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| 兴银货币A(000741) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 851593 | ||||||||
| 基金代码 | 000741 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴银货币市场基金2017年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴银基金管理有限责任公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2017 年 10 月 26 日 兴银货币 2017 年第 3 季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 10月 25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴银货币 交易代码 000741 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 8月 27日 报告期末基金份额总额 8,546,637,196.35份 投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为 基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政 策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判 断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类 投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产 组合进行积极管理。 业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股 票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴银货币 A 兴银货币 B 下属分级基金的交易代码 000741 000740 报告期末下属分级基金的份额总额 16,923,276.18份 8,529,713,920.17份 §3 主要财务指标和基金净值表现 兴银货币 2017 年第 3 季度报告 第 3 页 共 12 页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年 7月 1日 － 2017年 9月 30日 ） 兴银货币 A 兴银货币 B 1. 本期已实现收益 175,275.54 118,252,007.23 2．本期利润 175,275.54 118,252,007.23 3．期末基金资产净值 16,923,276.18 8,529,713,920.17 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴银货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.9415% 0.0009% 0.0881% 0.0000% 0.8534% 0.0009% 注：1、本基金成立于 2014 年 8月 27日； 2、比较基准=活期存款利率（税后），按“365 天/年”计算。 兴银货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.9926% 0.0009% 0.0881% 0.0000% 0.9045% 0.0009% 注：1、本基金成立于 2014 年 8月 27日； 2、比较基准=活期存款利率（税后），按“365 天/年”计算。 兴银货币 2017 年第 3 季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 兴银货币 2017 年第 3 季度报告 第 5 页 共 12 页 注：1、本基金成立于 2014 年 8月 27日； 2、比较基准=活期存款利率（税后），按“365 天/年”计算。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 洪木妹 本 基 金 的 基金经理、 公 司 总 经 理 助 理 兼 固 定 收 益 部总经理 2014年 8月 27 日 - 10年 硕士研究生，特许金融分析师 （CFA），拥有 10年证券、基金行 业工作经验。曾任职于华福证券 有限责任公司投资自营部和资产 管理总部，从事宏观经济研究和 投资工作，现任兴银基金管理有 限责任公司总经理助理兼固定收 益部总经理，自 2014年 8月起担 任兴银货币市场基金基金经理、 自 2015 年 11 月起担任兴银瑞益 纯债债券型证券投资基金基金经 兴银货币 2017 年第 3 季度报告 第 6 页 共 12 页 理、自 2015 年 12 月起担任兴银 稳健债券型证券投资基金基金经 理、自 2016 年 10 月起担任兴银 现金收益货币市场基金基金经 理、自 2016 年 12 月起担任兴银 现金添利货币市场基金基金经 理、自 2017年 9 月起担任兴银双 月理财债券型证券投资基金基金 经理。 1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。 洪木妹女士为本基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的 规定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或损害基 金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易 管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合 在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年三季度经济数据好坏参半，整体呈现季度数据脉冲式上升规律，基本面稳中趋缓，面 临一定的下行压力。三季度官方制造业 PMI创近年新高，结合出口数据显示外需强劲；而消费和 投资整体较弱，基建资金来源受限、房地产在销售放缓及棚改边际减弱下承压，环保限产拉低工 业增加值增速。M2同比继续创新低，8 月份为 8.9%，而社融规模在信贷推动下超预期增长；CPI、 PPI8月同比分别为 1.8%及 6.3%，通胀压力再现。上半年 GDP持平于 6.9%，今年全年有望维持在 兴银货币 2017 年第 3 季度报告 第 7 页 共 12 页 6.8%。 三季度货币政策持续稳健中性，流动性结构性紧张，资金利率中枢上移、波动变大，金融监 管持续升级，债市保持震荡格局。7月全国金融工作会议中新设国务院金稳委，并强调宏观审慎、 持续金融监管；进入 9月，证监会发布公募基金流动性新规，影响持续发酵，叠加季节效应，市 场流动性快速收紧，银行和非银回购成本分化，交易所隔夜最高到 23%，而存款类金融机构 7天 回购利率仍然稳定在 3%左右；月底央行对普惠金融定向降准，但对年内流动性影响有限。进入四 季度，在稳健中性的货币政策下，资金面难言宽松，而金融去杠杆下资管新规有望出台，叠加海 外经济复苏及退出宽松政策都限制收益率的下行。 本基金在报告期内，以流动性安全为第一要务，根据市场情况及组合申赎回情况进行灵活的 资产配置及久期安排。在 9月中下旬适量拉长久期、增加杠杆、积极配置，提高组合静态收益水 平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期兴银货币 A的基金份额净值收益率为 0.9415%，本报告期兴银货币 B的基金份额净 值收益率为 0.9926%，同期业绩比较基准收益率为 0.0881%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 6,953,750,677.60 70.15 其中：债券 6,953,750,677.60 70.15 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 2,933,010,590.07 29.59 4 其他资产 26,160,190.19 0.26 5 合计 9,912,921,457.86 100.00 兴银货币 2017 年第 3 季度报告 第 8 页 共 12 页 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 4.96 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 1,359,397,200.89 15.91 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资 产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 97 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 119 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 63 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内，本基金投资组合平均剩余期限不超过 120 天，按合同约定若有超过应当在 10个交易 日内调整。