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鑫元货币A(000483)  基金公开信息
流水号 982000
基金代码 000483
公告日期 2018-02-13
编号 1
标题 鑫元基金管理有限公司鑫元货币市场基金更新招募说明书摘要
信息全文 基金管理人:鑫元基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二〇一八年二月
重要提示
本基金的募集申请经中国证监会2013年12月11日证监许可[2013]1562号文准予募集注册。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。本基金面临的主要风险是市场风险、流动性风险、信用风险、政策风险、管理风险、操作风险、技术风险、合规性风险及本基金的特有风险等。本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,本基金管理人不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人提醒投资者基金投资的买者自负原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2017年12月30日,有关财务数据、净值表现截止日为2017年9月30日。
目录
第一部分基金管理人2
第二部分基金托管人12
第三部分相关服务机构18
第四部分基金的募集33
第五部分基金合同的生效34
第六部分基金的投资目标和投资范围35
第七部分基金的投资策略36
第八部分基金的业绩比较基准38
第九部分基金的风险收益特征39
第十部分基金投资组合报告40
第十一部分基金的业绩44
第十二部分基金的费用与税收46
第十三部分对招募说明书更新部分的说明48
第一部分基金管理人
一、基金管理人情况
名称:鑫元基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层217室
办公地址:上海市静安区中山北路909号12层
法定代表人:肖炎
设立日期:2013年8月29日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1115号
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币17亿元
存续期限:永续经营
联系电话:021-20892000
股权结构:
股东名称 出资比例
南京银行股份有限公司 80%
南京高科股份有限公司 20%
合计 100%
二、主要人员情况
1、董事会成员
肖炎先生,董事长。现任鑫元基金管理有限公司董事长兼党委书记。曾在中国农业银行任职,历任南京银行总行计划财务部总经理、常州分行行长、党委书记。
徐益民先生,董事。南京大学商学院EMBA,现任南京高科股份有限公司董事长兼党委书记。历任国营第七七二厂财务处会计、企管处干事、四分厂会计、劳资处干事、十八分厂副厂长、财务处副处长、处长、副总会计师兼处长,南京(新港)经济技术开发区管委会会计财处处长,南京新港开发总公司副总会计师,南京新港高科技股份有限公司董事长兼总裁、兼任党委书记。
张乐赛先生,董事。中南财经政法大学经济学硕士,现任鑫元基金管理有限公司总经理,兼任鑫沅资产管理有限公司执行董事。历任南京银行债券交易员,诺安基金管理有限公司固定收益部总监、同时兼任诺安基金债券型、保本型、货币型基金的基金经理、鑫元基金管理有限公司常务副总经理。
陆国庆先生,独立董事。南京大学企业管理博士、南京大学经济学博士后,现任湖南大学金融学院研究所长。历任湖南省岳阳市国土管理局地产管理副主任科员,湖南省国土管理局地产管理主任科员,广发证券股份有限公司证券研究、投资银行部门副总经理。
安国俊女士,独立董事。中国人民大学财政学博士,现任中国社会科学院金融研究所副研究员、硕士生导师。历任财政部主任科员、中国工商银行总行金融市场部高级经理。
王艳女士,独立董事。上海交通大学金融学博士,现任深圳大学经济学院金融系副教授。历任北京大学经济学院应用经济学博士后流动站职员,中国证监会深圳监管局行业调研主任科员等。
2、监事会成员
潘瑞荣先生,监事长。硕士研究生,现任南京银行股份有限公司审计稽核部总经理。历任南京市财政局企业财务管理处主任科员,南京市城市合作银行财务会计处副处长,南京市商业银行会计结算部总经理等。
陆阳俊先生,监事。研究生学历,现任南京高科股份有限公司副总裁、财务总监。历任南化集团建设公司财务处会计,南京高科股份有限公司计划财务部主管、副经理、经理等。
马一飞女士,职工监事。上海师范大学经济学学士,现任鑫元基金管理有限公司综合管理部人事行政主管。曾任职于汉高中国投资有限公司市场部,中智上海经济技术合作公司,纽银梅隆西部基金管理有限公司综合管理部。
3、公司高级管理人员
肖炎先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍)
张乐赛先生,总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍)
李晓燕女士,督察长。上海交通大学工学学士,历任安达信华强会计师事务所审计员,普华永道中天会计师事务所高级审计员,光大保德信基金管理有限公司监察稽核高级经理,上投摩根基金管理有限公司监察稽核部总监,现兼任鑫沅资产管理有限公司及上海鑫沅股权投资管理有限公司监事。
李雁女士,副总经理。东南大学动力工程学士。曾任职于南京信联证券计划财务部,历任南京城市合作银行资金交易及结算员,南京银行资金交易部部门经理、金融同业部副总经理,现兼任市场营销部总监。
王辉先生,副总经理。澳门科技大学工商管理硕士,历任中国人民银行南京市分行金融机构管理方面的工作,南京证券上海营业部副总经理,世纪证券上海营业部总经理及上海营销中心总经理、鑫元基金管理有限公司总经理助理。现兼任上海鑫沅股权投资管理有限公司总经理。
陈宇先生,副总经理。上海交通大学高级金融学院EMBA工商管理硕士、复旦大学软件工程硕士,历任申银万国证券电脑中心高级项目经理,中银基金管理有限公司信息技术部总经理、监事会成员,鑫元基金管理有限公司总经理助理。
4、本基金基金经理
历任基金经理:
张明凯先生2013年12月30日至2016年3月2日担任鑫元货币市场基金的基金经理。
现任基金经理:
颜昕女士,学历:工商管理,硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2009年8月,任职于南京银行股份有限公司,担任交易员。2013年9月加入鑫元基金担任交易员,2014年2月至8月,担任鑫元基金交易室主管,2014年9月起担任鑫元货币市场基金的基金经理助理,2015年6月26日起担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理,2015年7月15日起担任鑫元货币市场基金的基金经理,2016年1月13日起担任鑫元兴利债券型证券投资基金的基金经理,2016年3月2日起担任鑫元合享分级债券型证券投资基金、鑫元合丰纯债债券型证券投资基金(原鑫元合丰分级债券型证券投资基金)的基金经理,2016年3月9日起担任鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理,2016年6月3日起担任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理,2016年7月13日起担任鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理,2016年8月17日起担任鑫元得利债券型证券投资基金的基金经理,2016年10月27日起担任鑫元聚利债券型证券投资基金的基金经理,2016年12月22日起担任鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月13日起担任鑫元瑞利债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月17日起担任鑫元添利债券型证券投资基金的基金经理,2017年12月13日起担任鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;同时兼任基金投资决策委员会委员。
