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| 泓德泓益量化混合(002562) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 807234 | ||||||||
| 基金代码 | 002562 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泓德基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2017年8月26日 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 2 页 共 53 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 3 页 共 53 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................ 3 §2 基金简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 11 §5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 12 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 12 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 15 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17 §7 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 35 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 35 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 36 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 44 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 46 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 46 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 46 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 46 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 46 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 47 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 47 7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 47 §8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 48 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 48 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 48 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................ 48 §9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 48 §10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 49 10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 49 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 4 页 共 53 页 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 49 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 49 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 49 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 49 10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 51 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 52 §12 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 53 12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 53 12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 53 12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 53 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 5 页 共 53 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 泓德泓益量化混合型证券投资基金 基金简称 泓德泓益量化混合 基金主代码 002562 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年4月26日 基金管理人 泓德基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 370,180,763.88份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过数量化投资模型，在严格控制风险的前提 下，合理配置资产权重，精选个股，追求超越业绩比 较基准的投资回报和资产长期稳健增值。 投资策略 基金管理人主要以宏观政策、微观行业、市场情绪为 基础，构建中短期系统风险模型，进行市场风险的主 动判断，为基金仓位积极调整和利用股指期货管理系 统风险提供准确的量化依据。 本基金通过合理确定股票、股指期货、债券、现金等 金融工具上的投资比例，达到控制净值大幅回撤风险， 改善投资组合的风险收益特性的目的。 在股票投资中，本基金将运用基金管理人开发的"多因 子阿尔法模型"、"行业轮动模型"、"事件驱动模型"等 各类量化模型进行股票选择并据此构建股票投资组 合。在实际运行过程中，将定期或不定期的进行修正， 优化股票投资组合。本基金投资于资产支持证券将采 用久期配置策略与期限结构配置策略，结合定量分析 和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利率风 险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素， 选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。本 基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投资。 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 6 页 共 53 页 本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适度 参与股指期货投资。 业绩比较基准 中证800指数收益率×80%＋中证综合债券指数收益 率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于较高风险、较高收益的品 种，其长期风险与收益特征低于股票型基金，高于债 券型基金、货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泓德基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 李晓春 郭明 联系电话 010-59850177 010-66105799 电子邮箱 lixiaochun@hongdefund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4009-100-888 95588 传真 010-59322130 010-66105798 注册地址 西藏拉萨市柳梧新区柳梧大 厦1206室 北京市西城区复兴门内大街 55号 办公地址 北京市西城区德胜门外大街 125号 北京市西城区复兴门内大街 55号 邮政编码 100088 100140 法定代表人 王德晓 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 《中国证券报》 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 http://www.hongdefund.com 基金半年度报告备置 地点 基金管理人和基金托管人的住所 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 7 页 共 53 页 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 泓德基金管理有限公司 北京市西城区德胜门外大街125号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日） 本期已实现收益 1,796,800.82 本期利润 34,464,310.19 加权平均基金份额本期利润 0.0915 本期加权平均净值利润率 8.24% 本期基金份额净值增长率 8.32% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 期末可供分配利润 26,141,824.97 期末可供分配基金份额利润 0.0706 期末基金资产净值 433,989,511.02 期末基金份额净值 1.172 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 17.20% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 8 页 共 53 页 过去一个月 6.64% 0.72% 4.28% 0.50% 2.36% 0.22% 过去三个月 4.46% 0.71% 2.53% 0.52% 1.93% 0.19% 过去六个月 8.32% 0.66% 5.58% 0.48% 2.74% 0.18% 过去一年 13.13% 0.65% 9.24% 0.56% 3.89% 0.09% 自基金合同生效日起 至今（2016年04月26 日-2017年06月30日） 17.20% 0.62% 9.98% 0.63% 7.22% -0.01% 注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程： 业绩比较基准：中证800指数收益率×80%＋中证综合债券指数收益率×20% 基准指数的构建原则如下： (1)中证800指数是由中证指数有限公司编制的，其成份股由中证500指数和沪深300指数成份股一起构 成，较好地反映了 A 股市场的总体趋势。 (2)中证综合债券指数是中国全市场债券指数，以2001年12月31日为基期，基点为100点，并于2002 年12月31日起发布。中债综合指数的样本具有广泛的市场代表性，其样本范围涵盖银行间市场和交 易所市场，成分债券包括国债、企业债券、央行票据等所有主要债券种类。 (3)由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合 同要求，基准指数每日按照80%、20%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的 时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 泓德泓益量化混合 基金基准 2016-04-26 2016-06-27 2016-08-23 2016-10-28 2016-12-26 2017-02-28 2017-04-28 2017-06-30 16% 14% 12% 10 8 6 4 2% % -2% 注：根据基金合同的约定，本基金建仓期为6个月，截至报告日，本基金的各项投资比例符合基金合 同关于投资范围及投资限制规定。 §4 管理人报告 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 9 页 共 53 页 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金基金管理人为泓德基金管理有限公司（以下简称“公司”），成立于2015年 3月3日，是经中国证监会证监许可[2015]258号文批准设立的我国第一家由专业人士发起 设立的公募基金管理公司。公司注册资本为人民币12,000万元，公司注册地拉萨市。目 前，公司股东及其出资比例为：王德晓26%，阳光保险集团股份有限公司25%，珠海市 基业长青股权投资基金（有限合伙）16.667%，南京民生租赁股份有限公司13.875%，江 苏岛村实业发展有限公司13.875%，上海捷朔信息技术有限公司4.583%。 2017年上半年，公司新发行4只公募基金产品，具体包括债券型基金3只、货币型基 金1只。自成立起至2017年6月30日，公司累计发行19只公募基金产品：其中混合型基金 9只，具体包括泓德优选成长混合、泓德泓富混合、泓德远见回报混合、泓德泓业混合、 泓德泓益量化混合、泓德泓信混合、泓德泓汇混合、泓德泓华混合、泓德优势领航混合； 股票型基金1只，具体为泓德战略转型股票；债券型基金7只，具体包括泓德裕泰债券、 泓德裕康债券、泓德裕荣纯债、泓德裕和纯债、泓德裕祥债券、泓德裕泽一年定开债券、 泓德裕鑫一年定开债券；货币型基金2只，具体包括泓德泓利货币、泓德添利货币。同 时，公司管理多只特定客户资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 郭堃 本基金、 泓德战 略转型 股票、泓 德泓信 混合、泓 德泓汇 混合、泓 德泓华 混合基 金经理 2016年4月 26日 2017年6月6 日 6年 硕士研究生，具有基金从 业资格，曾任阳光资产管 理股份有限公司行业研究 部新能源及家电行业分析 师、制造业研究组组长。 苏昌景 本基金 基金经 理 2016年4月 29日 － 9年 硕士研究生，具有基金从 业资格，曾任国都证券股 份有限公司研究所金融工 程研究员，资产管理总部 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 10 页 共 53 页 总经理助理、投资经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定 确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、《泓德泓益量化混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利 益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金 管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《泓德基金管理 有限公司公平交易制度》的规定。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1日 内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则 的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交 易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，本基金按照一贯的经过实证检验的基本面量化策略进行股票选择，并利 用多因子模型进行组合构建及因子暴露度调整。报告期内模型运行平稳，投资组合获取 了与预期基本吻合的超额收益，主动风险也相对较低。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，泓德泓益量化混合的基金份额净值为1.172元，本报告期份额净值增 长率为8.32%，同期业绩比较基准增长率为5.58%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年我们认为经济增长有望继续好于市场的悲观预期，且流动性存在一定的 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 11 页 共 53 页 缓解空间，我们看好下半年股票市场的表现，预计股指走势偏积极且不乏个股机会。在 投资操作上，本基金将继续专注基本面量化投资。 我们将力争通过富有纪律性和规范性的投资运作，努力为长期持有人奉献超越业绩 比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准 则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。 本基金管理人制定了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业 协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制定的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、 估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。 本基金管理人设立了由公司总经理、督察长、研究部、监察稽核部、运营支持部等部门 负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多 年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的 专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常 估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要 求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公 司做出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关 估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间 不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署 服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易 或挂牌的部分债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内本基金未实施利润分配，符合《证券投资基金运作管理办法》的规定以及 本基金基金合同第十六部分中对基金利润分配原则的约定。 本基金截至2017年6月30日，期末可供分配利润为26,141,824.97元，其中：未分配利 润已实现部分为26,141,824.97元，未分配利润未实现部分为37,666,922.17元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 12 页 共 53 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对泓德泓益量化混合型证券投资基金的托管过程中， 严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，泓德泓益量化混合型证券投资基金的管理人——泓德基金管理有限公 司在泓德泓益量化混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购 赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，泓德泓益量化混合型 证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对泓德基金管理有限公司编制和披露的泓德泓益量化混合型证券投 资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：泓德泓益量化混合型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 8,584,842.22 7,568,491.52 结算备付金 7,339,602.96 11,473,536.12 存出保证金 311,419.71 7,074,228.92 交易性金融资产 6.4.7.2 412,402,991.85 354,749,263.40 其中：股票投资 392,498,991.85 314,097,263.40 基金投资 － － 债券投资 19,904,000.00 40,652,000.00 资产支持证券投资 － － 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 13 页 共 53 页 贵金属投资 － － 衍生金融资产 6.4.7.3 － － 买入返售金融资产 6.4.7.4 6,600,000.00 38,000,000.00 应收证券清算款 309,944.39 68,131.95 应收利息 6.4.7.5 268,928.00 625,167.66 应收股利 － － 应收申购款 14,988.01 5,299.38 递延所得税资产 － － 其他资产 6.4.7.6 － － 资产总计 435,832,717.14 419,564,118.95 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 6.4.7.3 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 53,677.59 － 应付赎回款 755,540.69 262,332.95 应付管理人报酬 517,878.62 534,295.91 应付托管费 69,050.47 71,239.47 应付销售服务费 － － 应付交易费用 6.4.7.7 366,085.37 215,026.62 应交税费 － － 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 6.4.7.8 80,973.38 120,028.93 负债合计 1,843,206.12 1,202,923.88 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 370,180,763.88 386,817,772.83 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 14 页 共 53 页 未分配利润 6.4.7.10 63,808,747.14 31,543,422.24 所有者权益合计 433,989,511.02 418,361,195.07 负债和所有者权益总计 435,832,717.14 419,564,118.95 注：1、报告截止日2017年6月30日，基金份额净值为人民币1.172元，基金份额总额为370,180,763.88 份。 2、本基金合同于2016年4月26日生效，上年度财务报表实际编制期间为2016年4月26日至2016年12 月31日。 6.2 利润表 会计主体：泓德泓益量化混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2017年1月1日 至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年4月26日至2016 年6月30日 一、收入 39,043,889.65 12,211,748.10 1.利息收入 1,007,797.30 826,817.75 其中：存款利息收入 6.4.7.11 94,276.00 239,002.90 债券利息收入 557,520.38 162,735.15 资产支持证券利息收 入 － － 买入返售金融资产收 入 356,000.92 425,079.70 其他利息收入 － － 2.投资收益（损失以“-”填 列） 5,303,119.89 699,912.56 其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,444,245.16 228,209.19 基金投资收益 － － 债券投资收益 6.4.7.13 -840,251.65 － 资产支持证券投资收 益 － － 贵金属投资收益 － － 衍生工具收益 6.4.7.14 1,507,920.00 － 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 15 页 共 53 页 股利收益 6.4.7.15 3,191,206.38 471,703.37 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 6.4.7.16 32,667,509.37 10,685,017.79 4.