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| 中融融裕双利债券C(002786) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 940904 | ||||||||
| 基金代码 | 002786 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中融融裕双利债券型证券投资基金2017年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中融基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2018 年 01 月 19 日 中融融裕双利债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年01月17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2017年10月01日起至2017年12月31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 中融融裕双利债券 基金主代码 002785 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年07月21日 报告期末基金份额总额 211,001,560.25份 投资目标 在注重资产安全性和流动性的前提下，积极主动调 整投资组合，追求基金资产的长期稳定增值，并力 争获得超过业绩比较基准的投资业绩。 投资策略 1．债券投资策略 （1）利率预期策略 （2）收益 率曲线配置策略 （3）骑乘策略 （4）信用债券 投资策略 （5）可转换公司债券投资策略 2．股 票投资策略 3．中小企业私募债券投资策略 4．资 产支持证券投资策略 5．权证投资策略 业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率×80%+沪深300指数收益 率×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于中等预期风险和预期收 益的产品，其长期平均预期风险和预期收益率低于 混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 中融基金管理有限公司 中融融裕双利债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 3 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中融融裕双利债券A 中融融裕双利债券C 下属分级基金的交易代码 002785 002786 报告期末下属分级基金的份额总 额 196,681,888.12份 14,319,672.13份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2017年10月01日 - 2017年12月31日) 中融融裕双利债券A 中融融裕双利债券C 1.本期已实现收益 2,382,941.58 53,362.76 2.本期利润 182,526.26 -127,124.32 3.加权平均基金份额本期利润 0.0009 -0.0111 4.期末基金资产净值 191,167,923.71 13,839,683.76 5.期末基金份额净值 0.972 0.966 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回 费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中融融裕双利债券A净值表现 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.00% 0.24% -0.12% 0.16% 0.12% 0.08% 中融融裕双利债券C净值表现 阶段 净值增 净值增 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④ 中融融裕双利债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 4 长率① 长率标 准差② 基准收益 率③ 准收益率标 准差④ 过去三个 月 -0.10% 0.25% -0.12% 0.16% 0.02% 0.09% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中融融裕双利债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 5 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期， 建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 沈潼 中融增鑫 定期开放 债券、中 融融安灵 活配置混 合、中融 新机遇混 合、中融 鑫起点灵 活、中融 融安二号 保本、中 2017-06- 20 - 10年 沈潼女士，中国国籍，毕业于 悉尼大学会计商法专业，研究 生学历，商学硕士，具有基金 从业资格，证券从业年限10年。 2007年7月至2014年11月曾任 职于长盛基金管理有限公司， 担任交易员；2014年12月加入 中融基金管理有限公司，现任 固收投资部基金经理，于2017 年6月至今任本基金基金经理。 中融融裕双利债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 6 融新优势 混合、中 融稳健添 利债券、 中融日 盈、中融 融裕双利 债券、中 融融信双 盈、中融 强国制造 混合、中 融现金增 利货币、 中融鑫回 报混合、 中融鑫思 路混合基 金基金经 理 金拓 中融融裕 双利债券 型基金基 金经理 2017-06- 27 - 5年 金拓先生，中国国籍，毕业于 北京大学，软件工程专业，硕 士研究生学历，具有基金从业 资格，证券从业年限4年。201 2年8月至2016年2月曾任安邦 资产管理有限责任公司投资经 理助理；2016年3月加入中融基 金管理有限公司，在固收投资 部工作，于2017年6月至今任本 基金基金经理 王玥 中融融信 双盈、中 融融裕双 利、中融 稳健添 利、中融 强国制 2017-09- 20 - 7年 王玥女士，中国国籍，北京大 学经济学硕士，香港大学金融 学硕士。具备基金从业资格， 证券从业年限7年。2010年7月 至2013年7月曾就职于中信建 投证券股份有限公司固定收益 部，任高级经理。2013年8月加 中融融裕双利债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 7 造、中融 新机遇、 中融新经 济、中融 融安灵活 配置混合 型基金基 金经理 入中融基金管理有限公司，现 就职于固收投资部基金经理， 于2017年9月至今任本基金基 金经理。 注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易 管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节 的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面 措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对 待，未发生不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 股市方面，10月份股票市场出现显著分化，以中证1000为代表的中小盘股震荡下跌， 而以上证50为代表的大盘股强势上涨，11月份股票市场出现剧烈波动，以中证1000为代 表的中小盘股延续下跌趋势，而以上证50为代表的大盘股也终于在金融去杠杆升级流动 性趋紧的背景下形成倒V型走势进入下跌通道，12月市场整体热度较低，但依然维持大 强小弱的结构行情，尽管我们认为中线行情来看依然大优于小，但大票的反弹节奏还是 超出预期。操作方面，10月份基于对市场的审慎乐观的判断产品基本保持高仓位运行， 中融融裕双利债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 8 配置方向致力于寻找行业景气与估值匹配度较高的投资机会，微观结构方面除前期新能 源汽车、通信、电子等配置外增配了后续政策受益可能性较大的环保、住房租赁等标的， 取得了较好的投资汇报，11月份基于对市场的审慎的判断在月初进行了减仓操作，但市 场主流白马标的强势持续时间远超预期，因此11月中旬补回了仓位，最终造成11月份的 大幅回撤，12月基本维持了11月底的仓位水平和结构，整体仓位中等偏上，微观结构方 面增配了半导体、传媒、计算机等相对底部品种。 四季度债券市场出现了急速且大幅的调整，其中十年国开债上行63BP，信用债以AA+ 中票为例，收益率曲线整体上行72BP左右。经济基本面韧性较强，货币政策依旧保持中 性偏紧的态势；金融体系超储率低，资金成本中枢抬升，资金面紧平衡，波动加大。金 融监管全面加强，多项监管政策先后落地，持续对市场进行冲击。外围市场方面，全球 经济持续向好，通胀预期升温，美联储如期加息，均对国内债市产生了压力。本基金在 进入四季度后，就开始逐渐降低了债券仓位并缩短了久期，因此在此轮债市调整行情中, 净值影响较小。