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| 国寿安保安康纯债债券(003285) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 806221 | ||||||||
| 基金代码 | 003285 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保安康纯债债券型证券投资基金2017年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 送出日期：2017 年 8 月 25 日 国寿安保安康纯债债券 2017年半年度报告 第 2 页 共 36 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8月 24日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2017 年 01月 01日起至 06月 30日止。 国寿安保安康纯债债券 2017年半年度报告 第 3 页 共 36 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 5 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 6 3.3 其他指标 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .......................................................... 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .......................................................... 9 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 10 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 10 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 11 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 11 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 11 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 12 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 13 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 14 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 28 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 29 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 29 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 29 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 29 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 29 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 30 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 30 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 30 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 30 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 30 7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 30 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 32 国寿安保安康纯债债券 2017年半年度报告 第 4 页 共 36 页 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 32 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 32 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 32 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 32 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 33 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 33 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 33 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 33 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 33 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 33 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 33 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 33 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 34 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 35 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 35 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 35 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 36 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 36 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 36 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 36 国寿安保安康纯债债券 2017年半年度报告 第 5 页 共 36 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国寿安保安康纯债债券型证券投资基金 基金简称 国寿安保安康纯债债券 基金主代码 003285 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 9月 2日 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 19,805,044,038.26份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积 极主动的投资管理，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较 基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分 析以及对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主动性投资 策略，主要包括：类属资产配置策略、期限结构策略、久期调 整策略、个券选择策略、分散投资策略、回购套利策略投资策 略等投资管理手段，对债券市场、债券收益率曲线以及各种固 定收益品种价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中债综合（全价）指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险/收益品 种，其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金，低于混合 型基金、股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国寿安保基金管理有限公司 广发银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张彬 李春磊 联系电话 010-50850744 010-65169830 电子邮箱 public@gsfunds.com.cn lichunlei@cgbchina.com.cn 客户服务电话 4009-258-258 95508 传真 010-50850776 