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| 德邦德焕9个月定开债A(003097) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 851309 | ||||||||
| 基金代码 | 003097 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 德邦德焕9个月定期开放债券型证券投资基金2017年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：德邦基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2017年 10月 26日 德邦德焕 9个月定开债 2017年第 3季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 10月 25日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 07月 01日起至 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 德邦德焕 9个月定开债 基金主代码 003097 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2016年 9月 13日 报告期末基金份额总额 290,736,398.53份 投资目标 在严格控制投资风险的前提下，追求超过当期业 绩比较基准的投资收益，力争基金资产的长期、 稳健、持续增值。 投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 封闭期投资策略主要是：资产配置策略、利率预 期策略、信用债券投资策略、收益率利差策略、 属类配置策略、个券选择策略、可转换债券的投 资策略、资产支持证券的投资策略以及中小企业 私募债券投资策略等。开放期投资策略为：开放 期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投 资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投 资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资 品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需 求。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定 期存款利率（税后）×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较 低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市 场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 德邦德焕 9个月定开债 2017年第 3季度报告 第 3 页 共 14 页 下属分级基金的基金简称 德邦德焕9个月定开债A 德邦德焕 9个月定开 债 C 下属分级基金的交易代码 003097 003098 报告期末下属分级基金的份额总额 269,753,560.00份 20,982,838.53份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年 7月 1日 － 2017年 9月 30日 ） 德邦德焕 9个月定开债 A 德邦德焕 9个月定开债 C 1．本期已实现收益 2,671,242.20 186,278.41 2．本期利润 2,735,411.19 191,248.82 3．加权平均基金份额本期利润 0.0101 0.0091 4．期末基金资产净值 266,888,560.95 20,673,357.37 5．期末基金份额净值 0.9894 0.9853 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 德邦德焕 9个月定开债 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.04% 0.03% -0.05% 0.03% 1.09% 0.00% 德邦德焕 9个月定开债 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.94% 0.03% -0.05% 0.03% 0.99% 0.00% 注：本基金业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款利率（税后） ×20%。 德邦德焕 9个月定开债 2017年第 3季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 德邦德焕 9个月定开债 2017年第 3季度报告 第 5 页 共 14 页 注：本基金的基金合同生效日为 2016年 9月 13日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作 时间已满 1年。本基金的建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同 规定。图示日期为 2016年 9月 13日至 2017年 9月 30日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘长俊 本基金 的基金 经理、德 邦优化 灵活配 置混合 型证券 投资基 2016年 10 月 18日 - 7年 硕士，2012 年 7 月至 2013 年 3月担任上海大智慧股份 有限公司宏观行业部研究 员；2013年 3月至 2015年 6 月担任上海新世纪资信评 估投资服务有限公司债项 评级部分析师。2015年 6月 加入德邦基金管理有限公 德邦德焕 9个月定开债 2017年第 3季度报告 第 6 页 共 14 页 金、德邦 德景一 年定期 开放债 券型证 券投资 基金、德 邦锐乾 债券型 证券投 资基金、 德邦弘 利货币 市场基 金、德邦 德信中 证中高 收益企 债指数 证券投 资基金 （LOF） 的基金 经理。 司，任职于投资研究部，现 任本公司基金经理。 孙权 本基金 的基金 经理、德 邦纯债 一年定 期开放 债券型 证券投 资基金 的基金 经理。 2017 年 6 月 16日 - 6年 2007年 8月至 2009年 8月 在贵阳银行上海投行同业 中心担任结构融资部项目 经理助理；2012 年 3 月至 2015 年 12 月在上海国际货 币经纪有限责任公司担任 战略发展部固定收益研究 经理；2016年 1月加入德邦 基金管理有限公司，担任本 公司投资研究部债券研究 员，现任本公司基金经理。 韩庭博 本基金 的基金 经理、德 邦鑫星 稳健灵 活配置 混合型 证券投 资基金、 德邦纯 2016 年 9 月 13日 2017年 8月 1 日 10年 硕士，2008 年 9 月至 2009 年 8月在中国建设银行天津 分行金融市场部担任助 理,2010年 10月至 2012年 5 月在东方汇理银行固定收 益市场部担任交易员，2012 年 5 月至 2015 年 9 月在首 都银行资金部担任交易员。 2015年 9月加入德邦基金管 理有限公司，历任基金经理 德邦德焕 9个月定开债 2017年第 3季度报告 第 7 页 共 14 页 债 9 个 月定期 开放债 券型证 券投资 基金、德 邦群利 债券型 证券投 资基金、 德邦纯 债一年 定期开 放债券 型证券 投资基 金、德邦 德景一 年定期 开放债 券型证 券投资 基金、德 邦锐璟 债券型 证券投 资基金、 德邦锐 祺债券 型证券 投资基 金的基 金经理。 助理、基金经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起 即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金 招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大 德邦德焕 9个月定开债 2017年第 3季度报告 第 8 页 共 14 页 利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司 内部相关制度规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和 人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的 5%的情况。本基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度国内经济走势平稳、物价小幅回升，金融监管与去杠杆力度有所缓和，货币政策中性 偏紧。外围美联储加息态度不明朗，人民币汇率持续上涨、资本外流压力有所缓解。另外，在三 季度末，中国央行出其不意地公布定向降准措施。