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中融融裕双利债券A基金份额净值为0.972元,本报告期内，基金份额 净值增长率为0%，同期业绩比较基准收益率为-0.12%;截至报告期末中融融裕双利债券C 基金份额净值为0.966元,本报告期内，基金份额净值增长率为-0.1%，同期业绩比较基 准收益率为-0.12%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 27,397,051.88 12.90 其中：股票 27,397,051.88 12.90 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 168,073,800.50 79.14 其中：债券 168,073,800.50 79.14 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 4,600,000.00 2.17 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 中融融裕双利债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 9 7 银行存款和结算备付金合 计 2,848,300.68 1.34 8 其他资产 9,453,506.32 4.45 9 合计 212,372,659.38 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例 （%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 11,059,353.18 5.39 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 5,512,166.00 2.69 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 5,428,332.70 2.65 J 金融业 18,100.00 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 2,145,712.00 1.05 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,233,388.00 1.58 S 综合 - - 合计 27,397,051.88 13.36 中融融裕双利债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 10 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票投资 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 002343 慈文传媒 90,800 3,233,388.00 1.58 2 002024 苏宁云商 254,000 3,121,660.00 1.52 3 300059 东方财富 222,607 2,882,760.65 1.41 4 300413 快乐购 80,000 2,388,000.00 1.16 5 002624 完美世界 70,000 2,342,200.00 1.14 6 002557 洽洽食品 146,226 2,308,908.54 1.13 7 002573 清新环境 94,400 2,145,712.00 1.05 8 600060 海信电器 140,200 2,105,804.00 1.03 9 002273 水晶光电 88,000 2,075,920.00 1.01 10 603005 晶方科技 53,900 1,901,592.00 0.93 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 10,698,100.50 5.22 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 61,619,700.00 30.06 5 企业短期融资券 46,033,600.00 22.45 6 中期票据 49,480,000.00 24.14 7 可转债（可交换债） 242,400.00 0.12 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 168,073,800.50 81.98 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 中融融裕双利债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 11 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 136463 16香城建 150,000 14,644,500.0 0 7.14 2 1380224 13筑铁投债 100,000 10,137,000.0 0 4.94 3 101559001 15陕建工MTN 001 100,000 10,096,000.0 0 4.92 4 101562004 15镇江文旅M TN001 100,000 10,075,000.0 0 4.91 5 011758030 17津渤海SCP 002 100,000 10,062,000.0 0 4.91 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资 的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的情形。 中融融裕双利债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 12 5.11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 89,798.48 2 应收证券清算款 5,603,338.02 3 应收股利 - 4 应收利息 3,760,359.83 5 应收申购款 9.99 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 9,453,506.32 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中融融裕双利债券A 中融融裕双利债券C 报告期期初基金份额总额 213,658,576.99 1,000,000.00 报告期期间基金总申购份额 231,969.93 13,319,672.13 减：报告期期间基金总赎回份额 17,208,658.80 0.00 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 196,681,888.12 14,319,672.13 注：申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 中融融裕双利债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 13 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 中融融裕双利债券A 中融融裕双利债券C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 - 1,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 - 1,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） - 6.98 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 20171001 -2017123 1 101,625,000.0 0 0.00 0.00 101,625,000.0 0 48.1 6% 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该类投资者大额赎回所持 有的基金份额时，将可能产生流动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变 现基金资产以支付投资者赎回款，对资产净值产生不利影响。 当开放式基金发生巨额赎回，基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回 导致的资产变现对基金单位份额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有人的合 法权益，可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对待所有投资者合法权益不受损害，管 理人有权根据基金合同和招募说明书的约定，暂停或者拒绝申购、暂停赎回，基金份额持有人存 在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。 中融融裕双利债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 14 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予中融融裕双利债券型证券投资基金募集的文件 （2）《中融融裕双利债券型证券投资基金基金合同》 （3）《中融融裕双利债券型证券投资基金招募说明书》 （4）《中融融裕双利债券型证券投资基金托管协议》 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照 （6）基金托管人业务资格批件、营业执照 （7）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的办公场所 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的 复印件 咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000（免长途话费）,（010） 56517299 网址：http://www.zrfunds.com.cn/ 中融基金管理有限公司 二〇一八年一月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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