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| 鹏华兴锐定期开放混合(002914) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1018345 | ||||||||
| 基金代码 | 002914 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华兴锐定期开放灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期：2018年03月29日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。 本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 鹏华兴锐定期开放 场内简称 - 基金主代码 002914 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年9月13日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 52,752,863.14份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过定期开放的形式保持适度流动性，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。 投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包括财政、税收、货币、汇率政策等），并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模型，动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征，在股票、债券和货币等资产间进行大类资产的灵活配置。 2、股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，严选其中安全边际较高的个股构建投资组合：自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等；并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判，严选安全边际较高的个股，力争实现组合的绝对收益。 （1）自上而下的行业遴选 本基金将自上而下地进行行业遴选，重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景，主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等；对行业利润前景，主要分析行业结构，特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断，为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。 （2）自下而上的个股选择 本基金主要从两方面进行自下而上的个股选择：一方面是竞争力分析，通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析，选择具有可持续竞争优势的上市公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略，基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果；就核心竞争力，分析公司的现有核心竞争力，并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。 另一方面是管理层分析，在国内监管体系落后、公司治理结构不完善的基础上，上市公司的命运对管理团队的依赖度大大增加。本基金将着重考察公司的管理层以及管理制度。 （3）综合研判 本基金在自上而下和自下而上的基础上，结合估值分析，严选安全边际较高的个股，力争实现组合的绝对收益。通过对估值方法的选择和估值倍数的比较，选择股价相对低估的股票。就估值方法而言，基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法（包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等）；就估值倍数而言，通过业内比较、历史比较和增长性分析，确定具有上升基础的股价水平。 3、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略、中小企业私募债投资策略等积极投资策略，灵活地调整组合的券种搭配，精选安全边际较高的个券，力争实现组合的绝对收益。 （1）久期策略 久期管理是债券投资的重要考量因素，本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策略。 （2）收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据，本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配，并进行动态调整。 （3）骑乘策略 本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略，以达到增强组合的持有期收益的目的。 （4）息差策略 本基金将采用息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。 （5）个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 （6）信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价，根据内、外部信用评级结果，结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 （7）中小企业私募债投资策略 本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况，与中小企业私募债券承销券商紧密合作，合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况，力求规避可能存在的债券违约，并获取超额收益。 4、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张戈 朱萍 联系电话 0755-82825720 021-61618888 电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn Zhup02@spdb.com.cn 客户服务电话 4006788999 95528 传真 0755-82021126 021-63602540 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.phfund.com 基金年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年9月13日（基金合同生效日）-2016年12月31日 本期已实现收益 20,829,795.33 9,708,840.56 本期利润 46,734,734.72 -14,624,597.88 加权平均基金份额本期利润 0.0638 -0.0147 本期基金份额净值增长率 10.12% -1.47% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 0.0850 -0.0147 期末基金资产净值 57,238,860.87 976,896,982.04 期末基金份额净值 1.0850 0.9853 注:(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3)表中的“期末”均指报告期最后一日，即12月31日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 (4)本基金基金合同于2016年9月13日生效，至2016年12月31日未满一年，故2016年的数据和指标为非完整会计年度数据。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率①（%） 净值增长率标准差②（%） 业绩比较基准收益率③（%） 业绩比较基准收益率标准差④（%） ①－③（%） ②－④（%） 过去三个月 5.42 0.40 2.19 0.41 3.23 -0.01 过去六个月 6.91 0.28 4.86 0.35 2.05 -0.07 过去一年 10.12 0.22 10.30 0.32 -0.18 -0.10 自基金成立起至今 8.50 0.20 10.41 0.34 -1.91 -0.14 业绩比较基准=沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2016年9月13日生效。 