赵慧女士,经济学专业,硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2010年7月任职于北京汇致资本管理有限公司,担任交易员。2011年4月起在南京银行金融市场部资产管理部和南京银行金融市场部投资交易中心担任债券交易员,有丰富的银行间市场交易经验。2014年6月加入鑫元基金,担任基金经理助理。2014年7月15日起担任鑫元一年定期开放债券型证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元鸿利债券型证券投资基金的基金经理助理,2014年10月20日起担任鑫元合享分级债券型证券投资基金的基金经理助理,2014年12月2日起担任鑫元半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理,2014年12月16日起担任鑫元合丰纯债债券型证券投资基金(原鑫元合丰分级债券型证券投资基金)的基金经理助理,2015年7月15日起担任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理,2016年1月13日起担任鑫元兴利债券型证券投资基金的基金经理,2016年3月2日起担任鑫元货币市场基金的基金经理,2016年3月9日起担任鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理,2016年6月3日起担任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理,2016年7月13日起担任鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理,2016年8月17日起担任鑫元得利债券型证券投资基金的基金经理,2016年10月27日起担任鑫元聚利债券型证券投资基金的基金经理,2016年12月22日起担任鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月13日起担任鑫元瑞利债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月17日起担任鑫元添利债券型证券投资基金的基金经理,2017年12月13日起担任鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;同时兼任基金投资决策委员会委员。
5、投资决策委员会成员
基金投资决策委员会是公司基金投资最高决策机构,根据法律法规、监管规范性文件、基金合同与公司相关管理制度对各项重大投资活动进行管理与决策。基金投资决策委员会成员如下:
张乐赛先生:总经理。
丁玥女士:鑫元半年定期开放债券型证券投资基金、鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金、鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理兼研究部总监。
王美芹女士:鑫元鸿利债券型证券投资基金、鑫元半年定期开放债券型证券投资基金、鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
颜昕女士:鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元货币市场基金、鑫元合享债券型证券投资基金、鑫元合丰纯债债券型证券投资基金(原鑫元合丰分级债券型证券投资基金)、鑫元兴利债券型证券投资基金、鑫元汇利债券型证券投资基金、鑫元双债增强债券型证券投资基金、鑫元裕利债券型证券投资基金、鑫元得利债券型证券投资基金、鑫元聚利债券型证券投资基金、鑫元招利债券型证券投资基金、鑫元瑞利债券型证券投资基金、鑫元添利债券型证券投资基金、鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
赵慧女士:鑫元货币市场基金、鑫元兴利债券型证券投资基金、鑫元汇利债券型证券投资基金、鑫元双债增强债券型证券投资基金、鑫元裕利债券型证券投资基金、鑫元得利债券型证券投资基金、鑫元聚利债券型证券投资基金、鑫元招利债券型证券投资基金、鑫元瑞利债券型证券投资基金、鑫元添利债券型证券投资基金、鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,鑫元一年定期开放债券型证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元鸿利债券型证券投资基金、鑫元合享分级债券型证券投资基金、鑫元半年定期开放债券型证券投资基金、鑫元合丰纯债债券型证券投资基金(原鑫元合丰分级债券型证券投资基金)、鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。
陈令朝先生:鑫元一年定期开放债券型证券投资基金、鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
郑文旭先生:鑫元一年定期开放债券型证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元合享分级债券型证券投资基金、鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度、半年度和年度基金报告;
7、计算并公告基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。
四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺
1、基金管理人将遵守《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违法违规行为的发生。
2、基金管理人承诺防止下列行为的发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(8)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;
(9)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;
(10)贬损同行,以抬高自己;
(11)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(12)以不正当手段谋求业务发展;
(13)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(14)其他法律、行政法规禁止的行为。
4、基金管理人关于禁止性行为的承诺
为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
5、基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益;
(3)不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
五、基金管理人的内部控制制度
基金管理人扎实推进全面风险管理与全员风险管理,以制度建设作为风险管理的基石,以组织架构作为风险管理的载体,以制度的切实执行作为风险管理的核心,以内部独立部门的有效监督作为风险管理的关键,以充分使用先进的风险管理技术和方式方法作为风险管理的保障,强调对于内部控制与风险管理的持续关注和资源投入。
1、内部控制目标
(1)保证基金管理人经营运作遵守国家法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。
