最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中金中证500C(003578) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 810376 | ||||||||
| 基金代码 | 003578 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中金中证500指数增强型发起式证券投资基金2017年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2017年8月29日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 中金中证500 基金主代码 003016 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年7月22日 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 10,630,217.33份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 中金中证500A 中金中证500C 下属分级基金的交易代码： 003016 003578 报告期末下属分级基金的份额总额 10,405,047.27份 225,170.06份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金，在力求对中证500指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过8.0%。 投资策略 1、资产配置策略 本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金，股票投资比例范围为基金资产的90%－95％，大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，对基金资产配置做出合适调整。 2、股票投资策略 本基金作为股票指数增强型发起式证券投资基金，股票投资策略为本基金的核心策略。本基金股票投资主要策略为标的指数投资策略，通过复制目标股票指数作为基本投资组合，然后通过量化增强策略考虑基本面与技术面等多种因素，找出具有相对于标的指数超额收益的相关量化因子，并根据因子对应的股票权重调整基本投资组合，最后对投资组合进行跟踪误差以及交易成本等相关优化，力争在控制风险的基础上实现超越目标指数的相对收益。 3、债券投资策略 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况，采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率，确定债券资产配置。 4、股指期货投资策略 本基金可投资股指期货。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 业绩比较基准 中证500指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型发起式证券投资基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中金基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 杜季柳 郭明 联系电话 010-63211122 010-66105799 电子邮箱 xxpl@ciccfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-868-1166 95588 传真 010-66159121 010-66105798 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ciccfund.com/ 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 中金中证500A 中金中证500C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日) 报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日) 本期已实现收益 -534,622.24 -4,081.99 本期利润 -223,441.83 2,525.62 加权平均基金份额本期利润 -0.0217 0.0494 本期基金份额净值增长率 -2.15% -1.78% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.0075 -0.0041 期末基金资产净值 10,435,470.47 226,599.97 期末基金份额净值 1.0029 1.0064 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低数； 4、本基金合同生效日为2016年7月22日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中金中证500A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 5.75% 0.97% 5.12% 0.89% 0.63% 0.08% 过去三个月 -4.34% 1.03% -3.90% 0.97% -0.44% 0.06% 过去六个月 -2.15% 0.89% -1.87% 0.85% -0.28% 0.04% 自基金合同生效起至今 0.29% 0.85% -4.44% 0.87% 4.73% -0.02% 中金中证500C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 5.77% 0.97% 5.12% 0.89% 0.65% 0.08% 过去三个月 -4.03% 1.04% -3.90% 0.97% -0.13% 0.07% 过去六个月 -1.78% 0.89% -1.87% 0.85% 0.09% 0.04% 自基金合同生效起至今 -6.79% 0.91% -7.56% 0.87% 0.77% 0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的基金合同生效日为2016年7月22日。按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时及本报告期末本基金的各项投资组合比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 中金基金管理有限公司（简称“中金基金”、“公司”）成立于2014年2月，由中国国际金融股份有限公司（简称“中金公司”）作为全资股东出资设立，是证监会批准设立的第90家公募基金公司，也是首家通过发起设立方式由单一股东持股的基金公司，注册资本2.00亿元人民币。母公司中金公司作为中国第一家中外合资投资银行，致力于为国内外机构及个人客户提供高品质的金融服务。中金基金注册地址为北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室，办公地址为北京市西城区太平桥大街18号丰融国际中心北楼17层。 截至2017年6月30日，公司旗下管理10支开放式基金--中金现金管家货币市场基金、中金纯债债券型证券投资基金、中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、中金消费升级股票型证券投资基金、中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金、中金中证500指数增强型发起式证券投资基金、中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、中金金利债券型证券投资基金、中金新安灵活配置混合型证券投资基金和中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金，证券投资基金管理规模52.62亿。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 魏孛 本基金的基金经理 2017年3月28日 - 6 香港大学统计专业博士。2010年8月至2014年10月，在北京尊嘉资产管理有限公司从事A股量化策略开发工作。2014年11月，加入中金基金管理有限公司，现任量化公募投资部副总经理。2015年12月25日至2017年2月22日任量化专户投资经理。2017年3月28日起，担任下列公募基金的基金经理：中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金、中金中证500指数增强型发起式证券投资基金、中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金。 李云琪 本基金的基金经理 2016年7月22日 - 8 李云琪先生，工学硕士。历任摩根士丹利信息技术（上海）有限公司固定收益部分析员、经理；中国国际金融股份有限公司证券投资部经理、高级经理。