010-65169555 注册地址 上海市虹口区丰镇路 806 号 3幢 306号 广东省广州市越秀区东风东路 713号 办公地址 北京市西城区金融大街 28号 院盈泰商务中心 2号楼 11层 北京市东城区东长安街甲 2号 邮政编码 100033 510080 法定代表人 王军辉 杨明生 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 国寿安保安康纯债债券 2017年半年度报告 第 6 页 共 36 页 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gsfunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 国寿安保基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 28号院盈泰 商务中心 2号楼 11层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年 1月 1日 - 2017 年 6月 30日 ) 本期已实现收益 270,846,908.26 本期利润 291,103,803.08 加权平均基金份额本期利润 0.0171 本期加权平均净值利润率 1.70% 本期基金份额净值增长率 1.72% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年 6月 30 日 ) 期末可供分配利润 201,519,711.65 期末可供分配基金份额利润 0.0102 期末基金资产净值 20,006,563,749.91 期末基金份额净值 1.0102 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年 6月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 2.03% 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.81% 0.03% 0.90% 0.06% -0.09% -0.03% 过去三个月 0.90% 0.04% -0.88% 0.08% 1.78% -0.04% 过去六个月 1.72% 0.03% -2.10% 0.08% 3.82% -0.05% 自基金合同 生效起至今 2.03% 0.04% -4.27% 0.10% 6.30% -0.06% 国寿安保安康纯债债券 2017年半年度报告 第 7 页 共 36 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金的基金合同于 2016 年 9 月 2 日生效，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生 效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本 基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2016年 9 月 2 日至 2017 年 6月 30日。 国寿安保安康纯债债券 2017年半年度报告 第 8 页 共 36 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308号文核准，于 2013 年 10 月 29 日设立，公司注册资本 5.88 亿元人民币，公司股东为中国人寿资产管理 有限公司，其持有股份 85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（澳大利亚安保资 本投资有限公司），其持有股份 14.97%。 截至 2017年 6月 30日，公司共管理 31只开放式基金及部分特定资产管理计划， 公司管理资产总规模为 1,410.13亿元，其中公募基金管理规模为 1,006.76 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李一鸣 基金经 理 2016年 9月 2日 - 9年 曾任中银国际定息收益部 研究员、中信证券固定收 益部研究员，2013 年 11 月加入国寿安保基金任基 金经理助理，现任国寿安 保尊益信用纯债一年定期 开放债券型证券投资基 金、国寿安保尊利增强回 报债券型证券投资基金、 国寿安保安康纯债债券型 证券投资基金、国寿安保 安享纯债债券型证券投资 基金及国寿安保稳嘉混合 型证券投资基金基金经 理。 注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办 法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于基金份额 持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的 前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，不存 在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 国寿安保安康纯债债券 2017年半年度报告 第 9 页 共 36 页 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执 行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平 交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不 存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年上半年中国经济走势稳中向好，海外经济复苏延续使得出口保持回暖态 势，房地产投资与基建投资仍然维持动能，制造业投资在企业利润改善的推动下呈现 底部企稳特征。物价方面，以猪肉为代表的食品价格走势继续低迷，核心通胀也跟随 房价和工业品价格开始回落。政策方面，央行在 1月和 3月上调了 MLF 利率与公开市 场利率，货币政策基调稳健中性，但 6月以来金融去杠杆初见成效，通过加大公开市 场投放和提前续作 MLF 来维稳资金面。 上半年债市收益率先升后稳，1 季度受央行上调 MLF 利率的影响，债券市场利率 总体上行，4 月银监会连续发文提升监管力度，委外资金和同业理财的赎回使得债券 抛售压力大增，债券市场深度调整。此后 6月在监管协调加强和央行维稳资金面的推 动下债券市场转暖，收益率曲线陡峭化下行。 本基金在报告期内，在保证组合收益安全及稳定的前提下，以中短久期、中高评 级债券为主，并积极参与波段操作，为组合获取超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为 1.0102 元，累计份额净值为 1.0202元；报 告期内净值增长率为 1.72%，同期业绩基准涨幅为-2.10%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2017年下半年海外经济总体仍在复苏进程中，欧元区经济复苏动能逐渐增强，预 计年内欧央行货币政策也会迎来转向，在此之前预计美元维持弱势。中国的名义经济 增速已于 1季度见顶，下半年也将逐渐回落，但由于出口持续回暖对经济构成支撑， 国寿安保安康纯债债券 2017年半年度报告 第 10 页 共 36 页 部分前期滞涨的三线城市销售仍然较强，加上地方政府加大土地供给也支撑了房地产 投资增速，经济的韧性仍然较强。中国经济的潜在下行风险在于基建投资难以维持强 度，地方平台的融资能力预计将受到 87 号文等政策的限制。预计下半年通胀预期继 续回落，商品和房价后期面临回落压力，劳动力市场也将由紧转松。 从政策面来看，经过前期对同业业务的治理整顿，金融去杠杆初见成效，货币政 策下半年不会更紧，但是货币政策再度放松预计也需要时间。下半年债券市场的机会 多于风险，债券利率可能有一定的下行空间，3 季度货币政策以稳为主，资金利率波 动性下降，预计到 4季度才能观察到经济回落的进一步信号。本基金未来将采取更加 灵活的投资策略，继续优化组合持仓结构，积极参与波段操作，以获取超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业 务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定，日 常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。本基金管理人设有基金估值委员会，估 值委员会负责人由公司领导担任，委员由运营管理部负责人、监察稽核部负责人、研 究部负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会 采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值 政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修 订估值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席 会议，向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。上述参与估值 流程的各方不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服 务协议，由其按约定分别提供在银行间同业市场交易和在交易所市场交易的债券品种 的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金于 2017年 5月 25日登记权益并除息，于 2017年 5月 26 日每份份额发放 红利 0.01元人民币。