(2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现持续、稳定、健康发展。
(3)确保基金管理人和基金财务及其他信息的真实、准确、及时、完整。
2、内部控制原则
(1)健全性原则。内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
(2)有效性原则。通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制程序,维护内部控制的有效执行。
(3)独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责保持相对独立,基金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。
(4)相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。
(5)成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、内部控制组织体系与职责
基金管理人已建立健全董事会、经营管理层、独立风险管理部门、业务部门四级风险管理组织架构,并分别明确风险管理职能与责任。
(1)董事会对基金管理人的风险管理负有最终责任。董事会下设风险控制与合规审计委员会,负责研究、确定风险管理理念,指导风险管理体系的建设。
(2)经营管理层负责组织、部署风险管理工作。经营管理层设风险控制委员会,负责确定风险管理理念、原则、目标和方法,促进风险管理环境、文化的形成,组织风险管理体系建设,审议风险管理制度和流程,审议重大风险事件。
(3)监察稽核部作为独立的风险管理部门,对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督,保证内部控制制度的有效落实。监察稽核部在督察长的领导下负责协同相关业务部门落实投资风险、操作风险、合规风险、道德风险等各类风险的控制和管理,督促、检查各业务部门、各业务环节的制度执行情况。
(4)各业务部门负责根据职能分工贯彻落实风险管理程序,执行风险管理措施。根据风险管理工作要求,健全完善规章制度和操作流程,严格遵守风险管理制度、流程和限额,严格执行从风险识别、风险测量、风险控制、风险评价到风险报告的风险管理程序,对本部门发生风险事件承担直接责任,及时、准确、全面、客观地将本部门及本部门发现的风险信息向风险管理部门报告。
4、内部控制制度体系
基金管理人依据合法合规性、全面性、审慎性、适时性等内部控制制度制订原则,已构建较为合理完备并易于执行的内部控制与风险管理制度体系,具体包括四个层面:
(1)一级制度:包括公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、董事会专门委员会议事规则等公司治理层面的经营管理纲领性制度。
(2)二级制度:包括内部控制大纲、风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等公司基本管理制度。
(3)三级制度:包括公司范围内适用的全局性专项管理制度与各业务职能部门管理制度。
(4)四级制度:包括各业务条线单个部门内部或跨部门层面的业务规章、业务规则、业务流程、操作规程等具体细致的规范化管理制度。
5、内部控制内容
(1)控制环境。控制环境构成基金管理人内部控制的基础,控制环境包括经营理念和内控文化、公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。
(2)风险评估。基金管理人建立科学严密的风险评估体系,对内外部风险进行识别、评估和分析,及时防范和化解风险;建立完整的风险控制程序,包括风险识别、风险评估、风险控制和风险监督;对各部门和各业务循环存在的风险点进行识别评估,并建立相应的控制措施;使用科学的风险量化技术和严格的风险限额控制对投资风险实行定量分析和管理。
(3)控制措施。基金管理人设立顺序递进、权责统一、严密有效的多道内部控制防线,制定并执行包括授权控制、资产分离、岗位分离、业务流程和操作规程、业务记录、绩效考核等在内的多样化的具体控制措施。
(4)信息沟通。基金管理人维护内部控制信息沟通渠道的畅通,建立清晰的报告系统。
(5)内部监控。基金管理人建立有效的内部监控制度,设置督察长和独立的监察稽核部门,对内部控制制度的执行情况进行持续的监督与反馈,保证内部控制制度的有效落实,并评价内部控制的有效性,根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况适时改进。
6、基金管理人关于内部控制的声明
本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任。本公司特别声明以上关于风险管理和内部控制的披露真实、准确,并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善风险管理和内部控制制度。
第二部分基金托管人
一、基金托管人基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:易会满
注册资本:人民币35,640,625.71万元
联系电话:010-66105799
联系人:郭明
二、主要人员情况
截至2017年6月末,中国工商银行资产托管部共有员工205人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
三、基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承诚实信用、勤勉尽责的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2017年6月,中国工商银行共托管证券投资基金745只。自2003年以来,本行连续十四年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的54项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
四、基金托管人的职责
基金托管人应当履行下列职责:
(1)安全保管基金财产;
(2)按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;
(3)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;
(4)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
(5)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(6)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(7)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;
(9)按照规定召集基金份额持有人大会;
(10)按照规定监督基金管理人的投资运作;
(11)法律法规和基金合同规定的其它职责。
五、基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部一手抓业务拓展,一手抓内控建设的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。继2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014年八次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70(审计标准第70号)审阅后,2015年、2016年中国工商银行资产托管部均通过ISAE3402(原SAS70)审阅,迄今已第十次获得无保留意见的控制及有效性报告,表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
