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中欧货币C(002747) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 789843 | ||||||||
基金代码 | 002747 | ||||||||
公告日期 | 2017-07-26 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 中欧基金管理有限公司中欧货币市场基金更新招募说明书摘要 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 二零一七年七月 重要提示 本基金经2012年10月10日中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)下发的《关于核准中欧货币市场基金募集的批复》(证监许可[2012]1345号文)核准,进行募集。本基金合同于2012年12月12日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。 证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。 根据相关法律法规的规定及本基金的《基金合同》的约定,基金管理人经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案,决定自2016年5月4日起对本基金新增C类和D类基金份额并相应修改基金合同。 本基金为货币市场基金,属证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人注意基金投资的买者自负原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。 本更新招募说明书所载内容截止日为2017年6月11日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2017年3月31日(财务数据未经审计)。 目录 第一部分基金管理人2 第二部分基金托管人6 第三部分相关服务机构10 第四部分基金的名称35 第五部分基金的类型35 第六部分基金的投资目标36 第七部分基金的投资范围36 第八部分基金的投资策略36 第九部分基金的业绩比较基准38 第十部分基金的风险收益特征38 第十一部分基金的投资组合报告38 第十二部分基金的业绩43 第十三部分基金费用与税收48 第十四部分对招募说明书更新部分的说明50 第一部分基金管理人 一、基金管理人概况 1、名称:中欧基金管理有限公司 2、住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦5层 3、办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦5层、上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层 4、法定代表人:窦玉明 5、组织形式:有限责任公司 6、设立日期:2006年7月19日 7、批准设立机关:中国证监会 8、批准设立文号:证监基金字[2006]102号 9、存续期间:持续经营 10、电话:021-68609600 11、传真:021-33830351 12、联系人:袁维 13、客户服务热线:021-68609700、400-700-9700(免长途话费) 14、注册资本:1.88亿元人民币 15、股权结构: 意大利意联银行股份合作公司(简称UBI)出资6,580万元人民币,占公司注册资本的35%; 国都证券股份有限公司出资3,760万元人民币,占公司注册资本的20%; 北京百骏投资有限公司出资3,760万元人民币,占公司注册资本的20%; 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)出资3,760万元人民币,占公司注册资本的20%; 万盛基业投资有限责任公司出资940万元人民币,占公司注册资本的5%。 上述5个股东共出资18,800万元人民币。 二、主要人员情况 1.基金管理人董事会成员 窦玉明先生,清华大学经济管理学院本科、硕士,美国杜兰大学MBA,中国籍。中欧基金管理有限公司董事长,上海盛立基金会理事会理事,国寿投资控股有限公司独立董事,天合光能有限公司董事。曾任职于君安证券有限公司、大成基金管理有限公司。历任嘉实基金管理有限公司投资总监、总经理助理、副总经理兼基金经理,富国基金管理有限公司总经理。 MarcoDEste先生,意大利籍。现任中欧基金管理有限公司副董事长。历任布雷西亚农业信贷银行(CAB)国际部总监,联合信贷银行(Unicredit)米兰总部客户业务部客户关系管理、跨国公司信用状况管理负责人,联合信贷银行东京分行资金部经理,意大利意联银行股份合作公司(UBI)机构银行业务部总监,并曾在CreditoItaliano(意大利信贷银行)圣雷莫分行、伦敦分行、纽约分行及米兰总部工作。 朱鹏举先生,中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、国都景瑞投资有限公司副总经理。曾任职于联想集团有限公司、中关村证券股份有限公司,国都证券股份有限公司计划财务部高级经理、副总经理、投行业务董事及内核小组副组长。 刘建平先生,北京大学法学硕士,中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、总经理。历任北京大学助教、副科长,中国证券监督管理委员会基金监管部副处长,上投摩根基金管理有限公司督察长。 DavidYoungson先生,英国籍。现任IFM(亚洲)有限公司创办者及合伙人,英国公认会计师特许公会-资深会员及香港会计师公会会员,中欧基金管理有限公司独立董事。历任安永(中国香港特别行政区及英国伯明翰,伦敦)审计经理、副总监,赛贝斯股份有限公司亚洲区域财务总监。 郭雳先生,北京大学法学博士(国际经济法),美国哈佛大学法学硕士(国际金融法),美国南美以美大学法学硕士(国际法/比较法),中国籍。现任北京大学法学院教授、院长助理,中欧基金管理有限公司独立董事。历任北京大学法学院讲师、副教授,美国康奈尔大学法学院客座教授。 戴国强先生,中国籍。上海财经大学金融专业硕士,复旦大学经济学院世界经济专业博士。现任中欧基金管理有限公司独立董事。历任上海财经大学金融学院常务副院长、院长、党委书记,上海财经大学MBA学院院长兼书记,上海财经大学商学院书记兼副院长。 2.基金管理人监事会成员 唐步先生,中欧基金管理有限公司监事会主席,中欧盛世资产管理(上海)有限公司董事长,中国籍。历任上海证券中央登记结算公司副总经理,上海证券交易所会员部总监、监察部总监,大通证券股份有限公司副总经理,国都证券股份有限公司副总经理、总经理,中欧基金管理有限公司董事长。 廖海先生,中欧基金管理有限公司监事,上海源泰律师事务所合伙人,中国籍。武汉大学法学博士、复旦大学金融研究院博士后。历任深圳市深华工贸总公司法律顾问,广东钧天律师事务所合伙人,美国纽约州SchulteRothZabelLLP律师事务所律师,北京市中伦金通律师事务所上海分所合伙人。 陆正芳女士,监事,现任中欧基金管理有限公司交易总监,中国籍,上海财经大学证券期货系学士。历任申银万国证券股份有限公司中华路营业部经纪人。 李琛女士,监事,现任中欧基金管理有限公司客户服务总监,中国籍,同济大学计算机应用专业学士。历任大连证券上海番禺路营业部系统管理员,大通证券上海番禺路营业部客户服务部主管。 3.基金管理人高级管理人员 窦玉明先生,中欧基金管理有限公司董事长,中国籍。简历同上。 刘建平先生,中欧基金管理有限公司总经理,中国籍。简历同上。 顾伟先生,中欧基金管理有限公司分管投资副总经理,中国籍。上海财经大学金融学硕士,16年以上基金从业经验。历任平安集团投资管理中心债券部研究员、研究主管,平安资产管理有限责任公司固定收益部总经理助理、副总经理、总经理。 卢纯青女士,中欧基金管理有限公司分管投资副总经理,兼任中欧基金管理有限公司研究总监、事业部负责人,中国籍。加拿大圣玛丽大学金融学硕士,12年以上基金从业经验。历任北京毕马威华振会计师事务所审计,中信基金管理有限责任公司研究员,银华基金管理有限公司研究员、行业主管、研究总监助理、研究副总监。 许欣先生,中欧基金管理有限公司分管市场副总经理,中国籍。中国人民大学金融学硕士,16年以上基金从业经验。历任华安基金管理有限公司北京分公司销售经理,嘉实基金管理有限公司机构理财部总监,富国基金管理有限公司总经理助理。 卞玺云女士,中欧基金管理有限公司督察长,中国籍。中国人民大学注册会计师专业学士,9年以上证券及基金从业经验。历任毕马威会计师事务所助理审计经理,银华基金管理有限公司投资管理部副总监,中欧基金管理有限公司风控总监。 4.本基金基金经理 (1)现任基金经理 黄华先生,中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金经理。