现任中金基金管理有限公司量化公募投资部副总经理。李云琪先生自2017年3月28日起不再担任本基金的基金经理。 注： 1、本报告期内，本基金基金经理有变更 2、任职日期说明：原任基金经理李云琪先生的任职日期为基金合同生效日，现任基金经理魏孛先生的任职日期为基金经理变更公告确定的任职日期 3、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定 4、本基金无基金经理助理 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金采用量化策略进行指数增强。在本报告期内，市场风格转换时，基金相对于指数，产生了一定的跟踪误差。我们在下半年将更加严格的控制风险，密切关注市场变化，应对风格转换，力争获得超过业绩比较基准的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中金中证500A基金份额净值为1.0029元，本报告期基金份额净值增长率为-2.15%；截至本报告期末中金中证500C基金份额净值为1.0064元，本报告期基金份额净值增长率为-1.78%；同期业绩比较基准收益率为-1.87%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年下半年，预计将会继续坚持金融去杠杆，货币政策维持稳健中性的基调不变，流动性“中性适度”，下半年经济下行压力将高于上半年。利好在于中央对于经济的发展已经作出了系列重要的部署：设立“雄安新区”，深化“一带一路”战略等，为新一轮的经济增长提供支撑；PPP项目预计也将继续稳步推进，助力基建。国际上，主要还是关注全球经济复苏的情况，以及美国和欧洲的货币政策。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会，委员由公司总经理、分管运营领导、研究部、基金运营部、风险管理部、监察稽核部等相关人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员会和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同对基金利润分配原则的约定，本报告期内未实施利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金为发起式基金，截止本报告期末，本基金成立未满三年。《公开募集证券投资基金运作管理办法》关于基金份额持有人数量及基金资产净值的限制性条款暂不适用于本基金。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对中金中证500指数增强型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中金中证500指数增强型发起式证券投资基金的管理人——中金基金管理有限公司在中金中证500指数增强型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中金中证500指数增强型发起式证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对中金基金管理有限公司编制和披露的中金中证500指数增强型发起式证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：中金中证500指数增强型发起式证券投资基金 报告截止日： 2017年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 794,199.10 863,207.13 结算备付金 233,004.00 170,084.42 存出保证金 5,069.88 4,471.96 交易性金融资产 9,699,384.99 9,655,984.06 其中：股票投资 9,699,384.99 9,655,984.06 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 138,800.20 19,203.50 应收利息 247.61 255.94 应收股利 - - 应收申购款 36,987.01 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 10,907,692.79 10,713,207.01 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 11,151.16 应付赎回款 14,943.73 - 应付管理人报酬 4,205.55 4,516.51 应付托管费 1,261.67 1,354.93 应付销售服务费 94.39 - 应付交易费用 185,620.80 59,832.55 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 39,496.21 110,430.09 负债合计 245,622.35 187,285.24 所有者权益： 实收基金 10,630,217.33 10,270,605.46 未分配利润 31,853.11 255,316.31 所有者权益合计 10,662,070.44 10,525,921.77 负债和所有者权益总计 10,907,692.79 10,713,207.01 注：报告截止日2017年6月30日，中金中证500A基金份额净值1.0029元，基金份额总额10,405,047.27份；中金中证500C基金份额净值1.0064元，基金份额总额225,170.06份。中金中证500份额总额合计为10,630,217.33份。 6.2 利润表 会计主体：中金中证500指数增强型发起式证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 一、收入 132,577.03 - 1.利息收入 4,063.69 - 其中：存款利息收入 4,063.69 - 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -189,786.30 - 其中：股票投资收益 -234,585.72 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 44,799.42 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 317,788.02 - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 511.62 - 减：二、费用 353,493.24 - 1．管理人报酬 6.4.7.2.1 26,217.29 - 2．托管费 6.4.7.2.2 7,865.22 - 3．销售服务费 6.4.7.2.3 94.39 - 4．交易费用 279,152.90 - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 40,163.44 - 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） -220,916.21 - 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -220,916.21 - 注：本基金合同生效日为2016年7月22日，无上年度可比期间数据。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中金中证500指数增强型发起式证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 10,270,605.46 255,316.31 10,525,921.77 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -220,916.21 -220,916.21 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 359,611.87 -2,546.99 357,064.88 其中：1.基金申购款 557,617.10 -5,781.63 551,835.47 2.基金赎回款 -198,005.23 3,234.64 -194,770.59 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 10,630,217.33 31,853.11 10,662,070.44 注：本基金合同生效日为2016年7月22日，无上年度对比数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______孙菁______ ______杜季柳______ ____白娜____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中金中证500指数增强型发起式证券投资基金 (以下简称“本基金”) 依据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 于2016年7月5日证监许可 [2016] 1517号《关于准予中金中证500指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由中金基金管理有限公司 (以下简称“中金基金”) 依照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套规则和《中金中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式指数型基金，存续期限为不定期。