汇兑收益（损失以“－”号 填列） － － 5.其他收入（损失以“-”号 填列 6.4.7.17 65,463.09 － 减：二、费用 4,579,579.46 1,179,190.21 1．管理人报酬 3,109,016.35 828,881.95 2．托管费 414,535.43 110,517.61 3．销售服务费 － － 4．交易费用 6.4.7.18 956,123.27 202,432.16 5．利息支出 － 2,609.49 其中：卖出回购金融资产支出 － 2,609.49 6．其他费用 6.4.7.19 99,904.41 34,749.00 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 34,464,310.19 11,032,557.89 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 34,464,310.19 11,032,557.89 注：本基金合同于2016年4月26日生效，上年度财务报表可比期间为2016年4月26日至2016年6月30 日。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泓德泓益量化混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 386,817,772.83 31,543,422.24 418,361,195.07 二、本期经营活动产生的基金 － 34,464,310.19 34,464,310.19 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 16 页 共 53 页 净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 “-”号填列） -16,637,008.95 -2,198,985.29 -18,835,994.24 其中：1.基金申购款 7,854,346.34 795,598.82 8,649,945.16 2.基金赎回款 -24,491,355.29 -2,994,584.11 -27,485,939.40 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 （净值减少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益（基金净 值） 370,180,763.88 63,808,747.14 433,989,511.02 项 目 上年度可比期间 2016年4月26日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 309,604,858.37 － 309,604,858.37 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) － 11,032,557.89 11,032,557.89 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 “-”号填列） － － － 其中：1.基金申购款 － － － 2.基金赎回款 － － － 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 （净值减少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益（基金净 值） 309,604,858.37 11,032,557.89 320,637,416.26 注：本基金合同于2016年4月26日生效，上年度可比期间为2016年4月26日至2016年6月30日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 王德晓 王德晓 李娇 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 17 页 共 53 页 ————————— 基金管理人负责人 ————————— 主管会计工作负责人 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泓德泓益量化混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员 会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]304号《关于准予泓德泓益量化混合型证券 投资基金注册的批复》核准，由泓德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资 基金法》和《泓德泓益量化混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契 约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集309,594,050.44 元，且经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第483号验 资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泓德泓益量化混合型证券投资基金基金合同》 于2016年4月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为309,604,858.37份，其中 认购资金利息折合10,807.93份基金份额。本基金的基金管理人为泓德基金管理有限公 司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泓德泓益量化混合型证券投资基金基 金合同》的有关规定，本基金的投资目标为通过数量化投资模型，在严格控制风险的前 提下，合理配置资产权重，精选个股，追求超越业绩比较基准的投资回报和产长期稳健 增值。本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其 他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行 票据、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等）、银行存款（包括通知 存款、定期存款、协议存款等）、资产支持证券、大额存单、债券回购、权证、股指期 货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股 票投资比例为基金资产的60%-95%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需 缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值 的5%。本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×80%＋中证综合债券指数收益 率×20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 －基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监 会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证 券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务 指引》、《泓德泓益量化混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 18 页 共 53 页 的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月 30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动 情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资 基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财 税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进 一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示 如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营 业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016 年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买 卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入 亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以 内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对 基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所 得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花 税。 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 19 页 共 53 页 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 8,584,842.22 定期存款 － 其中：存款期限1-3个月 － 其他存款 － 合计 8,584,842.22 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 357,860,675.61 392,498,991.85 34,638,316.24 贵金属投资-金交所黄 金合约 － － － 债券 交易所市场 － － － 银行间市场 19,928,640.00 19,904,000.00 -24,640.00 合计 19,928,640.00 19,904,000.00 -24,640.00 资产支持证券 － － － 基金 － － － 其他 － － － 合计 377,789,315.61 412,402,991.85 34,613,676.24 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 名义金额 公允价值 备注 资产 负债 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 20 页 共 53 页 利率衍生工具 － － － 货币衍生工具 － － － 权益衍生工具 1,119,040.00 － － 其中：股指期货投资 1,119,040.00 － － 其他衍生工具 － － － 合计 1,119,040.00 － － 注：股指期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中，具体投资情况详见 下表（买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示）： 代码 名称 持仓量(买/卖)（单 位：手） 合约市值(元) 公允价值变动(元) IC1712 中证500股指期货 1712合约 1 1,182,160.00 63,120.00 总额合计 63,120.00 减：可抵消期货暂收款 63,120.00 股指期货投资净额 0.00 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 6,600,000.00 － 合计 6,600,000.00 － 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 2,337.85 应收定期存款利息 － 应收其他存款利息 － 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 21 页 共 53 页 应收结算备付金利息 2,206.77 应收债券利息 263,189.04 应收买入返售证券利息 1,131.95 应收申购款利息 36.83 应收黄金合约拆借孳息 － 其他 25.56 合计 268,928.00 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 365,885.37 银行间市场应付交易费用 200.00 合计 366,085.37 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 － 