(1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
(2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。
(3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照内控优先的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。
 (4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。
(5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。
(6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。
(3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立自控防线、互控防线、监控防线三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立以人为本的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。
(4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。
(5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。
(6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
(7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的随机演练。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定地发展。
(2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
(3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。
(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。
六、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。
第三部分相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构
鑫元基金管理有限公司及本公司的网上交易平台
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层217室
办公地址:上海市静安区中山北路909号12楼
法定代表人:肖炎
联系电话:021-20892066
传真:021-20892080
联系人:周芹
客户服务电话:4006066188,021-68619600
网上交易网址(含微信交易):www.xyamc.com(微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy))
2、销售机构
(1)中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:易会满
客服电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
(2)南京银行股份有限公司
注册地址:南京市白下区淮海路50号
办公地址:南京市中山路288号
法定代表人:胡昇荣
客服电话:96400(江苏)4008896400(全国)
网址:www.njcb.com.cn
(3)光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街25号光大中心
办公地址:北京市西城区太平桥大街25号光大中心
法人代表人:唐双宁
客服电话:95595
网站:www.cebbank.com
(4)江苏银行股份有限公司
注册地址:南京市洪武北路55号
办公地址:南京市洪武北路55号
法定代表人:夏平
客服电话:4008696098
网址:www.jsbchina.cn
(5)杭州银行股份有限公司
注册地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦
办公地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人:吴太普
客户服务电话:0571-965234008888508
网址:www.hzbank.com.cn
(6)东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址:东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦
办公地址:东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦
法定代表人:何沛良
客服电话:0769-961122
网址:www.drcbank.com
(7)广州银行股份有限公司
注册地址:广州大道北195号新达城广场南座
办公地址:广州大道北195号新达城广场南座
法定代表人:姚建军
客服电话:4008396699
网址:www.gzcb.com.cn
(8)江苏吴江农村商业银行股份有限公司
注册地址:江苏省吴江区中山南路1777号
办公地址:江苏省吴江区中山南路1777号
法定代表人:陆玉根
客服电话:96068(苏州)4008696068(全国)
网址:www.wjrcb.com
(9)上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路15-20楼,22-27楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路15-20楼,22-27楼
法定代表人:胡平西
客服电话:021-9629994006962999
网址:www.srcb.com
(10)广东顺德农村商业银行股份有限公司
注册地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号
办公地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号
法定代表人:姚真勇
客服电话:0757-22223388
网址:www.sdebank.com
(11)东莞银行股份有限公司
注册地址:东莞市莞城区体育路21号
办公地址:东莞市莞城区体育路21号
法人代表人:廖玉林
客服电话:4001196228
网站:http://www.dongguanbank.cn
(12)徽商银行股份有限公司
注册地址:中国安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座
办公地址:中国安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座
法人代表人:王晓昕
客服电话:4008896588
网站:www.hsbank.com.cn
(13)江苏张家港农村商业银行股份有限公司
注册地址:江苏省张家港市人民中路66号
办公地址:江苏省张家港市人民中路66号
法人代表人:王自忠
客服电话:0512-96065
网站:www.zrcbank.com
(14)郑州银行股份有限公司
注册地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路22号
办公地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路22号
法人代表人:王天宇
客服电话:400-096-7585
网站:www.zzbank.cn