中国籍,上海财经大学产业经济学专业硕士,8年以上证券从业经验,具有基金从业资格。历任平安资产管理有限责任公司组合经理,中国平安集团投资管理中心资产负债部组合经理,中国平安财产保险股份有限公司组合投资管理团队负责人。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,现任资产配置总监、中欧货币市场基金基金经理(自2017年3月24日起至今)、中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金经理(自2017年3月24日起至今)、中欧骏泰货币市场基金基金经理(自2017年3月24日起至今)、中欧康裕混合型证券投资基金基金经理(自2017年4月5日起至今)、中欧双利债券型证券投资基金基金经理(自2017年4月5日起至今)、中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2017年4月19日起至今)。 (2)历任基金经理 姚文辉先生,于2012年12月12日至2014年11月18日期间担任中欧货币市场基金基金经理。 孙甜女士,于2015年6月12日起至2016年10月18日期间担任中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金经理。 刘凌云女士,于2016年8月3日起至2017年3月24日期间担任中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金经理。 5.基金管理人投资决策委员会成员 投资决策委员会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构,由总经理刘建平、副总经理顾伟、分管投资副总经理卢纯青、事业部负责人周蔚文、陆文俊、刁羽、周玉雄、曲径、赵国英、曹名长、王健、王培、吴鹏飞组成。其中总经理刘建平任投资决策委员会主席。 6.上述人员之间均不存在近亲属关系。 第二部分基金托管人 (一)基金托管人基本情况 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间:1984年1月1日 法定代表人:易会满 注册资本:人民币35,640,625.71万元 联系电话:010-66105799 联系人:郭明 (二)主要人员情况 截至2017年3月末,中国工商银行资产托管部共有员工205人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 (三)基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承诚实信用、勤勉尽责的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2017年3月,中国工商银行共托管证券投资基金709只。自2003年以来,本行连续十四年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的53项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 (四)基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部一手抓业务拓展,一手抓内控建设的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。继2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014年八次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70(审计标准第70号)审阅后,2015年、2016年中国工商银行资产托管部均通过ISAE3402(原SAS70)审阅,迄今已第十次获得无保留意见的控制及有效性报告,表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 (1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 (2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。 (3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照内控优先的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。 (4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。 (5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。 (6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 (1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 (2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。 (3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立自控防线、互控防线、监控防线三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立以人为本的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。 (4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。 (5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。 (6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 (7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的随机演练。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 (1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定地发展。 (2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 (3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。 (4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 (五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。 第三部分相关服务机构 一、基金份额发售机构 (一)本基金A类、B类份额销售机构 1.直销机构(A类、B类) 名称:中欧基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦5层 办公地址:上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层 法定代表人:窦玉明 联系人:袁维 电话:021-68609602 传真:021-68609601 客服热线:021-68609700、400-700-9700(免长途话费) 网址:www.zofund.com 2.其他销售机构(A类、B类) 1)名称:中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人:易会满 联系人:刘秀宇 电话:010-66105799 传真:010-66107571 客服热线:95588 网址:www.icbc.com.cn 2)名称:招商银行股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号 办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人:李建红 联系人:邓炯鹏 电话:0755-83198888 传真:0755-83195109 客服热线:95555 公司网站:www.cmbchina.com 3)名称:交通银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路188号 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:牛锡明 联系人:张宏革 电话:021-58781234 传真:021-58408483 客服热线:95559 网址:www.bankcomm.com 4)名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司 住所:北京市西城区宣武门西大街131号 办公地址:北京市西城区金融大街3号 法定代表人:李国华 联系人:杨娟 电话:010-68858076 传真:010-68858057 客服热线:95580 网址:www.psbc.com 5)名称:兴业银行股份有限公司 住所:上海市江宁路168号兴业大厦9楼 办公地址:上海市江宁路168号兴业大厦9楼 法定代表人:高建平 联系人:李博 电话:021-52629999-218966 客服热线:95561 网址:www.cib.com.cn 6)名称:中信银行股份有限公司 住所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人:常振明 联系人:王媛 电话:010-65556689 传真:010-65550828 客服热线:95558 网址:bank.ecitic.com 7)名称:广发银行股份有限公司 住所:广州市越秀区东风东路713号 办公地址:广州市越秀区东风东路713号 法定代表人:董建岳 联系人:潘逸 电话:020-38322888 传真:020-87310779 客服热线:400-830-8003 网址:www.gdb.com.cn 8)名称:杭州银行股份有限公司 住所:杭州市庆春路46号杭州银行大厦 办公地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦 法定代表人:吴太普 联系人:陈振峰 电话:0571-85108195 传真:0571-85106576 客服热线:400-888-8508 网址:www.hzbank.com.cn 9)名称:国都证券股份有限公司 住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人:王少华 联系人:黄静 电话:010-84183389 传真:010-64482090 客服热线:400-818-8118 网址:www.guodu.com 10)名称:招商证券股份有限公司 住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座3845层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人:宫少林 联系人:林生迎 电话:0755-82960223 传真:0755-82960141 客服热线:95565、4008888111 网址:www.newone.com.cn 11)名称:国信证券股份有限公司 住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 联系人:周杨 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客服热线:95536 网址:www.guosen.com.cn 12)名称:中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人:王常青 联系人:权唐 电话:010-85130588 传真:010-65182261 客服热线:400-888-8108 网址:www.csc108.com 13)名称:兴业证券股份有限公司 住所:福州市湖东路268号 办公地址:福建省福州市湖东路268号;上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼20-22层 法定代表人:兰荣 联系人:夏中苏 电话:0591-38507869 传真:0591-38507538 客服热线:95562c 网址:www.xyzq.com.cn 14)名称:光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:薛峰 联系人:刘晨 电话:021-22169999 传真:021-22169134 客服热线:95525 网址:www.ebscn.com 15)名称:华福证券有限责任公司 住所:福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层 办公地址:福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层 法定代表人:黄金琳 联系人:张腾 电话:0591-96326 传真:010-88085195、010-88085265-8191 客服热线:0591-96326 网址:www.hfzq.com.cn 16)名称:中国银河证券股份有限公司 住所:中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座2至6层 办公地址:中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座2至6层 法定代表人:陈有安 联系人:邓颜 电话:010-66568062 传真:010-66568704、010-66568532、010-66568640 客服热线:4008-888-888 网址:www.chinastock.com.cn 17)名称:中泰证券股份有限公司 住所:山东省济南市经七路86号 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路66号 法定代表人:李玮 联系人:马晓男 电话:021-20315255 传真:021-20315137 客服热线:95538 网址:http://www.zts.com.cn 18)名称:申万宏源证券有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人:储晓明 联系人:黄莹 电话:4008895523 传真:021-33388224 客服热线:95523 网址:www.swhysc.com 19)名称:申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人:许建平 联系人:李巍 电话:010-88085858 传真:010-88085195 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 20)名称:海通证券股份有限公司 住所:上海市广东路689号海通证券大厦 办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人:王开国 联系人:王立群 电话:021-23219000 传真:021-63410707、021-63410627 客服热线:95553 网址:www.htsec.com 21)名称:平安证券股份有限公司 住所:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人:谢永林 联系人:周一涵 电话:021-3863746 传真:0755-82435367 客服热线:95511-8 网址:www.stock.pingan.com 22)名称:国泰君安证券股份有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人:杨德红 联系人:芮敏祺 电话:021-38676798 传真:021-38670798 客服热线:95521 网址:www.gtja.com 23)名称:安信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址:深圳市福田区金田路安联大厦 法定代表人:牛冠兴 联系人:张晨 电话:021-66581727 传真:010-66581721 客服热线:4008-001-001 网址:www.essences.com.cn 24)名称:信达证券股份有限公司 住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 电话:010-63080985 传真:010-63081173 客服热线:400-800-8899 网址:www.cindasc.com 25)名称:德邦证券有限责任公司 住所:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 办公地址:上海市浦东区福山路500号城建国际中心26楼 法定代表人:姚文平 联系人:朱磊 电话:021-68761616-8259 传真:021-68761616 客服热线:400-8888-128 网址:www.tebon.com.cn 26)名称:中信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦;北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:侯艳红 电话:010-60836030;0755-23835383 传真:010-60836031;0755-23835525 客服热线:95558 网址:www.citics.com 27)名称:中信证券(山东)有限责任公司 住所:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 电话:0532-85022313 传真:0532-85022301 客服热线:0532-96577 网址:www.zxwt.com.cn 28)名称:中信期货有限公司 住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 法定代表人:张皓 联系人:洪城 电话:0755-23953913 客户热线:400-990-8826 网址:www.citicsf.com 29)名称:爱建证券有限责任公司 住所:上海市浦东新区世纪大道1600号32楼 办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号32楼 法定代表人:郭林 联系人:王薇 电话:021-32229888 传真:010-60836221 客服热线:021-63340678 网址:www.ajzq.com 30)名称:金元证券股份有限公司 住所:海口市南宝路36号证券大厦4楼 办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心大厦17楼 法定代表人:陆涛 联系人:马贤清 电话:0755-83025500 传真:0755-83025625 客服热线:4008-888-228 网址:www.jyzq.cn 31)名称:西南证券股份有限公司 住所:重庆市江北区桥北苑8号 办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人:余维佳 联系人:张煜 电话:023-63786141 传真:023-63786212 客服热线:400-809-6096 网址:www.swsc.com.cn 32)名称:华龙证券股份有限公司 住所:甘肃省兰州市东岗西路638号兰州财富大厦21楼 办公地址:甘肃省兰州市东岗西路638号兰州财富大厦21楼 法定代表人:李晓安 联系人:邓鹏怡 电话:0931-8888088 传真:0931-4890515 客服热线:0931-4890100、0931-4890619、0931-4890618 网址:www.hlzqgs.com 33)名称:国联证券股份有限公司 住所:江苏省无锡市县前东街168号 办公地址:无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦7-9楼 法定代表人:雷建辉 联系人:沈刚 电话:0510-82588168 客服热线:95570 网址:www.glsc.com.cn 34)名称:华融证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街8号 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12层 法定代表人:祝献忠 联系人:李慧灵 电话:010-85556100 传真:010-85556153 客服热线:400-898-9999 网址:www.hrsec.com.cn 35)名称:民族证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层 办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼 法人代表人:赵大建 联系人:李微 电话:400-889-5618 传真:010-66553216 客服热线:400-889-5618 网址:www.e5618.com 36)名称:东吴证券股份有限公司 住所:江苏省苏州工业园区星阳街5号 办公地址:江苏省苏州工业园区星阳街5号 法定代表人:范力 联系人:方晓丹 电话:0512-62601555 传真:0512-62938812 客服热线:400-860-1555 网址:www.dwzq.com.cn 37)名称:中国国际金融股份有限公司 住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人:丁学东 联系人:杨涵宇 电话:010-65051166 传真:010-85679535 客服热线:4009101166 公司网站:www.cicc.com.cn 38)名称:方正证券股份有限公司 住所:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人:高利 联系人:高洋 电话:010-59355546 传真:010-56437013 客服热线:95571 公司网站:http://www.foundersc.com/ 39)名称:天相投资顾问有限公司 住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层 法定代表人:林义相 联系人:尹伶 电话:010-66045152 传真:010-66045518 客服热线:010-66045678 网址:www.txsec.com、www.jjm.com.cn 40)名称:深圳众禄金融控股股份有限公司 住所:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 电话:0755-33227953 传真:0755-82080798 客服热线:4006-788-887 众禄基金销售网:www.zlfund.cn 基金买卖网:www.jjmmw.com 41)名称:上海好买基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼 办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 电话:021-20613999 客服热线:400-700-9665 网址:www.howbuy.com 42)名称:上海长量基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人:张跃伟 联系人:刘潇 电话:021-58788678 传真:021-58787698 客服热线:400-089-1289 网址:www.erichfund.com 43)名称:和讯信息科技有限公司 住所:北京市朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦25楼C区 法定代表人:王莉 联系人:吴卫东 电话:021-68419822 传真:021-68419822-8566 客服热线:400-920-0022 网址:licaike.hexun.com 44)名称:诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801 法定代表人:汪静波 联系人:张姚杰 电话:021-38602377 传真:021-38509777 客服热线:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com 45)名称:蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 住所:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人:陈柏青 联系人:徐昳绯 电话:0571-28829790 传真:0571-26698533 客服热线:4000-766-123 网址:www.fund123.cn 46)名称:上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座(北楼)25层 法定代表人:其实 联系人:李广宇 电话:021-54509977-8400 传真:021-54509953 客服热线:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn 47)名称:浙江同花顺基金销售有限公司 住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903 办公地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903 法定代表人:李晓涛 联系人:汪林林 电话:0571-88920810 传真:0571-86800423 客服热线:400-877-3772 网址:www.5ifund.com 48)名称:北京展恒基金销售股份有限公司 住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层 法定代表人:闫振杰 联系人:马林 电话:010-59601366 传真:010-62020355 客服热线:400-818-8000 网址:www.myfp.cn 49)名称:上海陆金所资产管理有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人:郭坚 联系人:宁博宇 电话:021-20665952 传真:021-22066653 客户热线:400-821-9031 网址:www.lufunds.com 50)名称:上海汇付金融服务有限公司 住所:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 办公地址:上海市虹梅路1801号凯科国际大厦7楼 法定代表人:冯修敏 联系人:陈云卉 电话:021-33323999 传真:021-33323837 客户热线:400-821-3999 网址:https://tty.chinapnr.com 51)名称:珠海盈米财富管理有限公司 住所:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 法定代表人:肖雯 联系人:黄敏嫦 电话:020-89629099 传真:020-89629011 客户热线:020-89629099 网址:www.yingmi.cn 52)名称:北京汇成基金销售有限公司 住所:北京市海淀区中关村大街11号E世界A座1108号 办公地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界A座1108号 法定代表人:王伟刚 联系人:熊小满 电话:010-56251471/13466546744 传真:010-62680827 客服热线:4006199059 网址:www.hcjijin.com (二)本基金C类、D类份额销售机构 1.直销机构(C类、D类) 名称:中欧基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦5层 办公地址:上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层 法定代表人:窦玉明 联系人:袁维 电话:021-68609602 传真:021-68609601 客服热线:021-68609700、400-700-9700(免长途话费) 网址:www.zofund.com 2.代销机构(C类、D类) 53)名称:交通银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路188号 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:牛锡明 联系人:张宏革 电话:021-58781234 传真:021-58408483 客服热线:95559 网址:www.bankcomm.com 54)名称:平安证券股份有限公司 住所:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人:谢永林 联系人:周一涵 电话:021-3863746 传真:0755-82435367 客服热线:95511-8 网址:www.stock.pingan.com 55)名称:上海好买基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼 办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 电话:021-20613999 客服热线:400-700-9665 网址:www.howbuy.com 56)名称:诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801 法定代表人:汪静波 联系人:张姚杰 电话:021-38602377 传真:021-38509777 客服热线:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com 57)名称:上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座(北楼)25层 法定代表人:其实 联系人:李广宇 电话:021-54509977-8400 传真:021-54509953 客服热线:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn 58)名称:浙江同花顺基金销售有限公司 住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903 办公地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903 法定代表人:李晓涛 联系人:汪林林 电话:0571-88920810 传真:0571-86800423 客服热线:400-877-3772 网址:www.5ifund.com 59)名称:上海陆金所资产管理有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人:郭坚 联系人:宁博宇 电话:021-20665952 传真:021-22066653 客户热线:400-821-9031 网址:www.lufunds.com 60)名称:珠海盈米财富管理有限公司 住所:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 法定代表人:肖雯 联系人:黄敏嫦 电话:020-89629099 传真:020-89629011 客户热线:020-89629099 网址:www.yingmi.cn 61)名称:中证金牛(北京)投资咨询有限公司 住所:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号新华社第三工作区5F 法定代表人:钱昊旻 联系人:孙雯 电话:010-59336519 传真:010-59336500 客服热线:400-890-9998 网址:www.jnlc.com 62)名称:上海利得基金销售有限公司 住所:上海市宝山区蕴川路5475号1033室办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼法定代表人:李兴春联系人:徐鹏电话:021-50583533传真:021-50583633客服热线:400-921-7755网址:www.leadfund.com.cn 63)名称:上海联泰资产管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层 法定代表人:燕斌 联系人:兰敏 电话:021-52822063 传真:021-52975270 客服热线:4000-466-788 网址:www.66zichan.com 64)名称:北京蛋卷基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层 法定代表人:钟斐斐 联系人:吴季林 电话:010-61840688 传真:010-61840699 客服热线:4000-618-518 网址:https://danjuanapp.com 65)名称:天津国美基金销售有限公司 住所:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室 办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层 法定代表人:丁东华 联系人:郭宝亮 电话:010-59287984 传真:010-59287825 客服热线:400-111-0889 网址:www.gomefund.com 66)名称:北京广源达信投资管理有限公司 住所:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层 法定代表人:齐剑辉 联系人:王英俊 电话:13911468997 传真:010-92055860 客服热线:400-623-6060 网址:www.niuiufund.com 67)名称:上海万得投资顾问有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址:上海市浦东新区福山路33号8楼 法定代表人:王廷富 联系人:徐亚丹 电话:021-51327185 传真:021-50710161 客服热线:400-821-0203 网址:暂无 68)名称:北京新浪仓石基金销售有限公司 住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室 办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室 法定代表人:李昭琛 联系人:付文红 电话:010-62676405 传真:010-62676582 客服热线:010-62675369 网址:www.xincai.com 69)名称:上海云湾投资管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层,200127 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层,200127 法定代表人:戴新装 联系人:江辉 电话:021-20538888 传真:021-20539999 客服热线:400-820-1515 网址:www.zhengtongfunds.com 70)名称:上海华夏财富投资管理有限公司 住所:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人:李一梅 联系人:仲秋玥 电话:010-88066632 传真:010-88066552 客服热线:400-817-5666 网址:www.amcfortune.com 71)名称:北京汇成基金销售有限公司 住所:北京市海淀区中关村大街11号E世界A座1108号 办公地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界A座1108号 法定代表人:王伟刚 联系人:熊小满 电话:010-56251471/13466546744 传真:010-62680827 客服热线:4006199059 网址:www.hcjijin.com 基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构,并另行公告。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异,具体请咨询各销售机构。 二、登记机构 本基金A类、B类份额注册登记机构信息如下: 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街17号 办公地址:北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人:周明 联系人:朱立元 电话:010-59378839 传真:010-59378907 本基金C类、D类份额注册登记机构信息如下: 名称:中欧基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦5层 办公地址:上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层 法定代表人:窦玉明 总经理:刘建平 成立日期:2006年7月19日 电话:021-68609600 传真:021-68609601 联系人:杨毅 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:俞卫峰 经办律师:吕红、安冬 电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:安冬 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 执行事务合伙人:李丹 电话:021-23238189 联系人:俞伟敏 经办注册会计师:许康玮、俞伟敏 第四部分基金的名称 中欧货币市场基金 第五部分基金的类型 契约型开放式 第六部分基金的投资目标 在力争基金资产安全性和较高流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的稳定收益。 第七部分基金的投资范围 本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下: 1、现金; 2、通知存款; 3、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单; 4、短期融资券; 5、剩余期限在397天以内(含397天)的债券; 6、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据; 7、期限在一年以内(含一年)的债券回购; 8、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据; 9、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券; 10、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。 第八部分基金的投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。 1、利率预期与目标剩余期限管理策略 通过对宏观经济指标、资金市场供求状况等因素的跟踪分析,预测政府宏观经济政策取向和资金市场供求变化趋势,以此为依据预测金融市场利率变化趋势。 根据对宏观经济和短期资金市场的利率走势,来确定投资组合的平均剩余到期期限。具体而言,在预计市场利率上升时,适当缩短投资品种的平均期限;在预计利率下降时,适当延长投资品种的平均期限。 2、类属配置策略 在保持组合资产相对稳定的条件下,根据各类短期金融工具的市场规模、收益性和流动性,决定各类资产的配置比例;再通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。 3、回购策略 1)息差放大策略:该策略是指利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益的投资策略。该策略的基本模式是利用买入债券进行正回购,再利用回购融入资金购买收益率较高债券品种,如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入资金。在进行回购放大操作时,基金管理人将严格遵守相关法律法规关于债券正回购的有关规定。 2)逆回购策略:基金管理人将密切关注由于新股申购等原因导致短期资金需求激增的机会,通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。 4、收益率曲线策略 本基金将根据债券市场收益率曲线以及隐含的即期收益率和远期利率提供的价值判断基础,结合对资金面的分析,匹配各期限的回购与债券品种的到期日,实现现金流的有效管理。 5、现金流管理策略 本基金作为现金管理工具,具有较高的流动性要求,本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,在保持充分流动性的基础上争取较高收益。 第九部分基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:同期七天通知存款利率(税后) 通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金,具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征,本基金选取同期七天通知存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。 第十部分基金的风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 第十一部分基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人根据本基金合同规定,复核了本投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自本基金2017年第1季度报告,所载数据截至2017年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计。 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 783,952,316.94 22.23 其中:债券 588,952,316.94 16.70 资产支持证券 195,000,000.00 5.53 2 买入返售金融资产 1,313,665,153.05 37.25 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,412,203,791.03 40.04 4 其他资产 17,161,794.98 0.49 5 合计 3,526,983,056.00 100.00 2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 - 1.79 其中:买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 42,029,816.95 1.21 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 3 基金投资组合平均剩余期限 3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 48 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 75 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 32 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 54.72 1.21 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)0浮动天 30.42 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)0浮动天 8.60 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)0浮动利天 0.86 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)20动利天(含) 6.17 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 100.78 1.21 4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 180,130,330.95 5.17 其中:政策性金融债 180,130,330.95 5.17 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 149,983,555.82 4.31 6 中期票据 - - 7 同业存单 258,838,430.17 7.43 8 其他 - - 9 合计 588,952,316.94 16.91 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。 6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 111791529 17宁波银行CD023 800,000 79,604,877.26 2.29 2 011698593 16新希望SCP002 600,000 59,997,825.16 1.72 3 120408 12农发08 500,000 50,051,642.16 1.44 4 140208 14国开08 500,000 50,024,374.50 1.44 5 111698289 16广州银行CD080 500,000 49,929,624.94 1.43 6 111718002 17华夏银行CD002 500,000 49,872,696.92 1.43 7 111709042 17浦发银行CD042 500,000 49,740,147.49 1.43 8 140434 14农发34 400,000 40,097,981.73 1.15 9 011698382 16杭金投SCP003 400,000 39,995,137.43 1.15 10 041682001 16忠旺CP001 300,000 29,993,967.58 0.86 7 影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0469% 报告期内偏离度的最低值 -0.0201% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0162% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 142121 花呗06A1 1,000,000 100,000,000.00 2.87 2 142118 借呗03A1 500,000 50,000,000.00 1.44 3 142374 中电优A 450,000 45,000,000.00 1.29 9 投资组合报告附注 9.1 基金计价方法说明。 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。 9.2 本基金投资的前十大证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 5,455.74 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 17,156,339.24 4 应收申购款 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 17,161,794.98 9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 第十二部分基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日2012年12月12日,基金业绩截止日2017年3月31日。 1.本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 A类基金份额 阶段 净值收益率 净值收益率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 - - 2012.12.12-2012.12.31 0.1258% 0.0035% 0.0740% 0.0000% 0.0518% 0.0035% 2013.1.1-2013.12.31 4.1875% 0.0066% 1.3591% 0.0000% 2.8284% 0.0066% 2014.1.1-2014.12.31 4.8145% 0.0045% 1.3591% 0.0000% 3.4553% 0.0045% 2015.1.1-2015.12.31 3.5264% 0.0048% 1.3591% 0.0016% 2.1673% 0.0032% 2016.1.1-2016.12.31 2.4265% 0.0014% 1.3629% 0.0000% 1.0636% 0.0014% 2017.1.1-2017.3.31 0.7789% 0.0034% 0.3334% 0.0000% 0.4455% 0.0034% 2012.12.12-2017.3.31 16.7737% 0.0051% 5.9826% 0.0000% 10.7911% 0.0051% 注:本基金收益分配按日结转份额。 数据来源:中欧基金Wind B类基金份额 阶段 净值收益率 净值收益率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 - - 2012.12.12-2012.12.31 0.1389% 0.0036% 0.0740% 0.0000% 0.0649% 0.0036% 2013.1.1-2013.12.31 4.4382% 0.0066% 1.3591% 0.0000% 3.0791% 0.0066% 2014.1.1-2014.12.31 5.0664% 0.0045% 1.3591% 0.0000% 3.7073% 0.0045% 2015.1.1-2015.12.31 3.8122% 0.0049% 1.3591% 0.0016% 2.4531% 0.0033% 2016.1.1-2016.12.31 2.6727% 0.0014% 1.3629% 0.0000% 1.3098% 0.0014% 2017.1.1-2017.3.31 0.8385% 0.0034% 0.3334% 0.0000% 0.5051% 0.0034% 2012.12.12-2017.3.31 17.9874% 0.0051% 5.9826% 0.0000% 12.0048% 0.0051% 注:本基金收益分配按日结转份额。 数据来源:中欧基金Wind C类基金份额 阶段 净值收益率 净值收益率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 - - 2016.5.4-2016.12.31 1.3771% 0.0015% 0.7946% 0.0000% 0.5825% 0.0015% 2017.1.1-2017.3.31 0.7684% 0.0035% 0.3334% 0.0000% 0.4350% 0.0035% 2012.12.12-2017.3.31 2.1560% 0.0025% 1.1307% 0.0000% 1.0253% 0.0025% 注:自2016年5月4日起,本基金增加C类基金份额,图示日期为2016年6月1日至2017年3月31日。 数据来源:中欧基金Wind D类基金份额 阶段 净值收益率 净值收益率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 - - 2016.5.4-2016.12.31 0.7195% 0.0020% 0.3817% 0.0000% 0.3378% 0.0020% 2017.1.1-2017.3.31 0.8378% 0.0034% 0.3334% 0.0000% 0.5044% 0.0034% 2012.12.12-2017.3.31 1.5634% 0.0029% 0.7164% 0.0000% 0.8470% 0.0029% 注:自2016年5月4日起,本基金增加D类基金份额,图示日期为2016年9月20日至2017年3月31日。 数据来源:中欧基金Wind 2.