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| 信澳产业升级混合(610006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 849873 | ||||||||
| 基金代码 | 610006 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信达澳银产业升级混合型证券投资基金2017年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：信达澳银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2017年10月26日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 信达澳银产业升级混合 基金主代码 610006 交易代码 610006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年6月13日 报告期末基金份额总额 157,726,131.03份 投资目标 把握经济结构调整中的传统产业升级和新兴产业发展的战略性机遇，精选受益于产业升级和新兴产业发展的个股，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金以中国经济转型过程中传统产业升级和新兴产业发展作为投资主线，并通过“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建基金的资产组合。一方面，本基金通过“自上而下”的深入分析，在对国内外宏观经济发展趋势、国家相关政策深入研究的基础上，优化大类资产配置、甄选受益行业；另一方面，通过“自下而上”的深入分析精选公司素质高、核心竞争力突出、估值合理的公司，依靠这些公司的出色能力来抵御行业的不确定性和各种压力，力争获得超越行业平均水平的良好回报。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20% 风险收益特征 本基金是混合型基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险均较高，属于较高风险，较高收益的基金品种。 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年7月1日 － 2017年9月30日 ） 1.本期已实现收益 -512,509.32 2.本期利润 13,332,348.17 3.加权平均基金份额本期利润 0.0787 4.期末基金资产净值 215,712,839.44 5.期末基金份额净值 1.368 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 6.21% 1.03% 3.77% 0.47% 2.44% 0.56% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2011年6月13日生效，2011年7月11日开始办理申购、赎回业务。 2、本基金的投资组合比例为：股票等权益类资产为基金资产的60%-95%，债券等固定收益类资产及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，权证占基金资产净值的0%－3%，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；基金投资受益于产业升级的股票不低于股票资产的80%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 曾国富 本基金的基金经理、公募投资总部副总监 2015年2月14日 - 18年 上海财经大学管理学硕士。1994年至2005年历任深圳大华会计师事务所审计部经理，大鹏证券有限责任公司投资银行部业务董事、内部审核委员会委员，平安证券有限责任公司资本市场事业部业务总监、内部审核委员会委员，国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部分析员。2006年9月加入信达澳银基金，历任高级分析师、投资副总监、投资研究部下股票投资部总经理、研究副总监、研究总监、公募投资总部副总监，信达澳银精华配置混合基金基金经理（2008年7月30日至2011年12月16日）、信达澳银红利回报混合基金基金经理（2010年7月28日至2011年12月16日）、信达澳银中小盘混合基金基金经理（2009年12月1日至2014年2月22日）、信达澳银产业升级混合基金基金经理（2015年2月14日起至今）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年3季度，受益于经济增长韧性、经济环比增长动能强劲，金融市场流动性继续维持中性偏紧政策，同时供给侧改革继续推进，股票市场总体走出了上升态势。上证综指上涨4.90%，深圳成指上涨5.30%，中小板指数上涨8.86%，创业板指数上涨2.69%。行业方面，周期类行业表现强劲，有色、钢铁、煤炭、银行等表现突出。总体而言，本期本基金加大了对新能源、钢铁、煤炭、有色等行业的配置，从而使本基金的净值获得了一定的回升。 展望未来一段时间，预计经济增长韧性仍在。同时，市场仍将保持监管环境趋严、金融市场流动性收紧状态，前期受益于经济增长及供给侧改革的周期性行业涨幅较大，预计后期总体股票市场将呈现震荡格局。而在行业配置方面，将重点关注稳定增长的消费行业、确定性增长的成长性行业以及业绩增长较好的周期性行业。未来，基金管理人将在加强自上而下研究的前提下，自下而上精选个股。重点将在TMT、人工智能、有色、新能源板块等行业中寻找机会。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值1.368元，份额累计净值为1.838元，报告期内份额净值增长率为6.21%，同期业绩比较基准收益率为3.77%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 186,410,835.94 82.59 其中：股票 186,410,835.94 82.59 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 10,005,000.00 4.43 其中：债券 10,005,000.00 4.43 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 15,000,000.00 6.65 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,058,298.97 2.24 8 其他资产 9,233,912.12 4.09 9 合计 225,708,047.03 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 9,735,512.00 4.51 C 制造业 140,503,826.85 65.13 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 31,093.44 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 9,523,615.90 4.41 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,059,473.63 2.81 J 金融业 16,160,943.98 7.49 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 4,396,370.14 2.04 S 综合 - - 合计 186,410,835.94 86.42 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本报告期末未持有港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600563 法拉电子 211,900 12,247,820.00 5.68 2 000823 超声电子 623,000 9,550,590.00 4.43 3 603328 依顿电子 504,100 8,110,969.00 3.76 4 601336 新华保险 128,994 7,310,089.98 3.39 5 002709 天赐材料 130,764 6,989,335.80 3.24 6 002465 海格通信 571,645 6,625,365.55 3.07 7 600338 西藏珠峰 132,000 6,493,080.00 3.01 8 600330 天通股份 571,600 6,178,996.00 2.86 9 600392 盛和资源 294,800 6,075,828.00 2.82 10 300603 立昂技术 179,288 6,042,005.60 2.80 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,005,000.00 4.64 其中：政策性金融债 10,005,000.00 4.64 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,005,000.00 4.64 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 130229 13国开29 100,000 10,005,000.00 4.64 注：本基金本报告期末仅持有上述债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金未参与投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注：本基金未参与投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 注：本基金未参与投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形及相关投资决策程序说明。 依顿电子（603328）于2017年1月收到中山市环保局关于排污超标行政处罚的公告。该次监测后，公司已按内部管理规定落实整改措施，完善相关管理制度，其后在环保部门的数次检查中，废水排放均达标。上述处罚未影响该公司的正常生产经营，也未对该公司造成重大不利影响，该公司表示后续将持续加强生产经营过程中对环保的控制与监督，杜绝此类行为的发生。 基金管理人分析认为，认为该事件对该公司的经营和价值不会构成重大影响。 天通股份（600330）于2016年5月23日至2016年11月4日处于期间停牌，但该公司在长期停牌过程中，信心披露不及时，且申请延期停牌期间，没有按照证监会规定披露重组的框架协议，最终，公司终止重大资产重组并复牌。该公司因此在2017年4月19日收到证监会处罚，包括对上市公司和有关责任人以通报批评的决定，对董秘和财务顾问主办人以监管关注的决定。据了解，按照规定对于这类处罚，公司不需要进行公告回应。但该公司积极根据实际情况进行了内部调整。 基金管理人分析认为，该事项对该公司的业务经营和未来发展影响不显著，该公司在后续一年多的信息披露中积极主动，并未再受到批评。基金管理人将对该公司的业务发展、公司经营、治理结构等方面保持更加紧密的跟踪，以确保持仓股票的风险可控。 除依顿电子（603328）、天通股份（600330）外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 175,732.44 2 应收证券清算款 8,944,228.62 3 应收股利 - 4 应收利息 63,960.92 5 应收申购款 24,784.42 6 其他应收款 - 7 待摊费用 25,205.72 8 其他 - 9 合计 9,233,912.12 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 300603 立昂技术 6,042,005.60 2.80 重大事项停牌 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 181,654,170.20 报告期期间基金总申购份额 5,723,794.45 减:报告期期间基金总赎回份额 29,651,833.62 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 157,726,131.03 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信达澳银产业升级混合型证券投资基金基金合同》； 3、《信达澳银产业升级混合型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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