| 批复原因 | 依据2005年修订的《中华人民共和国证券法》(以下简称2005年《证券法》)的有关规定,我会对韩启坤操纵上海第一医药股份有限公司(以下简称第一医药)股票价格的行为进行了立案调查、审理,并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利,应当事人韩启坤的申请,我会于2022年1月6日举行了听证会,听取了当事人及其代理人的陈述和申辩意见。本案现已调查、审理终结。
经查明,当事人存在以下违法事实:
一、韩启坤控制利用证券账户以及交易决策情况
上海速丰资产管理有限公司法定代表人韩启坤长期从事配资业务。2018年12月14日至2019年2月11日,韩启坤控制使用其本人及其亲友的16个证券账户(以下简称账户组,该账户组均系配资账户,韩启坤于2018年6月至11月借与王某心使用)交易“第一医药”。韩启坤操纵的资金来源包括账户组配资资金、王某心支付的保证金及自有资金。韩启坤控制账户组期间的交易由韩启坤决策、亲自下单并承担账户盈亏。
二、韩启坤操纵“第一医药”价格的过程
(一)账户组交易情况
2018年12月14日至2019年2月11日,账户组期初无持股,韩启坤有21个交易日交易“第一医药”(共35个交易日,占比60.00%),累计买入成交34,699,338股,买入金额341,462,620.40元,累计卖出成交34,699,338股,卖出金额355,954,241.28元。2019年1月15日,账户组持有“第一医药”7,342,136股,占总股本3.29%(最高持股日),占A股流通股3.29%。2019年2月11日,账户组持有“第一医药”零股。
上述期间,账户组申买量和申卖量排名第一的均为17个交易日(占比48.57%),申买量和申卖量排名前十的均为19个交易日(占比54.29%)。账户组交易数量占该股市场竞价买成交量为23.03%,其中,超过10%有18个交易日,超过30%有15个交易日,超过40%有11个交易日,超过50%有2个交易日;2018年12月28日,竞价买成交量占市场竞价买成交量最高达56.36%。账户组竞价卖成交量占市场竞价卖成交量超过10%有18个交易日,超过20%有13个交易日,超过30%有11个交易日,超过40%有4个交易日,超过50%有1个交易日;2019年1月10日,竞价卖成交量占市场竞价卖成交量最高达56.38%。
(二)在自己控制的证券账户之间进行交易,影响“第一医药”交易价格和交易量
2018年12月14日至2019年2月11日,韩启坤在控制的账户组之间进行交易共计16个交易日(占比45.71%),累计成交数量为19,663,642股。单日对倒量占市场竞价成交量的比例介于7.15%-34.64%之间,账户组交易期间对倒量占市场竞价成交量(以下简称账户组对倒占比)的21.03%。其中,账户组对倒占比超过10%有15个交易日,超过20%有10个交易日;2019年1月10日,账户组对倒占比最高达34.64%。
在2018年12月26日至2019年1月15日期间(共13个交易日),账户组竞价成交量占市场竞价成交量比例在30%以上有12个交易日(其中买入占比在40%以上有9个交易日),对倒交易量占市场竞价成交量比例在20%以上有10个交易日,账户组对倒交易行为是此期间“第一医药”股票价格上涨的重要影响因素。
三、韩启坤操纵“第一医药”价格的结果
2018年12月14日至2019年2月11日,“第一医药”股票价格从8.65元上涨至9.29元(期间最高11.95元,最低8.08元,最高涨幅38.15%,振幅47.90%),期间上涨7.40%,与同期上证综指(上涨0.75%)相比偏离6.65%,且股价波动幅度较大。
经测算,韩启坤操纵“第一医药”股票价格期初持股零股,期末持股零股,期间共计获利13,843,569.87元。
以上事实有证券账户资料、银行账户资料、询问笔录、情况说明、交易所相关数据信息等证据证明,足以认定。 |