(15)长春农村商业银行股份有限公司
注册地址:吉林省长春市绿园区正阳街4288号
办公地址:吉林省长春市绿园区正阳街4288号
法人代表人:马铁刚
客服电话:96888
网站:www.cccb.cn
(16)泉州银行股份有限公司
注册地址:福建省泉州市丰泽区云鹿路3号
办公地址:福建省泉州市丰泽区云鹿路3号
法人代表人:傅子能
客服电话:4008896312
网站:www.qzccbank.com
(17)江苏江南农村商业银行股份有限公司
注册地址:常州市和平中路413号
办公地址:常州市和平中路413号
法定代表人:陆向阳
客户服务电话:(0519)96005
网站:www.jnbank.com.cn
(18)北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人:闫冰竹
客户服务电话:95526
网站:www.bankofbeijing.com.cn
(19)平安银行股份有限公司
注册地址:中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址:中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
法定代表人:孙建一
客户服务电话:95511
网站:www.bank.pingan.com
(20)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路12号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
客户服务电话:95528
网站:www.spdb.com.cn
(21)厦门银行股份有限公司
注册地址:厦门市湖滨北路101号厦门银行大厦
办公地址:厦门市湖滨北路101号厦门银行大厦
法定代表人:吴世群
客户服务电话:400-858-8888
网站:www.xmccb.com
(22)晋商银行股份有限公司
注册地址:山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦A座
办公地址:山西省太原市长风西街丽华大厦A座
法定代表人:阎俊生
客服电话:95105588
网站:www.jshbank.com
(23)申万宏源证券股份有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号,世纪商贸广场45楼
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号,世纪商贸广场45楼
法定代表人:储晓明
客服电话:95523或4008895523
网址:www.swhysc.com
(24)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈有安
客服电话:400888888
网址:www.chinastock.com.cn
(25)中泰证券有限公司
注册地址:山东省济南市市中区经七路86号
办公地址:山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人:李玮
客服电话:95538
网址:www.zts.com.cn/
(26)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:张志刚
客服电话:4008008899
网址:www.cindasc.com
(27)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
客服电话:4008888108
网址:www.csc.com.cn
(28)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人:杨宝林
客服电话:0532-96577
网址:www.zxwt.com.cn
(29)中信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:王东明
客服电话:95558
公司网址:www.ecitic.com
(30)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
法人代表人:王开国
客服电话:4008888001
网站:www.htsec.com
(31)广发证券股份有限公司
注册地址:广州市天河北路大都会广场43楼
办公地址:广州市天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43楼
法人代表人:孙树明
客服电话:95575
网站:www.gf.com.cn
(32)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区商城路618号
客户服务电话:95521
网站:www.gtja.com
(33)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
客户服务电话:4008-000-562
网站:www.swhysc.com
(34)上海华信证券有限责任公司
注册地址:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
办公地址:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
法定代表人:郭林
客服电话:4008205999
网站:www.shhxzq.com
(35)中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
客户服务电话:400-990-8826
网站:www.citicsf.com
(36)东海期货有限责任公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号
办公地址:江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号
法定代表人:陈太康
客户服务电话:95531/400-8888588
网站:http://www.qh168.com.cn
(37)江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址:南京市高淳区砖墙集镇78号
办公地址:南京市新街口中山东路9号天时国际商贸大厦11楼E座
法定代表人:吴言林
客户服务电话:025-56663409
网站:www.huilinbd.com
(38)北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区华严北里2号,民建大厦6层25
法人代表人:闫振杰
客服电话:4008886661
网站:http://www.myfund.com/
(39)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号26楼
法人代表人:其实
客服电话:4001818188
网站:www.1234567.com.cn
(40)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
法人代表人:杨文斌
客服电话:4007009665
网站:www.ehowbuy.com
(41)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室
办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼
法人代表人:李晓涛
客服电话:4008773772
网站:www.ijijin.cn
(42)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1幢202室
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法人代表人:陈柏青
客服电话:95188
