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| 广发货币C(005092) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 798579 | ||||||||
| 基金代码 | 005092 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发货币市场基金季度报告(2007年第1号) | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 广发基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）董事会及董事保证本 报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2007 年4 月18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 二、基金产品概况 基金简称：广发货币 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2005 年5 月20 日 截止2007 年3 月31 日本基金份额总额： 1,064,711,658.35 份 投资目标：在保持低风险与资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益。 投资策略： 决策依据：以《基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、本基金合同等有 关法律法规为决策依据，并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。 投资管理的方法和标准：稳健的主动投资是本基金投资策略的总体特征。主 动是相对被动投资而言，强调通过基金管理人主动管理为投资人控制风险和创造 稳定收益。稳健是强调主动投资必须重视控制风险，要兼顾基金资产的流动性、 安全性和收益性的目标。 2 具体而言，投资策略以自上而下为主，兼顾自下而上的方式。其中，自上而 下是指基金管理人通过定量与定性相结合的综合分析，对利率尤其是短期利率的 变化趋势进行预测，在科学、合理的短期利率预测的基础上决定本基金组合的期 限结构和品种结构，构建稳健的投资组合。自下而上是指要重视具体投资对象的 价值分析，同时针对市场分割及定价机制暂时失灵带来的投资机会，进行相应的 套利操作，增加投资收益。具体策略如下： （1）利率预测 （2）期限配置策略 （3）品种配置策略 （4）挖掘套利投资机会 投资禁止：本基金不投资于以下金融工具： （1）股票； （2）可转换债券； （3） 剩余期限超过三百九十七天的债券； （4） 信用等级在AAA 级以下的企业债券； （5） 中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 业绩比较基准：根据本基金的投资对象和投资目标，业绩比较基准为一年期 银行定期存款的税后利率：（1－利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率 风险收益特征：本基金具有高安全性、高流动性和稳定的收益，力争获取稳 定的超过同期银行定期存款利率（税后）的收益率。 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 单位：元 本期基金净收益5,093,367.16 基金份额本期净收益0.0043 3 期末基金资产净值1,064,711,658.35 期末基金份额净值1.0000 注：所述基金财务指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。本表中财务数据未经审计。 （二）基金净值表现 1. 本基金本报告期单位基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 表 阶段 基金净值 收益率 （1） 基金净值收 益率标准差 （2） 业绩比较基 准收益率 (3) 业绩比较基 准收益率标 准差(4) (1)-(3) (2)-(4) 过去3 个月0.4339% 0.0012% 0.5054% 0.0002% -0.0715% 0.0010% 注:本基金收益分配按月结转份额 2、自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走 势对比图： 0.0000% 0.5000% 1.0000% 1.5000% 2.0000% 2.5000% 3.0000% 3.5000% 4.0000% 2005-5-20 2005-7-19 2005-9-17 2005-11-16 2006-1-15 2006-3-16 2006-5-15 2006-7-14 2006-9-12 2006-11-11 2007-1-10 2007-3-11 广发货币市场基金业绩比较基准 注：1.本基金合同生效日为2005 年5 月20 日，图示时间段为2005 年5 月20 日至2007 年3 月31 日。 2. 业绩比较基准：一年期银行定期存款税后利率 四、管理人报告 （一）基金经理情况： 谢军，男，金融学硕士，4 年基金业从业经历。曾任广发基金管理有限公司 研究发展部产品设计、企业年金、债券研究员。 4 本基金投资采取集体决策制度，投资决策委员会成员的姓名及职务如下： （1）林传辉：总经理 （2）朱平：副总经理，投资总监 （3）易阳方：总经理助理兼投资管理部总经理 （4）许雪梅：研究发展部总经理 （二）基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及 其配套法规、《广发货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为 基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人 利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 （三）市场情况及基金运作回顾 1、市场回顾 2007 年第一季度宏观经济和市场形势总体表现为：国民经济继续保持平稳 快速发展，总体形势良好。国际收支不平衡现象愈发严重，流动性和货币信贷增 长延续甚至加剧了去年以来突出的过剩、过快的现象。另外，居民储蓄存款有活 化倾向，带动资产价格进一步上涨，通货膨胀压力也在增加。预计一季度CPI 高 点将突破3%。 在此背景下，管理层采取各种政策充分回收流动性，并同时加息一次，推动 央票利率小步上移。 货币市场利率总体稳中有升。年后，一年期央票利率上升18bp，回购利率 持续走低至1.5%左右，后在紧缩政策和预期的带动下缓慢回升。回顾去年以来， 紧缩的“靴子”在不断落下，利空似乎从没有出尽过，目前也很难说到了尽头。 2、基金操作回顾 第一季度，我们保持较低久期，及时对央行的政策信号做出反应，优化了组 合，加大了流动性头寸的比例，有效的应付了市场流动性可能的变化，同时也有 利于抓住市场收益率上升后带来的投资机会。整体上看，有效地管理了利率风险、 流动性风险和信用风险，收益率基本稳定。 3、市场展望和策略 5 预期在第二季度，国内外宏观经济的矛盾将会继续，这种矛盾很可能会打破 前期坚持大半年的利率平衡机制。除数量化手段外，利率或许将成为管理层更重 视的调控手段。 届时，我们将继续遵循货币基金流动性管理的规律，延续第一季度的操作策 略，严格控制久期，关注市场利率和流动性变化趋势，把握市场机会，优化组合 结构，在控制风险的基础上进一步提高收益率。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合 资产组合金额(元) 占基金总资产的比例(%) 债券投资655,801,270.64 61.50% 买入返售证券266,900,000.00 25.03% 其中：买断式回购的买入返 售证券 0 0.00% 银行存款和清算备付金合计114,885,119.4 10.77% 其他资产28,835,627.79 2.70% 合计1,066,422,017.83 100.00% （二）报告期债券回购融资情况 序 号 项目金额(元) 占基金资产净值 的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额2,806,000,000 4.47% 其中：买断式回购融入的资金0.00 0.00% 2 报告期末债券回购融资余额0.00 0.00% 其中：买断式回购融入的资金0.00 0.00% （三）基金投资组合平均剩余期限 1、投资组合平均剩余期限基本情况 项目天数 报告期末投资组合平均剩余期限126 报告期内投资组合平均剩余期限最高值147 报告期内投资组合平均剩余期限最低值88 2、期末投资组合平均剩余期限期分布比例 序号平均剩余期限各期限资产占 基金资产净值 的比例 各期限负债占基 金资产净值的比 例 1 30 天内31.54% 0.00% 6 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债4.70% 0.00% 2 30 天(含)－60 天14.04% 0.00% 3 60 天(含)－90 天11.31% 0.00% 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债11.31% 0.00% 4 90 天(含)－180 天6.56% 0.00% 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债1.94% 0.00% 5 180 天(含)－397 天(含) 34.38% 0.00% 合计97.83% 0.00% （四）报告期末债券投资组合 1、按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种成本(元) 占基金资产净 值的比例(%) 1 国家债券0.00 0.00% 2 金融债券319,887,494.64 30.04% 其中：政策性金融债319,887,494.64 30.04% 3 央行票据97,957,699.38 9.20% 4 企业债券237,956,076.62 22.35% 5 其他0.00 0.00% 合计655,801,270.64 61.59% 剩余存续期超过397 天 的浮动利率债券 191,130,564.23 17.95% 2、基金投资前十名债券明细 序号债券名称债券数量成本(元) 占基金资产净 值的比例(%) 自有投资买断式回购 1 06 农发15 1,000,000 99,571,712.55 9.35% 2 04 国开20 700,000 70,545,438.66 6.63% 3 06 国开投CP02 600,000 58,901,393.35 5.53% 4 06 国开02 500,000 50,028,901.50 4.70% 5 07 闽高速CP01 500,000 50,005,936.83 4.70% 6 05 农发06 500,000 49,878,955.76 4.68% 7 06 国开27 500,000 49,862,486.17 4.68% 8 06 央票76 500,000 49,258,541.00 4.63% 9 06 长电CP02 500,000 49,137,350.95 4.62% 10 07 央票02 500,000 48,699,158.38 4.57% （五）“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.5%(含)以上的次数0 报告期内偏离度的绝对值在0.25%(含)—0.5%间的次数0 报告期内偏离度的最高值0.00% 7 报告期内偏离度的最低值-0.23% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.12% (六) 投资组合报告附注 1、基金计价方法说明：本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买 入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期 限内平均摊销，每日计提收益。 2、本报告期内本基金持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的 浮动利率债券，但不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。 3、本报告期内无需要说明的证券投资决策程序, 报告期内本基金投资的前 十名证券的发行主体未被监管部门立案调查。 4、其他资产的构成 序号其他资产金额(元) 1 交易保证金0.00 2 应收证券清算款4,002,080.00 3 应收利息1,072,915.47 4 应收申购款23,760,632.32 5 其他应收款0.00 6 待摊费用0.00 7 其他0.00 合计28,835,627.79 六、开放式基金份额变动 份额 期初份额1,369,638,720.04 期内申购总份额1,361,204,595.13 期内赎回总份额1,666,131,656.82 期末份额1,064,711,658.35 七、备查文件目录 1、中国证监会批准广发货币市场基金募集的文件； 2、《广发货币市场基金基金合同》； 3、《广发货币市场基金基金托管协议》； 8 4、广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告。 查阅地点：广州市体育西路57 号红盾大厦14 楼、15 楼 网址：http://www.gffunds.com.cn 广发基金管理有限公司 二零零七年四月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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