利率说明 | (一)初始票面利率确定方式:本期永续中期票据品种二前 3 个计息年度的票 面利率将通过集中簿记建档方式确定,在前 3 个计息年度内保持不变。前 3 个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。 (二)票面利率重置日:第 3 个计息年度末为首个票面利率重置日,自第 4 个计息年度起,每 3 年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重 置日起每满 3 年的对应日(如遇法定节假日,则顺延至其后的 1 个工作日,顺 延期间不另计息)。 (三)基准利率确定方式:初始基准利率为簿记建档日前 5 个工作日中国债券 信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的 其他网站)公布的中债国债收益率曲线中,待偿期为 3 年的国债收益率算术平 均值(四舍五入计算到 0.01%)。 当期基准利率为票面利率重置日前 5 个工 作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责 任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线中,待偿期为 3 年的国债 收益率算术平均值(四舍五入计算到 0.01%)。此后每 3 年重置票面利率以当 期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点确定。 如果未来因宏观经济及政 策变化等因素影响,导致当期基准利率在利率重置日不可得,则票面利率将采 用票面利率重置日之前一期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点确定。 (四)票面利率跃升方式:如发行人选择不赎回本期永续中期票据,则从第 4 个计息年度开始,每 3 年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点,票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升 利率,在之后的 3 个计息年度内保持不变 |