| 批复原因 | 经查明，袁渊存在以下违法事实：
一、袁渊控制使用账户情况
从相关人员自认及指认、资金往来、账户组开户情况、身份关系、交易终端地址、交易行为特征，可以认定在2018年3月27日到5月8日期间，袁渊实际控制使用裴某周、马某欣、邱某狮、代某飞、庄某桐、罗某贤、江某槟、陈某龙、张某伟、方某宏等10个证券账户（以下简称涉案账户组）进行证券交易。
二、袁渊操纵“新华医疗”情况
（一）集中资金优势、持股优势连续买卖
在2018年3月27日到4月9日期间，袁渊存在控制使用马某欣、代某飞、邱某狮、庄某桐、罗某贤、江某槟、裴某周等七个账户集中资金优势、持股优势连续交易“新华医疗”股票的行为。在8个交易日中，账户组持有“新华医疗”流通股占流通股本比例均值为1%。
在8个交易日中，上述账户组有7天申买笔数在2笔以上，有6天申买排名第一。账户组期间日买入成交占比均值为31%，账户组期间日买入成交占比最高值为49%；账户组期间日卖出成交占比均值为27%，账户组期间日卖成交占比最高值为55%。上述账户组不低于卖一价申买数量占连续竞价账户申买数量比例超过30%的天数有7天，且最高占比达到100%；上述账户组连续竞价不低于卖一价申买对应成交数量占连续竞价市场成交量超过20%的天数5天，且最高占比达到42.99%。操纵期间股票与对应板块综指存在偏离。期间股价涨跌幅为6.59%，对应板块综指涨跌幅为0.15%，期间涨跌幅与对应板块综指的偏离值为6.44个百分点。
（二）在自己实际控制的账户之间进行证券交易
在2018年3月27日到4月9日期间，袁渊共计有4个交易日在自己实际控制的账户之间交易“新华医疗”，其中1个交易日账户组对倒成交量占市场竞价成交量达到19%。
上述账户组在操纵期间内，竞价买入“新华医疗”12,178,786股，买入总成交金额190,866,320.13元，竞价全部卖出持有股总成交金额192,358,259.88元，经计算，实际盈利1,153,498.26元。
三、袁渊操纵“第一医药”情况
（一）集中资金优势、持股优势连续买卖
在2018年4月19日至5月8日期间，袁渊存在控制使用马某欣、邱某狮、江某槟、陈某龙、张某伟、方某宏等六个账户连续交易“第一医药”股票的行为。在12个交易日内，账户组期间持流通股占流通股本比例均值为1%。
在12个交易日内，上述账户组有11个交易日申买笔数在2笔以上，有9个交易日申买排名第一。账户组期间日买入成交占比均值为34%，账户组期间日买入成交占比最高值为58%；账户组期间日卖出成交占比均值为26%，账户组期间日卖成交占比最高值为58%。上述账户组连续竞价不低于卖一价申买数量占连续竞价账户申买数量超过30%的天数有9天，且最高占比达到96.52%；连续竞价不低于卖一价申买对应成交数量占连续竞价市场成交量超过20%的天数为7天，且最高占比达到43.49%。操纵期间股票与对应板块综指存在偏离。“第一医药”股票涨跌幅为10.77%，对应板块综指涨跌幅为2.27%，期间涨跌幅与对应板块综指的偏离值为8.5个百分点。
（二）在自己实际控制的账户之间进行证券交易
在2018年4月19日至5月8日期间，袁渊共计有4个交易日在自己实际控制的账户之间交易“第一医药”。当日账户组内对倒成交量占市场成交量超过10%的有3个交易日，占12个交易日的25%，对倒量占市场竞价成交量最高达到20%。
上述账户组在操纵期间内，竞价买入“第一医药”股票13,733,064股，买入总成交金额175,123,680.96元，竞价全部卖出持有股卖出总成交金额175,564,644.94元。经计算，实际盈利168,346.90元。
综上，袁渊操纵“新华医疗”“第一医药”股票盈利合计1,321,845.16元。 |
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