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 国寿安保安康纯债债券 2017年半年度报告 第 11 页 共 36 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，广发银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对国寿安保安康 纯债债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资 基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在任何损害基 金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同 和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督，对基金资产 净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复 核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国寿安保安康纯债债券型证券投资基金 报告截止日： 2017年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31日 资 产： 银行存款 1,216,696,239.36 22,655,552.17 结算备付金 55,666,365.21 187,297.85 存出保证金 47,640.51 6,211.99 交易性金融资产 19,275,057,232.00 10,561,786,000.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 19,086,642,232.00 10,212,576,000.00 资产支持证券投资 188,415,000.00 349,210,000.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 1,140,352,230.53 1,155,003,252.50 应收证券清算款 - - 国寿安保安康纯债债券 2017年半年度报告 第 12 页 共 36 页 应收利息 306,154,075.45 77,075,870.70 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 21,993,973,783.06 11,816,714,185.21 负债和所有者权益 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 1,979,960,180.06 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 4,910,047.41 2,280,774.77 应付托管费 1,636,682.47 760,258.26 应付销售服务费 - - 应付交易费用 118,191.54 57,900.81 应交税费 - - 应付利息 680,795.13 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 104,136.54 100,000.00 负债合计 1,987,410,033.15 3,198,933.84 所有者权益： 实收基金 19,805,044,038.26 11,777,622,237.09 未分配利润 201,519,711.65 35,893,014.28 所有者权益合计 20,006,563,749.91 11,813,515,251.37 负债和所有者权益总计 21,993,973,783.06 11,816,714,185.21 注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值人民币 1.0102 元，基金份额总额 19,805,044,038.26份。 6.2 利润表 会计主体：国寿安保安康纯债债券型证券投资基金 本报告期：2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 一、收入 351,918,271.67 1.利息收入 335,539,638.07 其中：存款利息收入 17,246,300.74 国寿安保安康纯债债券 2017年半年度报告 第 13 页 共 36 页 债券利息收入 299,018,021.15 资产支持证券利息收入 4,710,424.20 买入返售金融资产收入 14,564,891.98 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -3,878,261.22 其中：股票投资收益 - 基金投资收益 - 债券投资收益 -4,084,137.37 资产支持证券投资收益 205,876.15 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 列） 20,256,894.82 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - 减：二、费用 60,814,468.59 1．管理人报酬 25,376,545.01 2．托管费 8,458,848.39 3．销售服务费 - 4．交易费用 132,295.73 5．利息支出 26,724,042.92 其中：卖出回购金融资产支出 26,724,042.92 6．其他费用 122,736.54 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 291,103,803.08 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 291,103,803.08 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国寿安保安康纯债债券型证券投资基金 本报告期：2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 11,777,622,237.09 35,893,014.28 11,813,515,251.37 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 291,103,803.08 291,103,803.08 国寿安保安康纯债债券 2017年半年度报告 第 14 页 共 36 页 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 8,027,421,801.17 72,573,344.75 8,099,995,145.92 其中：1.基金申购款 8,027,424,634.32 72,573,368.36 8,099,998,002.68 2.基金赎回款 -2,833.15 -23.61 -2,856.76 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - -198,050,450.46 -198,050,450.46 五、期末所有者权益（基 金净值） 19,805,044,038.26 201,519,711.65 20,006,563,749.91 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署： ______左季庆______ ______左季庆______ ____韩占锋____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国寿安保安康纯债债券型证券投资基金（简称“本基金”），系经中国证券监督管 理委员会（简称“中国证监会”）证监许可[2016]1906 号文《关于核准国寿安保安康 纯债债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由国寿安保基金管理有限公司（简称 “国寿安保”）于 2016 年 8月 30日至 2016年 8月 31日向社会公开募集，募集期结 束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具安永华明(2016)验字第 61090605_A04 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2016 年 9 月 2 日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次设立募集规模为 200,037,697.36份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为国寿安保，基金 托管人为广发银行股份有限公司（简称“广发银行”）。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家 债券、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期 融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、资产支 持证券、证券公司短期公司债券、同业存单、债券回购、银行存款（包括协议存款、 定期存款、通知存款和其他银行存款），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资股票、权证等权益 类资产，也不投资可转换债券和可交换债券。 