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| 信澳新目标灵活配置混合A(003456) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 852296 | ||||||||
| 基金代码 | 003456 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金2017年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：信达澳银基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2017年 10月 26日 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 2 页 共 15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 10月 25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信达澳银新目标混合 基金主代码 003456 交易代码 003456 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 10月 19日 报告期末基金份额总额 200,181,551.22份 投资目标 本基金在有效控制风险的前提下，通过对不同类别资 产的优化配置，严选安全边际较高的股票、债券等进 行投资，追求超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策 略、债券投资策略、中小企业私募债投资策略、权证 投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策 略。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%＋上证国债指数收益率 ×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险 与预期收益中等的投资品种，其风险收益水平高于货 币基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 3 页 共 15 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年 7月 1日 － 2017年 9月 30日 ） 1.本期已实现收益 4,308,914.34 2.本期利润 9,263,141.14 3.加权平均基金份额本期利润 0.0463 4.期末基金资产净值 231,116,819.46 5.期末基金份额净值 1.155 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金 的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.24% 0.32% 2.41% 0.30% 1.83% 0.02% 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 4 页 共 15 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2016年 10月 19日生效，2017年 1月 18日开始办理申购、赎回业务。 2、本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0-95%；每个交易日日终在扣除股指 期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例 合计不低于基金资产净值的 5%；权证的投资比例不超过基金资产净值的 3%，资产支持证券投资比 例不超过基金资产净值的 20%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 孔学峰 本基金的 基 金 经 理，稳定 价值债券 2016年10月 25日 - 13年 中央财经大学金融学 硕士。历任金元证券 股份有限公司研究 员、固定收益总部副 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 5 页 共 15 页 基金、鑫 安债券基 金（LOF）、 信用债债 券基金、 慧管家货 币基金、 纯债债券 基金、慧 理财货币 基金的基 金经理， 公募投资 总部副总 监 总经理；2011年 8月 加入信达澳银基金公 司，历任投资研究部 下固定收益部总经 理、固定收益副总监、 公募投资总部副总 监、信达澳银稳定价 值债券基金基金经理 （2011年 9月 29日起 至今）、信达澳银鑫安 债券基金（LOF）基金 经理（2012 年 5 月 7 日起至今）、信达澳银 信用债债券基金基金 经理（2013年 5月 14 日起至今）、信达澳银 慧管家货币基金基金 经理（2014年 6月 26 日起至今）、信达澳银 纯债债券基金基金经 理（2016年 8月 4日 起至今）、信达澳银慧 理财货币基金基金经 理（2016年 9月 30日 起至今）、信达澳银新 目标混合基金基金经 理（2016 年 10 月 25 日起至今）。 冯士祯 本基金的 基 金 经 理、中小 盘混合基 金的基金 经理、转 型创新股 票基金的 基 金 经 理、新财 富混合基 金的基金 经理 2016年10月 19日 - 6年 北京大学金融学硕 士。2011年 7月加入 信达澳银基金公司， 历任研究咨询部研究 员、信达澳银精华灵 活配置混合基金基金 经理助理、信达澳银 消费优选混合基金基 金经理助理、信达澳 银领先增长混合基金 基金经理（2015 年 5 月 9日起至 2017年 7 月 7日）、信达澳银中 小盘混合基金基金经 理（2015年 7月 1日 起至今）、信达澳银消 费优选混合基金基金 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 6 页 共 15 页 经理（2015年 8月 19 日起至 2017年 7月 7 日）、信达澳银转型创 新股票基金基金经理 （2016年 9月 14日起 至今）、信达澳银新目 标混合基金基金经理 （2016年 10月 19日 起至今）、信达澳银新 财富混合基金基金经 理（2016 年 11 月 10 日起至今）。 唐弋迅 本基金的 基 金 经 理、慧理 财货币基 金的基金 经理、纯 债债券基 金的基金 经理、新 财富混合 基金 2016年11月 25日 - 5年 中国人民大学世界经 济专业硕士。2012 年 7月至 2014年 7月在 第一创业证券，任研 究所债券研究员； 2014年 7月至 2015年 9月在第一创业证券， 任固定收益部销售经 理、产品经理；2015 年 9月至 2016年 7月 在第一创业证券，任 固定收益部债券交易 员、投资经理助理。 