应付赎回费 1,632.03 预提费用 79,341.35 合计 80,973.38 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 386,817,772.83 386,817,772.83 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 22 页 共 53 页 本期申购 7,854,346.34 7,854,346.34 本期赎回（以“-”号填列） -24,491,355.29 -24,491,355.29 本期末 370,180,763.88 370,180,763.88 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 25,573,085.70 5,970,336.54 31,543,422.24 本期利润 1,796,800.82 32,667,509.37 34,464,310.19 本期基金份额交易产 生的变动数 -1,228,061.55 -970,923.74 -2,198,985.29 其中：基金申购款 561,196.26 234,402.56 795,598.82 基金赎回款 -1,789,257.81 -1,205,326.30 -2,994,584.11 本期已分配利润 － － － 本期末 26,141,824.97 37,666,922.17 63,808,747.14 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 37,051.04 定期存款利息收入 － 其他存款利息收入 － 结算备付金利息收入 56,779.16 其他 445.80 合计 94,276.00 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 357,788,032.11 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 23 页 共 53 页 减：卖出股票成本总额 356,343,786.95 买卖股票差价收入 1,444,245.16 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到 期兑付）成交总额 68,668,825.46 减：卖出债券（、债转股及债 券到期兑付）成本总额 68,401,844.74 减：应收利息总额 1,107,232.37 买卖债券差价收入 -840,251.65 6.4.7.14 衍生工具收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2017年1月1日至2017年6月30日 股指期货投资收益 1,507,920.00 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 3,191,206.38 基金投资产生的股利收益 － 合计 3,191,206.38 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 24 页 共 53 页 1.交易性金融资产 32,881,669.37 ——股票投资 32,354,348.71 ——债券投资 527,320.66 ——资产支持证券投资 － ——基金投资 0 ——贵金属投资 － ——其他 － 2.衍生工具 -214,160.00 ——权证投资 － 期货投资 -214,160.00 3.其他 － 合计 32,667,509.37 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 63,512.63 转换费收入 1,950.46 合计 65,463.09 注：1.本基金的赎回费率随着持有期限的增加而递减，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和赎回费两部分构成，其中不低于赎回费部分的25%归入转出基金 的基金资产。 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 955,723.27 银行间市场交易费用 400.00 合计 956,123.27 6.4.7.19 其他费用 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 25 页 共 53 页 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 49,588.57 其他 600.00 帐户维护费 18,000.00 汇划手续费 1,963.06 合计 99,904.41 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须做说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无须做披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泓德基金管理有限公司(以下简称"泓德 基金") 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(以下简称" 中国工商银行") 基金托管人 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间（2016年4月26日至2016年6月30日）未通过关联 方交易单元进行交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 26 页 共 53 页 2017年1月1日至2017年6 月30日 2016年4月26日至2016年6 月30日 当期发生的基金应支付的管 理费 3,109,016.35 828,881.95 其中：支付销售机构的客户维 护费 13,363.59 954.34 注：1、本基金合同于2016年4月26日生效，上年度可比期间为2016年4月26日至2016年6月30日。 2、支付基金管理人泓德基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值*1.50% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6 月30日 上年度可比期间 2016年4月26日至2016年6 月30日 当期发生的基金应支付的托 管费 414,535.43 110,517.61 注：1、本基金合同于2016年4月26日生效，上年度可比期间是指2016年4月26日至2016年6月30日。 2、支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为:日托管费＝前一日基金资产净值*0.20% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间（2016年4月26日至2016年6月30日）未与关联方 进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间（2016年4月26日至2016年6月30日）基金管理人未运用 固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年4月26日至2016年6月30日 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 27 页 共 53 页 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 活期存款 8,584,842.22 37,051.04 2,560,916.40 75,465.90 注：1、本基金合同于2016年4月26日生效，上年度可比期间是指2016年4月26日至2016年6月30日。 2、本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间（2016年4月26日至2016年6月30日）未在承销期 内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间（2016年4月26日至2016年6月30日）未发生其他 需要说明的关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 期末 成本 总额 期末 估值总额 说明 60330 5 旭升 股份 2017-06-30 2017- 07-10 新股 未上 市 11.26 11.2 6 1,351 15,212 .26 15,212.26 60333 1 百达 精工 2017-06-27 2017- 07-05 新股 未上 市 9.63 9.63 999 9,620. 37 9,620.37 60361 7 君禾 股份 2017-06-23 2017- 07-03 新股 未上 市 8.93 8.93 832 7,429. 76 7,429.76 60382 3 百合 花 2016-12-09 2017- 12-20 新股 锁定 10.6 21.1 8 36,76 4 389,69 8.4 778,661.52 60393 3 睿能 科技 2017-06-28 2017- 07-06 新股 未上 市 20.2 20.2 857 17,311 .4 17,311.4 00286 0 星帅 尔 2017-03-31 2018- 04-12 新股 锁定 19.81 48.9 7,980 158,08 3.8 390,222 00287 9 长缆 科技 2017-06-05 2017- 07-07 新股 未上 18.02 18.0 2 1,313 23,660 .26 23,660.26 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 28 页 共 53 页 市 00288 2 金龙 羽 2017-06-15 新股 未上 市 6.2 6.2 2,966 18,389 .2 18,389.2 30067 0 大烨 智能 2017-06-26 2017- 07-03 新股 未上 市 10.93 10.9 3 1,259 13,760 .87 13,760.87 30067 1 富满 电子 2017-06-27 2017- 07-05 新股 未上 市 8.11 8.11 942 7,639. 62 7,639.62 30067 2 国科 微 2017-06-30 2017- 07-12 新股 未上 市 8.48 8.48 1,257 10,659 .36 10,659.36 60366 0 苏州 科达 2016-11-21 2017- 12-01 新股 锁定 8.03 40.9 5 26,00 7 208,83 6.21 1,064,986. 65 00282 1 凯莱 英 2016-11-11 2017- 11-20 新股 锁定 30.53 72.9 7 42,81 8 653,61 6.77 3,124,429. 46 该股票于 2017年6月 14日实施权 益分派方 案：每10股 派5.00元人 民币现金 （含税）； 同时，以资 本公积向全 体股东每10 股转增10 股。 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或 战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让； 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作 为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结 束之日起12个月内不得转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌原 因 期末 估 值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量 期末 成本总 额 期末 估值总 额 说明 60064 3 爱建 集团 2017- 04-17 重大资 产重组 14.98 2017- 08-02 16.48 62,00 0 738,964. 00 928,760. 00 00201 3 中航 机电 2017- 05-12 重大事 项 10.33 2017- 08-02 11.36 61,20 0 682,569. 39 632,196. 00 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 29 页 共 53 页 00217 5 东方 网络 2017- 03-09 重大资 产重组 16.38 2017- 07-13 14.74 72,50 0 1,210,46 0.98 1,187,55 0.00 00242 6 胜利 精密 2017- 01-16 重大事 项 7.68 － 110,0 00 1,062,29 2.00 844,800. 00 30006 5 海兰 信 2016- 12-08 重大事 项 25.63 2017- 07-06 23.07 33,30 0 777,267. 