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天治研究驱动A(350009) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 849681 | ||||||||
基金代码 | 350009 | ||||||||
公告日期 | 2017-10-26 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金2017年第3季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:天治基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 报告送出日期:2017年10月26日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金于2015年6月9日由天治稳定收益债券型证券投资基金通过转型变更而来。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 天治研究驱动混合 交易代码 350009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年6月9日 报告期末基金份额总额 3,255,866.75份 投资目标 通过持续、系统、深入、全面的基本面研究,挖掘具有长期发展潜力和估值优势的上市公司,实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将优先考虑股票类资产的配置,通过精选策略构造股票组合,剩余资产将配置于固定收益类和现金类等大类资产上。股票组合的构建完全采用“自下而上”的精选策略,基金管理人依托公司研究平台,组建由基金经理组成的基金管理小组,基于对企业基本面的研究独立决策、长期投资。 业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)+ 1%。 风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。 基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 天治研究驱动A份额 天治研究驱动C份额 下属分级基金的交易代码 350009 002043 报告期末下属分级基金的份额总额 3,246,086.12份 9,780.63份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2017年7月1日 - 2017年9月30日 ) 天治研究驱动A份额 天治研究驱动C份额 1.本期已实现收益 8,209.08 70.10 2.本期利润 57,042.31 332.74 3.加权平均基金份额本期利润 0.0177 0.0193 4.期末基金资产净值 3,892,789.12 10,755.28 5.期末基金份额净值 1.199 1.100 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天治研究驱动A份额 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.52% 0.16% 0.63% 0.01% 0.89% 0.15% 天治研究驱动C份额 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.57% 0.16% 0.63% 0.01% 0.94% 0.15% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王洋 固定收益部总监、公司投资副总监、本基金的基金经理、天治鑫利半年定期开放债券型型证券投资基金、天治可转债增强债券型证券投资基金基金经理、天治稳健双盈债券型证券投资基金基金经理 2015年2月17日 - 10年 数量经济学硕士研究生,具有基金从业资格,历任天治基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理助理,现任固定收益部总监、公司投资副总监、本基金的基金经理、天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金、天治可转债增强债券型证券投资基金的基金经理、天治稳健双盈债券型证券投资基金基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产,为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。本基金管理人公平交易体系涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,并通过明确投资权限划分、建立统一研究报告管理平台、分层次建立适用全公司及各投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库、应用投资管理系统公平交易相关程序、定期对不同投资组合收益率差异、交易价差、成交量事后量化分析评估等一系列措施切实落实各项公平交易制度。 报告期内,本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易的情形,未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 报告期内,本基金管理人未发现异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年三季度资本市场整体风险偏好有所回升,由于供给侧改革、环保限产等政策的深入实施,中上游行业普遍受到较大影响,产能受到显著压缩,带动价格持续回升,行业利润改善情况明显,在这个过程中,行业内中大型企业的优势越发明显,相关股票及债券均受到投资者的青睐。另外,中国经济已经向新的格局不断迈进,在诸多行业和领域,市场竞争较为充分,行业格局已经形成,龙头企业顶端优势明显,市场份额占比稳定且绝对份额较大。相关企业资产同样也获得市场投资者青睐。同时,在新的经济格局形成中,新的需求正在迅速迸发及增长,市场空间较大,相关领域、行业及企业享受了这部分红利,保持较高增长,其企业资产也获得了市场投资者的青睐。 在这样一个宏观和市场背景下,本基金根据自身基金特点,采取较为稳健的投资策略,力求为持有人带来稳健可持续的投资回报。三季度的资产配置基本把握了市场节奏,取得了较好的投资回报。 报告期内基金的业绩表现 报告期末,本基金A类份额净值为1.199元,C类份额净值为1.100元;报告期内本基金A类份额净值增长率为1.52%,业绩比较基准收益率为0.63%,高于同期业绩比较基准收益率0.89%;C类份额净值增长率为1.57%,业绩比较基准收益率为0.63%,高于同期业绩比较基准收益率0.94%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内存在连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,出现上述情形的时间段为2016年11月30日至2017年9月30日。