利率说明 | (一)初始票面利率确定方式
本期中期票据前2个计息年度的票面利率将通过集中
簿记建档确定,在前2个计息年度内保持不变。前2
个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利
差,初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值。
(二)票面利率重置日
第2个计息年度末为首个票面利率重置日,自第3个
计息年度起,每2年重置一次票面利率。票面利率重
置日为首个票面利率重置日起每满2年的对应日(如
遇法定节假日,则顺延至其后的1个工作日,顺延期
间不另计息)。
(三)基准利率确定方式
初始基准利率为集中簿记建档日前5个工作日中国债
券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记
结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行
间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为2年的国债
收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);当期基
准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息
网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有
限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定
利率国债收益率曲线中,待偿期为2年的国债收益率
算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。
(四)票面利率跃升方式
如发行人不行使赎回权,则从第3个计息年度开始,
每2年票面利率可调整为当期基准利率加上初始利差
再加上300个基点,票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs,在之后的2个计息
年度内保持不变。 |