最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中信建投睿利C(004635) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 788183 | ||||||||
| 基金代码 | 004635 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中信建投基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2017年 7月 21日 中信建投睿利 2017年第 2季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 7月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中信建投睿利 交易代码 003308 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 7日 报告期末基金份额总额 33,541,227.71份 投资目标 本基金主要投资于股票等权益类金融工具和债 券等固定收益类金融工具，在有效控制风险的前 提下，通过积极灵活的资产配置和组合精选，充 分把握市场机会，力求实现基金资产的持续稳健 增值。 投资策略 本基金采用自上而下的策略，通过对宏观经济基 本面（包括经济运行周期、财政及货币政策、产 业政策等）的分析判断，和对流动性水平（包括 资金面供需情况、证券市场估值水平等）的深入 研究，分析股票市场、债券市场、货币市场三大 类资产的预期风险和收益，并据此对本基金资产 在股票、债券、现金之间的投资比例进行动态调 整。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%+中债综合指数收益率 ×40% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益 高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基 金，属于证券投资基金中中高预期风险、中高预 期收益的品种。 中信建投睿利 2017年第 2季度报告 第 3 页 共 13 页 基金管理人 中信建投基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中信建投睿利 A 中信建投睿利 C 下属分级基金的交易代码 003308 004635 报告期末下属分级基金的份额总额 33,540,217.71份 1,010.00份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年 4月 1日 － 2017年 6月 30日 ） 中信建投睿利 A 中信建投睿利 C 1．本期已实现收益 -221,014.63 -0.32 2．本期利润 330,706.29 12.29 3．加权平均基金份额本期利润 0.0095 0.0127 4．期末基金资产净值 34,090,954.56 1,022.29 5．期末基金份额净值 1.0164 1.0122 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中信建投睿利 A 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.99% 0.16% 3.28% 0.38% -2.29% -0.22% 中信建投睿利 C 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.22% 0.20% 3.51% 0.39% -2.29% -0.19% 中信建投睿利 2017年第 2季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中信建投睿利 2017年第 2季度报告 第 5 页 共 13 页 注：1、图 1为中信建投睿利 A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对 比图，绘图日期为 2016年 12月 7日（基金合同生效日）至 2017年 6月 30日； 2、图2为中信建投睿利C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图， 绘图日期为 2017年 5月 26日（首笔份额登记日）至 2017年 6月 30日； 3、本基金基金合同于 2016年 12月 7日生效，基金合同生效起至报告期末未满一年； 4、根据本基金基金合同的约定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内为建仓期，建仓期结束时 基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王琦 本基金 的基金 经理、公 司总经 2016年 12 月 7日 - 16 中国籍，1974年 7月生，中 国人民大学金融学博士。曾 任中技开发公司投资经理、 清华永新信息工程有限公 中信建投睿利 2017年第 2季度报告 第 6 页 共 13 页 理助理、 投资研 究部负 责人 司企划部经理、大通证券股 份有限公司研发中心行业 研究员、中关村证券股份有 限公司研发中心行业研究 员、中信建投证券股份有限 公司交易部总监。2014年 3 月加入中信建投基金管理 有限公司，现担任公司总经 理助理及投资研究部部门 总经理，负责公募产品的整 体投资与研究支持，从事证 券投资研究分析工作，现任 中信建投智信物联网灵活 配置混合型证券投资基金、 中信建投睿利灵活配置混 合型发起式证券投资基金 基金经理。 周户 本基金 的基金 经理 2017 年 1 月 25日 - 9 中国籍，1982年 2月生，南 开大学经济学硕士。曾任苏 州博思堂经纪顾问有限公 司市场分析员、渤海证券股 份有限公司研究员、广发证 券股份有限公司研究员、国 金通用基金管理有限公司 研究员、国金证券股份有限 公司研究员。2014年 6月至 今任职于中信建投基金管 理有限公司投资研究部，现 担任中信建投睿利灵活配 置混合型发起式证券投资 基金、中信建投睿泰灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理。 注：1、任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易 指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没 有损害基金持有人利益。 中信建投睿利 2017年第 2季度报告 第 7 页 共 13 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》，完善相 应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投 资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞 价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年，宏观经济景气指数维持较高水平，经济基本面企稳态势持续，出口持续改善， 投资缓降，消费平稳，CPI触底缓升，但 PPI触顶缓降。财政政策保持偏积极态势，但货币政策 缓步收紧，金融监管和房地产调控处于政策高压后的观察期。 在经济企稳持续、政策温和收紧的环境下，上证综指区间震荡，创业板震荡下移。在流动性 预期和风险偏好的带动下，市场风格缓慢演变，受益于确定性高的家电、白酒、电子、医药、偏 消费类上游原材料等板块持续上涨，而受益于季节性及中报乐观预期的周期类板块蓄势待发。 本基金处于成立初期，前 6个月处于建仓期。一季度以固定收益投资为主，较好的分享了资 金利率提升的机会，为股票投资积累了一定的安全垫。二季度随着市场预期的好转，不断提高仓 位，产品净值不断提升。在股票投资方面，基于稳健策略，仓位并未大幅提升，但在板块配置上 与市场节奏较为一致，上半年前期阶段较好的布局了成长性确定的板块，如食品饮料、医药、餐 饮旅游等，后期阶段不断提升金融和周期类板块的比重，产品净值不断创新高。