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 7.98 15.91 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60 天 32.10 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90 天 23.81 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 兴银货币 2017 年第 3 季度报告 第 9 页 共 12 页 4 90天(含)-120天 11.80 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120 天(含)-397天（含） 39.99 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 115.68 15.91 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内，本基金投资组合平均剩余存续期未出现超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 569,652,997.74 6.67 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 6,384,097,679.86 74.70 8 其他 - - 9 合计 6,953,750,677.60 81.36 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 111782010 17 包商银行 CD103 10,000,000 985,301,656.03 11.53 2 111709325 17 浦发银行 CD325 7,000,000 696,936,941.87 8.15 3 111719240 17 恒丰银行 CD240 7,000,000 689,778,497.13 8.07 4 111709246 17 浦发银行 CD246 5,000,000 495,185,140.25 5.79 5 111711334 17 平安银行 CD334 4,000,000 398,612,554.97 4.66 6 111782023 17 锦州银行 CD214 3,000,000 298,935,175.53 3.50 7 111710362 17 兴业银行 CD362 3,000,000 296,161,611.43 3.47 8 150406 15农发 06 2,200,000 219,995,004.79 2.57 9 111796757 17 吉林银行 CD066 2,000,000 199,303,604.11 2.33 10 111782021 17 盛京银行 CD182 2,000,000 199,290,117.02 2.33 兴银货币 2017 年第 3 季度报告 第 10 页 共 12 页 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0679% 报告期内偏离度的最低值 -0.0453% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0228% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内未存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内未存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金估值采用“摊余成本法”计价，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利 率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 26,159,859.19 4 应收申购款 331.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 26,160,190.19 兴银货币 2017 年第 3 季度报告 第 11 页 共 12 页 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 兴银货币 A 兴银货币 B 报告期期初基金份额总额 18,018,862.41 6,025,561,877.84 报告期期间基金总申购份额 4,924,964.99 14,530,493,273.82 报告期期间基金总赎回份额 6,020,551.22 12,026,341,231.49 报告期期末基金份额总额 16,923,276.18 8,529,713,920.17 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2017年 7月 7日 11,000,000.00 11,000,000.00 0.00% 2 申购 2017年 7月 13日 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00% 3 赎回 2017年 7月 24日 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00% 4 申购 2017年 7月 28日 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00% 5 申购 2017年 8月 4日 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00% 6 申购 2017年 8月 7日 21,000,000.00 21,000,000.00 0.00% 7 赎回 2017年 8月 23日 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00% 8 赎回 2017年 9月 4日 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00% 9 申购 2017年 9月 8日 13,000,000.00 13,000,000.00 0.00% 10 申购 2017年 9月 12日 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00% 11 申购 2017年 9月 21日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00% 12 分红 2017年 9月 30日 1,696,366.72 1,696,366.72 0.00% 合计 257,696,366.72 257,696,366.72 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20170701-20170930 4,503,481,512.51 1,550,709,189.18 1,500,000,000.00 4,554,190,701.69 53.29% 兴银货币 2017 年第 3 季度报告 第 12 页 共 12 页 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 （1）赎回申请延缓支付的风险 上述高占比投资者大额赎回时易构成本基金巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与该等投资者按同比例延缓 支付的风险。 （2）基金净值大幅波动的风险 上述高占比投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 （3）基金规模过小导致的风险 上述高占比投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，实现基 金投资目标存在一定的不确定性。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予兴银货币市场基金募集注册的文件； （2）《兴银货币市场基金基金合同》； （3）《兴银货币市场基金招募说明书》； （4）《兴银货币市场基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人办公场所，并登载于基金管理人网站（www.hffunds.cn）。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所 免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客服电话（40000-96326）咨询本基金管理人。 兴银基金管理有限责任公司 2017 年 10 月 26 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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