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| 天弘信利债券C(003825) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 851523 | ||||||||
| 基金代码 | 003825 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天弘信利债券型证券投资基金2017年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：天弘基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2017年10月26日 天弘信利债券型证券投资基金2017年第3季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月25日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天弘信利债券 基金主代码 003824 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月16日 报告期末基金份额总额 1,493,063,299.26份 投资目标 本基金为主动式管理的债券型基金，主要投资于固定 收益类产品。通过对宏观经济和固定收益市场的分析， 对基金投资组合做出相应的调整，在严格控制风险和 保持资产良好流动性的前提下，力争为基金份额持有 人获取较高的投资回报。 投资策略 本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用 风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测，采取 自上而下和自下而上相结合的投资策略，构建和调整 固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币 市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中 天弘信利债券型证券投资基金2017年第3季度报告 第 3 页 共 12 页 低风险/收益的产品。 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 天弘信利债券A 天弘信利债券C 下属分级基金的交易代码 003824 003825 报告期末下属分级基金的份 额总额 1,492,562,712.19份 500,587.07份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年07月01日-2017年09月30日） 天弘信利债券A 天弘信利债券C 1.本期已实现收益 17,782,565.03 5,612.27 2.本期利润 13,619,092.77 4,010.88 3.加权平均基金份额本期利润 0.0091 0.0075 4.期末基金资产净值 1,506,656,257.37 505,093.69 5.期末基金份额净值 1.0094 1.0090 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等）， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金合同于2016年12月16日生效。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘信利债券A 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 天弘信利债券型证券投资基金2017年第3季度报告 第 4 页 共 12 页 过去三个月 0.91% 0.02% 0.63% 0.03% 0.28% -0.01% 天弘信利债券C 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.86% 0.02% 0.63% 0.03% 0.23% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 天弘信利债券A 业绩比较基准 2016-12-16 2017-01-25 2017-03-13 2017-04-24 2017-06-06 2017-07-14 2017-08-23 2017-09-30 1.6% 1.4% 1.2% 1% 0.8% 0.6% 0.4% 0. % 0% -0.2% -0.4% -0.6% 天弘信利债券C 业绩比较基准 2016-12-16 2017-01-25 2017-03-13 2017-04-24 2017-06-06 2017-07-14 2017-08-23 2017-09-30 1.6 1.4 1 2 1 0.8 6 2 0% -0.2% -0.4% -0.6% 天弘信利债券型证券投资基金2017年第3季度报告 第 5 页 共 12 页 注：1、本基金合同于2016年12月16日生效，本基金合同生效起至披露时点不满1年。 2、按照本基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2016年12月16日-2017年6月15日，建仓期结束时，各 项资产配置比例均符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 姜晓丽 本基金基金 经理。 2016年12月 - 8年 女，经济学硕士。历任 本公司债券研究员兼 债券交易员；光大永明 人寿保险有限公司债 券研究员兼交易员；本 公司固定收益研究员、 基金经理助理等。 注：1、上述任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到 公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的 的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程 序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密 制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易 行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交 易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 天弘信利债券型证券投资基金2017年第3季度报告 第 6 页 共 12 页 日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易 原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待投资组合，制定《异常交易监控和报告办法》对可能显 著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格 异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。 本报告期内，严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易，严格禁止可 能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；针对以公司名义进行的债券一级市场申 购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公平交易原则。未发现本 基金存在异常交易行为。 本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向 交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2017年3季度，经济增长略有放缓，但市场对经济增长的预期分歧较大；通胀方面， PPI由于基数相对平缓、工业品价格反弹导致同比增速出现反弹，阶段性对通胀预期形 成扰动，但CPI整体仍维持低位。政策面方面，第五次金融工作会议召开，重点提出了 做好新时期金融工作的四项原则：回归本源、优化结构、强化监管和市场导向，以及对 今后一个时期金融改革发展提出三大任务：服务实体经济、防控金融风险和深化金融改 革，会议奠定了未来金融工作的基本方针。