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| 英大纯债债券A(650001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 940872 | ||||||||
| 基金代码 | 650001 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 英大纯债债券型证券投资基金2017年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：英大基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2018年 1月 19日 英大纯债债券 2017年第 4季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 1月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 英大纯债债券 交易代码 650001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 4月 24日 报告期末基金份额总额 227,653,312.35份 投资目标 本基金投资于固定收益类资产，在有效控制投资 组合风险的前提下力争获取高于业绩比较基准 的投资收益，追求长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金依据宏观经济运行数据、货币政策、财政 政策、以及债券市场收益特征，分析判断市场利 率水平变动趋势，并预测下一阶段的利率水平， 结合各类别资产的收益性、风险性和流动性特 征，进行大类资产配置。 业绩比较基准 中债综合指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，该类基金长期平均风险水 平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金， 但高于货币市场基金，属于中低风险和收益水平 的投资品种。 基金管理人 英大基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 英大纯债债券 A 英大纯债债券 C 下属分级基金的交易代码 650001 650002 报告期末下属分级基金的份额总额 224,628,217.06份 3,025,095.29份 英大纯债债券 2017年第 4季度报告 第 3 页 共 11 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年 10月 1日 － 2017年 12月 31日 ） 英大纯债债券 A 英大纯债债券 C 1．本期已实现收益 664,564.11 10,718.27 2．本期利润 -967,180.84 -24,893.26 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0042 -0.0057 4．期末基金资产净值 258,457,442.47 3,346,317.09 5．期末基金份额净值 1.1506 1.1062 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 英大纯债债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.34% 0.04% -1.15% 0.06% 0.81% -0.02% 英大纯债债券 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.44% 0.03% -1.15% 0.06% 0.71% -0.03% 英大纯债债券 2017年第 4季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 英大纯债债券 2017年第 4季度报告 第 5 页 共 11 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 易祺坤 本 基 金 基 金 经 理 2017 年 12 月 28日 - 5 北京大学理学学士，5年以上 证券从业经历。2011 年 8 月 至 2013 年 8月就职于寰富投 资咨询(上海)有限公司，任衍 生品交易员。2013年 10月加 入英大基金管理有限公司，历 任公司交易管理部交易员和 交易管理部副总经理(主持工 作)。现任固定收益部基金经 理。 张琳娜 本 基 金 基 金 经 理 2014 年 10 月 24日 2017 年 12 月 29日 9 对外经济贸易大学金融学硕 士，9年基金从业经历。先后 任益民基金管理有限公司集 英大纯债债券 2017年第 4季度报告 第 6 页 共 11 页 中交易部交易员、副总经理等 职务。2012 年 3 月加入英大 基金管理有限公司，曾任公司 交易管理部副总经理（主持工 作），现任固定收益部总经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及《英大纯债债券 型证券投资基金基金合同》、《英大纯债债券型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件 的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作 合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英 大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控 等环节严格把关，通过公司新上线的公平交易系统监测和人工复核等方式在各个环节严格控制交 易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的 5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年四季度美联储如期加息，央行随行就市上调公开市场操作利率，经济基本面边际走弱， 但市场焦点仍然聚焦在监管政策上，中央经济工作会议继续定调“三去一降一补”，央行维持稳 健的货币政策，流动性新规正式实施，央行继续实行“削峰填谷”操作，资金面整体呈现中性偏 紧走势，在月末、季末等紧张性时点资金价格波动进一步加大。现券市场的波动从利率债传导至 信用债，收益率大幅调整，整体震荡向上。 本基金四季度保持较低的杠杆水平和账户久期，调整了债券持仓结构，降低了债券配置比例， 缩短了组合久期，在市场波动增大的环境下，保持稳健的风格，持续为持有人带来正收益。 英大纯债债券 2017年第 4季度报告 第 7 页 共 11 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末英大纯债债券 A基金份额净值为 1.1506元，本报告期基金份额净值增长率为 -0.34%；截至本报告期末英大纯债债券 C基金份额净值为 1.1062元，本报告期基金份额净值增长 率为-0.44%；同期业绩比较基准收益率为-1.15%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 238,480,239.91 87.42 其中：债券 238,480,239.91 87.42 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 29,998,285.00 11.00 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 903,278.81 0.33 8 其他资产 3,425,002.17 1.26 9 合计 272,806,805.89 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 英大纯债债券 2017年第 4季度报告 第 8 页 共 11 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 78,298,000.00 29.91 其中：政策性金融债 78,298,000.00 29.91 4 企业债券 25,083,802.11 9.58 5 企业短期融资券 119,951,000.00 45.82 6 中期票据 9,929,000.00 3.79 7 可转债（可交换债） 5,218,437.80 1.99 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 238,480,239.91 91.09 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 170410 17农发 10 400,000 39,788,000.00 15.20 2 011751094 17中航租赁 SCP009 200,000 19,994,000.00 7.64 3 011754150 17鲁钢铁 SCP004 200,000 19,988,000.00 7.63 4 160208 16国开 08 200,000 19,556,000.00 7.47 5 160206 16国开 06 200,000 18,954,000.00 7.24 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 英大纯债债券 2017年第 4季度报告 第 9 页 共 11 页 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本期内未发现本基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编日前一年内受到公 开谴责、批评处罚的情况。 5.10.2 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,939.69 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,421,852.97 5 应收申购款 1,209.51 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,425,002.17 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110033 国贸转债 4,621,200.00 1.77 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 英大纯债债券 A 英大纯债债券 C 报告期期初基金份额总额 206,633,100.30 8,366,575.23 英大纯债债券 2017年第 4季度报告 第 10 页 共 11 页 报告期期间基金总申购份额 63,689,524.16 71,942.29 减:报告期期间基金总赎回份额 45,694,407.40 5,413,422.23 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 224,628,217.06 3,025,095.29 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末基金管理人未持有本基金份额 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2017.10.1-2017.12.31 177,982,557.62 0.00 0.00 177,982,557.62 78.18% 个 人 - - - - - - - §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准英大纯债债券型证券投资基金设立的文件 《英大纯债债券型证券投资基金基金合同》 《英大纯债债券型证券投资基金招募说明书》 英大纯债债券 2017年第 4季度报告 第 11 页 共 11 页 《英大纯债债券型证券投资基金托管协议》 基金管理人业务资格批件和营业执照 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人住所 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件，在支付工本费 后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：http://www.ydamc.com/ 英大基金管理有限公司 2018年 1月 19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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