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| 金元顺安丰祥债券A(620009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 945129 | ||||||||
| 基金代码 | 620009 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金元顺安丰祥债券型证券投资基金2017年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金元顺安基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2018年01月22日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 金元顺安丰祥债券 基金主代码 620009 交易代码 620009 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年1月14日 报告期末基金份额总额 153,947,119.58份 投资目标 在强调基金资产安全性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 基于“自上而下”的原则，本基金采用久期控制下的主动性投资策略，并本着风险收益配比最优、兼顾流动性的原则确定债券各类属资产的配置比例。经过对历史数据的统计分析发现，债券市场收益率受到宏观经济形势和债券市场供需两方面不同程度的影响，因此本基金在债券投资过程中，将在分析和判断宏观经济指标与债券收益率之间的数量关系、市场利率变化和期限结构、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上，动态调整组合久期和债券的结构，构建和调整固定收益投资组合，获取稳健收益。 业绩比较基准 中债综合指数 风险收益特征 本基金系债券型基金，其风险收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金，属于中低风险中低收益的证券投资基金品种。 基金管理人 金元顺安基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 注： 1、“金元惠理惠利保本混合型证券投资基金”（系本基金前身）合同生效日为2013年1月7日，截至2014年12月8日，本基金的累计收益率为15.3%，第一个保本周期提前结束的条件满足，2015年1月7日为本基金第一个保本周期到期日。保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，按基金合同的约定，于保本到期选择期结束日次日起转型为“金元惠理丰祥债券型证券投资基金（系金元顺安丰祥债券型证券投资基金前身）”。故本基金本报告中基金合同生效日为2015年1月14日； 2、本基金第一个保本周期为3年，自2013年1月7日起至2016年1月6日，建仓期自2013年1月7日起至2013年2月1日，在建仓期和本报告期末各项资产市值占基金净值的比率均符合基金合同约定。如保本周期到期日为非工作日，则保本周期到期日顺延至下一个工作日。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年10月01日-2017年12月31日） 1.本期已实现收益 602,139.01 2.本期利润 -1,573,993.27 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0085 4.期末基金资产净值 158,146,821.28 5.期末基金份额净值 1.027 注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）； 3、表中的“期末”均指报告期最后一日，即12月31日； 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.77% 0.07% -1.15% 0.06% 0.38% 0.01% 注： 1、“金元惠理惠利保本混合型证券投资基金”（系本基金前身）合同生效日为2013年1月7日，截至2014年12月8日，本基金的累计收益率为15.3%，第一个保本周期提前结束的条件满足，2015年1月7日为本基金第一个保本周期到期日。保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，按基金合同的约定，于保本到期选择期结束日次日起转型为“金元惠理丰祥债券型证券投资基金（系金元顺安丰祥债券型证券投资基金前身）”。故本基金本报告中基金合同生效日为2015年1月14日。本基金转型后合同生效日为2015年1月14日，业绩基准累计增长率以2015年1月13日指数为基准； 2、本基金第一个保本周期为3年，自2013年1月7日起至2016年1月6日，建仓期自2013年1月7日起至2013年2月1日，在建仓期和本报告期末各项资产市值占基金净值的比率均符合基金合同约定。如保本周期到期日为非工作日，则保本周期到期日顺延至下一个工作日； 3、本基金投资于债券类金融工具的比例不低于基金资产的80%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购或增发新股，持有的因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资分离交易可转债所形成的权证应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围； 4、本基金业绩比较基准为“中债综合指数”。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 / 注： 1、“金元惠理惠利保本混合型证券投资基金”（系本基金前身）合同生效日为2013年1月7日，截至2014年12月8日，本基金的累计收益率为15.3%，第一个保本周期提前结束的条件满足，2015年1月7日为本基金第一个保本周期到期日。保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，按基金合同的约定，于保本到期选择期结束日次日起转型为“金元惠理丰祥债券型证券投资基金（系金元顺安丰祥债券型证券投资基金前身）”。故本基金本报告中基金合同生效日为2015年1月14日。本基金转型后合同生效日为2015年1月14日，业绩基准累计增长率以2015年1月13日指数为基准； 2、本基金第一个保本周期为3年，自2013年1月7日起至2016年1月6日，建仓期自2013年1月7日起至2013年2月1日，在建仓期和本报告期末各项资产市值占基金净值的比率均符合基金合同约定。如保本周期到期日为非工作日，则保本周期到期日顺延至下一个工作日； 3、本基金投资于债券类金融工具的比例不低于基金资产的80%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购或增发新股，持有的因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资分离交易可转债所形成的权证应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李杰 本基金基金经理 2013-02-05 - 10年 金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安沣楹债券型证券投资基金和金元顺安金元宝货币市场基金的基金经理，上海交通大学理学硕士。曾任国联安基金管理有限公司数量策略分析员、固定收益高级研究员。2012年4月加入金元顺安基金管理有限公司。10年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。 注： 1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》、《金元顺安丰祥债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。本报告期内，本基金管理人严格遵守公司投资交易业务流程及公平交易制度。公司投资交易行为监控体系由稽核监察部和交易室监督，确保公平交易制度的执行和实现。 本报告期内，本基金管理人对旗下开放式基金与其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金管理人《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《金元顺安基金管理有限公司公平交易管理制度》及其他相关法律法规和公司内部规章制度，制定了《金元顺安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，涵盖了所有可投资证券的一级市场申购、二级市场交易所公开竞价交易、交易所大宗交易、银行间债券交易以及非公开发行股票申购、以公司名义进行的一级市场债券交易等可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。 