本基金报告期内基金份额持有人数在200人以上。本基金管理人已于2017年2月28日向中国证监会报告了相关事项及解决方案。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,978,733.80 48.51 其中:股票 1,978,733.80 48.51 2 基金投资 - 3 固定收益投资 1,324,714.50 32.48 其中:债券 1,324,714.50 32.48 资产支持证券 - 4 贵金属投资 - 5 金融衍生品投资 - 6 买入返售金融资产 - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 7 银行存款和结算备付金合计 763,138.91 18.71 8 其他资产 12,581.02 0.31 9 合计 4,079,168.23 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 71,000.00 1.82 B 采矿业 - C 制造业 1,003,933.80 25.72 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - E 建筑业 - F 批发和零售业 - G 交通运输、仓储和邮政业 68,670.00 1.76 H 住宿和餐饮业 - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - J 金融业 597,650.00 15.31 K 房地产业 - L 租赁和商务服务业 110,368.00 2.83 M 科学研究和技术服务业 - N 水利、环境和公共设施管理业 111,662.00 2.86 O 居民服务、修理和其他服务业 - P 教育 - Q 卫生和社会工作 - R 文化、体育和娱乐业 15,450.00 0.40 S 综合 - 合计 1,978,733.80 50.69 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600703 三安光电 5,700 131,898.00 3.38 2 601988 中国银行 31,500 129,780.00 3.32 3 601398 工商银行 20,000 120,000.00 3.07 4 600276 恒瑞医药 2,000 119,860.00 3.07 5 601939 建设银行 17,000 118,490.00 3.04 6 601288 农业银行 31,000 118,420.00 3.03 7 600104 上汽集团 3,920 118,344.80 3.03 8 600019 宝钢股份 15,700 116,023.00 2.97 9 000651 格力电器 3,000 113,700.00 2.91 10 300070 碧水源 6,200 111,662.00 2.86 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - 2 央行票据 - 3 金融债券 598,800.00 15.34 其中:政策性金融债 598,800.00 15.34 4 企业债券 - 5 企业短期融资券 - 6 中期票据 - 7 可转债(可交换债) 725,914.50 18.60 8 同业存单 - 9 其他 - 10 合计 1,324,714.50 33.94 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 108601 国开1703 6,000 598,800.00 15.34 2 132007 16凤凰EB 1,700 159,375.00 4.08 3 132009 17中油EB 800 81,440.00 2.09 4 132010 17桐昆EB 700 80,500.00 2.06 5 113010 江南转债 700 73,976.00 1.90 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2 应收证券清算款 3 应收股利 4 应收利息 12,243.44 5 应收申购款 337.58 6 其他应收款 7 待摊费用 8 其他 9 合计 12,581.02 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113010 江南转债 73,976.00 1.90 2 128010 顺昌转债 64,795.50 1.66 3 128012 辉丰转债 61,590.00 1.58 4 110034 九州转债 55,521.00 1.42 5 110033 国贸转债 36,753.00 0.94 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 项目 天治研究驱动A份额 天治研究驱动C份额 报告期期初基金份额总额 3,242,799.44 35,672.64 报告期期间基金总申购份额 273,027.33 减:报告期期间基金总赎回份额 269,740.65 25,892.01 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) 报告期期末基金份额总额 3,246,086.12 9,780.63 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 自2017年7月21日起,徐克磊先生任天治基金管理有限公司总经理,公司董事长吕文龙先生不再代为履行总经理职务,上述事项已于2017年7月21日在指定媒体及公司官网公告,并按有关规定报中国证券投资基金业协会、中国证券监督管理委员会上海监管局备案。 备查文件目录 备查文件目录 1、天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金设立等相关批准文件 2、天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同 3、天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 4、天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金托管协议 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 存放地点 天治基金管理有限公司办公地点—上海市复兴西路159号。 查阅方式 www.chinanature.com.cn 天治基金管理有限公司 2017年10月26日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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