(43)网站:https://www.antfortune.com深圳众禄基金销售有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元26
法人代表人:薛峰
客服电话:4006788887
网站:www.zlfund.cn和www.jjmmw.com
(44)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海市浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼12楼
法人代表人:沈继伟
客服电话:400-033-7933
网站:www.leadbank.com.cn
(45)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海杨浦区秦皇岛路32号C栋2楼
法人代表人:汪静波
客服电话:400-820-0025
网站::www.noahwm.com
(46)北京增财基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
办公地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
法人代表人:罗细安
客服电话:400-001-8811
网站:www.zcvc.com.cn
(47)上海联泰资产管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
法人代表人:燕斌
客服电话:400-046-6788
网站:www.91fund.com.cn
(48)上海汇付金融服务有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室
办公地址:上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室
法人代表人:金佶
客户服务电话:400-820-2819
网站:fund.bundtrade.com
(49)中国国际金融股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法人代表人:孙东青
客户服务电话:400-910-1166
网站:www.cicc.com
(50)北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层2302#
法定代表人:梁越
客户服务电话:4008-980-618
网站:www.chtfund.com
(51)北京虹点基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
法定代表人:胡伟
客户服务电话:400-618-0707
(52)网站:http://www.hongdianfund.com/珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
法定代表人:肖雯
客户服务电话:020-89629066
网站:www.yingmi.cn
(53)大泰金石投资管理有限公司
注册地址:南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室
办公地址:南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室
法定代表人:袁顾明
客户服务电话:400-928-2266/021-22267995
网站:www.dtfunds.com
(54)上海陆金所资产管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:郭坚
客户服务电话:4008219031
网站:www.lufunds.com
(55)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:钱燕飞
客服服务电话:95177
网址:www.snjijin.com
(56)上海久富财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区莱阳路2819号1幢109室
办公地址:上海市浦东新区莱阳路2819号1幢109室
法定代表人:赵惠蓉
客服服务电话:400-102-1813
网址:www.jfcta.com
(57)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
法定代表人:王伟刚
客服服务电话:400-619-9059
网址:www.fundzone.com
(58)上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
法定代表人:王廷富
客服服务电话:400-821-0203
(59)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市杨浦区昆明路518号A1002室
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人:王翔
客服服务电话:021-65370077
网址:www.jiyufund.com.cn
(60)深圳富济财富管理有限公司
注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室
办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室
法定代表人:齐小贺
客服服务电话:0755-83999907
网址:www.jinqianwo.com
(61)天津万家财富资产管理有限公司
注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
办公地址:北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层
法定代表人:李修辞
客服电话:010-59013895
网站:http://www.wjasset.com
(62)平安证券股份有限公司
注册地址:中华人民共和国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址:中国广东省深圳市深南东路5047号
法定代表人:谢永林
客服电话:95511-8
网址:http://stock.pingan.com
(63)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
法定代表人:江卉
客服服务电话:95118/400-088-8816
网址:http://fund.jd.com/
(64)上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人:毛淮平
客服服务电话:400-817-5666
网址:www.amcfortune.com
二、登记机构
鑫元基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层217室
办公地址:上海市静安区中山北路909号12楼
法定代表人:肖炎
联系电话:021-20892022
传真:021-20892111
联系人:包颖
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
注册地址:中国上海浦东南路256号华夏银行大厦14层
办公地址:中国上海浦东南路256号华夏银行大厦14层
负责人:廖海
联系电话:021-51150298
传真:021-51150398
联系人:刘佳
经办律师:刘佳、姜亚萍
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人:李丹
电话:021-61238888
传真:021-61238800
联系人:薛竞、陈轶杰
经办注册会计师:薛竞、陈轶杰
第四部分基金的募集
一、基金的名称:鑫元货币市场基金