2016年 8月加入信达 澳银基金，任信达澳 银慧理财货币基金基 金经理（2016年 11月 25日起至今）、信达澳 银新目标混合基金基 金经理（2016年 11月 25日起至今）、信达澳 银新财富混合基金基 金经理（2016年 11月 25日起至今）、信达澳 银纯债债券基金基金 经理（2017年 2月 21 日起至今）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 7 页 共 15 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定， 依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上， 为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投 资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同 一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同 投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统 计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内） 公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票 申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交 易原则的情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所 公开竞价的同日反向交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，经济增长略有回落。货币政策继续维持中性。 从基本面看，7月初以来，经济增速从高位有所回落，投资数据逐步下滑，CPI地位维持在相 对地位。剖析原因，在限购政策和信贷收紧的双重压力下，房地产新开工和投资同比逐步下滑， 三四线房地产接力一、二线后，销售开始有所下滑，但受益于整体低库存，企业拿地动力仍较强， 导致地产投资不差。同时，前 8个月财政支出高于同期的投放力度下，后期支撑力度有所下滑。 另外，欧美经济和新兴市场向好，进出口贡献部分增长增量。预计前三季度 GDP维持在 6.8%，生 产和消费继续保持平稳。 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 8 页 共 15 页 从政策面看，监管投放最为密集的时候过去了，进入落实阶段。9月份，同业存单新规和公 募基金流动性监管新规正式出台，进一步遏制金融市场“加杠杆”的行为。 从资金面看，三季度整体仍较为紧张。银行同业存单发行仍保持较高价格，收益率维持在相 对高位；交易所流动性成本大幅超越银行间，银行和非银融资继续呈现分化。三季度，债券总体 处于高位窄幅震荡的趋势，呈现上有顶，下不去，曲线平坦化的形态。 本基金 2017年三季度净值涨幅较大，主要是因为配置了较大比例的价值股票，期间涨幅较高。 同时，前期配置部分收益较高的短期债券及申购新股积累也对组合业绩产生了一定贡献。 展望后市，今年前三季度，中国经济保持高昂的增长势头，房地产和基建投资贡献较大的力 量。不过，在今年增速任务完成无忧的条件下，四季度经济增长动能有可能下滑。首先，大会结 束后，经济稳定的必要性或有所下滑；其次，三四线城市棚改货币化动能和财政投放前期较猛， 可能出现了一定程度的透支；再次，特朗普政策的接连受挫，税改政策弱于预期，美国复苏持续 性可能会有所波动，加上人民币快速升值，净出口的驱动力可能会弱化；美联储主席存在更换的 可能，未来货币政策或有所放松。 下阶段，基金管理人仍以防守反击的策略，整体控制组合久期。同时，把握下半年机会逐步 大于风险的情况下，利用利率债较好的流动性，积极调整产品杠杆和久期水平，通过交易机会增 厚收益。目前，中长期低等级信用债并未完全释放，从防范流动性风险的角度考虑，下半年仍慎 重择券。另外，IPO在三季度发行频率有所加快，开板涨幅有所上升，未来仍积极参与积累收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 1.155元，份额累计净值为 1.155元，报告期内份额净值 增长率为 4.24%，同期业绩比较基准收益率为 2.41%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 129,098,642.09 49.47 其中：股票 129,098,642.09 49.47 2 基金投资 - - 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 9 页 共 15 页 3 固定收益投资 128,672,631.00 49.31 其中：债券 128,672,631.00 49.31 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,859,347.26 0.71 8 其他资产 1,330,822.59 0.51 9 合计 260,961,442.94 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,758,513.60 1.19 C 制造业 77,695,511.53 33.62 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 6,045,593.44 2.62 E 建筑业 - - F 批发和零售业 4,883,479.18 2.11 G 交通运输、仓储和邮政业 9,158,378.43 3.96 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,690,195.23 1.16 J 金融业 11,591,976.00 5.02 K 房地产业 914,000.00 0.40 L 租赁和商务服务业 3,456,766.15 1.50 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 3,221,140.00 1.39 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.05 R 文化、体育和娱乐业 6,567,788.54 2.84 S 综合 - - 合计 129,098,642.09 55.86 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 10 页 共 15 页 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600276 恒瑞医药 95,498 5,723,195.14 2.48 2 000063 中兴通讯 200,320 5,669,056.00 2.45 3 600887 伊利股份 193,000 5,307,500.00 2.30 4 000895 双汇发展 189,975 4,730,377.50 2.05 5 600172 黄河旋风 500,000 4,235,000.00 1.83 6 600900 长江电力 250,000 