国寿安保安康纯债债券 2017年半年度报告 第 15 页 共 36 页 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。 本基金保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准 则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基 金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一 步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资 基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资 基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30日的财务状况以及 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日经营成果和净值变动情 况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计与上年度会计报表相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 营业税、增值税 国寿安保安康纯债债券 2017年半年度报告 第 16 页 共 36 页 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通 知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放 式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试 点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营 业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券 投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入 免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务 及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税 政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、 同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税 行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问 题的补充通知》的规定，2017年 7月 1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增 值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资 管产品在 2017 年 7 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额 中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的 通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增 值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳； 已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.2 企业所得税 国寿安保安康纯债债券 2017年半年度报告 第 17 页 共 36 页 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通 知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放 式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的 通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差 价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.3 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储 蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10 月 9日起，对储 蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 活期存款 16,696,239.36 定期存款 1,200,000,000.00 其中：存款期限 1-3个月 600,000,000.00 存款期限 3个月-1年 600,000,000.00 其他存款 - 合计： 1,216,696,239.36 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 1,805,225,267.79 1,769,250,232.00 -35,975,035.79 银行间市场 17,290,242,194.00 17,317,392,000.00 27,149,806.00 合计 19,095,467,461.79 19,086,642,232.00 -8,825,229.79 资产支持证券 189,656,063.72 188,415,000.00 -1,241,063.72 基金 - - - 其他 - - - 国寿安保安康纯债债券 2017年半年度报告 第 18 页 共 36 页 合计 19,285,123,525.51 19,275,057,232.00 -10,066,293.51 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 1,140,352,230.53 - 合计 1,140,352,230.53 - 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 应收活期存款利息 8,771.61 应收定期存款利息 3,698,888.52 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 25,049.90 应收债券利息 295,821,812.51 应收买入返售证券利息 6,346,421.10 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 253,131.81 合计 306,154,075.45 6.4.7.6 其他资产 本基金于本期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 118,191.54 合计 118,191.54 国寿安保安康纯债债券 2017年半年度报告 第 19 页 共 36 页 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 104,136.54 合计 104,136.54 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 11,777,622,237.09 11,777,622,237.09 本期申购 8,027,424,634.32 8,027,424,634.32 本期赎回(以"-"号填列) -2,833.15 -2,833.15 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 19,805,044,038.26 19,805,044,038.26 注：本期申购包含基金转入的份额及金额；本期赎回包含基金转出的份额及金额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 90,236,102.40 -54,343,088.12 35,893,014.28 本期利润 270,846,908.26 20,256,894.82 291,103,803.08 本期基金份额交易 产生的变动数 106,149,951.64 -33,576,606.89 72,573,344.75 其中：基金申购款 106,149,988.07 -33,576,619.71 72,573,368.36 基金赎回款 -36.43 12.82 -23.61 本期已分配利润 -198,050,450.46 - -198,050,450.46 本期末 269,182,511.84 -67,662,800.19 201,519,711.65 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 活期存款利息收入 96,139.98 国寿安保安康纯债债券 2017年半年度报告 第 20 页 共 36 页 定期存款利息收入 16,951,277.41 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 198,641.50 其他 241.85 合计 17,246,300.74 6.4.7.12 股票投资收益 本基金本报告期无买卖股票差价收入。