本基金的管理人为中金基金，托管人为中国工商银行股份有限公司 (以下简称“工商银行”) 。 本基金通过中金基金直销中心公开发售，于2016年7月18日募集。经向中国证监会备案，《中金中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》于2016年7月22日正式生效，合同生效日基金实收份额为10,001,000.00份，发行价格为人民币1.00元。该资金已由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验并出具验资报告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《中金中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和《中金中证500指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金，在力求对中证500指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过8.0%。本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成分股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况、自2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.4.1 会计政策变更的说明 无 6.4.4.2 会计估计变更的说明 无 6.4.4.3 差错更正的说明 无 6.4.5 税项 根据财税字 [1998] 55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财税 [2002] 128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《财政部 国家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2015] 125号文《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： （1） 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 （2）证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 （3）自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。证券投资基金 (封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。 2018年1月1日（含）以后，资管产品管理人（以下称管理人）运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。管理人接受投资者委托以及管理人发生的除资管产品运营业务以外的其他增值税应税行为（以下称其他业务），按照现行规定缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额，未分别核算的，资管产品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。因此，截至2017年6月30日，本基金没有计提有关增值税费用。 （4）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 （5）对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。 （6）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 （7）对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 6.4.6 关联方关系 6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中金基金 基金管理人、基金发起人、基金注册登记机构及基金销售机构 工商银行 基金托管人 中金公司 基金管理人的股东、基金销售机构 注：1、本基金本报告期关联方未发生变化。 2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.7.1.1 股票交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.7.1.2 债券交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.7.1.3 债券回购交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.7.1.4 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 6.4.7.2 关联方报酬 6.4.7.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 26,217.29 其中：支付销售机构的客户维护费 50.70 注：1、支付基金管理人中金基金管理有限公司的基本管理费按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基本管理费=前一日基金资产净值×1.00%/当年天数； 2、本基金管理人自2016年11月25日起对本基金实施调整后的基金管理费率，调整后的基金管理费为年费率0.50%； 3、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，本基金本报告期支付销售服务机构的客户维护费为50.70元，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于基金资产中列支的费用项目； 4、本基金合同生效日为2016年7月22日，无上年度可比期间数据。 6.4.7.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 7,865.22 注：1、支付基金托管人工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。 2、本基金合同生效日为2016年7月22日，无上年度可比期间数据。 6.4.7.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中金中证500A 中金中证500C 合计 中金基金 - 32.62 32.62 工商银行 - - - 中金公司 - - - 合计 - 32.62 32.62 注：1、本基金A类基金份额不收取销售服务费；本基金C类基金份额收取销售服务费； 2、支付基金销售机构的C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.40%的年费率计提，自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：C类基金份额每日应计提的销售服务费＝C类基金份额前一日基金资产净值×0.40% / 当年天数； 3、本基金合同生效日为2016年7月22日，无上年度可比期间数据。 6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 中金中证500A 中金中证500C 基金合同生效日（ 2016年7月22日 ）持有的基金份额 10,000,000.00 - 期初持有的基金份额 10,000,000.00 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,000,000.00 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 96.1100% - 注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额、基金总赎回份额含转换出份额； 2、基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。 3、本基金合同生效日为2016年7月22日，无上年度可比期间数据。 6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 工商银行 794,199.10 2,689.75 注：1、本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。 2、本基金通过“工商银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金和存出保证金，于2017年6月30日的相关余额为人民币238,073.88元，本期间产生的利息收入为人民币1,373.94元。 3、本基金合同生效日为2016年7月22日，无上年度可比期间数据。 6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.7.7 其他关联交易事项的说明 无 6.4.8 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 601717 郑煤机 2017年4月24日 重大事项停牌 7.79 - - 13,300 113,524.48 103,607.00 - 002505 大康农业 2017年3月13日 重大事项停牌 3.50 - - 20,742 73,675.49 72,597.00 - 600468 百利电气 2017年5月16日 重大事项停牌 6.50 - - 10,916 78,447.57 70,954.00 - 002025 航天电器 2016年9月12日 重大事项停牌 24.95 2017年7月4日 22.46 2,549 62,621.85 63,597.55 - 600657 信达地产 2017年2月20日 重大事项停牌 5.76 2017年8月10日 6.19 9,167 54,682.50 52,801.92 - 002122 天马股份 2017年4月24日 重大事项停牌 10.30 2017年7月24日 11.15 4,604 48,686.46 47,421.20 - 600277 亿利洁能 2017年3月6日 重大事项停牌 7.83 - - 5,400 42,952.00 42,282.00 - 600460 士兰微 2017年5月12日 重大事项停牌 6.07 2017年8月15日 6.68 6,300 39,606.00 38,241.00 - 002128 露天煤业 2017年3月17日 重大事项停牌 8.70 2017年8月14日 9.57 3,558 31,857.69 30,954.60 - 600673 东阳光科 2016年11月15日 重大事项停牌 7.29 - - 4,000 28,906.00 29,160.00 - 300088 长信科技 2016年9月12日 重大事项停牌 15.75 2017年8月9日 14.50 1,800 28,746.58 28,350.00 - 002013 中航机电 2017年5月12日 重大事项停牌 10.33 2017年8月2日 11.36 2,250 22,606.00 23,242.50 - 600655 豫园商城 2016年12月20日 重大事项停牌 11.32 - - 1,500 16,806.00 16,980.00 - 601001 大同煤业 2017年6月22日 重大事项停牌 5.25 2017年7月21日 5.78 659 3,419.94 3,459.75 - 002681 奋达科技 2017年6月22日 重大事项停牌 12.59 2017年7月3日 12.70 96 1,185.60 1,208.64 - 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。 6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 9,699,384.99 88.92 其中：股票 9,699,384.99 88.92 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,027,203.10 9.42 7 其他各项资产 181,104.70 1.66 8 合计 10,907,692.79 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 232,674.81 2.18 B 采矿业 234,644.40 2.20 C 制造业 6,014,591.37 56.41 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 325,592.86 3.05 E 建筑业 240,199.20 2.25 F 批发和零售业 728,384.48 6.83 G 交通运输、仓储和邮政业 219,060.33 2.05 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 590,777.94 5.54 J 金融业 7,546.57 0.07 K 房地产业 615,642.48 5.77 L 租赁和商务服务业 19,695.00 0.18 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 71,741.84 0.67 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 205,236.67 1.92 S 综合 - - 合计 9,505,787.95 89.16 7.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 134,551.55 1.26 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 59,045.49 0.55 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 193,597.04 1.82 7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 002463 沪电股份 35,724 162,544.20 1.52 2 002315 焦点科技 5,770 143,903.80 1.35 3 002063 远光软件 12,719 132,531.98 1.24 4 600586 金晶科技 26,262 128,421.18 1.20 5 002371 七星电子 5,214 124,718.88 1.17 6 000417 合肥百货 14,633 120,722.25 1.13 7 002601 佰利联 7,348 120,360.24 1.13 8 600169 太原重工 29,790 114,989.40 1.08 9 600466 蓝光发展 13,227 114,149.01 1.07 10 000536 华映科技 19,424 112,853.44 1.06 7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 600468 百利电气 10,916 70,954.00 0.67 2 002025 航天电器 2,549 63,597.55 0.60 3 000631 顺发恒业 13,389 59,045.49 0.55 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002463 沪电股份 753,547.00 7.16 2 002315 焦点科技 622,833.96 5.92 3 002479 富春环保 597,851.00 5.68 4 600831 广电网络 593,053.00 5.63 5 600596 新安股份 580,797.00 5.52 6 002064 华峰氨纶 579,060.00 5.50 7 600183 生益科技 576,789.00 5.48 8 000417 合肥百货 573,758.00 5.45 9 002194 武汉凡谷 572,673.00 5.44 10 601678 滨化股份 567,754.00 5.39 11 002249 大洋电机 566,216.00 5.38 12 600801 华新水泥 563,665.00 5.36 13 600971 恒源煤电 563,195.00 5.35 14 601233 桐昆股份 552,281.00 5.25 15 600141 兴发集团 551,840.00 5.24 16 000761 本钢板材 547,655.00 5.20 17 002317 众生药业 542,041.00 5.15 18 600776 东方通信 528,698.86 5.02 19 002118 紫鑫药业 514,638.00 4.89 20 002332 仙琚制药 505,826.00 4.81 21 002414 高德红外 498,965.00 4.74 22 000878 云南铜业 498,672.00 4.74 23 600195 中牧股份 498,402.00 4.73 24 000426 兴业矿业 497,061.00 4.72 25 002106 莱宝高科 496,754.00 4.72 26 600282 南钢股份 496,722.00 4.72 27 000726 鲁 泰Ａ 493,456.81 4.69 28 600586 金晶科技 492,493.00 4.68 29 600565 迪马股份 490,015.00 4.66 30 002503 搜于特 487,530.00 4.63 31 000612 焦作万方 