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| 上银慧财宝货币B(000543) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 851455 | ||||||||
| 基金代码 | 000543 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上银慧财宝货币市场基金2017年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2017年10月26日 上银慧财宝货币市场基金2017年第3季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 上银慧财宝货币 基金主代码 000542 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年02月27日 报告期末基金份额总额 5,562,740,350.38份 投资目标 确保基金资产的高流动性，追求高于业绩比较 基准的稳定收益，并为投资人提供暂时的流动 性储备。 投资策略 本基金投资策略将结合货币市场利率预测和现 金需求安排，在保证基金资产安全性和流动性 的基础上，获取较高的收益。将综合运用平均 剩余期限和组合期限结构、资产配置、滚动投 资、正回购、个券选择、流动性管理、收益率 曲线分析等多种策略。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于低风险、高流动 性、预期收益稳健的基金产品。本基金的预期 上银慧财宝货币市场基金2017年第3季度报告 第 3 页 共 14 页 风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、 债券型基金。 基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 上银慧财宝货币A 上银慧财宝货币B 下属分级基金的交易代码 000542 000543 报告期末下属分级基金的份额总额 888,385,914.79份 4,674,354,435.59份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年07月01日-2017年09月30日） 上银慧财宝货币A 上银慧财宝货币B 1.本期已实现收益 7,301,604.62 78,573,648.28 2.本期利润 7,301,604.62 78,573,648.28 3.期末基金资产净值 888,385,914.79 4,674,354,435.59 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场 基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额 相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、上银慧财宝货币A 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.8206% 0.0010% 0.3403% 0.0000% 0.4803% 0.0010% 注：本基金收益分配按日结转。 2、上银慧财宝货币B 阶段 净值收 净值收 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 上银慧财宝货币市场基金2017年第3季度报告 第 4 页 共 14 页 益率① 益率标 准差② 基准收益 率③ 基准收益 率标准差 ④ 过去三个月 0.8816% 0.0010% 0.3403% 0.0000% 0.5413% 0.0010% 注：本基金收益分配按日结转。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 上银慧财宝货币A 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2014年02月27日-2017年09月30日） 上银慧财宝货币A 业绩比较基准 2014-02-27 2014-09-02 2015-03-08 2015-09-11 2016-03-17 2016-09-20 2017-03-26 2017-09-30 13% 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 注：1、本基金合同生效日为2014年2月27日，本基金建仓期为2014年2月27日至2014年8月26日， 建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。 2、本基金收益分配自基金合同生效日至2014年3月20日按月结转，自2014年3月21日起按日结转。 上银慧财宝货币B 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2014年02月27日-2017年09月30日） 上银慧财宝货币市场基金2017年第3季度报告 第 5 页 共 14 页 上银慧财宝货币B 业绩比较基准 2014-02-27 2014-09-02 2015-03-08 2015-09-11 2016-03-17 2016-09-20 2017-03-26 2017-09-30 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 注：1、本基金合同生效日为2014年2月27日，本基金建仓期为2014年2月27日至2014年8月26日， 建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。 2、本基金收益分配自基金合同生效日至2014年3月20日按月结转，自2014年3月21日起按日结转。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 楼昕宇 本基金 基金经 理 2015年05月 13日 － 6年 硕士研究生，2011年7月至 2013年8月在中国银河证 券股份有限公司投资银行 总部负责IPO项目承做， 2013年8月加入上银基金 管理有限公司，担任交易 员职务，2015年5月起担任 上银慧财宝货币市场基金 基金经理，2016年3月起担 任上银慧添利债券型证券 投资基金基金经理，2016 年5月起担任上银慧盈利 货币市场基金基金经 理,2017年4月起担任上银 上银慧财宝货币市场基金2017年第3季度报告 第 6 页 共 14 页 慧增利货币市场基金基金 经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日 起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《上 银慧财宝货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽 责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大 利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履 行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 相关规定及公司内部的《公平交易管理制度》，通过系统和人工等方式在各个环节严格 控制交易的公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能 导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2017年三季度消费、投资和出口数据显示，内外需求的全面改善尚需时日，短期三 驾马车的贡献趋于疲弱，经济下行的压力犹存。但经济整体仍有韧性，运行稳健，9月 制造业PMI创五年新高，走出扩张趋势，明显超出市场预期。因此，三季度货币政策尚 无放松呵护必要，资金面整体偏紧，R007一直处于相对高位，三季度均值录得3.45%， 高于前值3.35%。主要原因是为约束机构加杠杆行为，8月央行超预期收紧流动性，而且 在9月跨季关键期，一方面大幅减少了跨季资金投放比例，一方面以净回笼为主。 债券表现方面，三季度期限利差走扩，10年期国债和1年期国债利差均值录得0.20%， 高于前值0.17%；信用利差收窄，三季度5年AA中票和5年国债利差均值录得1.69%，低 于前值1.91%。除货币政策偏紧因素外，三季度全社会融资需求表现较为强劲，以及权 益和商品期货走强在一定程度上提升市场风险偏好也是重要原因。 上述背景下，货币政策仍继续稳健中性，监管层限制投资机构杠杆水平意图明显。 上银慧财宝货币市场基金2017年第3季度报告 第 7 页 共 14 页 因此，三季度我们维持投资组合短久期、较低杠杆水平，对杠杆率、组合久期、信用风 险等均作了严格控制。2017年四季度本基金将按照流动性新规要求，保证债券资产信用 高资质，缩短久期，保持流动性稳定，准备未来寻找合适的配置机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，上银慧财宝A类份额净值收益率为0.8206%，B类份额净值收益率为 0.8816%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%，基金投资收益高于同期业绩比较基准。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规 定的基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万元需要在本季度报 告中予以披露的情形。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 四季度是宏观经济收官季，仍需警惕经济超预期下行风险。四季度受地产调控政策 释放影响，资金端监控日益趋严，个贷流入楼市通道被阻断，地产调控收紧趋势愈加明 显，叠加环保限产政策作用，经济动能有所减弱，在内外需尚未全面提振的大环境下， 经济下行压力或在四季度逐渐显现。 货币政策方面，9月30日公布的针对小微企业和三农领域的定向降准政策凸显了货 币政策的灵活性和精准性。但此次降准并不意味着货币政策就此将实质性转向。首先， 此次降准的目标对象较为明确，主要是用于对冲前期供给侧改革和去杠杆对于小微企业 融资的负面影响，可以看做是供给侧改革的配套措施。其次，此次释放6000-7000亿元 的规模虽然比较可观，但主要流向我国信贷的短板部分，结构优化重于规模增长，对全 局的刺激作用相较于以往有限。最后，去杠杆任务没有完成，我国经济结构转型仍在路 上，房地产市场调控压力并未真正缓解，人民币汇率仍具备再度持续贬值的基础，因此 目前从政策任务上来说，实施普遍宽松货币政策的条件依然不够成熟。 就四季度债市而言，由于经济放缓趋势较为明确，加上此前商品价格上涨带动风险 偏好回升的不利因素已经在逐步消失，债券收益率仍在相对较水平，因此配置价值较好 且有一定下行空间。 本基金将密切关注国内外政策和经济环境，进行合理的流动性管理，严格控制信用 品风险，投资于安全系数较高并有合理收益水平的债券。同时我们将做好客户结构和需 求分析，在满足投资者投资需求的前提下，对基金资产进行积极管理、优化配置，力争 提高组合收益，推动基金规模稳步增长。 §5 投资组合报告 上银慧财宝货币市场基金2017年第3季度报告 第 8 页 共 14 页 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序 号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 固定收益投资 3,496,179,220.93 61.55 其中：债券 3,412,102,720.93 60.07 资产支持证券 84,076,500.00 1.48 2 买入返售金融资产 1,153,143,089.71 20.30 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 3 银行存款和结算备付金合计 1,001,209,901.26 17.63 4 其他资产 29,887,587.96 0.53 5 合计 5,680,419,799.86 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序 号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 4.19 其中：买断式回购融资 － 序 号 项目 金额 占基金资产净值比 例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 113,999,709.00 2.05 其中：买断式回购融资 － － 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 上银慧财宝货币市场基金2017年第3季度报告 第 9 页 共 14 页 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 93 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 94 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 28 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 25.24 2.05 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 2 30天(含)—60天 10.39 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 1.80 － 3 60天(含)—90天 34.37 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 4 90天(含)—120天 0.90 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 5 120天(含)—397天（含） 30.67 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 合计 101.58 2.05 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 上银慧财宝货币市场基金2017年第3季度报告 第 10 页 共 14 页 序 号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 100,022,983.76 1.80 2 央行票据 － － 3 金融债券 624,155,571.86 11.22 其中：政策性金融债 624,155,571.86 11.22 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 199,908,834.25 3.59 6 中期票据 － － 7 同业存单 2,488,015,331.06 44.73 8 其他 － － 9 合计 3,412,102,720.93 61.34 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 99,893,670.43 1.80 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序 号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资 产净值比 例（％） 1 111709370 17浦发银行CD370 4,000,000 396,134,254.31 7.12 2 170204 17国开04 2,800,000 279,201,820.89 5.02 3 111718329 17华夏银行CD329 2,000,000 198,605,413.88 3.57 4 111720203 17广发银行CD203 2,000,000 198,292,883.68 3.56 5 111715346 17民生银行CD346 2,000,000 197,971,501.10 3.56 6 111710500 17兴业银行CD500 2,000,000 197,971,501.10 3.56 7 111609420 16浦发CD420 1,500,000 149,755,939.17 2.69 8 111785718 17广州银行CD079 1,500,000 148,461,321.02 2.67 9 111709259 17浦发银行CD259 1,300,000 128,753,014.92 2.31 10 140225 14国开25 1,000,000 100,040,108.69 1.80 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 上银慧财宝货币市场基金2017年第3季度报告 第 11 页 共 14 页 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0083% 报告期内偏离度的最低值 -0.0375% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0118% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值无达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值无达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 金额单位：人民币元 序 号 证券代码 证券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 1789189 17永动2A 500,000 50,000,000.00 0.90 2 1789045 17上和1A1 950,000 34,076,500.00 0.61 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并 考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。本 基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 单位：人民币元 序 号 名称 金额 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 － 上银慧财宝货币市场基金2017年第3季度报告 第 12 页 共 14 页 3 应收利息 19,268,518.86 4 应收申购款 10,611,160.82 5 其他应收款 － 6 待摊费用 7,908.28 7 其他 － 8 合计 29,887,587.96 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 上银慧财宝货币A 上银慧财宝货币B 报告期期初基金份额总额 905,249,759.85 13,503,256,264.62 报告期基金总申购份额 1,045,028,019.87 7,381,238,474.50 减：报告期基金总赎回份额 1,061,891,864.93 16,210,140,303.53 报告期期末基金份额总额 888,385,914.79 4,674,354,435.59 注：总申购份额含份额级别调整、红利再投和转换入份额；总赎回份额含份额级别调整和转换 出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 序 号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 红利再投 2017年07月17 日 72,354.70 72,354.70 － 3 红利再投 2017年08月16 日 70,728.63 70,728.63 － 4 红利再投 2017年09月18 日 77,079.15 77,079.15 － 合 计 220,162.48 220,162.48 注：交易日期为确认日期，交易金额为确认金额（不含交易费用），交易份额为确认份额。 上银慧财宝货币市场基金2017年第3季度报告 第 13 页 共 14 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基 金份额 比例达 到或者 超过 20%的 时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2017/7/1 -2017/9/ 30 3,507,341,113.22 25,683,066.95 2,000,000,000.00 1,533,024,180.17 27.56% 机 构 2 2017/7/7 -2017/9/ 5 1,700,086,000.40 1,019,704,445.05 2,400,000,000.00 319,790,445.45 5.75% 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形。本基金管理人已经采取相 关措施防控产品流动性风险，公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份 额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。 注：申购份额含红利再投份额。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、上银慧财宝货币市场基金相关批准文件 2、《上银慧财宝货币市场基金基金合同》 3、《上银慧财宝货币市场基金托管协议》 4、《上银慧财宝货币市场基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告 9.2 存放地点 上银慧财宝货币市场基金2017年第3季度报告 第 14 页 共 14 页 基金管理人、基金托管人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.boscam.com.cn)查阅，或在营业时间内至基金 管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人上银基金管理有限公司： 客户服务中心电话：021-60231999 上银基金管理有限公司 二〇一七年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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