资金面方面，整体呈现紧平衡态势。债市方 面，7月份走出震荡行情，8月份有所下跌，9月份再现季末行情。 本基金在报告期内，积极根据市场情况变化调整组合配置情况，整体维持稳健的操 作风格，为客户创造了较高的稳健收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2017年9月30日，天弘信利债券A基金份额净值为1.0094元，天弘信利债券C基 金份额净值为1.0090元。报告期内份额净值增长率天弘信利债券A为 0.91%，天弘信利 债券C为0.86%，同期业绩比较基准增长率均为0.63%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 天弘信利债券型证券投资基金2017年第3季度报告 第 7 页 共 12 页 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年4季度，我们认为经济增长将在地产和基建下滑的压力出现一定程度的 放缓，但年内仍将维持不差的水平，可能仍不足以触发政策立场的迅速转向。资金面方 面，脉冲式收紧仍将出现，资金利率中枢尚不会出现大幅下行，紧平衡态势仍将持续。 政策面方面，货币政策中性稳健立场未变，加强监管、维护国家金融安全的立场也不会 改变。对应到债市来看，由于基本面后续将有一定下行压力，未来收益率也有一定的下 行空间，但是暂难以形成趋势性机会。 投资策略上，本基金将继续维持适度的组合久期和组合杠杆，在防范风险的前提下， 为持有人创造稳健高回报，同时，将根据市场形势变化及时调整组合投资策略，适度参 与波段性操作机会，在获取票息、杠杆收益的同时，获取一定资本利得，增厚组合收益。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 1,805,263,948.10 98.47 其中：债券 1,805,263,948.10 98.47 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 1,319,868.84 0.07 8 其他资产 26,736,858.00 1.46 9 合计 1,833,320,674.94 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 天弘信利债券型证券投资基金2017年第3季度报告 第 8 页 共 12 页 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 1,996,200.00 0.13 2 央行票据 － － 3 金融债券 165,338,500.00 10.97 其中：政策性金融债 165,338,500.00 10.97 4 企业债券 255,996,248.10 16.99 5 企业短期融资券 1,023,197,000.00 67.89 6 中期票据 358,736,000.00 23.80 7 可转债 － － 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 1,805,263,948.10 119.78 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代 码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 0117541 03 17苏国信 SCP010 1,200,000 120,276,000.00 7.98 2 170215 17国开15 900,000 90,387,000.00 6.00 3 0117600 26 17中化工 SCP002 800,000 80,320,000.00 5.33 4 1016520 16华润MTN001 700,000 68,831,000.00 4.57 天弘信利债券型证券投资基金2017年第3季度报告 第 9 页 共 12 页 07 5 1016600 49 16赣高速 MTN003 700,000 68,558,000.00 4.55 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未 发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金本报告期末未持有股票，故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同 规定之备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 11,288.56 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 26,725,259.61 5 应收申购款 309.83 天弘信利债券型证券投资基金2017年第3季度报告 第 10 页 共 12 页 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 26,736,858.00 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 天弘信利债券A 天弘信利债券C 报告期期初基金份额总额 1,492,454,057.20 296,192.43 报告期期间基金总申购份额 3,215,151.86 1,116,374.61 减：报告期期间基金总赎回份额 3,106,496.87 911,979.97 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） － － 报告期期末基金份额总额 1,492,562,712.19 500,587.07 注：总申购份额含红利再投、转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期未有基金管理人运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 天弘信利债券型证券投资基金2017年第3季度报告 第 11 页 共 12 页 机构 1 2017/07/01-20 17/09/30 1,492, 120,08 5.78 - - 1,492,120, 085.78 99.94% 产品特有风险 基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资者， 保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%时，由此可能 导致的特有风险主要包括： （1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风 险； （2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应 对赎回申请的风险； （3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险； （4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进行 投票表决时，可能拥有较大话语权； （5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能出现连续六十 个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或 者终止基金合同等风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘信利债券型证券投资基金募集的文件 2、天弘信利债券型证券投资基金基金合同 3、天弘信利债券型证券投资基金托管协议 4、天弘信利债券型证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 9.3 查阅方式 天弘信利债券型证券投资基金2017年第3季度报告 第 12 页 共 12 页 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查 文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇一七年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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