本基金管理人采用定量分析和定性分析相结合的方式，建立并严格执行有效的异常交易日常监控制度，形成定期交易监控报告，按照报告路线实行及时报告的机制。本报告期内，未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2017年四季度经济基本面仍然表现出良好的韧性，PMI指数中生产和需求比较旺盛，显示经济仍保有扩张动力。各主要商品的供给侧改革仍在持续，力度不减，叠加冬季环保限产，预计商品价格在高位回落后，仍有一定支撑。2018年的基建增速可能前高后低，地产投资受补库存影响将具有一定韧性，因此经济基本面可能趋弱，但不会出现显著下滑；海外来看，欧美经济受消费和投资拉动，经济复苏良好，PMI指数持续位于景气区间；从中央对今年经济的论调来看，经济企稳压力较小，重点在于防风险，故来自于基本面的债市利好可能短时难现。资金面上，由于去杠杆仍是金融监管的主基调，预计央行将仍以公开市场精准投放、维持流动性紧平衡为主。 目前影响市场的核心变量还是监管政策。2018年初官方监管政策密集出台，对委托贷款、债券业务、同业风险暴露和同业负债等进行了详细监管规定，对金融机构业务开展冲击较大，预计债市短期情绪仍薄弱。长短利率债收益率在强监管压力下将维持高位震荡。短期来看，债券市场利空多于利多，目前的收益率对配置盘有吸引力，而对交易盘仍需谨慎。 操作上，由于短久期的债券仍有不错的绝对收益，我们会继续保持较低的组合久期，以流动性较好的高等级信用债和利率债为主，获取票息收益；股票方面，继续重点选择有良好业绩和低估值的个股，并积极参与股票一级市场机会。 2017年四季度上证综合指数下跌1.25%；中债总全价指数下跌1.44%； 在报告期，本基金采取短久期债券策略，缓解了债市下跌的风险；股票方面精选业绩良好低估值的个股，获得良好收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末金元顺安丰祥债券基金基金份额净值为1.027元；本报告期内，基金份额净值增长率为-0.77%，同期业绩比较基准收益率为-1.17%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元或基金份额持有人人数不满二百人的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 130,127,190.20 82.15 其中：债券 130,127,190.20 82.15 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 24,300,148.50 15.34 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,406,934.00 0.89 8 其他资产 2,570,167.36 1.62 9 合计 158,404,440.06 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 9,985,000.00 6.31 2 央行票据 - - 3 金融债券 997,800.00 0.63 其中：政策性金融债 997,800.00 0.63 4 企业债券 29,511,000.00 18.66 5 企业短期融资券 60,221,000.00 38.08 6 中期票据 19,639,000.00 12.42 7 可转债（可交换债） 9,773,390.20 6.18 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 130,127,190.20 82.28 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 011759038 17宏图高科SCP002 100,000 10,074,000.00 6.37 2 011753037 17义乌国资SCP002 100,000 10,049,000.00 6.35 3 011785004 17皖山鹰SCP004 100,000 10,048,000.00 6.35 4 011756030 17昆山国创SCP002 100,000 10,035,000.00 6.35 5 011762056 17鲁钢铁SCP002 100,000 10,017,000.00 6.33 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未投资资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未投资权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 5,282.92 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,564,884.44 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,570,167.36 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113011 光大转债 52,185.00 0.03 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 203,049,766.13 报告期期间基金总申购份额 91,418.98 减：报告期期间基金总赎回份额 49,194,065.53 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 153,947,119.58 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未进行本基金的申购、赎回及红利再投资等交易。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017年10月1日至2017年12月31日 196,208,212.39 - 48,791,049.43 147,417,162.96 95.76% 产品特有风险 持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款项延期获得。 基金净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。 基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、2017年10月25日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安丰祥债券型证券投资基金2017年第3季度报告； 2、2017年10月27日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加唐鼎耀华为销售机构并参与费率优惠的公告； 3、2017年11月10日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加世纪证券为销售机构的公告； 4、2017年11月13日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加奕丰金融为销售机构并参与费率优惠的公告； 5、2017年12月06日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加前海凯恩斯为销售机构并参与费率优惠的公告； 6、2017年12月27日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加农行申购费率优惠活动的公告； 7、2017年12月29日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司关于手工披露旗下基金12月29日行情的公告； 8、2017年12月30日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布关于金元顺安基金管理有限公司旗下产品实施增值税政策的公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予金元顺安丰祥债券型证券投资基金募集注册的文件； 2、《金元顺安丰祥债券型证券投资基金基金合同》； 3、《金元顺安丰祥债券型证券投资基金基金招募说明书》； 4、《金元顺安丰祥债券型证券投资基金托管协议》； 5、关于申请募集注册金元顺安丰祥债券型证券投资基金的法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 金元顺安基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间至办公地点进行查询，或登录本基金管理人网站www.jysa99.com查阅。投资者对本报告书存有疑问，可咨询本基金管理人金元顺安基金管理有限公司，本公司客服电话400-666-0666、021-68881898。 金元顺安基金管理有限公司 二〇一八年一月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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