展望后市，基金 管理人认为结构性机会仍将存在，同时对组合个股前景均有良好预期和信心，相信未来一个阶段 能够为持有人带来合理回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金 A类份额净值为 1.0164元，本报告期份额净值增长率为 0.99%；本 基金 C类份额净值为 1.0122元，本报告期份额净值增长率为 1.22%；A类份额同期业绩比较基准 收益率为 3.28%，C类份额同期业绩比较基准收益率为 3.51%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。 中信建投睿利 2017年第 2季度报告 第 8 页 共 13 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 11,105,056.37 32.28 其中：股票 11,105,056.37 32.28 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,490,750.00 7.24 其中：债券 2,490,750.00 7.24 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 19,800,000.00 57.55 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 944,810.20 2.75 8 其他资产 65,940.64 0.19 9 合计 34,406,557.21 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 704,640.00 2.07 B 采矿业 569,800.00 1.67 C 制造业 4,777,115.00 14.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 317,800.00 0.93 F 批发和零售业 751,520.00 2.20 G 交通运输、仓储和邮政业 248,800.00 0.73 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 504,417.37 1.48 J 金融业 1,733,820.00 5.09 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 892,144.00 2.62 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 605,000.00 1.77 R 文化、体育和娱乐业 - - 中信建投睿利 2017年第 2季度报告 第 9 页 共 13 页 S 综合 - - 合计 11,105,056.37 32.57 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 000423 东阿阿胶 14,000 1,006,460.00 2.95 2 601888 中国国旅 29,600 892,144.00 2.62 3 600729 重庆百货 28,000 751,520.00 2.20 4 000998 隆平高科 32,000 704,640.00 2.07 5 600873 梅花生物 120,000 680,400.00 2.00 6 300347 泰格医药 25,000 605,000.00 1.77 7 600584 长电科技 37,000 593,850.00 1.74 8 300308 中际装备 13,000 534,690.00 1.57 9 300166 东方国信 37,559 504,417.37 1.48 10 600188 兖州煤业 35,000 428,400.00 1.26 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 2,490,750.00 7.31 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,490,750.00 7.31 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 010213 02国债⒀ 25,000 2,490,750.00 7.31 中信建投睿利 2017年第 2季度报告 第 10 页 共 13 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券 的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,626.05 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 62,314.59 5 应收申购款 - 中信建投睿利 2017年第 2季度报告 第 11 页 共 13 页 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 65,940.64 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中信建投睿利 A 中信建投睿利 C 报告期期初基金份额总额 36,911,677.90 - 报告期期间基金总申购份额 117,843.76 1,010.00 减:报告期期间基金总赎回份额 3,489,303.95 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 33,540,217.71 1,010.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,800.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,800.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 29.82 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 中信建投睿利 2017年第 2季度报告 第 12 页 共 13 页 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 10,000,800.00 29.82 10,000,800.00 29.82 3年 基金管理人高级 管理人员 247,549.75 0.74 - - - 基金经理等人员 545,822.49 1.63 - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,794,172.24 32.18 10,000,800.00 29.82 - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20170401-20170630 10,000,800.00 - - 10,000,800.00 29.82% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，为发 起式份额，尚在承诺持有期限内。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人于 2017年 5月 10日发布了《关于中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资 基金增加 C类基金份额并调整基金合同和托管协议中相关条款的公告》、《中信建投睿利灵活配 置混合型发起式证券投资基金基金合同（2017年 5月修订）》、《中信建投睿利灵活配置混合型 发起式证券投资基金托管协议（2017年 5月修订）》。 中信建投睿利 2017年第 2季度报告 第 13 页 共 13 页 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照。 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人办公场所。 10.3 查阅方式 投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中信建投基金管理有限公司 2017年 7月 21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |