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| 北信瑞丰外延增长主题灵活配置(002123) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 804469 | ||||||||
| 基金代码 | 002123 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型发起式证券投资基金2017年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2017年8月25日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年08月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 北信瑞丰外延增长主题灵活配置 基金主代码 002123 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年5月17日 基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 31,939,072.29份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 本基金通过积极灵活的资产配置，采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，重点投资于外延增长主题的上市公司，优中选优，在严格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期、稳定增值。 投资策略 本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例；而后，进行各大类资产中的个股、个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组成。在严格控制投资组合风险的前提下，动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例，力图规避市场风险，提高配置效率。 业绩比较基准 中证800指数收益率×60% + 中证综合债券指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 北信瑞丰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 郭亚 郭明 联系电话 010-68619390 010-66105799 电子邮箱 service@bxrfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4000617297 95588 传真 010-68619300 010-66105798 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bxrfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日 ) 本期已实现收益 -98,227.72 本期利润 654,013.26 加权平均基金份额本期利润 0.0282 本期基金份额净值增长率 1.89% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0785 期末基金资产净值 34,445,305.99 期末基金份额净值 1.078 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 4.36% 0.75% 3.47% 0.38% 0.89% 0.37% 过去三个月 1.51% 0.71% 1.97% 0.40% -0.46% 0.31% 过去六个月 1.89% 0.63% 4.21% 0.37% -2.32% 0.26% 过去一年 5.79% 0.73% 7.10% 0.42% -1.31% 0.31% 自基金合同生效起至今 7.80% 0.70% 9.28% 0.46% -1.48% 0.24% 注：本基金的业绩比较基准为中证800指数收益率×60% + 中证综合债券指数收益率×40%。中证800指数是由中证指数有限公司开发的中国A股市场统一指数，它的样本选自沪深两个证券市场。中证800指数成分股覆盖了中证500和沪深300的所有成分股，综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况，具有一定权威性，适合作为本基金股票投资业绩比较基准。中证综合债券指数是一个是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同于2016年05月17日生效，基金成立当年净值增长率以实际存续期计算。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 北信瑞丰基金管理有限公司成立于2014年3月17日，是经中国证监会批准，由北京国际信托有限公司与莱州瑞海投资有限公司两家股东共同发起设立。公司结合基金行业特点改善公司治理结构，积极推进股权激励，并在专户业务及子公司各业务条线进行事业部制改革。北信瑞丰基金着力打造具有高水准的投研团队，公司高管和主要投资管理人员的金融相关从业年限均在10年以上，拥有丰富的管理经验和证券投资实战经验。 截至报告期末，公司共成立14只公募产品，保有134只专户产品，资产管理规模超过360亿元。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴洋 基金经理 2016年5月17日 - 8 西安交通大学工学学士,中国人民银行研究生部金融学硕士。曾任职于华为技术有限公司、渤海证券研究所、宏源证券研究所、新华基金管理有限公司,具有深厚的研究功底,擅长基本面分析及主题趋势研究。2015年8月加入北信瑞丰基金管理有限公司投资研究部,负责权益类产品的研究。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期； 2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年，在美联储加息，货币政策收紧，库存周期见顶，金融强监管去杠杆的环境下，市场总体震荡下行，并且呈现二八分化的趋势。以漂亮50为代表的低估值蓝筹股表现强劲，而成长股为主的中小板和创业板大幅调整。本基金主要投向外延增长和并购重组预期的个股，投资标的主要集中在中小盘股，但我们采取了相对稳健的仓位策略并精选个股，同期业绩好于比较基准的表现。 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率1.89%，波动率0.63%，业绩比较基准收益率4.21%，波动率0.37%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市，短期谨慎、中长期乐观是我们的基本判断，三季度市场可能震荡筑底。对于经济形势，我们一贯对中国经济的长期增长持有的乐观判断，中国经济增长的内生动力非常强，现在的问题是转型过程中必然会遇到的问题，GDP增速的下降并不可怕，甚至不是坏事。16年底以来，货币政策转向偏紧，利率上行，市场流动性约束下，存量博弈和监管导向导致二八分化，一线蓝筹出现估值溢价，预计三季度金融监管对流动性影响有所缓和，市场估值比较将导致行情向二线蓝筹和优质成长股扩散。随着十九大的逐步临近，市场在改革等方面预期会升温。 本基金是外延增长主题基金，主要投资对象是有并购重组行为或者并购重组预期的上市公司，过去几年，外延并购作为重要的增长渠道，支撑了成长股的一轮牛市，未来随着国企改革推进，并购重组板块仍存在较大机会。三季度，我们会在整体仓位谨慎的战略下，严格坚持我们的选股理念，深度挖掘战略明确、管理优良、外延预期确定、安全边际高的上市公司进行投资。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理公司于本报告期内成立估值小组，成员由总经理、督察长、基金运营部总监、基金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理，在采用估值政策和程序时，充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性，通过估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型发起式证券投资基金的管理人——北信瑞丰基金管理有限公司在北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型发起式证券投资基金未进行利润分配。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对北信瑞丰基金管理有限公司编制和披露的北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型发起式证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型发起式证券投资基金 报告截止日： 2017年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 2,187,647.04 1,899,542.42 结算备付金 764,487.03 392,469.48 存出保证金 19,944.28 34,832.96 交易性金融资产 27,686,781.36 16,555,520.00 其中：股票投资 27,686,781.36 16,555,520.00 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 4,615,437.30 2,346,633.47 应收利息 -554.34 556.80 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 35,273,742.67 21,229,555.13 负债和所有者权益 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 347,429.89 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 41,751.76 27,122.73 应付托管费 6,958.64 4,520.45 应付销售服务费 - - 应付交易费用 208,324.06 301,198.58 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 223,972.33 140,000.00 负债合计 828,436.68 472,841.76 所有者权益： 实收基金 31,939,072.29 19,618,933.69 未分配利润 2,506,233.70 1,137,779.68 所有者权益合计 34,445,305.99 20,756,713.37 负债和所有者权益总计 35,273,742.67 21,229,555.13 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.078元，基金份额总额31,939,072.29份。 利润表 会计主体：北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年5月17日(基金合同生效日)至2016年6月30日 一、收入 1,341,455.69 1,211,096.80 1.利息收入 72,074.61 97,131.97 其中：存款利息收入 17,673.50 14,521.27 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 54,401.11 82,610.70 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 514,518.99 649,856.20 其中：股票投资收益 390,962.49 611,996.20 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 123,556.50 37,860.00 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 752,240.98 458,365.56 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 2,621.11 5,743.07 减：二、费用 687,442.43 262,599.76 1．管理人报酬 181,882.32 92,875.64 2．托管费 30,313.72 15,479.28 3．销售服务费 - - 4．交易费用 350,617.49 126,657.09 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 124,628.90 27,587.75 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 654,013.26 948,497.04 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 654,013.26 948,497.04 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 19,618,933.69 1,137,779.68 20,756,713.37 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 654,013.26 654,013.26 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 12,320,138.60 714,440.76 13,034,579.36 其中：1.