3,767,500.00 1.63 7 600166 福田汽车 1,195,700 3,706,670.00 1.60 8 600036 招商银行 143,000 3,653,650.00 1.58 9 000581 威孚高科 145,800 3,557,520.00 1.54 10 600138 中青旅 161,305 3,456,766.15 1.50 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 509,031.00 0.22 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,692,600.00 4.63 其中：政策性金融债 10,692,600.00 4.63 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 10,066,000.00 4.36 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 107,405,000.00 46.47 9 其他 - - 10 合计 128,672,631.00 55.67 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 111715321 17民生银 行 CD321 300,000 29,337,000.00 12.69 2 111711391 17平安银 200,000 19,778,000.00 8.56 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 11 页 共 15 页 行 CD391 3 111710470 17兴业银 行 CD470 200,000 19,560,000.00 8.46 4 111714262 17江苏银 行 CD262 200,000 19,560,000.00 8.46 5 111790665 17杭州银 行 CD018 200,000 19,170,000.00 8.29 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金未参与投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金未参与投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 12 页 共 15 页 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金未参与投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形及相关投资决策程序说明。 2017年 3月 8日中兴通讯（000063）公告收到美国商务部工业与安全局、美国司法部、美国 财政部海外资产管理办公室的处罚决定，内容如下：公司已就美国商务部工业与安全局（以下简 称“BIS”）、美国司法部（以 下简称“DOJ”）及美国财政部海外资产管理办公室（以下简称 “OFAC”）对公司遵循美国出口管制条例及美国制裁法律情况的调查达成协议。鉴于公司违反了 美国出口管制法律，并在调查过程中因提供信息及其他行为违反了相关美国法律法规，公司已同 意认罪并支付合计 892,360,064 美元罚款。此外，BIS还对公司处以暂缓执行的 3亿美元罚款， 在公司于七年暂缓期内履行与 BIS达成的协议要求的事项后将被豁免支付。公司与 OFAC达成的协 议签署即生效，公司与 DOJ达成的协议在获得德克萨斯州北区美国地方法院的批准后生效，法院 批准公司与 DOJ达成的协议是 BIS发布和解令的先决条件。同时，在公司与 DOJ达成的协议获得 法院批准、公司认罪及 BIS助理部长签发和解令后，BIS会建议将公司从实体名单移除。 基金管理人分析认为，本次处罚对该公司产生一次性非经常性损益损失，但已反映在 2016 年该公司年报中，将不会对该公司 2017年及未来业绩产生负面影响，故对该公司未来经营和价值 不会产生较大影响。 除中兴通讯（000063）外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管 部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 23,580.73 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,282,036.14 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 25,205.72 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 13 页 共 15 页 8 其他 - 9 合计 1,330,822.59 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 200,152,549.42 报告期期间基金总申购份额 44,547.15 减:报告期期间基金总赎回份额 15,545.35 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 200,181,551.22 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：基金管理人本报告期未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 14 页 共 15 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2017年 7月 1日 -2017 年 9 月 30 日 200,011,500.00 - - 200,011,500.00 99.92% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 1、赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与 机构投资者按同比例部分延期办理的风险； 2、基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动； 3、提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于 5000 万元的情形，若连续六十个工作日出现基 金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算； 4、基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交 易困难的情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 15 页 共 15 页 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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