14 853,479. 00 30010 0 双林 股份 2017- 04-05 重大资 产重组 25.96 － 40,00 0 1,092,71 9.51 1,038,40 0.00 30014 5 中金 环境 2017- 06-28 重大资 产重组 16.92 － 75,04 0 1,089,54 1.92 1,269,67 6.80 30025 2 金信 诺 2017- 04-27 重大事 项 21.65 2017- 07-27 19.49 20,20 0 689,738. 00 437,330. 00 30027 1 华宇 软件 2017- 06-22 重大资 产重组 16.59 2017- 07-04 16.80 57,30 0 1,071,22 9.00 950,607. 00 30036 4 中文 在线 2017- 02-13 重大事 项 37.28 － 12,10 0 583,572. 00 451,088. 00 30036 7 东方 网力 2016- 12-15 重大事 项 20.00 2017- 07-03 18.01 32,20 0 792,618. 90 644,000. 00 30044 0 运达 科技 2017- 02-20 重大事 项 13.12 － 115,8 00 1,776,99 8.00 1,519,29 6.00 注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因重大事项或重大资产重组而被暂时停牌的股票，该类股 票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险 限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金的基 金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金 在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。 本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业 务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制委员会，主要 负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策等事项；督察长负责对基金管理人各业务 环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 30 页 共 53 页 事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理 人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标， 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估， 并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的活期存款存放于本基金托管人的账户，与该机构存款相关的信用风险不重 大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证 券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在银行间同业市场交易前均对交易对手进行 信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的 标准统计及汇总。 于2017年6月30日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。 （于2016年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基 金资产净值的比例为4.94%。） 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的 处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设 定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 31 页 共 53 页 限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市和银行间同业市场交 易，除6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能 根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资 产的公允价值。 于2017年6月30日，本基金所承担的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且 不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即约 为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和买入返售金融资产 等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年6月30日 1年以内 1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 8,584,842.22 － － － 8,584,842.22 结算备付金 7,339,602.96 － － － 7,339,602.96 存出保证金 311,419.71 － － － 311,419.71 交易性金融资产 19,904,000.00 － － 392,498,991.85 412,402,991.85 买入返售金融资 产 6,600,000.00 － － － 6,600,000.00 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 32 页 共 53 页 应收证券清算款 － － － 309,944.39 309,944.39 应收利息 － － － 268,928.00 268,928.00 应收申购款 － － － 14,988.01 14,988.01 资产总计 42,739,864.89 － － 393,092,852.25 435,832,717.14 负债 应付证券清算款 － － － 53,677.59 53,677.59 应付赎回款 － － － 755,540.69 755,540.69 应付管理人报酬 － － － 517,878.62 517,878.62 应付托管费 － － － 69,050.47 69,050.47 应付交易费用 － － － 366,085.37 366,085.37 其他负债 － － － 80,973.38 80,973.38 负债总计 － － － 1,843,206.12 1,843,206.12 利率敏感度缺口 42,739,864.89 － － 391,249,646.13 433,989,511.02 上年度末 2016年12月31日 1年以内 1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 7,568,491.52 － － － 7,568,491.52 结算备付金 11,473,536.12 － － － 11,473,536.12 存出保证金 73,383.32 － － 7,000,845.60 7,074,228.92 交易性金融资产 19,980,000.00 20,67 2,000. 00 － 314,097,263.40 354,749,263.40 买入返售金融资 产 38,000,000.00 － － － 38,000,000.00 应收证券清算款 － － － 68,131.95 68,131.95 应收利息 － － － 625,167.66 625,167.66 应收申购款 － － － 5,299.38 5,299.38 资产总计 77,095,410.96 20,67 2,000. 00 － 321,796,707.99 419,564,118.95 负债 应付证券清算款 － － － － － 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 33 页 共 53 页 应付赎回款 － － － 262,332.95 262,332.95 应付管理人报酬 － － － 534,295.91 534,295.91 应付托管费 － － － 71,239.47 71,239.47 应付交易费用 － － － 215,026.62 215,026.62 其他负债 － － － 120,028.93 120,028.93 负债总计 － － － 1,202,923.88 1,202,923.88 利率敏感度缺口 77,095,410.96 20,67 2,000. 00 － 320,593,784.11 418,361,195.07 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 市场利率上升25个基点 -27,707.49 -13,249.68 市场利率下降25个基点 27,784.86 13,359.50 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策 的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的 定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正， 来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 34 页 共 53 页 例范围60-95%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金 后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本 基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对 基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险， 及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 交易性金融资产-股票投资 392,498,991.85 90.44 314,097,263.40 75.08 交易性金融资产-基金投资 － － － － 交易性金融资产-贵金属投资 － － － － 衍生金融资产－权证投资 － － － － 其他 － － － － 合计 392,498,991.85 90.44 314,097,263.40 75.08 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 业绩比较基准上升5% 19,786,979.74 － 业绩比较基准下降5% -19,786,979.74 － 注：截止至2016年12月31日，本基金成立未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险对基金 资产净值的影响。