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| 广发安心回报混合(001260) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 852912 | ||||||||
| 基金代码 | 001260 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发安心回报混合型证券投资基金2017年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年十月二十七日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发安心回报 基金主代码 001260 交易代码 001260 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年5月14日 报告期末基金份额总额 33,863,999.53份 投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过对不同资产类别的优化配置，充分挖掘市场潜在的投资机会，力求实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金在研究宏观经济基本面、政策面和资金面等多种因素的基础上，判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势，分析不同政策对各类资产的市场影响，评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值，根据大类资产的风险收益特征进行灵活配置，确定合适的资产配置比例，并适时进行调整。 业绩比较基准 三年期定期存款利率（税后）+1% 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2017年7月1日-2017年9月30日) 上期金额 1.本期已实现收益 17,611,328.66 - 2.本期利润 4,071,133.63 - 3.加权平均基金份额本期利润 0.0365 - 4.期末基金资产净值 38,406,176.09 - 5.期末基金份额净值 1.134 - 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.52% 0.35% 0.96% 0.00% 3.56% 0.35% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发安心回报混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015年5月14日至2017年9月30日) / §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 代宇 本基金的基金经理；广发聚利债券基金的基金经理；广发聚财信用债券基金的基金经理；广发集利一年定期开放债券基金的基金经理；广发成长优选混合基金的基金经理；广发聚惠混合基金的基金经理；广发安泰回报基金的基金经理；广发双债添利债券基金的基金经理；广发安瑞回报混合基金的基金经理；广发安祥回报混合基金的基金经理；广发集丰债券基金的基金经理；广发汇瑞一年定开债券基金的基金经理；广发新常态混合基金的基金经理；广发汇平一年定期债券基金的基金经理；广发安泽回报纯债基金的基金经理；广发汇富一年定期债券基金的基金经理；广发汇安18个月定期债券基金的基金经理；广发汇祥一年定期债券基金的基金经理；广发量化稳健混合基金的基金经理；固定收益部副总经理 2015-05-14 - 12年 女，中国籍，金融学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书，2005年7月至2011年6月先后任广发基金管理有限公司固定收益部研究员及交易员、国际业务部研究员、机构投资部专户投资经理，2011年7月调入固定收益部任投资人员，2011年8月5日起任广发聚利债券基金的基金经理，2012年3月13日起任广发聚财信用债券基金的基金经理，2013年6月5日至2015年7月23日任广发聚鑫债券基金的基金经理，2013年8月21日起任广发集利一年定期开放债券基金的基金经理，2015年2月17日起任广发成长优选混合基金的基金经理，2015年4月15日起任广发聚惠混合基金的基金经理，2015年5月14日起任广发安泰回报混合基金和广发安心回报混合基金的基金经理，2015年5月27日起任广发双债添利债券基金的基金经理，2016年4月26日起任固定收益部副总经理，2016年7月26日起任广发安瑞回报混合基金的基金经理，2016年8月19日起任广发安祥回报混合基金的基金经理，2016年11月9日起任广发集丰债券基金的基金经理，2016年11月28日起任广发汇瑞一年定开债券基金的基金经理，2016年12月13日起任广发新常态混合基金的基金经理，2017年1月6日起任广发汇平一年定期债券基金的基金经理，2017年2月8日起任广发安泽回报纯债债券基金的基金经理，2017年2月13日起任广发汇富一年定期债券基金的基金经理，2017年3月31日起任广发汇安18个月定期债券基金的基金经理，2017年6月27日起任广发汇祥一年定期债券基金的基金经理，2017年8月4日起任广发量化稳健混合基金的基金经理。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发安心回报混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2017年第3季度的债券市场仿佛是缩小版的第2季度,同样都是先跌后涨,振幅较大,前后对比整体继续下跌。并且国债表现都差过金融债和企业债。 基本面来看，2017年第三季度和第二季度亦有相似之处。上一季度，始自2016年来的经济复苏小高潮有暂告一段落的迹象，3月多项数据为当期高点，四五月逐次降低。同样，6月数据显著超预期，之后7-8月接连回落，整体来说宏观经济呈现稳中趋降的特征。从生产看，6月工业增加值同比7.6%，大幅超出市场预期；7-8月工业增速下滑至6.0%，这一方面与环保限产带来的供给冲击有关，另一方面反映外需拉动的减弱；从国内需求来看，社零名义与实际增速6月以来震荡下行，地产相关类消费拖累整体数据表现，另外汽车消费也受到基数抬高的影响。固定资产投资方面，6-8月同样呈现下行走势，7月三大投资全线下滑，8月基建投资拖累整体投资表现。外贸方面，7-8月出口增速连续回落，进口尚属平稳。金融数据方面，6-8月整体反应出社融、信贷两旺的特征，9月信贷更是大超预期，同时广义货币增速不断创历史新低，8月M2增速更是跌破9%，9月回升到9.2%，反映金融同业杠杆的肃清。 伴随以上基本面的变化，三季度，债市收益率整体先上后下，呈现倒“V型”走势。从时间节奏上看，7月-8月是收益率震荡上行期，推动收益率上行的因素包括大宗商品上行冲击市场通胀预期、低超储率背景下资金面阶段性收紧超预期等；9月是行情的转折点，流动性阶段性缓和、经济数据意外低于预期等因素推动收益率快速下行，9月中下旬开始重新转入震荡。全季来看利率债收益率小幅上行，收益率曲线先陡后平，信用利差先上后下。较上季末，10年国债上行5bp至3.61%附近；10年国开基本持平于4.19%附近。 可转债市场方面，股市涨幅可观，尤其是白马股屡创新高，转债也有所表现。 本季度股市表现较好，我们密切关注底仓波动对净值的影响，保持并替换了部分股票仓位，同时也降低了债券仓位和久期，以保持组合净值平稳。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，广发安心回报混合净值增长率为4.52%，同期业绩比较基准收益率为0.96%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。基金管理人已向中国证监会报告此情形并将采取适当措施。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 12,540,558.30 32.22 其中：股票 12,540,558.30 32.22 2 固定收益投资 19,776,552.60 50.81 其中：债券 19,776,552.60 50.81 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 4,000,000.00 10.28 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,264,596.03 5.82 7 其他各项资产 339,386.52 0.87 8 合计 38,921,093.45 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 12,540,558.30 32.65 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 12,540,558.30 32.65 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 002168 深圳惠程 621,435 12,540,558.30 32.65 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,766,000.00 51.47 其中：政策性金融债 19,766,000.00 51.47 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 10,552.60 0.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 19,776,552.60 51.49 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 170410 17农发10 100,000 9,967,000.00 25.95 2 160208 16国开08 100,000 9,799,000.00 25.51 3 132012 17巨化EB 70 7,210.00 0.02 4 113011 光大转债 30 3,342.60 0.01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 82,412.85 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 226,408.53 5 应收申购款 30,565.14 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 339,386.52 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113011 光大转债 3,342.60 0.01 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 002168 深圳惠程 12,540,558.30 32.65 重大事项停牌 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 414,087,595.35 本报告期基金总申购份额 327,365.84 减：本报告期基金总赎回份额 380,550,961.66 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 33,863,999.53 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20170701-20170727 369,847,826.09 0.00 369,847,826.09 0.00 0.00% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准广发安心回报混合型证券投资基金募集的文件 （二）《广发安心回报混合型证券投资基金基金合同》 （三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 （四）《广发安心回报混合型证券投资基金托管协议》 （五）法律意见书 （六）基金管理人业务资格批件、营业执照 （七）基金托管人业务资格批件、营业执照 9.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 9.3 查阅方式 1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇一七年十月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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