483,493.00 4.59 32 600862 中航高科 483,036.00 4.59 33 600053 九鼎投资 481,091.00 4.57 34 002589 瑞康医药 479,934.00 4.56 35 002285 世联行 479,418.40 4.55 36 600517 置信电气 479,375.00 4.55 37 600267 海正药业 478,081.00 4.54 38 600575 皖江物流 475,388.00 4.52 39 600300 维维股份 475,015.00 4.51 40 600433 冠豪高新 472,910.00 4.49 41 002078 太阳纸业 472,815.00 4.49 42 000049 德赛电池 470,554.00 4.47 43 002217 合力泰 468,206.00 4.45 44 600808 马钢股份 468,054.00 4.45 45 600499 科达洁能 465,978.00 4.43 46 002281 光迅科技 464,181.00 4.41 47 600220 江苏阳光 461,498.00 4.38 48 002396 星网锐捷 457,158.00 4.34 49 600881 亚泰集团 456,062.84 4.33 50 600216 浙江医药 455,096.00 4.32 51 002588 史丹利 454,827.00 4.32 52 600720 祁连山 449,177.00 4.27 53 000960 锡业股份 446,969.00 4.25 54 600348 阳泉煤业 446,693.00 4.24 55 000997 新 大 陆 442,603.00 4.20 56 002155 湖南黄金 442,217.00 4.20 57 000681 视觉中国 440,885.00 4.19 58 601010 文峰股份 438,900.00 4.17 59 600073 上海梅林 437,716.00 4.16 60 002371 七星电子 437,288.00 4.15 61 600335 国机汽车 436,923.04 4.15 62 002005 德豪润达 436,142.00 4.14 63 002482 广田集团 433,073.00 4.11 64 002354 天神娱乐 431,461.84 4.10 65 600601 方正科技 427,222.00 4.06 66 002416 爱施德 426,282.00 4.05 67 603567 珍宝岛 422,513.00 4.01 68 600059 古越龙山 420,726.00 4.00 69 600307 酒钢宏兴 419,392.00 3.98 70 000528 柳 工 415,016.00 3.94 71 603025 大豪科技 413,444.00 3.93 72 600088 中视传媒 412,114.08 3.92 73 000703 恒逸石化 410,042.88 3.90 74 600039 四川路桥 409,083.35 3.89 75 603868 飞科电器 405,361.00 3.85 76 600312 平高电气 405,027.00 3.85 77 600466 蓝光发展 403,778.00 3.84 78 002056 横店东磁 399,474.00 3.80 79 600917 重庆燃气 398,626.00 3.79 80 600325 华发股份 397,796.00 3.78 81 000969 安泰科技 397,527.00 3.78 82 603198 迎驾贡酒 395,263.00 3.76 83 600067 冠城大通 395,130.00 3.75 84 002408 齐翔腾达 392,650.00 3.73 85 600757 长江传媒 391,560.00 3.72 86 002048 宁波华翔 391,164.00 3.72 87 000830 鲁西化工 390,216.94 3.71 88 603328 依顿电子 386,289.00 3.67 89 600458 时代新材 386,101.51 3.67 90 002244 滨江集团 384,149.00 3.65 91 002277 友阿股份 379,620.00 3.61 92 002269 美邦服饰 377,872.00 3.59 93 600338 西藏珠峰 377,796.00 3.59 94 600580 卧龙电气 375,844.00 3.57 95 600022 山东钢铁 372,904.00 3.54 96 002368 太极股份 372,268.00 3.54 97 002073 软控股份 372,044.00 3.53 98 600058 五矿发展 370,750.55 3.52 99 000667 美好置业 366,502.00 3.48 100 002551 尚荣医疗 365,557.00 3.47 101 600770 综艺股份 365,291.00 3.47 102 002498 汉缆股份 361,557.00 3.43 103 000400 许继电气 355,941.00 3.38 104 600748 上实发展 355,686.94 3.38 105 000021 深科技 354,210.00 3.37 106 000961 中南建设 345,249.00 3.28 107 600468 百利电气 344,154.00 3.27 108 600409 三友化工 343,787.00 3.27 109 600618 氯碱化工 342,444.00 3.25 110 002491 通鼎互联 341,061.95 3.24 111 000090 天健集团 340,621.00 3.24 112 000541 佛山照明 339,452.55 3.22 113 002063 远光软件 337,676.86 3.21 114 000543 皖能电力 337,578.00 3.21 115 600872 中炬高新 336,581.00 3.20 116 603866 桃李面包 335,529.14 3.19 117 000919 金陵药业 333,525.92 3.17 118 601002 晋亿实业 331,857.81 3.15 119 002002 鸿达兴业 331,130.00 3.15 120 000636 风华高科 331,044.00 3.15 121 600138 中青旅 330,196.00 3.14 122 000652 泰达股份 328,066.00 3.12 123 002366 台海核电 322,654.00 3.07 124 002440 闰土股份 322,251.34 3.06 125 002029 七 匹 狼 321,248.94 3.05 126 000401 冀东水泥 320,508.00 3.04 127 603766 隆鑫通用 319,217.00 3.03 128 603883 老百姓 318,625.70 3.03 129 600525 长园集团 318,464.00 3.03 130 002093 国脉科技 317,983.00 3.02 131 601311 骆驼股份 317,911.00 3.02 132 002233 塔牌集团 316,375.00 3.01 133 000501 鄂武商Ａ 316,073.88 3.00 134 600284 浦东建设 314,963.00 2.99 135 600664 哈药股份 312,972.00 2.97 136 600751 天海投资 310,971.00 2.95 137 000930 中粮生化 309,421.00 2.94 138 000861 海印股份 308,554.00 2.93 139 600584 长电科技 305,925.00 2.91 140 601699 潞安环能 304,420.00 2.89 141 600497 驰宏锌锗 301,492.00 2.86 142 600169 太原重工 298,361.00 2.83 143 600967 北方创业 296,480.90 2.82 144 600219 南山铝业 293,756.00 2.79 145 000031 中粮地产 293,251.08 2.79 146 600460 士兰微 289,150.00 2.75 147 601001 大同煤业 286,345.00 2.72 148 600597 光明乳业 285,133.00 2.71 149 600380 健康元 284,834.00 2.71 150 601886 江河集团 283,661.00 2.69 151 600397 安源煤业 283,250.00 2.69 152 002308 威创股份 281,678.00 2.68 153 002011 盾安环境 281,070.00 2.67 154 600894 广日股份 280,435.00 2.66 155 600628 新世界 280,089.00 2.66 156 601717 郑煤机 275,173.00 2.61 157 603005 晶方科技 274,123.00 2.60 158 000685 中山公用 271,055.00 2.58 159 000939 凯迪生态 270,497.00 2.57 160 000727 华东科技 269,568.00 2.56 161 600108 亚盛集团 269,474.00 2.56 162 600516 方大炭素 269,069.00 2.56 163 600259 广晟有色 267,648.80 2.54 164 600835 上海机电 267,361.00 2.54 165 601908 京运通 267,210.00 2.54 166 601016 节能风电 266,697.00 2.53 167 000552 靖远煤电 265,680.00 2.52 168 600180 瑞茂通 265,621.71 2.52 169 600587 新华医疗 265,391.00 2.52 170 000926 福星股份 264,696.00 2.51 171 002092 中泰化学 263,587.00 2.50 172 002345 潮宏基 263,299.00 2.50 173 000758 中色股份 262,796.00 2.50 174 002640 跨境通 262,440.00 2.49 175 002698 博实股份 262,280.00 2.49 176 600175 美都能源 260,958.00 2.48 177 002444 巨星科技 260,486.42 2.47 178 002672 东江环保 258,232.00 2.45 179 300032 金龙机电 256,138.00 2.43 180 002242 九阳股份 254,858.00 2.42 181 000547 航天发展 254,336.00 2.42 182 002238 天威视讯 253,159.00 2.41 183 002573 清新环境 251,826.00 2.39 184 600422 昆药集团 251,294.00 2.39 185 000690 宝新能源 251,060.00 2.39 186 000517 荣安地产 251,010.00 2.38 187 600773 西藏城投 249,108.00 2.37 188 600978 宜华生活 247,667.00 2.35 189 002309 中利科技 245,511.00 2.33 190 000988 华工科技 242,677.00 2.31 191 600848 上海临港 241,694.00 2.30 192 000078 海王生物 238,103.00 2.26 193 600537 亿晶光电 237,484.00 2.26 194 002392 北京利尔 235,944.00 2.24 195 600270 外运发展 235,055.00 2.23 196 002176 江特电机 234,003.00 2.22 197 601689 拓普集团 233,948.00 2.22 198 300202 聚龙股份 231,742.00 2.20 199 000587 金洲慈航 230,688.00 2.19 200 600765 中航重机 229,106.00 2.18 201 603355 莱克电气 228,752.00 2.17 202 002340 格林美 228,099.00 2.17 203 002004 华邦健康 227,528.00 2.16 204 600694 大商股份 226,037.00 2.15 205 000572 海马汽车 225,803.00 2.15 206 600166 福田汽车 223,915.00 2.13 207 600395 盘江股份 222,314.00 2.11 208 603806 福斯特 222,312.68 2.11 209 002022 科华生物 221,739.00 2.11 210 600981 汇鸿集团 219,511.00 2.09 211 600826 兰生股份 218,582.00 2.08 212 000931 中 关 村 218,274.20 2.07 213 002595 豪迈科技 215,777.14 2.05 214 000810 创维数字 213,629.00 2.03 215 600635 大众公用 211,934.00 2.01 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600183 生益科技 604,367.37 5.74 2 002463 沪电股份 591,536.29 5.62 3 600971 恒源煤电 588,634.91 5.59 4 002479 富春环保 581,901.81 5.53 5 600596 新安股份 564,872.91 5.37 6 600801 华新水泥 564,202.24 5.36 7 600831 广电网络 559,543.46 5.32 8 002332 仙琚制药 559,531.90 5.32 9 000426 兴业矿业 557,494.29 5.30 10 600195 中牧股份 552,113.57 5.25 11 002106 莱宝高科 548,917.60 5.21 12 000761 本钢板材 543,640.66 5.16 13 601678 滨化股份 531,093.79 5.05 14 600335 国机汽车 530,420.96 5.04 15 002249 大洋电机 526,153.85 5.00 16 002315 焦点科技 517,622.90 4.92 17 002317 众生药业 511,423.27 4.86 18 000417 合肥百货 502,151.77 4.77 19 000049 德赛电池 502,092.01 4.77 20 601233 桐昆股份 498,118.88 4.73 21 600141 兴发集团 496,194.16 4.71 22 002396 星网锐捷 495,371.01 4.71 23 600433 冠豪高新 494,485.78 4.70 24 002064 华峰氨纶 491,423.69 4.67 25 600053 九鼎投资 487,147.77 4.63 26 002118 紫鑫药业 482,894.74 4.59 27 600808 马钢股份 480,539.02 4.57 28 002194 武汉凡谷 478,487.48 4.55 29 600216 浙江医药 474,345.68 4.51 30 002281 光迅科技 467,876.05 4.44 31 000878 云南铜业 467,736.62 4.44 32 002503 搜于特 466,092.45 4.43 33 600267 海正药业 463,442.30 4.40 34 002414 高德红外 461,806.26 4.39 35 600586 金晶科技 460,489.78 4.37 36 000726 鲁 泰Ａ 458,650.50 4.36 37 002368 太极股份 457,863.23 4.35 38 600282 南钢股份 457,702.55 4.35 39 600517 置信电气 456,936.31 4.34 40 600067 冠城大通 455,412.04 4.33 41 000960 锡业股份 452,472.36 4.30 42 600575 皖江物流 451,786.73 4.29 43 600776 东方通信 450,368.34 4.28 44 603868 飞科电器 449,502.31 4.27 45 002078 太阳纸业 447,968.69 4.26 46 601010 文峰股份 445,556.45 4.23 47 603198 迎驾贡酒 445,038.27 4.23 48 002155 湖南黄金 444,881.98 4.23 49 600499 科达洁能 441,248.26 4.19 50 600720 祁连山 438,870.38 4.17 51 002589 瑞康医药 435,943.86 4.14 52 600059 古越龙山 435,047.53 4.13 53 600338 西藏珠峰 435,044.93 4.13 54 600312 平高电气 432,616.38 4.11 55 603567 珍宝岛 430,154.22 4.09 56 002285 世联行 429,100.48 4.08 57 600073 上海梅林 427,936.73 4.07 58 600300 维维股份 427,123.67 4.06 59 002551 尚荣医疗 423,909.54 4.03 60 002056 横店东磁 417,309.84 3.96 61 002005 德豪润达 417,203.40 3.96 62 600862 中航高科 416,956.58 3.96 63 600565 迪马股份 416,871.41 3.96 64 600757 长江传媒 414,803.89 3.94 65 600601 方正科技 414,607.02 3.94 66 002482 广田集团 413,599.29 3.93 67 600872 中炬高新 412,985.16 3.92 68 000703 恒逸石化 408,435.57 3.88 69 600088 中视传媒 406,900.17 3.87 70 000997 新 大 陆 402,417.50 3.82 71 000681 视觉中国 399,170.16 3.79 72 002244 滨江集团 398,719.71 3.79 73 000667 美好置业 398,251.67 3.78 74 600881 亚泰集团 397,921.53 3.78 75 002408 齐翔腾达 397,885.40 3.78 76 600458 时代新材 397,244.81 3.77 77 002217 合力泰 396,039.46 3.76 78 002498 汉缆股份 395,372.08 3.76 79 000830 鲁西化工 393,699.37 3.74 80 000541 佛山照明 389,039.21 3.70 81 600220 江苏阳光 383,737.35 3.65 82 002048 宁波华翔 383,255.85 3.64 83 002029 七 匹 狼 380,288.98 3.61 84 000401 冀东水泥 379,001.02 3.60 85 600058 五矿发展 376,041.00 3.57 86 000528 柳 工 374,502.73 3.56 87 600348 阳泉煤业 371,477.64 3.53 88 002354 天神娱乐 370,831.72 3.52 89 000969 安泰科技 370,556.84 3.52 90 002588 史丹利 370,165.75 3.52 91 000919 金陵药业 366,724.88 3.48 92 600580 卧龙电气 366,416.22 3.48 93 000400 许继电气 365,969.90 3.48 94 600397 安源煤业 363,928.22 3.46 95 000612 焦作万方 363,536.49 3.45 96 002011 盾安环境 357,562.14 3.40 97 600748 上实发展 357,504.87 3.40 98 600180 瑞茂通 356,695.38 3.39 99 002416 爱施德 354,442.04 3.37 100 601311 骆驼股份 352,210.66 3.35 101 600325 华发股份 351,467.27 3.34 102 002371 七星电子 350,031.98 3.33 103 000021 深科技 349,193.55 3.32 104 600664 哈药股份 348,073.80 3.31 105 600138 中青旅 348,041.34 3.31 106 002440 闰土股份 347,422.21 3.30 107 600022 山东钢铁 346,804.66 3.29 108 002233 塔牌集团 346,345.83 3.29 109 601886 江河集团 345,216.85 3.28 110 601001 大同煤业 343,498.48 3.26 111 600307 酒钢宏兴 339,502.47 3.23 112 000961 中南建设 339,073.21 3.22 113 002309 中利科技 337,533.39 3.21 114 600525 长园集团 333,361.30 3.17 115 600597 光明乳业 331,832.02 3.15 116 000543 皖能电力 331,541.61 3.15 117 000636 风华高科 330,166.05 3.14 118 600618 氯碱化工 329,503.14 3.13 119 603766 隆鑫通用 329,408.38 3.13 120 601002 晋亿实业 328,938.04 3.13 121 000652 泰达股份 328,545.70 3.12 122 002366 台海核电 323,961.79 3.08 123 000501 鄂武商Ａ 321,426.12 3.05 124 600039 四川路桥 315,497.97 3.00 125 601016 节能风电 315,022.42 2.99 126 600770 综艺股份 312,769.02 2.97 127 000861 海印股份 308,771.27 2.93 128 002093 国脉科技 308,447.67 2.93 129 002269 美邦服饰 306,888.63 2.92 130 000587 金洲慈航 306,817.67 2.91 131 600270 外运发展 306,427.03 2.91 132 002491 通鼎互联 305,451.95 2.90 133 600835 上海机电 304,973.13 2.90 134 600978 宜华生活 304,844.96 2.90 135 600967 北方创业 304,614.49 2.89 136 600917 重庆燃气 302,757.19 2.88 137 600894 广日股份 302,263.03 2.87 138 600981 汇鸿集团 298,547.76 2.84 139 600259 广晟有色 297,692.29 2.83 140 603883 老百姓 297,211.10 2.82 141 603328 依顿电子 295,162.06 2.80 142 603025 大豪科技 293,831.84 2.79 143 600219 南山铝业 292,384.70 2.78 144 601699 潞安环能 292,125.63 2.78 145 600497 驰宏锌锗 291,654.23 2.77 146 600466 蓝光发展 290,837.20 2.76 147 600773 西藏城投 288,548.15 2.74 148 603806 福斯特 288,007.68 2.74 149 600380 健康元 287,367.84 2.73 150 600751 天海投资 287,088.64 2.73 151 002698 博实股份 287,034.88 2.73 152 600468 百利电气 286,936.67 2.73 153 000090 天健集团 286,044.49 2.72 154 002392 北京利尔 285,820.01 2.72 155 002277 友阿股份 285,232.15 2.71 156 002640 跨境通 277,855.66 2.64 157 300032 金龙机电 277,121.36 2.63 158 002242 九阳股份 275,692.42 2.62 159 600409 三友化工 274,920.26 2.61 160 002238 天威视讯 274,904.04 2.61 161 600729 重庆百货 274,740.43 2.61 162 600175 美都能源 274,145.24 2.60 163 002073 软控股份 273,979.10 2.60 164 600292 远达环保 272,799.74 2.59 165 000031 中粮地产 272,428.74 2.59 166 002444 巨星科技 270,350.67 2.57 167 000552 靖远煤电 268,731.22 2.55 168 002004 华邦健康 268,126.69 2.55 169 600587 新华医疗 266,768.89 2.53 170 000930 中粮生化 266,130.03 2.53 171 603866 桃李面包 265,831.74 2.53 172 000418 小天鹅Ａ 265,543.62 2.52 173 601908 京运通 265,065.28 2.52 174 600516 方大炭素 264,737.63 2.52 175 002092 中泰化学 263,420.78 2.50 176 000926 福星股份 262,021.75 2.49 177 600694 大商股份 261,308.47 2.48 178 000727 华东科技 260,796.00 2.48 179 002002 鸿达兴业 260,567.47 2.48 180 600628 新世界 259,759.66 2.47 181 000690 宝新能源 258,552.76 2.46 182 002672 东江环保 257,196.94 2.44 183 000089 深圳机场 256,645.61 2.44 184 600736 苏州高新 254,128.68 2.41 185 000517 荣安地产 253,773.93 2.41 186 600823 世茂股份 253,549.52 2.41 187 600284 浦东建设 252,809.70 2.40 188 600584 长电科技 252,518.16 2.40 189 000825 太钢不锈 252,471.55 2.40 190 600460 士兰微 252,072.04 2.39 191 600422 昆药集团 249,540.85 2.37 192 002022 科华生物 249,172.91 2.37 193 002345 潮宏基 248,088.51 2.36 194 600537 亿晶光电 246,813.29 2.34 195 300043 星辉娱乐 246,287.49 2.34 196 601231 环旭电子 245,512.10 2.33 197 600743 华远地产 244,993.72 2.33 198 002325 洪涛股份 244,055.54 2.32 199 000028 国药一致 243,879.01 2.32 200 002573 清新环境 243,167.16 