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 券到期兑付）差价收入 -4,084,137.37 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -4,084,137.37 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 总额 19,681,777,386.14 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成本总额 19,432,322,916.21 减：应收利息总额 253,538,607.30 买卖债券差价收入 -4,084,137.37 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 卖出资产支持证券成交总额 365,029,550.10 减：卖出资产支持证券成本总额 360,735,046.90 减：应收利息总额 4,088,627.04 资产支持证券投资收益 205,876.15 国寿安保安康纯债债券 2017年半年度报告 第 21 页 共 36 页 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金于本报告期无贵金属投资产生的收益/损失。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金于本报告期无衍生工具产生的收益/损失。 6.4.7.16 股利收益 本基金本报告期无股利收益。 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 1.交易性金融资产 20,256,894.82 ——股票投资 - ——债券投资 20,707,958.54 ——资产支持证券投资 -451,063.72 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 20,256,894.82 6.4.7.18 其他收入 本基金于本报告期无其他收入。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 交易所市场交易费用 220.73 银行间市场交易费用 132,075.00 合计 132,295.73 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 审计费用 54,547.97 国寿安保安康纯债债券 2017年半年度报告 第 22 页 共 36 页 信息披露费 49,588.57 中债登账户维护费 9,000.00 上清所账户维护费 9,000.00 其他 600.00 合计 122,736.54 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金管理人于 2017年 8月 15日发布分红公告，以 2017年 8月 10日为收益分 配基准日，向截至 2017 年 8 月 17 日止本基金登记注册的份额持有人，按每 10 份基 金份额分配红利人民币 0.14 元，基金份额实际分配收益金额为人民币 277,270,615.84元。 截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情 况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国寿安保基金管理有限公司（简称“国寿安保”） 基金管理人、注册登记机构、直销机构 广发银行股份有限公司（简称“广发银行”） 基金托管人 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 国寿安保安康纯债债券 2017年半年度报告 第 23 页 共 36 页 当期发生的基金应支付的管理费 25,376,545.01 其中：支付销售机构的客户维护费 - 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.30%的年费 率计提。计算方法如下： H=E×0.30%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 8,458,848.39 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费 率计提。计算方法如下： H=E×0.10%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期末基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名 称 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31日 持有的 基金份额 持有的基 金份额 占基金总 份额的比 例 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 广发银行 19,805,009,088.92 100.0000% 11,777,584,457.28 100.0000% 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 国寿安保安康纯债债券 2017年半年度报告 第 24 页 共 36 页 期末余额 当期利息收入 广发银行 16,696,239.36 96,139.98 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 金额单位：人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每 10份 基金份额分 红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 场内 场外 1 2017年 5月 25 日 - 2017年 5月 25 日 0.1000 198,050,447.78 2.68 198,050,450.46 合 计 - - 0.1000 198,050,447.78 2.68 198,050,450.46 6.4.12 期末（ 2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2017年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额 999,960,180.06元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 单价 数量（张） 期末估值总额 170203 17 国开 03 2017年 7月 5日 99.64 3,000,000 298,920,000.00 160218 16 国开 18 2017年 7月 5日 97.08 3,000,000 291,240,000.00 160215 16 国开 15 2017年 7月 5日 96.84 4,600,000 445,464,000.00 合计 10,600,000 1,035,624,000.00 国寿安保安康纯债债券 2017年半年度报告 第 25 页 共 36 页 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2017年 6月 30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成 的卖出回购证券款余额 980,000,000.00元，于 2017年 7月 5日到期。该类交易要求 本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库 的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场 风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限 额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求，建立在董事会领导 下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系。风险控制的体系由 公司董事会、风险管理委员会、经理层、督察长、监察稽核部和各业务部门业务人员 岗位自控构成。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证 券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本 基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收 和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均 对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面 来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在银行间同业市场交易，其余在证券交易所上市，因此均 能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需 求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持 有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净 国寿安保安康纯债债券 2017年半年度报告 第 26 页 共 36 页 值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期 现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设 定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价 格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而 发生波动的风险。