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| 金信价值精选混合A(005117) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 945062 | ||||||||
| 基金代码 | 005117 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2017年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金信基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2018年1月22日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期为2017年10月1日起至12月31日止。 基金产品概况 基金简称 金信价值精选混合 交易代码 005117 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年9月1日 报告期末基金份额总额 10,289,247.35份 投资目标 本基金采用价值投资策略对市场进行投资，在控制组合净值波动率的前提下，获取基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法，在股票、债券和现金等资产类之间进行相对稳定的适度配置，强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。本基金管理人力求综合发挥固定收益、股票及金融衍生产品投资研究团队的力量，通过专业分工细分研究领域，立足长期基本因素分析，从利率、信用等角度进行深入研究，形成投资策略，优化组合，获取可持续的、超出业绩比较基准的投资收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益、中高风险特征的基金。 基金管理人 金信基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分类基金的基金简称 金信价值精选混合A 金信价值精选混合C 下属分类基金的交易代码 005117 005118 报告期末下属分类基金的份额总额 9,065,301.07份 1,223,946.28份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年10月1日 － 2017年12月31日 ） 金信价值精选混合A 金信价值精选混合C 1．本期已实现收益 -259,305.96 -34,326.33 2．本期利润 -580,179.70 -76,071.09 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0640 -0.0647 4．期末基金资产净值 8,271,662.66 1,116,505.13 5．期末基金份额净值 0.9125 0.9122 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 金信价值精选混合A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -6.54% 1.30% 2.30% 0.41% -8.84% 0.89% 金信价值精选混合C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -6.57% 1.30% 2.30% 0.41% -8.87% 0.89% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同生效日为2017年9月1日，至报告期末基金成立未满1年； 2、本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月，截至本报告期末，本基金尚在建仓期内。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘榕俊 本基金基金经理 2017年9月1日 - 15 男，北京大学经济学士、中国科学院金融学硕士，具有基金从业资格。先后任职于招商基金、景顺长城基金、英大证券资产管理部。现任金信基金投资决策委员会委员、基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的规定，遵循诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年四季度市场继续大幅震荡，个股走势分化，本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法，密切关注市场环境的变化，总体上采用把握波段、精选个股的投资策略，在尽力规避市场风险的前提下，力求给投资者带来长期稳健的收益。 2018年政策着重抑制资产泡沫和防范金融风险，经济失速下行的可能性大幅度降低，随着各项改革的推进和中长期资金的逐步入市，不确定性的消除和投资者风险偏好的提升有利于市场走好，我们看好业绩稳健增长、估值合理的股票。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末金信价值精选混合A基金份额净值为0.9125元，本报告期基金份额净值增长率为-6.54%；截至本报告期末金信价值精选混合C基金份额净值为0.9122元，本报告期基金份额净值增长率为-6.57%；同期业绩比较基准收益率为2.30%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 6,990,064.45 73.86 其中：股票 6,990,064.45 73.86 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 1,700,000.00 17.96 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 764,186.23 8.08 8 其他资产 9,151.02 0.10 9 合计 9,463,401.70 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 756,800.00 8.06 C 制造业 4,947,744.45 52.70 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 839,520.00 8.94 J 金融业 - - K 房地产业 446,000.00 4.75 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 6,990,064.45 74.46 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 000063 中兴通讯 25,000 909,000.00 9.68 2 600499 科达洁能 77,500 859,475.00 9.15 3 601600 中国铝业 126,800 845,756.00 9.01 4 300613 富瀚微 4,000 839,520.00 8.94 5 002466 天齐锂业 14,720 783,251.20 8.34 6 603993 洛阳钼业 110,000 756,800.00 8.06 7 600584 长电科技 30,000 639,900.00 6.82 8 600438 通威股份 40,000 484,400.00 5.16 9 002285 世联行 40,000 446,000.00 4.75 10 300122 智飞生物 15,175 425,962.25 4.54 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,058.16 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 -907.14 5 应收申购款 4,000.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,151.02 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 601600 中国铝业 845,756.00 9.01 重大事项 2 002466 天齐锂业 102,163.20 1.09 重大事项 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 金信价值精选混合A 金信价值精选混合C 报告期期初基金份额总额 9,004,051.62 1,144,022.63 报告期期间基金总申购份额 74,124.00 118,872.35 减:报告期期间基金总赎回份额 12,874.55 38,948.70 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 9,065,301.07 1,223,946.28 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 100,000.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 100,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.97 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例（%） 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例（%） 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 100,000.00 0.97 - - - 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 5,000,000.00 48.59 5,000,000.00 48.59 自合同生效之日起不少于3年 基金管理人股东 5,000,279.89 48.60 5,000,279.89 48.60 自合同生效之日起不少于3年 其他 - - - - - 合计 10,100,279.89 98.16 10,000,279.89 97.19 自合同生效之日起不少于3年 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 个人 1 2017年10月1日至2017年12月31日 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 48.59% 2 2017年10月1日至2017年12月31日 4,000,227.39 0.00 0.00 4,000,227.39 38.88% 产品特有风险 1、大额赎回风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%，则面临大额赎回的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 2、大额申购风险 若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会准予金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金募集注册的文件； 2、《金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件和营业执照。 存放地点 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦1502室。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后，可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 金信基金管理有限公司 2018年1月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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