2.31 201 000988 华工科技 242,705.97 2.31 202 601689 拓普集团 242,032.15 2.30 203 600848 上海临港 241,700.73 2.30 204 002701 奥瑞金 240,827.26 2.29 205 002050 三花智控 240,177.90 2.28 206 000931 中 关 村 238,845.41 2.27 207 600240 华业资本 236,899.69 2.25 208 600395 盘江股份 233,997.82 2.22 209 002595 豪迈科技 232,361.11 2.21 210 000810 创维数字 232,158.31 2.21 211 000547 航天发展 231,919.85 2.20 212 000959 首钢股份 228,541.86 2.17 213 002176 江特电机 223,103.15 2.12 214 600635 大众公用 222,297.31 2.11 215 002384 东山精密 218,848.22 2.08 216 300202 聚龙股份 217,642.63 2.07 217 601012 隆基股份 217,509.67 2.07 218 002431 棕榈股份 216,704.89 2.06 219 600765 中航重机 212,738.57 2.02 220 000519 江南红箭 212,407.12 2.02 221 603355 莱克电气 211,381.56 2.01 222 002657 中科金财 210,791.63 2.00 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 105,711,454.27 卖出股票收入（成交）总额 105,751,255.64 注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 5,069.88 2 应收证券清算款 138,800.20 3 应收股利 - 4 应收利息 247.61 5 应收申购款 36,987.01 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 181,104.70 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。 7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600468 百利电气 70,954.00 0.67 重大事项停牌 2 002025 航天电器 63,597.55 0.60 重大事项停牌 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 中金中证500A 54 192,686.06 10,000,000.00 96.11% 405,047.27 3.89% 中金中证500C 37 6,085.68 - 0.00% 225,170.06 100.00% 合计 91 116,815.58 10,000,000.00 94.07% 630,217.33 5.93% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 中金中证500A 139,128.76 1.3371% 中金中证500C 39,447.98 17.5192% 合计 178,576.74 1.6799% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 中金中证500A 10~50 中金中证500C 0~10 合计 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 中金中证500A 0 中金中证500C 0 合计 0 8.4发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例（%） 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例（%） 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,000.00 94.07 10,000,000.00 94.07 自基金合同生效之日起不少于三年 基金管理人高级管理人员 154,743.25 1.46 - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,154,743.25 95.53 10,000,000.00 94.07 - §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中金中证500A 中金中证500C 基金合同生效日（2016年7月22日）基金份额总额 10,001,000.00 - 本报告期期初基金份额总额 10,270,512.84 92.62 本报告期基金总申购份额 258,125.82 299,491.28 减:本报告期基金总赎回份额 123,591.39 74,413.84 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 10,405,047.27 225,170.06 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金的审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员在本报告期内未受到任何稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中金公司 2 - - - - - 华创证券 2 99,027,220.56 46.83% 72,419.68 46.83% - 兴业证券 2 29,487,745.76 13.94% 21,564.96 13.94% - 长江证券 2 82,947,743.59 39.23% 60,660.30 39.23% - 注： 1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： （1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面的向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金交易单元的选择程序如下： （1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 （2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 中金公司 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 自有资金 1 2017年4月1日至2017年6月30日 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 94.07 产品特有风险 （1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 （2）目标指数波动的风险 目标指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 （3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： a.由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差； b.由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差； c.由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差； d.由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差； e.在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度； f.其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 （4）目标指数变更的风险 尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 （5）主动增强投资的风险 根据本基金的投资策略，为了获得超越指数的投资回报，可以在被动跟踪指数的基础上进行一些优化调整，如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、替换或者增加一些非成份股。这种基于对基本面的深度研究作出优化调整投资组合的决策，最终结果仍然存在一定的不确定性，其投资收益率可能高于指数收益率但也有可能低于指数收益率。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 中金基金管理有限公司 2017年8月29日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |