 7月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信达澳银消费优选混合 基金主代码 610007 交易代码 610007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 9月 4日 报告期末基金份额总额 61,553,039.96份 投资目标 本基金主要投资受益于中国经济增长和消费升级的 股票，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产 的长期稳定增值。 投资策略 本基金通过把握中国经济转型过程中消费行业的投 资机会，运用“自上而下”和“自下而上”相结合的 方法构建基金的资产组合。一方面，本基金通过“自 上而下”的深入分析，在结合国内外宏观经济发展趋 势、国家相关政策的基础上，优化大类资产配置、甄 选受益行业；另一方面，通过“自下而上”的深入分 析精选公司素质高、核心竞争力突出、估值合理的公 司，依靠这些公司的出色能力来抵御行业的不确定性 和各种压力，力争获得超越行业平均水平的良好回 报。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中债总财富指数收益率 ×20% 风险收益特征 本基金是混合型基金产品，基金资产整体的预期收益 和预期风险均较高，属于较高风险，较高收益的基金 品种。 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017年第 2季度报告 第 3 页 共 13 页 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年 4月 1日 － 2017年 6月 30日 ） 1.本期已实现收益 -7,139,236.73 2.本期利润 -3,693,795.62 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0590 4.期末基金资产净值 78,454,460.10 5.期末基金份额净值 1.275 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金 的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -4.35% 1.00% 4.84% 0.50% -9.19% 0.50% 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017年第 2季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2012年 9月 4日生效，2012年 10月 10日开始办理申购、赎回业务。 2、股票、权证等权益类资产为基金资产的 60%-95%，其中投资于本基金定义的消费行业的股票不 低于股票资产的 80%；债券等固定收益类金融工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占 基金资产的 0%-40%；基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资 产净值的 5%；权证的投资比例不超过基金资产净值的 3%。本基金按规定在合同生效后六个月内达 到上述规定的投资比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017年第 2季度报告 第 5 页 共 13 页 任职日期 离任日期 冯士祯 本基金的 基 金 经 理、领先 增长混合 基金的基 金经理、 中小盘混 合基金的 基 金 经 理、转型 创新股票 基金的基 金经理、 新目标混 合基金的 基 金 经 理、新财 富混合基 金的基金 经理 2015年 8月 19日 - 6年 北京大学金融学硕 士。2011年 7月加入 信达澳银基金公司， 历任研究咨询部研究 员、信达澳银精华灵 活配置混合基金基金 经理助理、信达澳银 消费优选混合基金基 金经理助理，现任领 先增长混合基金基金 经理（2015 年 5 月 9 日起至 2017年 7月 7 日）、信达澳银中小盘 混合基金基金经理 （2015年 7月 1日起 至今）、信达澳银消费 优选混合基金基金经 理（2015年 8月 19日 起至 2017 年 7 月 7 日）、信达澳银转型创 新股票基金基金经理 （2016年 9月 14日起 至今）、信达澳银新目 标混合基金基金经理 （2016年 10月 19日 起至今）、信达澳银新 财富混合基金基金经 理（2016 年 11 月 10 日起至今）。 张培培 本基金的 基金经理 2016年 1月 8日 - 6年 英国格拉斯哥大学管 理学硕士，CFA。 2011 年 6 月加入信达澳银 基金公司，任信达澳 银产业升级混合基金 及信达澳银精华灵活 配置混合基金基金经 理助理、信达澳银消 费优选混合基金基金 经理（2016 年 1 月 8 日起至今）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 3、自 2017年 7月 7日起冯士祯不再担任本基金的基金经理。 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017年第 2季度报告 第 6 页 共 13 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定， 依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上， 为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投 资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同 一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同 投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统 计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内） 公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票 申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交 易原则的情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所 公开竞价的同日反向交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，经济出现高位回落的迹象，从基本面看，3 月初以来，前期受“供给侧改革”推 动的补库存周期从阶段高点开始回落，2月份 PPI达到 7.8%后开始逐步下滑，在一线城市限购政 策和信贷收紧的双重压力下，房地产新开工和投资同比逐步下滑，但在房地产在有保有压的政策 调控下，整体房地产销售仍保持了一定增长，房地产后周期产业链家电、家装相关公司业绩表现 靓丽。同时，在财政支出高于区间的投放力度下，基建仍给予经济一定的支撑。一季度实际 GDP 同比上升至 6.9%，生产和消费保持在高位。展望后市，监管层对于经济增长底线的容忍度提高， 下半年基数效应下增速回落，需求环比变弱使得黑色系价格持续上升不可持续。 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017年第 2季度报告 第 7 页 共 13 页 从政策面看，银监会在 4月初接连出台“三套利、三违反、四不当”等监管文件，旨在推动 银行体系“金融去杠杆”，银行“委外”业务面临自查和监管检查，部分问题较大的机构被要求 赎回存量业务，造成收益率短期快速上行。 中期来看，金融体系资产规模的扩张在过去将近 10 年时间增速与经济增长速度严重脱离，未来金融资产规模的扩张势必会与经济面在较低的水平上 寻找新的平衡，预计货币政策长期处于中性偏紧的格局，短期利率大幅上升后预计中期利率有下 行压力。 报告期内，本基金减持了一带一路和化工，加仓了家电、家装、白酒等行业，以及一些自下 而上的个股。市场对绩优白马的追捧在二季度持续加强，上证 50和中证 1000剪刀差持续扩大， 在 IPO仍未放缓，证监会对并购重组没有明显放松，且中小创成长性短期仍有不确定前提下，风 格转换短时间难以看到。积极关注后续货币政策环比趋严对市场的冲击。 后市看好新能源板块未来两三年的战略配置方向，积分制和补贴政策的落地以及全球主流汽 车厂商对未来新能源汽车发展的规划将带动行业中长期趋势向上，继续持有估值合理的家电和医 药股。 感谢投资者对本基金的支持和信任。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 1.275元，份额累计净值为 1.765元，报告期内份额净值 增长率为-4.35%，同期业绩比较基准收益率为 4.84%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 62,578,570.27 68.94 其中：股票 62,578,570.27 68.94 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017年第 2季度报告 第 8 页 共 13 页 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 10,000,000.00 11.02 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 17,365,237.15 19.13 8 其他资产 833,581.34 0.92 9 合计 90,777,388.76 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 53,979,676.43 68.80 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 28,347.84 0.04 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 8,570,546.00 10.92 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 62,578,570.27 79.76 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017年第 2季度报告 第 9 页 共 13 页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未投资港股通投资股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300482 万孚生物 89,600 6,333,824.00 8.07 2 000651 格力电器 123,809 5,097,216.53 6.50 3 002035 华帝股份 198,206 4,796,585.20 6.11 4 603338 浙江鼎力 55,411 3,653,247.23 4.66 5 000050 深天马Ａ 165,700 3,408,449.00 4.34 6 002831 裕同科技 44,000 3,300,000.00 4.21 7 300450 先导智能 57,500 2,976,775.00 3.79 8 000568 泸州老窖 57,344 2,900,459.52 3.70 9 601688 华泰证券 150,300 2,690,370.00 3.43 10 002456 欧菲光 142,750 2,593,767.50 3.31 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017年第 2季度报告 第 10 页 共 13 页 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金未参与投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金未参与投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金未参与投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形及相关投资决策程序说明。 华泰证券（601688）于 2017年 6月 13日收到天津证监局《关于对华泰证券股份有限公司天 津真理道证券营业部采取出具警示函措施的决定》，主要原因为营业部员工代客户抄写风险揭示书 内容； 于 2017年 1月 20日收到《中国证监会行政监管措施决定书》，主要原因一是公司营业部及资 产管理子公司分别利用同名微信公众号、官方网站向不特定对象公开宣传推介私募资产管理产品； 二是公司作为北京利德曼生化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金项目的财务顾问， 对标的资产主要客户和供应商的核查不充分。 于 2016年 11月 25日收到《证监会对场外配资中证券违法违规案件作出行政处罚》，主要原 因为未按规定对客户的身份信息进行审查和了解。 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017年第 2季度报告 第 11 页 共 13 页 于 2016年 8月 23日收到全国股转公司《关于对华泰证券股份有限公司采取出具警示函、责 令改正自律监管措施的决定》，主要原因为公司在投资者适当性管理过程中存在违规。 该公司主要因业务不规范等问题受到监管部门的警示和行政处罚，现已将加强相关业务的合 规培训。基金管理人经审慎分析，认为上述事件对该公司经营和价值不会构成重大影响。 除华泰证券（601688）外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管 部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情 形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 83,900.68 2 应收证券清算款 746,561.25 3 应收股利 - 4 应收利息 2,277.77 5 应收申购款 841.64 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 833,581.34 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017年第 2季度报告 第 12 页 共 13 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 65,306,058.64 报告期期间基金总申购份额 1,352,382.13 减:报告期期间基金总赎回份额 5,105,400.81 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 61,553,039.96 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2017年 04月 01 日-06月 30日 18,316,1 56.28 - - 18,316,156.28 29.76% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 1、赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2017年第 2季度报告 第 13 页 共 13 页 机构投资者按同比例部分延期办理的风险； 2、基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动； 3、提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于 5000 万元的情形，若连续六十个工作日出现基 金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算； 4、基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交 易困难的情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于 2017年 7月 7日发布公告，自 2017年 7月 7日起，冯士祯不再 担任本基金的基金经理。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信达澳银消费优选混合型证券投资基金基金合同》； 3、《信达澳银消费优选混合型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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