自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 中欧货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012年12月12日至2017年3月31日) A类基金份额 数据来源:中欧基金Wind B类基金份额 数据来源:中欧基金Wind 中欧货币C 基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016年06月01日-2017年3月31日) 注:自2016年5月4日起,本基金增加C类基金份额,图示日期为2016年6月1日至2017年3月31日。 中欧货币D 基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016年09月20日-2017年3月31日) 注:自2016年5月4日起,本基金增加D类基金份额,图示日期为2016年9月20日至2017年3月31日。 第十三部分基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、销售服务费; 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E0.33%当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E0.10%当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、基金销售服务费 本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%,对于由B类降级为A类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后确认日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为0.01%,对于由A类升级为B类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级后确认日起享受B类基金份额的费率。 本基金C类基金份额的年销售服务费率为0.25%,对于由D类降级为C类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级确认日起适用C类基金份额的费率。D类基金份额的年销售服务费率为0.01%,对于由C类升级为D类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级确认日起享受D类基金份额的费率。 四类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下: H=E年销售服务费率当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人相关结算账户,由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。 上述一、基金费用的种类中第4-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、基金合同生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 第十四部分对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定,并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动,对本基金管理人于2017年1月刊登的《中欧货币市场基金更新招募说明书(第2017年第1号)》进行了更新,主要更新内容如下: (一)重要提示部分 更新了本更新招募说明书所载内容截止日为2017年6月11日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2017年3月31日(财务数据未经审计)。的描述。 (二)第三部分基金管理人部分 更新了基金管理人的董事会成员、监事会成员、高级管理人员、本基金基金经理、投资决策委员会成员的相关信息。 (三)第四部分基金托管人部分 更新了托管人的相关信息。 (四)第五部分相关服务机构部分 1、更新了代销机构的相关信息; 2、更新了会计师事务所的相关信息。 (五)第八部分基金份额的申购与赎回部分 更新了拒绝或暂停申购的相关情形。 (六)第九部分基金的投资部分 更新了十一、基金投资组合报告,数据截至2017年3月31日。 (七)第十部分基金的业绩部分 更新了整章的信息,包括本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较和基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图,数据截至2017年3月31日。 (八)第二十四部分其他应披露事项部分 更新了自2016年12月12日至2017年6月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。 以下为本基金管理人自2016年12月12日至2017年6月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。 序号 公告事项 披露日期 1 中欧基金管理有限公司关于调整旗下通过蛋卷基金代销基金定投最低申购金额的公告 2016-12-15 2 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行手机银行申购和定投费率优惠活动的公告 2016-12-22 3 中欧基金管理有限公司关于旗下基金2016年12月31日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 2017-01-01 4 中欧货币市场基金2016年第4季度报告 2017-01-20 5 中欧货币市场基金暂停申购、转换转入及定期定额投资公告 2017-01-23 6 中欧货币市场基金更新招募说明书(2017年第1号) 2017-01-25 7 中欧货币市场基金更新招募说明书摘要(2017年第1号) 2017-01-25 8 中欧基金管理有限公司关于调整个人投资者开户证件类型的公告 2017-02-11 9 中欧基金管理有限公司关于调整旗下通过同花顺代销基金定投最低申购金额的公告 2017-02-16 10 中欧基金管理有限公司北京分公司办公地址变更公告 2017-02-22 11 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行手机银行申购和定投费率优惠活动的公告 2017-02-23 12 中欧基金管理有限公司关于新增诺亚正行为旗下部分基金代销机构同步开通定投业务并参与费率优惠活动的公告 2017-03-02 13 中欧货币市场基金基金经理变更公告 2017-03-25 14 中欧基金管理有限公司关于调整旗下通过国信证券代销基金定投最低申购金额的公告 2017-03-28 15 中欧货币市场基金暂停申购、转换转入及定期定额投资公告 2017-03-28 16 中欧基金管理有限公司关于副总经理变更的公告 2017-03-30 17 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金参与工商银行开展的申购费率优惠活动的公告 2017-03-30 18 中欧货币市场基金2016年年度报告 2017-03-31 19 中欧货币市场基金2016年年度报告摘要 2017-03-31 20 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金在兴业证券开通转换和定投业务并参与费率优惠的公告 2017-04-14 21 中欧货币市场基金2017年1季度报告 2017-04-21 22 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行手机银行申购和定投费率优惠活动的公告 2017-04-22 23 中欧基金管理有限公司关于新增华夏财富为旗下部分基金代销机构的公告 2017-04-24 24 中欧基金管理有限公司关于新增方正证券为旗下部分基金代销机构的公告 2017-05-12 25 中欧基金管理有限公司关于新增汇成基金为旗下部分基金代销机构同步开通转换与定投业务并参与费率优惠活动的公告 2017-05-16 26 中欧货币市场基金暂停申购、转换转入及定期定额投资公告 2017-05-23 中欧基金管理有限公司 2017年7月26日 |
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基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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