同时，在三季度末来临之前，央行通过公开市 场及 MLF操作回笼流动性，对冲财政资金投放。因此，整个三季度资金面中性偏紧，资金价格仍 然维持高位震荡。 三季度债市表现略好于一二季度，收益率维持区间震荡，未出现大幅上涨或下跌。以国开债 为例，2017年三季度 1年期和 10年期品种波动区间分别为 20BP和 15BP，区间上限分别为 3.90% 和 4.30%。具体来看，7月份债市延续二季度末走势，收益率继续下行，但 8月份收益率有所上行， 9月份明显缓和，收益率稳中略降。8月债市调整的主要原因是二者：第一，7月经济增长数据显 著超预期；第二，货币政策紧缩预期浓重；进入 8月后，央行回笼流动性意图明显，公开市场持 续大额净回笼，短债收益率下行受阻，曲线平坦上移，10年期国开债收益率上涨超过 10BP。 本基金在报告期内，努力通过精选个券，控制信用风险、缩短久期，在增强组合静态收益的 同时，为开放期申购与赎回提供流动性支持。未来本基金将力争在保持基金良好流动性的同时提 高静态收益，积极灵活把握市场波段操作。本基金将密切跟踪经济走势、政策和资金面的情况， 争取为投资者创造理想的回报。 德邦德焕 9个月定开债 2017年第 3季度报告 第 9 页 共 14 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末德邦德焕 9个月定开债 A基金份额净值为 0.9894元，本报告期基金份额净值 增长率为 1.04%；截至本报告期末德邦德焕 9个月定开债 C基金份额净值为 0.9853元，本报告期 基金份额净值增长率为 0.94%；同期业绩比较基准收益率为-0.05%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 412,884,368.30 98.32 其中：债券 412,884,368.30 98.32 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,587,002.43 0.38 8 其他资产 5,448,090.02 1.30 9 合计 419,919,460.75 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。 德邦德焕 9个月定开债 2017年第 3季度报告 第 10 页 共 14 页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 1,449,275.00 0.50 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,052,000.00 6.97 其中：政策性金融债 20,052,000.00 6.97 4 企业债券 39,354,000.00 13.69 5 企业短期融资券 280,938,000.00 97.70 6 中期票据 40,452,000.00 14.07 7 可转债（可交换债） 11,549,093.30 4.02 8 同业存单 19,090,000.00 6.64 9 其他 - - 10 合计 412,884,368.30 143.58 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 1382080 13三安 MTN2 200,000 20,262,000.00 7.05 2 041751015 17栖霞建设 CP001 200,000 20,214,000.00 7.03 3 101559027 15万丰奥特 MTN001 200,000 20,190,000.00 7.02 4 011755032 17永达 SCP002 200,000 20,124,000.00 7.00 5 011785004 17皖山鹰 SCP004 200,000 20,114,000.00 6.99 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 德邦德焕 9个月定开债 2017年第 3季度报告 第 11 页 共 14 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 47,357.06 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,400,732.96 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,448,090.02 德邦德焕 9个月定开债 2017年第 3季度报告 第 12 页 共 14 页 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113011 光大转债 111,420.00 0.04 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末没有流通受限的股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 德邦德焕 9个月定开债 A 德邦德焕 9个月定开 债 C 报告期期初基金份额总额 269,752,849.39 20,982,736.15 报告期期间基金总申购份额 710.61 102.38 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 269,753,560.00 20,982,838.53 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 德邦德焕 9个月定开债 2017年第 3季度报告 第 13 页 共 14 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20170701-20170930 100,012,500.00 0.00 0.00 100,012,500.00 34.40% 2 20170701-20170930 100,012,500.00 0.00 0.00 100,012,500.00 34.40% 产品特有风险 1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会对 本基金的资产运作及净值表现产生较大影响； 2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资 产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； 3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波 动； 4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基 金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临 赎回申请被延期办理的风险；如果连续 2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可 能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 5、单一机构投资者赎回后，若本基金连续 60个工作日基金份额持有人低于 200人或基金资产净 值低于 5000 万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换 运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险； 6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困 难，导致流动性风险； 7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目 的及投资策略。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、德邦德焕 9个月定期开放债券型证券投资基金基金合同； 德邦德焕 9个月定开债 2017年第 3季度报告 第 14 页 共 14 页 3、德邦德焕 9个月定期开放债券型证券投资基金托管协议； 4、德邦德焕 9个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内按照规定披露的各项公告。 9.2 存放地点 上海市虹口区吴淞路 218号宝矿国际大厦 35层。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通过公司网 站查询，公司网址为 www.dbfund.com.cn。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：400-821-7788 德邦基金管理有限公司 2017年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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