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| 天治趋势精选混合(350007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 808592 | ||||||||
| 基金代码 | 350007 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：天治基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2017年8月28日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 天治趋势精选混合 基金主代码 350007 交易代码 350007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年7月15日 基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 28,968,702.92份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在灵活配置股票和债券资产的基础上，精选受益于重大人口趋势的优势行业中的领先企业，追求持续稳健的超额回报。 投资策略 本基金在大类资产积极配置的基础上，进行主题型行业配置、债券类别配置和证券品种优选；股票资产聚焦受益于重大人口趋势主题的优势行业，通过行业领先度和市场领先度的双重定量评价以及长期驱动因素和事件驱动因素的双重定性分析，精选其中的领先公司进行重点投资。 业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+ 1%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天治基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 赵正中 田青 联系电话 021-60371155 010-67595096 电子邮箱 zhaozz@chinanature.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-098-4800（免长途通话费用）、021-60374800 010-67595096 传真 021-60374934 010-66275853 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.chinanature.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日) 本期已实现收益 366,067.39 本期利润 1,970,766.21 加权平均基金份额本期利润 0.0665 本期基金份额净值增长率 7.80% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.0737 期末基金资产净值 26,832,344.24 期末基金份额净值 0.926 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 6.07% 0.49% 0.21% 0.01% 5.86% 0.48% 过去三个月 3.46% 0.52% 0.62% 0.01% 2.84% 0.51% 过去六个月 7.80% 0.51% 1.24% 0.01% 6.56% 0.50% 过去一年 -5.41% 0.74% 2.50% 0.01% -7.91% 0.73% 过去三年 4.16% 0.62% 89.24% 0.51% -85.08% 0.11% 自基金合同生效起至今 -7.40% 0.97% 47.67% 0.71% -55.07% 0.26% 注：本基金原业绩比较基准为：沪深300指数收益率×55%＋中证全债指数收益率×45%。自2015年6月10日起，本基金的业绩比较基准变更为一年期银行定期存款利率（税后）+1% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人——天治基金管理有限公司于2003年5月成立，注册资本1.6亿元，注册地为上海。公司股权结构为：吉林省信托有限责任公司出资9800万元，占注册资本的61.25%；中国吉林森林工业集团有限责任公司出资6200万元，占注册资本的38.75%。截至2017年6月30日，本基金管理人旗下共有十一只开放式基金，除本基金外，另外十只基金——天治财富增长证券投资基金、天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）、天治天得利货币市场基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、天治可转债增强债券型证券投资基金、天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金合同（转型自2011年12月28日生效的天治稳定收益债券型证券投资基金）、天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金（转型自2008年5月8日生效的天治创新先锋混合型证券投资基金）、天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金（转型自2005年1月12日生效的天治品质优选混合型证券投资基金）、天治新消费灵活配置混合型证券投资基金（转型自2011年8月4日生效的天治成长精选混合型证券投资基金）、天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金分别于2004年6月29日、2006年1月20日、2006年7月5日、2008年11月5日、2013年6月4日、2015年6月9日、2016年4月7日、2016年4月18日、2016年7月6日、2016年12月7日生效。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 尹维国 研究发展部总监、本基金基金经理、天治新消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2015年2月17日 - 6年 2010年8月至今就职于天治基金管理有限公司，历任助理研究员、行业研究员、研究发展部总监助理，现任研究发展部总监、天治新消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理、本基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产，为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。本基金管理人公平交易体系涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，并通过明确投资权限划分、建立统一研究报告管理平台、分层次建立适用全公司及各投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库、应用投资管理系统公平交易相关程序、定期对不同投资组合收益率差异、交易价差、成交量事后量化分析评估等一系列措施切实落实各项公平交易制度。 报告期内，本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易的情形，未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 报告期内，本基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年宏观经济走势高于市场预期，主要经济指标向好，在结构性供给侧改革的带动下内需复苏比较强劲，并且出口、制造业投资、房地产投资、基建等均超预期回升，通胀水平在较低的水平运行，PPI阶段性创了新高。上半年国内外良好的环境都对经济企稳起到了正面推动作用，其中，美国经济向好并且产生订单外溢，以及国内地方政府换届后的投资效应显现，叠加一二线和部分三四线地产补库需求使得相关的产业链都表现比较好。另外，人民币汇率也保持相对强势，高于市场预期。消费中只有汽车消费走势较弱，新兴产业仍然保持相对较高的增速。综上，本基金认为一季度的宏观经济形势良好主要受益于需求复苏和供给出清，以及外围市场经济体良好的表现。 2017年上半年，宏观经济在基本面上对市场形成了一定的支撑，但是市场受到的阶段性事件性冲击较大，从而指数之间表现出较大的差异，高压的监管政策对中小创的成长逻辑形成了一定的冲击，在流动性稳中偏紧，风险偏好较低的市场环境下，表现最好的指数是以价值蓝筹股为代表的上证50、中证100，而创业板指持续低迷。二季度初，“雄安新区”的成立形成了局部热点，相关板块和个股表现强劲，但是其形成了一定的虹吸效应，叠加“金融去杠杆”的持续发酵，市场波动较大。在“一带一路大会”召开之前，相关概念板块开始出现较大的回调。随后，价值蓝筹继续引领了行情，其中“价值回归、业绩为王”仍然是主要驱动力，结构性行情特征明显，其中代表估值合理稳定增长的消费版块超额收益较为明显，以家电、白酒等为主要代表；受益于经济复苏，不良率下降的银行股也表现较好；另外，以“消费电子”和“新能源汽车”为代表的成长股超额收益较为明显；同时，内生不足，估值较高，受到再融资新规和减持新规影响的部分新兴行业跌幅较大。 2017年市场在一个区间窄幅波动，但是指数分化非常大，上证50、中证100等指数表现较好，创业板表现较差。其中“价值回归、业绩为王”仍然是主要驱动力，结构性行情特征明显，其中代表估值合理稳定增长的消费版块超额收益较为明显，以白酒、家电等为主要代表；另外，以反映经济复苏和政策驱动为代表的“一带一路”、“PPP”、基建等主题的建筑、建材、钢铁、交运等周期行业同样有大幅的超额收益；最后，以“苹果产业链”和“新能源汽车”为代表的成长股也表现较好。而内生不足，估值较高，受到再融资新规影响的部分新兴行业跌幅较大。 报告期内，本基金大幅跑赢市场平均水平和业绩比较基准，主要原因在于本基金有效的把握了市场脉搏：1）聚焦低估值价值蓝筹股；2）受益于政策驱动和改革红利的版块和主题；3）真价值成长股。其中，在家电、白酒、建筑、家居、消费电子等行业取得了超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期末，本基金份额净值为0.926元，报告期内本基金份额净值增长率为7.80%，业绩比较基准收益率为1.24%，高于同期业绩比较基准收益率6.56%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 本基金认为，2017年下半年市场的主基调仍然不会发生大的变化，虽然预期房地产投资和销售在调控的大背景下出现降温，基建投资在地方政府融资受到一定约束，但是经济向好的趋势仍然不会发生大的变化。政策依然贯彻“稳中求进”的思想，“金融去杠杆”仍然会继续推进。下半年主要关注美联储缩表的进程，以及国内政府换届之后对政策方面的指引方向。 基于对经济形势的乐观预期，并且流动性边际影响上有所缓解，下半年权益资产仍然有较好的投资机会，本基金重点关注以下领域：一、业绩稳定估、值合理的大消费行业（白酒、家电、家居等）；二、受益于供给侧改革，以及全球经济回暖的周期行业；三、业绩高增长，估值相对合理的成长股版块（消费电子、新能源汽车等）。 对于下半年的风险因素，我们将密切关注几个方面：一、金融去杠杆的实质性影响；二、经济数据走向等。 经过2017年上半年行情的演绎，本基金本着“价值回归、业绩为王”的投资理念，用长期的投资思路，帮助投资者抓住中国经济发展脉络，不辜负投资者的信赖。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人的基金估值和会计核算由基金结算部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制。基金结算部人员均具备基金从业资格和会计专业工作经历。为确保基金资产估值的公平、合理、合规，有效维护投资人的利益，本基金管理人设立了天治基金管理有限公司估值委员会（以下简称"估值委员会"），制定了有关议事规则。估值委员会成员包括公司投资决策委员会成员、负责基金结算的管理层、监察稽核部总监、产品创新及量化投资部总监等，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对于权益投资部、固定收益部及产品创新及量化投资部提交的估值模型和估值结果进行论证审核，并签署最终意见。基金经理会参与估值，与产品创新及量化投资部一同根据估值模型、估值程序计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，将估值结果提交公司估值委员会。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未分配利润。根据相关法律法规和基金合同要求以及基金实际运作情况，不需分配利润。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内存在连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，出现上述情形的时间段为2016年5月3日至2017年6月30日。本基金报告期内基金份额持有人数在200人以上。本基金管理人已于2016年7月28日向中国证监会报告了相关事项及解决方案。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2017年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 4,604,379.48 10,921,156.26 结算备付金 256,628.30 535,755.17 存出保证金 27,477.34 44,027.47 交易性金融资产 13,870,927.42 10,048,240.00 其中：股票投资 11,899,927.42 10,048,240.00 基金投资 - - 债券投资 1,971,000.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 9,000,133.50 - 应收证券清算款 - 5,001,790.97 应收利息 9,644.62 2,530.55 应收股利 - - 应收申购款 1,028.47 39.96 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 27,770,219.13 26,553,540.38 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 298,026.53 206,695.34 应付赎回款 68,077.05 17,970.92 应付管理人报酬 32,448.95 33,601.79 应付托管费 5,408.15 5,600.30 应付销售服务费 - - 应付交易费用 434,619.02 375,782.66 应交税费 16,000.00 16,000.00 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 83,295.19 83,802.98 负债合计 937,874.89 739,453.99 所有者权益： 实收基金 28,968,702.92 30,049,339.26 未分配利润 -2,136,358.68 -4,235,252.87 所有者权益合计 26,832,344.24 25,814,086.39 负债和所有者权益总计 27,770,219.13 26,553,540.38 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.926元，基金份额总额28,968,702.92份。 6.2 利润表 会计主体：天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 一、收入 2,584,971.53 -28,234,407.46 1.利息收入 81,004.54 3,879,446.34 其中：存款利息收入 40,392.33 788,934.63 债券利息收入 1,970.20 2,476,575.79 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 38,642.01 613,935.92 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 896,447.01 60,232,797.15 其中：股票投资收益 768,984.60 59,675,092.44 基金投资收益 - - 债券投资收益 34,616.45 497,148.57 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 92,845.96 60,556.14 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 1,604,698.82 -94,385,305.53 4. 汇兑收益 （损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 2,821.16 2,038,654.58 减：二、费用 614,205.32 5,050,247.63 1．管理人报酬 193,531.05 3,948,852.34 2．托管费 32,255.16 658,142.09 3．销售服务费 6.4.8.2.3 - - 4．交易费用 287,864.86 303,923.97 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 100,554.25 139,329.23 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,970,766.21 -33,284,655.09 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,970,766.21 -33,284,655.09 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日 至 2017年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 30,049,339.26 -4,235,252.87 25,814,086.39 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 1,970,766.21 1,970,766.21 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -1,080,636.34 128,127.98 -952,508.36 其中：1.基金申购款 1,940,574.21 -217,149.30 1,723,424.91 2.基金赎回款 -3,021,210.55 345,277.28 -2,675,933.27 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 28,968,702.92 -2,136,358.68 26,832,344.24 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,653,615,165.49 94,308,692.01 1,747,923,857.50 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -33,284,655.09 -33,284,655.09 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -1,622,220,332.59 -61,679,197.91 -1,683,899,530.50 其中：1.基金申购款 6,084,368.13 63,397.58 6,147,765.71 2.基金赎回款 -1,628,304,700.72 -61,742,595.49 -1,690,047,296.21 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 31,394,832.90 -655,160.99 30,739,671.91 注：报告附注为财务报表的组成部分。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______徐克磊______ ______闫译文______ ____黄宇星____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]370号文《关于核准天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由天治基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集，基金合同于2009年7月15日正式生效，首次设立募集规模为526,012,330.61份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为天治基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期融资券、回购、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款利率（税后）+ 1%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.4.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.4.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.4.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.5 税项 1. 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2. 营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3. 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4. 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.6 关联方关系 6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 天治基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.7.1.1 股票交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.7.1.2 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.7.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.7.1.4 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的应支付关联方的佣金。 6.4.7.2 关联方报酬 6.4.7.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 193,531.05 3,948,852.34 其中：支付销售机构的客户维护费 51,984.86 53,071.07 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 6.4.7.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 32,255.16 658,142.09 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 6.4.7.2.3 销售服务费 注：无 6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 基金合同生效日（ 2009年7月15日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 10,001,000.00 10,001,000.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,001,000.00 10,001,000.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 13.84% 31.86% 注：1、期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 2、本基金管理人运用固有资金投资本基金的费率标准与其他相同条件投资者适用的费率相一致。 6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公司 4,604,379.48 37,407.70 4,642,105.39 784,595.96 6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.7.7 其他关联交易事项的说明 - 6.4.8 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 11,899,927.42 42.85 其中：股票 11,899,927.42 42.85 2 固定收益投资 1,971,000.00 7.10 其中：债券 1,971,000.00 7.10 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 9,000,133.50 32.41 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 4,861,007.78 17.50 7 其他各项资产 38,150.43 0.14 8 合计 27,770,219.13 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 7,750,847.42 28.89 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 1,162,340.00 4.33 F 批发和零售业 646,500.00 2.41 G 交通运输、仓储和邮政业 1,837,915.00 6.85 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 502,325.00 1.87 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 11,899,927.42 44.35 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 000651 格力电器 26,600 1,095,122.00 4.08 2 002456 欧菲光 60,000 1,090,200.00 4.06 3 603626 科森科技 12,969 845,319.42 3.15 4 600031 三一重工 100,000 813,000.00 3.03 5 601006 大秦铁路 86,500 725,735.00 2.70 6 000895 双汇发展 29,000 688,750.00 2.57 7 600068 葛洲坝 61,000 685,640.00 2.56 8 000858 五粮液 12,000 667,920.00 2.49 9 600153 建发股份 50,000 646,500.00 2.41 10 000063 中兴通讯 27,000 640,980.00 2.39 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600068 葛洲坝 3,463,803.00 13.42 2 000975 银泰资源 2,488,698.83 9.64 3 000333 美的集团 2,340,090.44 9.07 4 603816 顾家家居 2,214,221.49 8.58 5 000895 双汇发展 2,021,979.00 7.83 6 601006 大秦铁路 1,975,215.00 7.65 7 600054 黄山旅游 1,820,532.42 7.05 8 600809 山西汾酒 1,820,217.00 7.05 9 601117 中国化学 1,733,767.00 6.72 10 600188 兖州煤业 1,727,789.00 6.69 11 300408 三环集团 1,670,349.00 6.47 12 000063 中兴通讯 1,436,624.26 5.57 13 002236 大华股份 1,432,200.00 5.55 14 600500 中化国际 1,419,078.00 5.50 15 600031 三一重工 1,402,419.00 5.43 16 002310 东方园林 1,345,745.00 5.21 17 600699 均胜电子 1,340,150.00 5.19 18 600612 老凤祥 1,326,278.52 5.14 19 300284 苏交科 1,286,621.71 4.98 20 601186 中国铁建 1,283,370.00 4.97 21 300070 碧水源 1,280,617.00 4.96 22 603008 喜临门 1,240,765.54 4.81 23 603626 科森科技 1,236,751.25 4.79 24 002340 格林美 1,230,815.40 4.77 25 000826 启迪桑德 1,168,173.00 4.53 26 000858 五粮液 1,166,546.00 4.52 27 002050 三花智控 1,143,519.00 4.43 28 601689 拓普集团 1,064,721.00 4.12 29 600528 中铁工业 1,035,857.00 4.01 30 600028 中国石化 969,850.00 3.76 31 603808 歌力思 910,600.00 3.53 32 600820 隧道股份 901,357.00 3.49 33 601888 中国国旅 774,548.00 3.00 34 600651 飞乐音响 767,378.00 2.97 35 002501 利源精制 766,320.00 2.97 36 002242 九阳股份 765,885.00 2.97 37 601933 永辉超市 765,000.00 2.96 38 600867 通化东宝 763,861.06 2.96 39 601668 中国建筑 759,400.00 2.94 40 002573 清新环境 757,881.00 2.94 41 600048 保利地产 757,189.80 2.93 42 300133 华策影视 751,688.00 2.91 43 600332 白云山 747,266.00 2.89 44 600030 中信证券 739,640.00 2.87 45 600827 百联股份 732,900.00 2.84 46 300136 信维通信 728,914.56 2.82 47 002043 兔宝宝 725,988.00 2.81 48 600362 江西铜业 725,917.00 2.81 49 000423 东阿阿胶 701,357.00 2.72 50 600348 阳泉煤业 696,000.00 2.70 51 600428 中远海特 688,500.00 2.67 52 000910 大亚圣象 679,008.00 2.63 53 002159 三特索道 677,600.00 2.62 54 002117 东港股份 675,000.00 2.61 55 600079 人福医药 670,150.14 2.60 56 002714 牧原股份 660,850.00 2.56 57 601991 大唐发电 658,000.00 2.55 58 000026 飞亚达A 652,362.00 2.53 59 601012 隆基股份 648,320.00 2.51 60 600004 白云机场 646,747.00 2.51 61 603993 洛阳钼业 646,500.00 2.50 62 601766 中国中车 646,375.00 2.50 63 600340 华夏幸福 645,270.00 2.50 64 601600 中国铝业 643,200.00 2.49 65 601899 紫金矿业 639,000.00 2.48 66 600011 华能国际 638,582.60 2.47 67 603005 晶方科技 638,400.00 2.47 68 600567 山鹰纸业 638,137.00 2.47 69 000568 泸州老窖 637,444.00 2.47 70 600350 山东高速 633,200.00 2.45 71 002475 立讯精密 624,400.00 2.42 72 600176 中国巨石 613,893.00 2.38 73 601688 华泰证券 610,364.00 2.36 74 002831 裕同科技 604,450.00 2.34 75 000425 徐工机械 603,600.00 2.34 76 600089 特变电工 603,240.00 2.34 77 002353 杰瑞股份 598,000.00 2.32 78 600153 建发股份 585,500.00 2.27 79 000049 德赛电池 563,180.00 2.18 80 000860 顺鑫农业 556,230.00 2.15 81 600803 新奥股份 549,720.00 2.13 82 300059 东方财富 541,738.20 2.10 83 000418 小天鹅A 541,502.42 2.10 84 600963 岳阳林纸 539,735.00 2.09 85 002027 分众传媒 539,550.00 2.09 86 002517 恺英网络 536,640.00 2.08 87 600029 南方航空 535,569.00 2.07 88 000404 华意压缩 532,500.00 2.06 89 300231 银信科技 532,000.00 2.06 注：表中“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600068 葛洲坝 2,904,905.00 11.25 2 000333 美的集团 2,507,896.00 9.72 3 000975 银泰资源 2,441,929.27 9.46 4 600699 均胜电子 2,415,003.16 9.36 5 002310 东方园林 2,101,901.00 8.14 6 600809 山西汾酒 1,859,344.00 7.20 7 601117 中国化学 1,828,120.00 7.08 8 600054 黄山旅游 1,817,532.05 7.04 9 600188 兖州煤业 1,770,403.00 6.86 10 603816 顾家家居 1,714,206.05 6.64 11 600820 隧道股份 1,689,490.00 6.54 12 002236 大华股份 1,470,383.12 5.70 13 601006 大秦铁路 1,375,477.00 5.33 14 601766 中国中车 1,372,430.00 5.32 15 600500 中化国际 1,368,818.00 5.30 16 002456 欧菲光 1,338,550.00 5.19 17 600612 老凤祥 1,331,873.00 5.16 18 002340 格林美 1,330,100.00 5.15 19 300408 三环集团 1,329,823.00 5.15 20 603008 喜临门 1,323,337.00 5.13 21 300284 苏交科 1,303,367.26 5.05 22 601186 中国铁建 1,291,930.00 5.00 23 000895 双汇发展 1,260,367.00 4.88 24 002050 三花智控 1,226,491.00 4.75 25 300070 碧水源 1,205,516.00 4.67 26 000826 启迪桑德 1,178,550.00 4.57 27 601689 拓普集团 1,105,103.36 4.28 28 600547 山东黄金 1,100,594.00 4.26 29 600528 中铁工业 1,018,025.00 3.94 30 000063 中兴通讯 979,468.40 3.79 31 600028 中国石化 937,200.00 3.63 32 300136 信维通信 873,450.00 3.38 33 601668 中国建筑 823,899.00 3.19 34 601933 永辉超市 813,077.00 3.15 35 000726 鲁泰A 806,440.00 3.12 36 300133 华策影视 781,390.00 3.03 37 002242 九阳股份 772,800.00 2.99 38 600362 江西铜业 771,620.00 2.99 39 000651 格力电器 770,816.00 2.99 40 600031 三一重工 770,700.00 2.99 41 601888 中国国旅 769,466.00 2.98 42 600048 保利地产 760,530.00 2.95 43 600867 通化东宝 759,591.20 2.94 44 600332 白云山 759,077.00 2.94 45 002326 永太科技 754,425.05 2.92 46 600827 百联股份 751,500.00 2.91 47 002043 兔宝宝 751,340.93 2.91 48 600651 飞乐音响 749,216.00 2.90 49 603993 洛阳钼业 739,500.00 2.86 50 000910 大亚圣象 724,632.87 2.81 51 600030 中信证券 722,700.00 2.80 52 002501 利源精制 715,573.00 2.77 53 000930 中粮生化 704,900.00 2.73 54 000568 泸州老窖 703,141.86 2.72 55 600348 阳泉煤业 700,000.00 2.71 56 000858 五粮液 698,774.00 2.71 57 002714 牧原股份 690,462.00 2.67 58 002117 东港股份 678,992.00 2.63 59 000026 飞亚达A 665,829.00 2.58 60 600428 中远海特 660,373.00 2.56 61 600004 白云机场 658,907.30 2.55 62 600079 人福医药 654,400.00 2.54 63 601012 隆基股份 650,768.00 2.52 64 601899 紫金矿业 646,200.00 2.50 65 600567 山鹰纸业 640,500.00 2.48 66 600176 中国巨石 639,600.00 2.48 67 601991 大唐发电 637,000.00 2.47 68 000423 东阿阿胶 636,600.00 2.47 69 002159 三特索道 626,818.00 2.43 70 600340 华夏幸福 620,730.00 2.40 71 603005 晶方科技 615,600.00 2.38 72 600011 华能国际 611,143.92 2.37 73 000425 徐工机械 610,500.00 2.36 74 002831 裕同科技 606,730.00 2.35 75 002475 立讯精密 601,362.65 2.33 76 601600 中国铝业 596,400.00 2.31 77 000887 中鼎股份 593,389.66 2.30 78 601688 华泰证券 590,800.00 2.29 79 002573 清新环境 587,922.00 2.28 80 002353 杰瑞股份 587,455.70 2.28 81 603808 歌力思 569,986.94 2.21 82 000049 德赛电池 559,680.00 2.17 83 000418 小天鹅A 549,902.94 2.13 84 000860 顺鑫农业 542,750.00 2.10 85 300231 银信科技 541,757.00 2.10 86 002027 分众传媒 540,000.00 2.09 87 600491 龙元建设 536,500.00 2.08 88 300059 东方财富 534,235.00 2.07 89 000404 华意压缩 532,500.00 2.06 90 603833 欧派家居 531,760.00 2.06 91 600029 南方航空 530,000.00 2.05 92 002624 完美世界 518,150.00 2.01 93 600409 三友化工 517,761.55 2.01 注：表中“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 94,907,803.21 卖出股票收入（成交）总额 95,386,645.24 注：表中“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,971,000.00 7.35 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,971,000.00 7.35 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注 ：无 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 27,477.34 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 9,644.62 5 应收申购款 1,028.47 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 38,150.43 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110032 三一转债 594,000.00 2.21 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 1,443 20,075.33 10,001,000.00 34.52% 18,967,702.92 65.48% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.00% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 - 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2009年7月15日 ）基金份额总额 526,012,330.61 本报告期期初基金份额总额 30,049,339.26 本报告期基金总申购份额 1,940,574.21 减:本报告期基金总赎回份额 3,021,210.55 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 28,968,702.92 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内，无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2017年4月17日公告，经工商行政管理部门核准，天治基金管理有限公司法定代表人变更为吕文龙先生。 经2017年4月28日天治基金管理有限公司第五届董事会第十四次会议审议通过，免去闫译文女士公司副总经理职务。上述事项已按有关规定报中国证券投资基金业协会、中国证券监督管理委员会上海监管局备案。 经2017年6月30日天治基金管理有限公司第五届董事会第十五次会议审议通过，免去常永涛先生公司总经理职务，并决定由公司董事长吕文龙先生代为履行总经理职务，代为履行总经理职务的期限不超过90日。公司已按有关规定向中国证券监督管理委员会上海监管局和中国证券投资基金业协会报告。 报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内，本基金的投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内，未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 招商证券 1 109,005,185.35 57.74% 101,516.74 57.81% - 光大证券 1 79,768,715.10 42.26% 74,077.08 42.19% - 国联证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 注：1、上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。 2、基金专用交易单元的选择标准和程序： （1）经营行为规范，近一年内无重大违规行为； （2）公司财务状况良好； （3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； （4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）建立了广泛的信息网络，能及时准确地提供信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券公司的交易单元作为本基金专用交易单元，并签订交易单元租用协议。 3、本基金本报告期内无租用券商交易单元的变更情况。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 招商证券 3,504,459.61 100.00% 133,000,000.00 100.00% - - 光大证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20170101-20170630 10,001,000.00 - - 10,001,000.00 34.52 产品特有风险 本基金会通过仓位管理、组合配置管理等多种方法避免出现流动性问题。 天治基金管理有限公司 2017年8月28日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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