二、基金的类型:货币市场基金
三、基金运作方式:契约型、开放式
第五部分基金合同的生效
根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同于2013年12月30日正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
第六部分基金的投资目标和投资范围
一、投资目标
本基金将在保持基金资产安全性和高流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定回报。
二、投资范围
本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
第七部分基金的投资策略
1、整体资产配置策略
本基金采取积极的投资策略,自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析,形成对短期利率变化方向的预测;在此基础之上,确定组合久期和类别资产配置比例;在此框架之下,通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择。
2、类属配置策略
类属配置是指基金组合在国债、央行票据、债券回购、金融债、短期融资券及现金等投资品种之间的配置比例。通过对各类别金融工具政策倾向、税收政策、信用等级、收益率水平、资金供求、流动性等因素的研究判断,采用相对价值和信用利差策略,挖掘不同类别金融工具的差异化投资价值,合理配置并灵活调整不同类属债券在组合中的构成比例,形成合理组合以实现稳定的投资收益。
3、个券选择策略
在确定债券平均组合久期、期限结构配置和类属配置的基础上,对影响个别债券定价的主要因素,包括信用风险、流动性、市场供求、票息及付息频率、税赋、含权等因素进行分析,有限选择央票、短期国债等高等级债券品种以规避违约风险,在此基础上通过拟合收益率曲线寻找定价低估、收益率偏高的券种进行重点关注。
4、回购策略
该策略是利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益的投资策略。该策略的基本模式是利用买入债券进行正回购,在利用回购融入资金购买收益率较高债券品种,如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入资金。在进行回购放大操作时,基金管理人将严格遵守相关法律法规关于债券正回购的有关规定。基金管理人也将密切关注由于新股申购等原因导致短期资金需求激增的机会,通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。
5、收益率曲线策略
根据债券市场收益率曲线的动态变化以及隐含的即期利率和远期利率提供的价值判断基础,结合对当期和远期资金面的分析,寻求在一段时期内获取因收益率曲线变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。本基金将比较分析子弹策略、哑铃策略和梯形策略等在不同市场环境下的表现,构建优化组合,获取合理收益。
第八部分基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:同期活期存款利率(税后)
本基金定位为现金管理工具,注重基金资产的流动性和安全性,因此采用活期存款利率(税后)作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公布,如果活期存款利率或利息税发生调整,则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。
如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。
第九部分基金的风险收益特征
本基金属于货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险产品。一般情况,其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
第十部分基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资报告中所载数据截止至2017年9月30日。本报告中财务资料未经审计。
1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 7,810,378,677.21 40.66
其中:债券 7,810,378,677.21 40.66
资产支持证券 -
-
2 买入返售金融资产 2,430,741,206.11
12.65
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 8,879,289,128.43 46.23
4 其他资产 88,262,114.06 0.46
5 合计 19,208,671,125.81 100.00
2报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 3.33
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 100,006,649.99 0.52
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
3基金投资组合平均剩余期限
3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 102
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 108
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 36
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 28.94 0.52
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)-60天 12.27 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)-90天 17.41 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)-120天 9.95 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 120天(含)-397天(含) 31.53 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 100.11 0.52
4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 149,563,218.72 0.78
2 央行票据 - -
3 金融债券 848,626,141.96 4.44
其中:政策性金融债 848,626,141.96 4.44
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 380,013,123.42 1.99
6 中期票据 - -
7 同业存单 6,432,176,193.11 33.68
8 其他 - -
9 合计 7,810,378,677.21 40.89
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111719297 17恒丰银行CD297 9,500,000 908,443,345.58 4.76
2 111785599 17合肥科技农村商业银行股份有限公司CD033 5,000,000 494,998,400.01 2.59
3 170204 17国开04 4,500,000 448,881,043.89 2.35