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 35 页 共 53 页 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 392,498,991.85 90.06 其中：股票 392,498,991.85 90.06 2 固定收益投资 19,904,000.00 4.57 其中：债券 19,904,000.00 4.57 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 6,600,000.00 1.51 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 15,924,445.18 3.65 7 其他各项资产 905,280.11 0.21 8 合计 435,832,717.14 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 3,628,955.00 0.84 B 采矿业 5,906,903.00 1.36 C 制造业 221,148,249.42 50.96 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,409,432.00 1.71 E 建筑业 12,327,276.72 2.84 F 批发和零售业 21,711,832.50 5.00 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 36 页 共 53 页 G 交通运输、仓储和邮政业 11,761,265.70 2.71 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,230,754.71 3.74 J 金融业 50,871,746.20 11.72 K 房地产业 11,220,180.00 2.59 L 租赁和商务服务业 8,269,348.00 1.91 M 科学研究和技术服务业 6,258,010.00 1.44 N 水利、环境和公共设施管理业 10,222,410.60 2.36 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 5,532,628.00 1.27 S 综合 － － 合计 392,498,991.85 90.44 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 601318 中国平安 394,000 19,546,340.00 4.50 2 601939 建设银行 1,963,200 12,073,680.00 2.78 3 601211 国泰君安 339,000 6,952,890.00 1.60 4 601111 中国国航 643,100 6,270,225.00 1.44 5 601166 兴业银行 334,000 5,631,240.00 1.30 6 000063 中兴通讯 193,100 4,584,194.00 1.06 7 002311 海大集团 245,200 4,479,804.00 1.03 8 300284 苏交科 226,000 4,447,680.00 1.02 9 600305 恒顺醋业 398,015 4,083,633.90 0.94 10 000970 中科三环 240,000 3,547,200.00 0.82 11 000921 海信科龙 206,000 3,545,260.00 0.82 12 002672 东江环保 208,000 3,513,120.00 0.81 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 37 页 共 53 页 13 600068 葛洲坝 310,000 3,484,400.00 0.80 14 601607 上海医药 120,600 3,482,928.00 0.80 15 600887 伊利股份 161,100 3,478,149.00 0.80 16 000651 格力电器 82,500 3,396,525.00 0.78 17 601336 新华保险 65,133 3,347,836.20 0.77 18 600426 华鲁恒升 281,060 3,299,644.40 0.76 19 002050 三花智控 200,400 3,270,528.00 0.75 20 002179 中航光电 103,030 3,213,505.70 0.74 21 603588 高能环境 205,900 3,212,040.00 0.74 22 600885 宏发股份 79,706 3,179,472.34 0.73 23 000928 中钢国际 336,000 3,178,560.00 0.73 24 002821 凯莱英 42,818 3,124,429.46 0.72 25 002583 海能达 193,000 3,105,370.00 0.72 26 603993 洛阳钼业 600,000 3,036,000.00 0.70 27 600297 广汇汽车 398,450 3,000,328.50 0.69 28 002555 三七互娱 117,300 2,999,361.00 0.69 29 000858 五 粮 液 53,400 2,972,244.00 0.68 30 603737 三棵树 45,000 2,885,850.00 0.66 31 600566 济川药业 75,826 2,883,662.78 0.66 32 300054 鼎龙股份 280,800 2,855,736.00 0.66 33 002507 涪陵榨菜 254,000 2,854,960.00 0.66 34 601933 永辉超市 401,500 2,842,620.00 0.65 35 600114 东睦股份 160,000 2,800,000.00 0.65 36 002223 鱼跃医疗 116,700 2,763,456.00 0.64 37 600486 扬农化工 65,200 2,752,092.00 0.63 38 002027 分众传媒 200,000 2,752,000.00 0.63 39 002690 美亚光电 135,500 2,598,890.00 0.60 40 000513 丽珠集团 37,000 2,519,700.00 0.58 41 000069 华侨城Ａ 250,000 2,515,000.00 0.58 42 002206 海 利 得 338,050 2,511,711.50 0.58 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 38 页 共 53 页 43 300058 蓝色光标 320,000 2,502,400.00 0.58 44 300003 乐普医疗 111,580 2,467,033.80 0.57 45 600309 万华化学 86,000 2,463,040.00 0.57 46 601012 隆基股份 142,000 2,428,200.00 0.56 47 600036 招商银行 100,000 2,391,000.00 0.55 48 000963 华东医药 48,000 2,385,600.00 0.55 49 002139 拓邦股份 221,000 2,380,170.00 0.55 50 601155 新城控股 128,000 2,373,120.00 0.55 51 601689 拓普集团 70,851 2,372,799.99 0.55 52 002285 世联行 294,600 2,362,692.00 0.54 53 600276 恒瑞医药 45,720 2,312,974.80 0.53 54 300124 汇川技术 89,999 2,298,574.46 0.53 55 600867 通化东宝 125,060 2,281,094.40 0.53 56 002236 大华股份 100,000 2,281,000.00 0.53 57 000028 国药一致 28,000 2,265,200.00 0.52 58 000423 东阿阿胶 30,800 2,214,212.00 0.51 59 002262 恩华药业 145,648 2,203,654.24 0.51 60 600325 华发股份 262,800 2,194,380.00 0.51 61 001979 招商蛇口 101,800 2,174,448.00 0.50 62 300156 神雾环保 65,300 2,139,228.00 0.49 63 000568 泸州老窖 42,000 2,124,360.00 0.49 64 600340 华夏幸福 63,000 2,115,540.00 0.49 65 000915 山大华特 57,070 2,104,170.90 0.48 66 002589 瑞康医药 136,000 2,094,400.00 0.48 67 600196 复星医药 67,000 2,076,330.00 0.48 68 002450 康得新 92,187 2,076,051.24 0.48 69 000997 新 大 陆 90,061 2,043,484.09 0.47 70 603929 亚翔集成 89,993 2,026,642.36 0.47 71 000065 北方国际 85,062 2,022,774.36 0.47 72 600079 人福医药 102,000 2,001,240.00 0.46 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 39 页 共 53 页 73 600028 中国石化 336,000 1,992,480.00 0.46 74 600987 航民股份 153,600 1,990,656.00 0.46 75 600803 新奥股份 142,900 1,963,446.00 0.45 76 002636 金安国纪 113,000 1,951,510.00 0.45 77 603885 吉祥航空 125,965 1,912,148.70 0.44 78 002475 立讯精密 65,000 1,900,600.00 0.44 79 601991 大唐发电 419,300 1,895,236.00 0.44 80 300408 三环集团 90,200 1,893,298.00 0.44 81 300012 华测检测 391,000 1,810,330.00 0.42 82 600201 生物股份 50,000 1,778,500.00 0.41 83 000786 北新建材 110,000 1,742,400.00 0.40 84 002456 欧菲光 95,000 1,726,150.00 0.40 85 002439 启明星辰 90,900 1,690,740.00 0.39 86 603611 诺力股份 63,700 1,678,495.00 0.39 87 601888 中国国旅 55,200 1,663,728.00 0.38 88 600195 中牧股份 85,200 1,652,028.00 0.38 89 600038 中直股份 36,085 1,651,610.45 0.38 90 600176 中国巨石 150,080 1,647,878.40 0.38 91 600373 中文传媒 70,000 1,645,700.00 0.38 92 601965 中国汽研 174,775 1,641,137.25 0.38 93 300136 信维通信 40,600 1,624,812.00 0.37 94 002812 创新股份 20,000 1,620,000.00 0.37 95 600502 安徽水利 210,000 1,614,900.00 0.37 96 300113 顺网科技 59,160 1,591,404.00 0.37 97 000967 盈峰环境 141,767 1,536,754.28 0.35 98 300342 天银机电 100,000 1,526,000.00 0.35 99 300440 运达科技 115,800 1,519,296.00 0.35 100 002714 牧原股份 55,600 1,513,432.00 0.35 101 000039 中集集团 82,700 1,491,081.00 0.34 102 300258 精锻科技 87,821 1,449,924.71 0.33 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 40 页 共 53 页 103 002624 完美世界 41,700 1,430,310.00 0.33 104 600584 长电科技 86,000 1,380,300.00 0.32 105 300422 博世科 85,546 1,377,290.60 0.32 106 002850 科达利 15,000 1,361,850.00 0.31 107 002024 苏宁云商 119,524 1,344,645.00 0.31 108 603338 浙江鼎力 20,020 1,319,918.60 0.30 109 603179 新泉股份 30,000 1,317,300.00 0.30 110 000895 双汇发展 55,000 1,306,250.00 0.30 111 600452 涪陵电力 28,600 1,306,162.00 0.30 112 600886 国投电力 165,000 1,303,500.00 0.30 113 002304 洋河股份 15,000 1,302,150.00 0.30 114 600699 均胜电子 40,000 1,283,600.00 0.30 115 600779 水井坊 52,000 1,278,160.00 0.29 116 002299 圣农发展 85,700 1,274,359.00 0.29 117 603788 宁波高发 29,600 1,273,392.00 0.29 118 300145 中金环境 75,040 1,269,676.80 0.29 119 002434 万里扬 78,000 1,241,760.00 0.29 120 600089 特变电工 118,518 1,224,290.94 0.28 121 002175 东方网络 72,500 1,187,550.00 0.27 122 002410 广联达 62,700 1,178,760.00 0.27 123 002078 太阳纸业 160,000 1,176,000.00 0.27 124 002250 联化科技 80,702 1,154,038.60 0.27 125 600884 杉杉股份 70,000 1,152,900.00 