基金申购款 16,202,237.75 976,340.51 17,178,578.26 2.基金赎回款 -3,882,099.15 -261,899.75 -4,143,998.90 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 31,939,072.29 2,506,233.70 34,445,305.99 项目 上年度可比期间 2016年5月17日(基金合同生效日)至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 51,488,976.23 - 51,488,976.23 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 948,497.04 948,497.04 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -1,477,074.67 -21,552.57 -1,498,627.24 其中：1.基金申购款 31,198.75 620.51 31,819.26 2.基金赎回款 -1,508,273.42 -22,173.08 -1,530,446.50 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 50,011,901.56 926,944.47 50,938,846.03 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______朱彦______ ______朱彦______ ____孟曦____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第2531号《关于准予北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由北信瑞丰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币51,486,428.66元，业经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)中喜验字(2016)第0218号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于2016年5月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为51,488,976.23份基金份额，其中认购资金利息折合2,547.57份基金份额。本基金的基金管理人为北信瑞丰基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围限于国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金持有的股票投资占基金资产的比例为0%–95%，80%以上的非现金基金资产投资于外延增长主题的上市公司证券；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证投资比例不得超过基金资产净值的3%。本基金的业绩比较基准为中证800指数收益率×60% + 中证综合债券指数收益率×40%。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 会计年度 本基金财务报表的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的编制期间为2017年1月1日至2017年6月30日止。 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的，并且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本报告期内本基金无会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 注：本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 北信瑞丰基金管理有限公司(“北信瑞丰基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 北京国际信托有限公司 基金管理人的股东 莱州瑞海投资有限公司 基金管理人的股东 注：本基金关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年5月17日(基金合同生效日)至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 181,882.32 92,875.64 其中：支付销售机构的客户维护费 44,598.43 - 注：支付基金管理人北信瑞丰基金管理有限公司管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年5月17日(基金合同生效日)至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 30,313.72 15,479.28 注：1、支付基金托管人工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 销售服务费 注：本基金无销售服务费。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年5月17日(基金合同生效日)至2016年6月30日 基金合同生效日（ 2016年5月17日 ）持有的基金份额 - 9,999,291.66 期初持有的基金份额 9,999,291.66 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 9,999,291.66 9,999,291.66 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 31.31% 19.99% 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末及上年度可比期间末无除基金管理人之外其他关联方投资本基金的情况。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年5月17日(基金合同生效日)至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公司 2,187,647.04 13,650.24 4,107,126.72 14,521.27 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按约定利率利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002426 胜利精密 2017年1月16日 筹划重大事项 7.68 - - 30,000 247,590.83 230,400.00 - 注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 注：至本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 注：至本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为27,456,381.36 元，属于第二层次的余额为230,400.00元，无属于第三层次的余额(2016年6月30日：第一层次27,824,846.48 元，无属于第二、第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年6月30日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 27,686,781.36 78.49 其中：股票 27,686,781.36 78.49 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,952,134.07 8.37 7 其他各项资产 4,634,827.24 13.14 8 合计 35,273,742.67 100.00 注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 333,300.00 0.97 B 采矿业 307,600.00 0.89 C 制造业 16,156,006.36 46.90 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 1,178,460.00 3.42 F 批发和零售业 823,990.00 2.39 G 交通运输、仓储和邮政业 1,235,680.00 3.59 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,512,870.00 10.20 J 金融业 569,250.00 1.65 K 房地产业 1,406,240.00 4.08 L 租赁和商务服务业 262,600.00 0.76 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 526,960.00 1.53 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,373,825.00 3.99 S 综合 - - 合计 27,686,781.36 80.38 注：以上行业分类以2017年6月30日的中国证监会行业分类标准为依据。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本报告期末本基金未持有按行业分类的港股通投资股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 002250 联化科技 91,000 1,301,300.00 3.78 2 300282 汇冠股份 52,000 1,097,200.00 3.19 3 300316 晶盛机电 78,000 974,220.00 2.83 4 600420 现代制药 61,000 957,090.00 2.78 5 600718 东软集团 53,000 824,150.00 2.39 6 300133 华策影视 65,000 728,000.00 2.11 7 000971 高升控股 42,000 705,180.00 2.05 8 002850 科 达 利 7,000 635,530.00 1.85 9 600606 绿地控股 80,000 625,600.00 1.82 10 600000 浦发银行 45,000 569,250.00 1.65 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读载于公司网站www.bxrfund.com的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002751 易尚展示 2,011,069.00 9.69 2 002250 联化科技 1,935,098.00 9.32 3 300282 汇冠股份 1,790,388.98 8.63 4 002343 慈文传媒 1,706,488.84 8.22 5 002850 科 达 利 1,696,930.54 8.18 6 300059 东方财富 1,511,064.28 7.28 7 600718 东软集团 1,486,178.00 7.16 8 300418 昆仑万维 1,474,175.62 7.10 9 600977 中国电影 1,464,757.00 7.06 10 300207 欣 旺 达 1,428,076.00 6.88 11 300078 思创医惠 1,412,205.00 6.80 12 000971 高升控股 1,409,285.90 6.79 13 601186 中国铁建 1,406,432.00 6.78 14 600420 现代制药 1,339,639.00 6.45 15 300133 华策影视 1,269,293.42 6.12 16 000423 东阿阿胶 1,257,750.00 6.06 17 300497 富祥股份 1,241,244.92 5.98 18 000028 国药一致 1,205,073.00 5.81 19 002739 万达电影 1,038,753.78 5.00 20 600340 华夏幸福 1,016,076.00 4.90 21 300316 晶盛机电 1,007,693.01 4.85 22 600000 浦发银行 1,000,969.00 4.82 23 002332 仙琚制药 991,745.50 4.78 24 000710 *ST天仪 981,307.00 4.73 25 600362 江西铜业 971,388.00 4.68 26 601668 中国建筑 956,570.00 4.61 27 600685 中船防务 926,765.43 4.46 28 600160 巨化股份 914,620.00 4.41 29 600567 山鹰纸业 908,370.00 4.38 30 601117 中国化学 908,252.00 4.38 31 002390 信邦制药 904,100.00 4.36 32 002027 分众传媒 879,105.30 4.24 33 002657 中科金财 876,784.75 4.22 34 600804 鹏 博 士 870,311.00 4.19 35 300310 宜通世纪 861,098.24 4.15 36 300016 北陆药业 852,027.00 4.10 37 600518 康美药业 844,206.00 4.07 38 600270 外运发展 840,879.00 4.05 39 600523 贵航股份 835,480.00 4.03 40 000778 新兴铸管 830,652.00 4.00 41 002542 中化岩土 821,400.00 3.96 42 300033 同 花 顺 818,047.56 3.94 43 000958 东方能源 815,439.00 3.93 44 600351 亚宝药业 805,073.00 3.88 45 600068 葛 洲 坝 788,830.00 3.80 46 002573 清新环境 785,986.00 3.79 47 600598 北 大 荒 777,814.00 3.75 48 600521 华海药业 764,854.89 3.68 49 300383 光环新网 756,820.00 3.65 50 002851 麦格米特 752,623.00 3.63 51 002174 游族网络 729,240.00 3.51 52 300393 中来股份 726,718.00 3.50 53 601601 中国太保 719,220.00 3.46 54 002462 嘉 事 堂 715,176.00 3.45 55 300113 顺网科技 712,842.00 3.43 56 600606 绿地控股 709,120.00 3.42 57 300430 诚 益 通 697,611.00 3.36 58 000768 中航飞机 693,488.00 3.34 59 603816 顾家家居 692,448.10 3.34 60 603517 绝味食品 690,677.00 3.33 61 600391 成发科技 686,001.00 3.30 62 000725 京东方Ａ 684,250.00 3.30 63 002019 亿帆医药 680,408.00 3.28 64 300238 冠昊生物 677,823.00 3.27 65 000928 中钢国际 671,339.00 3.23 66 600016 民生银行 667,300.00 3.21 67 002074 国轩高科 647,270.00 3.12 68 601766 中国中车 630,478.00 3.04 69 603609 禾丰牧业 626,924.00 3.02 70 002707 众信旅游 619,040.25 2.98 71 603328 依顿电子 615,860.00 2.97 72 002833 弘亚数控 613,403.00 2.96 73 600557 康缘药业 599,630.00 2.89 74 002241 歌尔股份 589,415.00 2.84 75 600038 中直股份 584,561.43 2.82 76 300415 伊 之 密 568,165.00 2.74 77 600118 中国卫星 563,784.00 2.72 78 002042 华孚色纺 557,470.00 2.69 79 600337 美克家居 554,731.40 2.67 80 002852 道 道 全 554,256.00 2.67 81 600562 国睿科技 552,105.00 2.66 82 002032 苏 泊 尔 547,245.00 2.64 83 600028 中国石化 546,860.00 2.63 84 600055 万东医疗 544,167.80 2.62 85 002325 洪涛股份 539,170.00 2.60 86 600482 中国动力 537,064.00 2.59 87 000823 超声电子 536,457.00 2.58 88 300491 通合科技 531,541.00 2.56 89 300182 捷成股份 528,781.20 2.55 90 600528 中铁二局 528,719.00 2.55 91 600426 华鲁恒升 522,444.61 2.52 92 601390 中国中铁 515,000.00 2.48 93 300336 新 文 化 508,994.00 2.45 94 600582 天地科技 507,050.00 2.44 95 000063 中兴通讯 491,000.00 2.37 96 600795 国电电力 484,800.00 2.34 97 300410 正业科技 484,233.00 2.33 98 600873 梅花生物 481,000.00 2.32 99 601333 广深铁路 481,000.00 2.32 100 601998 中信银行 480,090.00 2.31 101 300203 聚光科技 477,971.55 2.30 102 002482 广田集团 468,503.00 2.26 103 600820 隧道股份 456,890.00 2.20 104 000656 金科股份 456,850.00 2.20 105 002017 东信和平 455,708.00 2.20 106 002456 欧 菲 光 447,907.00 2.16 107 601881 中国银河 443,115.00 2.13 108 300347 泰格医药 440,275.00 2.12 109 601800 中国交建 434,667.87 2.09 110 603339 四方冷链 432,469.00 2.08 111 300296 利 亚 德 429,120.00 2.07 112 300520 科大国创 426,258.00 2.05 113 600702 沱牌舍得 425,870.00 2.05 114 000860 顺鑫农业 423,740.00 2.04 注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002751 易尚展示 2,039,032.85 9.82 2 000971 高升控股 1,961,241.00 9.45 3 002343 慈文传媒 1,631,254.00 7.86 4 300059 东方财富 1,547,787.74 7.46 5 600977 中国电影 1,489,498.00 7.18 6 300450 先导智能 1,443,427.56 6.95 7 601186 中国铁建 1,425,771.00 6.87 8 300418 昆仑万维 1,343,149.00 6.47 9 300497 富祥股份 1,217,654.15 5.87 10 000028 国药一致 1,198,095.48 5.77 11 002250 联化科技 1,183,726.00 5.70 12 300282 汇冠股份 1,175,698.75 5.66 13 000725 京东方Ａ 1,140,800.00 5.50 14 000423 东阿阿胶 1,131,912.90 5.45 15 002332 仙琚制药 1,121,358.37 5.40 16 000710 *ST天仪 1,105,879.00 5.33 17 002850 科 达 利 1,056,855.00 5.09 18 002542 中化岩土 1,047,082.00 5.04 19 600362 江西铜业 990,486.00 4.77 20 300207 欣 旺 达 956,695.00 4.61 21 300078 思创医惠 943,457.00 4.55 22 002027 分众传媒 920,958.00 4.44 23 600160 巨化股份 907,025.00 4.37 24 601117 中国化学 878,180.00 4.23 25 300016 北陆药业 863,723.00 4.16 26 000778 新兴铸管 859,185.00 4.14 27 300033 同 花 顺 850,871.35 4.10 28 600523 贵航股份 843,905.00 4.07 29 300310 宜通世纪 842,922.00 4.06 30 000063 中兴通讯 837,467.00 4.03 31 002739 万达电影 818,607.00 3.94 32 600557 康缘药业 813,623.20 3.92 33 000958 东方能源 810,889.00 3.91 34 002745 木 林 森 800,000.00 3.85 35 300383 光环新网 770,864.00 3.71 36 601601 中国太保 749,649.93 3.61 37 300430 诚 益 通 744,185.31 3.59 38 600426 华鲁恒升 722,060.00 3.48 39 002851 麦格米特 714,486.00 3.44 40 600685 中船防务 695,260.00 3.35 41 600391 成发科技 684,740.00 3.30 42 600267 海正药业 684,050.00 3.30 43 603517 绝味食品 679,123.75 3.27 44 600016 民生银行 678,850.00 3.27 45 002074 国轩高科 671,240.00 3.23 46 300017 网宿科技 665,136.00 3.20 47 601668 中国建筑 665,040.00 3.20 48 600518 康美药业 656,068.00 3.16 49 002390 信邦制药 651,704.00 3.14 50 600598 北 大 荒 649,983.00 3.13 51 002833 弘亚数控 644,216.00 3.10 52 600068 葛 洲 坝 618,950.00 2.98 53 601766 中国中车 617,220.00 2.97 54 600521 华海药业 605,279.65 2.92 55 600718 东软集团 599,500.00 2.89 56 600038 中直股份 596,080.00 2.87 57 603328 依顿电子 593,894.00 2.86 58 300133 华策影视 590,929.43 2.85 59 603609 禾丰牧业 588,889.00 2.84 60 002481 双塔食品 576,380.00 2.78 61 002032 苏 泊 尔 575,288.00 2.77 62 600340 华夏幸福 567,396.00 2.73 63 600567 山鹰纸业 561,977.00 2.71 64 300347 泰格医药 560,985.59 2.70 65 600804 鹏 博 士 558,309.00 2.69 66 000823 超声电子 548,042.00 2.64 67 600118 中国卫星 547,702.00 2.64 68 300491 通合科技 546,828.00 2.63 69 600270 外运发展 544,650.00 2.62 70 002852 道 道 全 540,944.00 2.61 71 600055 万东医疗 540,388.65 2.60 72 600028 中国石化 540,260.00 2.60 73 002657 中科金财 539,472.00 2.60 74 300182 捷成股份 537,852.00 2.59 75 002042 华孚色纺 532,543.00 2.57 76 600104 上汽集团 527,693.00 2.54 77 002325 洪涛股份 525,124.00 2.53 78 002384 东山精密 524,619.75 2.53 79 600562 国睿科技 524,407.00 2.53 80 600528 中铁二局 520,021.00 2.51 81 601390 中国中铁 507,900.00 2.45 82 600582 天地科技 504,079.64 2.43 83 600337 美克家居 497,673.00 2.40 84 300336 新 文 化 497,382.68 2.40 85 002174 游族网络 492,494.00 2.37 86 300251 光线传媒 489,690.00 2.36 87 601998 中信银行 489,180.00 2.36 88 600795 国电电力 483,400.00 2.33 89 000656 金科股份 478,950.00 2.31 90 600596 新安股份 477,655.00 2.30 91 600000 浦发银行 477,425.00 2.30 92 603816 顾家家居 476,257.00 2.29 93 300145 中金环境 475,820.00 2.29 94 000937 冀中能源 475,600.00 2.29 95 300203 聚光科技 471,116.00 2.27 96 002078 太阳纸业 464,791.00 2.24 97 002017 东信和平 464,393.97 2.24 98 300113 顺网科技 463,474.12 2.23 99 600820 隧道股份 456,781.00 2.20 100 002500 山西证券 449,660.00 2.17 101 601800 中国交建 449,360.00 2.16 102 601881 中国银河 444,000.00 2.14 103 300410 正业科技 442,358.00 2.13 104 300520 科大国创 436,957.00 2.11 105 600702 沱牌舍得 436,886.00 2.10 106 002008 大族激光 435,368.00 2.10 107 603883 老 百 姓 434,850.00 2.09 108 600167 联美控股 429,938.00 2.07 109 600873 梅花生物 427,700.00 2.06 110 603339 四方冷链 425,397.00 2.05 111 600196 复星医药 424,583.23 2.05 注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 134,185,193.62 卖出股票收入（成交）总额 124,197,135.73 注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：（1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注：本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：（1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 本期国债期货投资评价 注：本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 19,944.28 2 应收证券清算款 4,615,437.30 3 应收股利 - 4 应收利息 -554.34 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,634,827.24 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 92 347,163.83 25,092,687.89 78.56% 6,846,384.40 21.44% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 6,917.13 0.02% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 - 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例（%） 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例（%） 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 9,999,291.66 31.31 9,999,291.66 31.31 3年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 9,999,291.66 31.31 9,999,291.66 31.31 - 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2016年5月17日 ）基金份额总额 51,488,976.23 本报告期期初基金份额总额 19,618,933.69 本报告期基金总申购份额 16,202,237.75 减:本报告期基金总赎回份额 3,882,099.15 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 31,939,072.29 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人：本报告期内基金管理人无重大人事变动。 基金托管人：本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币24,795.19元。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东吴证券 1 61,328,346.48 23.74% 44,849.46 22.04% 新增 天风证券 2 59,905,638.77 23.18% 55,790.13 27.42% 新增 大同证券 1 36,030,556.02 13.94% 26,348.98 12.95% 新增 西南证券 1 33,516,969.94 12.97% 24,510.63 12.04% 新增 兴业证券 2 32,845,594.35 12.71% 24,019.81 11.80% 新增 信达证券 2 20,529,880.11 7.95% 15,013.35 7.38% - 方正证券 2 14,225,343.68 5.51% 12,963.69 6.37% - 山西证券 2 - - - - - 川财证券 2 - - - - - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③本报告期内，本基金新增天风证券、兴业证券各2个交易单元，新增东吴证券、大同证券和西南证券各1个交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 东吴证券 - - - - - - 天风证券 - - 52,800,000.00 14.97% - - 大同证券 - - 91,300,000.00 25.88% - - 西南证券 - - 111,300,000.00 31.55% - - 兴业证券 - - 71,400,000.00 20.24% - - 信达证券 - - 26,000,000.00 7.37% - - 方正证券 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③本报告期内，本基金新增天风证券、兴业证券各2个交易单元，新增东吴证券、大同证券和西南证券各1个交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20170101-20170630 9,999,291.66 - - 9,999,291.66 31.31% 2 20170427-20170630 - 15,093,396.23 - 15,093,396.23 47.26% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 无 注：1、上述单一投资者持有基金份额比例超过20%，该投资者的认（申）购发生于《证基监2017年第02期总第15期机构监管情况通报》发布之前，按照基金合同约定本基金为发起式基金，发起资金提供方认购本基金的总额不少于1000万元，且持有期限不少于3年； 2、管理人按照基金合同独立进行投资决策，不存在通过投资顾问或其他方式让渡投资决策权的情况； 3、管理人已制定投资者集中度管理制度，根据该制度管理人将不再接受份额占比已经达到或超过50%的单一投资者的新增申购；管理人将严格按照相关法规及基金合同审慎确认大额申购与大额赎，加强流动性管理； 4、因本基金存在单一投资者持有基金份额比例较为集中（超过20%）的情况，持有基金份额比例集中的投资者（超过20%）申请全部或大比例赎回时，会给基金资产变现带来压力，进而造成基金净值下跌压力。因此，提醒投资者本产品存在单一投资者持有基金份额比较集中（超过20%）而特有的流动性风险。但在巨额赎回情况下管理人将采取相应赎回限制等措施，以保障中小投资者合法权益。 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息披露。 北信瑞丰基金管理有限公司 2017年8月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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