本基金所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。本 基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、结算保证金、债券投资及买入返售金 融资产等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年 6月 30日 1 年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 1,216,696,239.36 - - - 1,216,696,239.36 结算备付金 55,666,365.21 - - - 55,666,365.21 存出保证金 47,640.51 - - - 47,640.51 交易性金融资产 9,604,262,000.00 9,583,945,232.00 86,850,000.00 - 19,275,057,232.00 买入返售金融资产 1,140,352,230.53 - - - 1,140,352,230.53 应收利息 - - - 306,154,075.45 306,154,075.45 其他资产 - - - - - 资产总计 12,017,024,475.61 9,583,945,232.00 86,850,000.00 306,154,075.45 21,993,973,783.06 负债 卖出回购金融资产款 1,979,960,180.06 - - - 1,979,960,180.06 应付管理人报酬 - - - 4,910,047.41 4,910,047.41 应付托管费 - - - 1,636,682.47 1,636,682.47 应付交易费用 - - - 118,191.54 118,191.54 应付利息 - - - 680,795.13 680,795.13 其他负债 - - - 104,136.54 104,136.54 负债总计 1,979,960,180.06 - - 7,449,853.09 1,987,410,033.15 利率敏感度缺口 10,037,064,295.55 9,583,945,232.00 86,850,000.00 298,704,222.36 20,006,563,749.91 国寿安保安康纯债债券 2017年半年度报告 第 27 页 共 36 页 上年度末 2016年 12月 31日 1 年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 22,655,552.17 - - - 22,655,552.17 结算备付金 187,297.85 - - - 187,297.85 存出保证金 6,211.99 - - - 6,211.99 交易性金融资产 9,515,739,000.00 1,046,047,000.00 - - 10,561,786,000.00 买入返售金融资产 1,155,003,252.50 - - - 1,155,003,252.50 应收利息 - - - 77,075,870.70 77,075,870.70 其他资产 - - - - - 资产总计 10,693,591,314.51 1,046,047,000.00 - 77,075,870.70 11,816,714,185.21 负债 应付管理人报酬 - - - 2,280,774.77 2,280,774.77 应付托管费 - - - 760,258.26 760,258.26 应付交易费用 - - - 57,900.81 57,900.81 其他负债 - - - 100,000.00 100,000.00 负债总计 - - - 3,198,933.84 3,198,933.84 利率敏感度缺口 10,693,591,314.51 1,046,047,000.00 - 73,876,936.86 11,813,515,251.37 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况； 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点，其他变量不变； 此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2017年 6月 30日 ） 上年度末（ 2016年 12月 31日 ） +25个基准点 -66,937,754.82 -19,291,035.91 -25个基准点 66,937,754.82 19,291,035.91 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允 价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动 的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的债券或银行间同业市场交易的债券，所 面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合 的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施 监控。 国寿安保安康纯债债券 2017年半年度报告 第 28 页 共 36 页 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。 本基金保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 于 2017年 6月 30 日，本基金无重大价格风险。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于 2017年 6月 30 日，本基金主要投资于固定收益品种，因此除市场利率和外汇 汇率以外的市场价格因素的变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1 公允价值 银行存款、结算备付金、存出保证金等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价 值相若。 (1)各层次金融工具公允价值 本基金本报告期末持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中 无属于第一层次的余额，属于第二层次的余额为人民币 19,275,057,232.00 元，无属 于第三层次的余额。 (2)公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金 本报告期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在第一层次和第 二层次之间无重大转移。 本基金本报告期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产未发 生转入或转出第三层次公允价值的情况。 6.4.14.2 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.3 其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 6.4.14.4 财务报表的批准 本财务报表已于 2017年 8月 24日经本基金的基金管理人批准。 §7 投资组合报告 国寿安保安康纯债债券 2017年半年度报告 第 29 页 共 36 页 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 19,275,057,232.00 87.64 其中：债券 19,086,642,232.00 86.78 资产支持证券 188,415,000.00 0.86 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 1,140,352,230.53 5.18 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,272,362,604.57 5.79 7 其他各项资产 306,201,715.96 1.39 8 合计 21,993,973,783.06 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未投资沪港通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未投资股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 本基金本报告期末未持有股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 10,225,232.00 0.05 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,791,956,000.00 13.96 其中：政策性金融债 2,791,956,000.00 13.96 4 企业债券 6,109,568,000.00 30.54 5 企业短期融资券 5,199,736,000.00 25.99 6 中期票据 2,799,538,000.00 13.99 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 2,175,619,000.00 10.87 9 其他 - - 国寿安保安康纯债债券 2017年半年度报告 第 30 页 共 36 页 10 合计 19,086,642,232.00 95.40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 160215 16国开 15 12,700,000 1,229,868,000.00 6.15 2 124410 13国网 03 5,000,000 516,150,000.00 2.58 3 1480456 14 国网债 03 5,000,000 511,200,000.00 2.56 4 091501002 15中国信达债02 5,000,000 495,950,000.00 2.48 5 1520065 15 北京银行 02 5,000,000 494,400,000.00 2.47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 1789033 17 融腾 1优先 2,000,000 127,900,000.00 0.64 2 1689260 16 建元 2A1 1,500,000 36,075,000.00 0.18 3 1689319 16 开元 4A 2,000,000 24,440,000.00 0.12 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未投资权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 47,640.51 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 306,154,075.45 国寿安保安康纯债债券 2017年半年度报告 第 31 页 共 36 页 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 306,201,715.96 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未投资股票。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 国寿安保安康纯债债券 2017年半年度报告 第 32 页 共 36 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户 数(户) 户均持有的基金 份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 230 86,108,887.12 19,805,009,088.92 100.00% 34,949.34 0.00% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 29,017.43 0.0002% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2016年 9月 2日 ）基金份额总额 200,037,697.36 本报告期期初基金份额总额 11,777,622,237.09 本报告期基金总申购份额 8,027,424,634.32 减:本报告期基金总赎回份额 2,833.15 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 19,805,044,038.26 注：报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 国寿安保安康纯债债券 2017年半年度报告 第 33 页 共 36 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人及托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期没有涉及基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基 金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期托管人及其高级管理人员没有受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 天风证券 2 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 注：根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营 状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易单元。 1、基金专用交易单元的选择标准如下： (1)综合实力较强、市场信誉良好； (2)财务状况良好，经营状况稳健； (3)经营行为规范，具备健全的内部控制制度； (4)研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告，并能根据特定要求提供 定制研究报告；能够积极同我公司进行业务交流，定期来我公司进行观点交流和路演； 国寿安保安康纯债债券 2017年半年度报告 第 34 页 共 36 页 (5)具有丰富的投行资源和大宗交易信息，愿意积极为我公司提供相关投资机会，能够对公司 业务发展形成支持； (6)具有费率优势，具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境，能提供 全面的交易信息服务； (7)从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。 2、基金专用交易单元的选择程序如下： （1）公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构； （2）公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 天风证券 - - - - - - 广发证券 270,852,812.45 100.00% 38,324,500,000.00 100.00% - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于基金经理休假事项的公告 证券日报及公司网站 2017年 1月 10日 2 国寿安保安康纯债债券型证券投 资基金 2016年第 4季度报告 证券日报及公司网站 2017年 1月 21日 3 国寿安保安康纯债债券型证券投 资基金 2016年年度报告（摘要） 证券日报及公司网站 2017年 3月 28日 4 国寿安保安康纯债债券型证券投 资基金更新招募说明书（摘要） （2017年第 1号） 证券日报及公司网站 2017年 4月 16日 5 国寿安保安康纯债债券型证券投 资基金 2017年第 1季度报告 证券日报及公司网站 2017年 4月 22日 6 国寿安保安康纯债债券型证券投 资基金分红公告 证券日报及公司网站 2017年 5月 22日 国寿安保安康纯债债券 2017年半年度报告 第 35 页 共 36 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初份额 申购份额 赎 回 份 额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20170101-20170630 11,777,584,457.28 8,027,424,631.64 - 19,805,009,088.92 100.00% 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额赎回的风险，并导致基 金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正常运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中小投资者的合法 权益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 国寿安保安康纯债债券 2017年半年度报告 第 36 页 共 36 页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1 中国证监会批准国寿安保安康纯债债券型证券投资基金募集的文件 12.1.2 《国寿安保国寿安保安康纯债债券型开放式指数证券投资基金基金合同》 12.1.3 《国寿安保国寿安保安康纯债债券型证券投资基金托管协议》 12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 12.1.5 报告期内国寿安保安康纯债债券型证券投资基金在指定媒体上披露的各 项公告 12.1.6 中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2号楼 11层 12.3 查阅方式 12.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 12.3.2登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 12.3.3拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2017 年 8月 25日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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