0.27 126 002384 东山精密 46,000 1,136,200.00 0.26 127 002074 国轩高科 36,000 1,135,800.00 0.26 128 002739 万达电影 22,000 1,121,340.00 0.26 129 603808 歌力思 37,800 1,115,856.00 0.26 130 300433 蓝思科技 38,160 1,110,074.40 0.26 131 600110 诺德股份 78,400 1,104,656.00 0.25 132 600856 中天能源 98,000 1,103,480.00 0.25 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 41 页 共 53 页 133 300070 碧水源 58,800 1,096,620.00 0.25 134 002120 韵达股份 21,100 1,088,760.00 0.25 135 600011 华能国际 148,100 1,087,054.00 0.25 136 000501 鄂武商Ａ 58,500 1,079,910.00 0.25 137 603660 苏州科达 26,007 1,064,986.65 0.25 138 600409 三友化工 105,000 1,057,350.00 0.24 139 002470 金正大 140,000 1,054,200.00 0.24 140 002159 三特索道 43,900 1,053,600.00 0.24 141 002341 新纶科技 56,000 1,044,400.00 0.24 142 300100 双林股份 40,000 1,038,400.00 0.24 143 300600 瑞特股份 18,600 1,036,020.00 0.24 144 600031 三一重工 125,700 1,021,941.00 0.24 145 600004 白云机场 55,300 1,020,838.00 0.24 146 600498 烽火通信 39,600 1,003,860.00 0.23 147 600562 国睿科技 36,340 1,000,803.60 0.23 148 601595 上海电影 40,000 995,200.00 0.23 149 600990 四创电子 16,000 991,840.00 0.23 150 002831 裕同科技 13,200 990,000.00 0.23 151 000581 威孚高科 38,000 984,200.00 0.23 152 603989 艾华集团 25,000 981,000.00 0.23 153 603111 康尼机电 80,000 976,000.00 0.22 154 000089 深圳机场 104,200 974,270.00 0.22 155 600054 黄山旅游 56,600 967,860.00 0.22 156 002376 新北洋 69,900 959,028.00 0.22 157 300271 华宇软件 57,300 950,607.00 0.22 158 002343 慈文传媒 25,000 946,500.00 0.22 159 600153 建发股份 73,200 946,476.00 0.22 160 600643 爱建集团 62,000 928,760.00 0.21 161 002202 金风科技 60,000 928,200.00 0.21 162 603686 龙马环卫 26,900 925,360.00 0.21 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 42 页 共 53 页 163 603556 海兴电力 20,700 908,523.00 0.21 164 600548 深高速 100,000 904,000.00 0.21 165 000400 许继电气 49,400 887,224.00 0.20 166 601899 紫金矿业 256,100 878,423.00 0.20 167 600219 南山铝业 256,000 867,840.00 0.20 168 300319 麦捷科技 99,159 865,658.07 0.20 169 600567 山鹰纸业 240,000 859,200.00 0.20 170 300065 海兰信 33,300 853,479.00 0.20 171 002572 索菲亚 20,800 852,800.00 0.20 172 002426 胜利精密 110,000 844,800.00 0.19 173 000998 隆平高科 38,200 841,164.00 0.19 174 600392 盛和资源 62,800 828,332.00 0.19 175 002595 豪迈科技 37,066 823,977.18 0.19 176 002277 友阿股份 127,500 822,375.00 0.19 177 002353 杰瑞股份 51,824 819,855.68 0.19 178 300302 同有科技 45,300 815,853.00 0.19 179 002279 久其软件 65,000 815,750.00 0.19 180 300078 思创医惠 75,960 815,050.80 0.19 181 300567 精测电子 10,100 807,293.00 0.19 182 603823 百合花 36,764 778,661.52 0.18 183 603833 欧派家居 7,000 769,020.00 0.18 184 300568 星源材质 18,096 768,175.20 0.18 185 002707 众信旅游 58,000 761,540.00 0.18 186 300224 正海磁材 84,350 759,150.00 0.17 187 603816 顾家家居 12,800 752,384.00 0.17 188 300296 利亚德 40,000 752,000.00 0.17 189 600066 宇通客车 34,200 751,374.00 0.17 190 603883 老百姓 15,000 729,750.00 0.17 191 300410 正业科技 20,000 722,000.00 0.17 192 600335 国机汽车 60,000 717,600.00 0.17 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 43 页 共 53 页 193 002479 富春环保 60,000 714,000.00 0.16 194 000639 西王食品 36,000 712,440.00 0.16 195 603626 科森科技 10,800 703,944.00 0.16 196 603899 晨光文具 40,000 696,000.00 0.16 197 002465 海格通信 64,800 695,952.00 0.16 198 000429 粤高速Ａ 79,600 679,784.00 0.16 199 002182 云海金属 73,200 672,708.00 0.16 200 000338 潍柴动力 50,000 660,000.00 0.15 201 000630 铜陵有色 231,600 657,744.00 0.15 202 300367 东方网力 32,200 644,000.00 0.15 203 002013 中航机电 61,200 632,196.00 0.15 204 600271 航天信息 30,000 619,200.00 0.14 205 600138 中青旅 28,000 589,680.00 0.14 206 603239 浙江仙通 20,000 520,600.00 0.12 207 002292 奥飞娱乐 30,000 507,000.00 0.12 208 600529 山东药玻 20,000 491,400.00 0.11 209 600612 老凤祥 10,000 489,700.00 0.11 210 002841 视源股份 6,200 460,164.00 0.11 211 300364 中文在线 12,100 451,088.00 0.10 212 300252 金信诺 20,200 437,330.00 0.10 213 002860 星帅尔 7,980 390,222.00 0.09 214 601098 中南传媒 20,000 372,800.00 0.09 215 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01 216 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01 217 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01 218 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01 219 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01 220 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01 221 603679 华体科技 809 21,438.50 － 222 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 － 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 44 页 共 53 页 223 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 － 224 603933 睿能科技 857 17,311.40 － 225 603305 N旭升 1,351 15,212.26 － 226 300669 沪宁股份 841 14,650.22 － 227 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 － 228 603286 日盈电子 890 13,528.00 － 229 300672 国科微 1,257 10,659.36 － 230 603331 百达精工 999 9,620.37 － 231 300671 富满电子 942 7,639.62 － 232 603617 君禾股份 832 7,429.76 － 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601336 新华保险 29,687,383.45 7.10 2 601939 建设银行 11,631,746.20 2.78 3 000001 平安银行 6,954,797.00 1.66 4 600109 国金证券 6,587,473.00 1.57 5 002142 宁波银行 6,483,237.00 1.55 6 601997 贵阳银行 6,468,056.06 1.55 7 601211 国泰君安 6,135,066.00 1.47 8 601111 中国国航 6,004,824.92 1.44 9 601318 中国平安 5,882,277.00 1.41 10 000783 长江证券 5,390,404.00 1.29 11 600036 招商银行 3,899,791.00 0.93 12 002672 东江环保 3,772,822.00 0.90 13 600015 华夏银行 3,704,681.00 0.89 14 600240 华业资本 3,510,629.00 0.84 15 000921 海信科龙 3,307,149.81 0.79 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 45 页 共 53 页 16 300058 蓝色光标 3,263,076.50 0.78 17 600987 航民股份 3,227,063.00 0.77 18 002311 海大集团 3,153,561.94 0.75 19 002179 中航光电 3,011,174.80 0.72 20 603588 高能环境 3,008,455.00 0.72 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601336 新华保险 26,925,503.01 6.44 2 002142 宁波银行 13,854,867.78 3.31 3 601009 南京银行 11,118,649.92 2.66 4 600109 国金证券 8,553,819.00 2.04 5 601169 北京银行 7,447,964.24 1.78 6 000001 平安银行 6,640,178.00 1.59 7 601997 贵阳银行 6,636,136.36 1.59 8 601555 东吴证券 6,194,805.00 1.48 9 000783 长江证券 4,469,614.00 1.07 10 600999 招商证券 4,268,369.00 1.02 11 601318 中国平安 3,671,736.00 0.88 12 600048 保利地产 3,607,828.00 0.86 13 600015 华夏银行 3,324,031.00 0.79 14 002508 老板电器 3,318,940.20 0.79 15 600340 华夏幸福 3,013,977.90 0.72 16 002518 科士达 2,988,931.40 0.71 17 600000 浦发银行 2,965,034.00 0.71 18 002051 中工国际 2,962,483.20 0.71 19 600240 华业资本 2,929,469.75 0.70 20 002267 陕天然气 2,509,532.00 0.60 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 46 页 共 53 页 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 402,391,166.69 卖出股票的收入（成交）总额 357,788,032.11 注：本项中7.4.1、7.4.2、7.4.3 表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖 出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 19,904,000.00 4.59 其中：政策性金融债 19,904,000.00 4.59 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债 － － 8 其他 － － 9 合计 19,904,000.00 4.59 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 170301 17进出01 200,000 19,904,000.00 4.59 注：本基金本报告期末只持有一只债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 47 页 共 53 页 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 （买/ 卖） 合约市值(元) 公允价值 变动(元) 风险说明 IC1712 中证500股指期 货1712合约 1 1,182,160.00 63,120.00 公允价值变动总额合计(元) 63,120.00 股指期货投资本期收益(元) 1,507,920.00 股指期货投资本期公允价值变动(元) -214,160.00 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 报告期内，根据公募基金相关法规和本基金合同，我们使用深度贴水股指期货代替 了一部分现货仓位，后期随着贴水的大幅下降，又逐步将股指期货多头换回股票持仓。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 311,419.71 2 应收证券清算款 309,944.39 3 应收股利 － 4 应收利息 268,928.00 5 应收申购款 14,988.01 6 其他应收款 － 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 48 页 共 53 页 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 905,280.11 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额比例 持有 份额 占总份 额比例 2,367 156,392.38 357,264,896.69 96.51% 12,915,867.19 3.49% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 135,632.19 0.0366% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2016年4月26日)基金份额总额 309,604,858.37 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 49 页 共 53 页 本报告期期初基金份额总额 386,817,772.83 本报告期基金总申购份额 7,854,346.34 减：本报告期基金总赎回份额 24,491,355.29 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 370,180,763.88 注：上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1） 基金管理人的重大人事变动 本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金的基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金 提供审计服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证 券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和 处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单 元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金 占当期股票 佣金 占当期佣金 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 50 页 共 53 页 数量 额 成交总额比 例 总量的比例 长江证券 1 36,225,1 07.03 4.96% 25,767.01 4.87% － 国金证券 2 162,232, 068.1 22.22% 115,395.8 21.79% － 海通证券 1 44,512,6 26.9 6.1% 31,661.62 5.98% － 民生证券 2 26,096,3 44.72 3.57% 23,781.38 4.49% － 平安证券 2 189,896, 125.85 26.01% 135,072.19 25.51% － 申万宏源 2 90,285,5 52.32 12.37% 64,219.02 12.13% － 首创证券 1 155,625, 360.6 21.32% 110,696.75 20.9% － 中信建投证 券 2 25,203,9 73.43 3.45% 22,968.31 4.34% － 安信证券 2 － － － － － 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金 额 占当期债券 成交总额比例 成交金 额 占当期债券 回购成交总 额比例 成交 金额 占当期权证 成交总额比 例 长江证券 － － － － － － 国金证券 452,191. 35 1.66% 421,500, 000 23.63% － － 海通证券 － － － － － － 民生证券 － － － － － － 平安证券 10,302,4 22.9 37.8% 1,290,70 0,000 72.34% － － 申万宏源 16,501,3 60.54% 71,900,0 4.03% － － 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 51 页 共 53 页 37.2 00 首创证券 － － － － － － 中信建投证 券 － － － － － － 安信证券 － － － － － － 注：1、本公司选择证券经营机构的标准 （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务， 包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求， 提供专门研究报告。 （2）资力雄厚，信誉良好。 （3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 （5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需 要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2、本公司租用券商交易单元的程序 （1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告； （2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定； （3）研究部、投资部等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行 综合评价； （4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究 机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评 价结果如不符合条件则终止试用； （5）本公司每季度对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务 不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租 用的交易单元； （6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于旗下基金增加上海万得投资 顾问有限公司为销售机构及开通 定投和转换业务并参与其费率优 惠的公告 公司官网、中国证券报 2017-02-23 2 关于旗下部分基金增加湘财证券 公司官网、中国证券报 2017-03-15 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 52 页 共 53 页 股份有限公司为销售机构及开通 定投和转换业务的公告 3 关于旗下部分基金增加中信期货 有限公司为销售机构及及开通定 投和转换务的公告 公司官网、中国证券报 2017-04-14 4 关于旗下部分基金增加中信证券 （山东）有限责任公司为销售机 构及开通定投和转换业务的公告 公司官网、中国证券报 2017-04-14 5 关于旗下部分基金增加中信证券 股份有限公司为销售机构及开通 定投和转换务的公告 公司官网、中国证券报 2017-04-14 6 泓德泓益量化混合型证券投资基 金基金经理变更公告 公司官网、中国证券报 2017-06-07 7 关于旗下基金增加喜鹊财富基金 销售有限公司为销售机构及开通 定投和转换业务并参与其费率优 惠的公告 公司官网、中国证券报 2017-06-15 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017/1/1至 2017/6/30 200,00 8,000. 00 0 0 200,008,00 0.00 54.03% 2 2017/1/1至 2017/6/30 99,999 ,000.0 0 0 0 99,999,000 .00 27.01% 个人 - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 53 页 共 53 页 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，由于基金份额持有 人占比相对集中，本基金可能存在集中赎回甚至巨额赎回从而引起基金净值大幅波动 的风险，甚至引发基金的流动性风险。本基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回， 有效防控产品流动性风险，在运作中保持合适的流动性水平，保护持有人利益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准泓德泓益量化混合型证券投资基金设立的文件 （2）《泓德泓益量化混合型证券投资基金基金合同》 （3）《泓德泓益量化混合型证券投资基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）泓德泓益量化混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处 12.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泓德基金管理有限公司， 客户服务电话：4009-100-888 （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.hongdefund.com 泓德基金管理有限公司 二〇一七年八月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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