4 111784724 17海安农村商业银行CD018 4,000,000 399,422,881.12 2.09
5 111781710 17宁波银行CD137 3,000,000 299,163,378.66 1.57
6 111792905 17宁波银行CD053 3,000,000 297,607,691.78 1.56
7 111713099 17浙商银行CD099 3,000,000 290,449,206.56 1.52
8 170203 17国开03 2,000,000 199,730,058.29 1.05
9 111784735 17山西尧都农商行CD101 2,000,000 199,708,499.89 1.05
10 111781953 17宁波银行CD142 2,000,000 199,357,620.17 1.04
7影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0229%
报告期内偏离度的最低值 -0.0119%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0104%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
注:报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
注:报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。
8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
9投资组合报告附注
9.1基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
9.2基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明:
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
9.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 16,155.94
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 66,011,858.11
4 应收申购款 22,234,100.01
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 88,262,114.06
第十一部分基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
历史时间段本基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
(截止时间2017年9月30日)
鑫元货币A
阶段 净值收益率 净值收益率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 - -
2014年1月1日至2014年12月31日 4.7615% 0.0055% 0.3500% 0.0000% 4.4115% 0.0055%
2015年1月1日至2015年12月31日 3.6014% 0.0049% 0.3500% 0.0000% 3.2514% 0.0049%
2016年1月1日至2016年12月31日 2.5639% 0.0026% 0.3500% 0.0000% 2.2139% 0.0026%
2017年1月1日至2017年6月30日 1.7887% 0.0013% 0.1736% 0.0000% 1.6151% 0.0013%
2017年7月1日至2017年9月30日 0.9395% 0.0010% 0.0882% 0.0000% 0.8513% 0.0010%
注:本基金自2015年1月7日起收益分配按日结转份额。
鑫元货币B
阶段 净值收益率 净值收益率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 - -
2014年1月1日至2014年12月31日 5.0259% 0.0056% 0.3500% 0.0000% 4.6759% 0.0056%
2015年1月1日至2015年12月31日 3.8502% 0.0049% 0.3500% 0.0000% 3.5002% 0.0049%
2016年1月1日至2016年12月31日 2.8105% 0.0026% 0.3500% 0.0000% 2.4605% 0.0026%
2017年1月1日至2017年6月30日 1.9097% 0.0013% 0.1736% 0.0000% 1.7361% 0.0013%
2017年7月1日至2017年9月30日 1.0006% 0.0010% 0.0882% 0.0000% 0.9124% 0.0010%
注:本基金自2015年1月7日起收益分配按日结转份额。
第十二部分基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金的销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易或结算费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E0.33%当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E0.1%当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%,对于由B类降级为A类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为0.01%,对于由A类升级为B类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下:
H=E年销售服务费率当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。
上述一、基金费用的种类中第4-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
第十三部分对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,
对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
一、在重要提示中,更新了本招募说明书所载内容截止日、有关财务数据截止日和净值表现截止日。
二、在第三部分基金管理人部分,对基金管理人情况、主要人员情况的相关内容进行了更新。
三、在第三部分基金管理人部分,对基金管理人情况、主要人员情况的相关内容进行了更新。
四、在第五部分相关服务机构部分,更新了基金份额发售机构、登记机构、审计基金财产的会计师事务所的相关信息。
五、在第九部分基金份额的申购与赎回部分,更新了基金的网上直销交易系统快速赎回业务的相关信息。
六、在第十部分基金的投资部分,更新了投资组合报告的内容,截止日期更新为2017年9月30日,该部分内容均按有关规定编制,并经本基金托管人复核。
七、在第十一部分基金的业绩部分,更新了历史时间段本基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较,截止日期更新为2017年9月30日,该部分内容均按照有关规定编制,并经本基金托管人复核。
八、在第二十一部分托管协议的内容摘要部分,更新了基金管理人的法定代表人和注册资本的信息。
九、在第二十二部分对基金份额持有人的服务部分,更新了网上留言的栏目位置信息。
十、在第二十三部分其他应披露事项部分,更新了本报告期内的信息披露事项。
基金信息类型 招募说明书(更新)
公告来源 上海证券报
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