2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 其他指标 注:无。 过去三年基金的利润分配情况 注:截止本报告期末，本基金未进行利润分配。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12 月22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币，后于2001年9月完成增资扩股，增至15,000 万元人民币。截止2017年12月，公司管理资产总规模达到4,685.45亿元，管理151只公募基金、10只全国社保投资组合、3只基本养老保险投资组合。经过近20年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李君 本基金基金经理 2016年9月13日 2017年11月17日 8 李君女士，国籍中国，经济学硕士，8年金融证券从业经验。历任平安银行资金交易部银行账户管理岗，从事银行间市场资金交易工作；2010年8月加盟鹏华基金管理有限公司，担任集中交易室债券交易员，从事债券研究、交易工作；2013年1月至2014年5月担任鹏华货币基金基金经理，2014年2月至2015年5月担任鹏华增值宝货币基金基金经理，2015年5月起担任鹏华弘利混合基金、鹏华弘润混合基金基金经理，2015年5月至2017年2月担任鹏华弘泽混合基金基金经理，2015年11月起兼任鹏华弘安混合基金基金经理，2015年5月至2017年2月兼任鹏华弘盛混合基金、鹏华品牌传承混合基金基金经理，2016年5月起兼任鹏华兴利定期开放混合基金基金经理，2016年6月起兼任鹏华兴华定期开放混合基金、鹏华兴益定期开放混合基金基金经理，2016年8月起兼任鹏华兴盛定期开放混合基金基金经理，2016年9月至2017年11月兼任鹏华兴锐定期开放混合基金基金经理，2017年2月起兼任鹏华兴康定期开放混合基金基金经理，2017年5月起兼任鹏华聚财通货币基金基金经理，2017年9月起兼任鹏华弘锐混合基金基金经理。李君女士具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理发生变动，增聘汤志彦为本基金基金经理，李君不再担任本基金基金经理。 汤志彦 本基金基金经理 2017年11月17日 - 7 汤志彦先生，国籍中国，理学硕士，7年证券基金从业经验。历任SAP中国研究院项目经理，伊藤忠IT咨询顾问，国泰君安证券研究所研究员，上海彤源投资有限公司高级研究员；2017年2月加盟鹏华基金管理有限公司，曾任绝对收益投资部基金经理助理/资深研究员，从事投资、研究工作；2017年7月起担任鹏华弘益混合基金基金经理，2017年11月起兼任鹏华兴锐定期开放混合基金基金经理，2017年11月起兼任鹏华弘嘉混合基金基金经理。汤志彦先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理发生变动，增聘汤志彦为本基金基金经理，李君不再担任本基金基金经理。 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《鹏华基金管理有限公司公平交易管理规定》，将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、特定客户资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动均纳入公平交易管理，在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动，建立对公平交易的执行、监督及审核流程，严禁在不同投资组合之间进行利益输送。在投资研究环节：1、公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”，确保各投资组合在获得投资信息、研究支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司严格按照《股票库管理规定》、《信用产品投资管理规定》，执行股票及信用产品出入库及日常维护工作，确保相关证券入库以内容严谨、观点明确的研究报告作为依据；3、在公司股票库基础上，各涉及股票投资的资产组合根据各自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原则分别建立资产组合股票库，基金经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合；4、严格执行投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主体的职责和权限划分，合理确定基金经理的投资权限，超过投资权限的操作，应严格履行审批程序。在交易执行环节：1、所有公司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成，集中交易室负责建立和执行交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；2、针对交易所公开竞价交易，集中交易室应严格启用恒生交易系统中的公平交易程序，交易系统则自动启用公平交易功能，由系统按照“未委托数量”的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配；如果相关基金经理坚持以不同的价格进行交易，且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价格要求时，交易系统自动按照“价格优先”原则进行委托；当市场价格同时满足多个资产组合的指令价格要求时，则交易系统自动按照“同一指令价格下的公平交易”模式，进行公平委托和交易量分配；3、银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交易流程》和《固定收益投资管理流程》的规定执行；银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司名义进行的交易，各投资组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、新股、新债申购及非公开定向增发交易需依据公司《新股申购流程》、《固定收益投资管理流程》和《非公开定向增发流程》的规定执行，对新股和新债申购方案和分配过程进行审核和监控。在交易监控、分析与评估环节：1、为加强对日常投资交易行为的监控和管理，杜绝利益输送、不公平交易等违规交易行为，防范日常交易风险，公司明确了关注类交易的界定及对应的监控和评估措施机制；所监控的交易包括但不限于：交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差、不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差、关联交易、债券交易收益率偏离度、成交量和成交价格异常、银行间债券交易对手交易等；2、将公平交易作为投资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容，发现的异常情况由投资监察员进行分析；3、监察稽核部分别于每季度和每年度编写《公平交易执行情况检查报告》，内容包括关注类交易监控执行情况、不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析；《公平交易执行情况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。同时，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 1 次，主要原因在于指数成分股交易不活跃导致。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年国内宏观经济的运行基调逐渐从“去库存、去产能”向“去杠杆”切换，相关的政策调控措施也是系统性的，对外是人民币汇率的持续升值，缩小贸易顺差，倒逼出口型经济的转型，对内是收紧流动性，推高利率，抑制资金在金融系统内部的空转。 2017年国内资产价格膨胀的趋势迅速得到控制，这其中既包括债券、大宗商品，也包括股票，虽然股票市场中以上证50为代表的核心品牌价值得到充分认可，但绝大多数中小盘个股价格虚高的成分被快速挤出。 具体操作方面，该基金寻求的是在控制回撤的前提下，追求稳定收益的策略。我们主动把握住了价值股的整体上涨行情，并积极参与了新股申购等套利机会，同时投资于回购、短期债券等兼具流动性和收益性的固定收益品种，为组合提供了稳定收益。 报告期内基金的业绩表现 报告期内，产品上涨10.12%，同期业绩比较基准为10.3%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年，宏观经济整体平稳，投资和消费平稳回落，受益于外围经济复苏，进出口大概率对经济会起到正贡献，经济的下行风险可控。由于基数效应，PPI逐级回落，即使考虑到外围影响，通胀超预期的概率依然不大。随着金融监管的逐步落地，货币政策有望从中性偏紧转向中性，宽货币、紧信用成为可能出现的宏观态势，看好债券类资产在年中出现较好的配置机会。随着去杠杆进程的持续推进，系统性金融风险得到释放，控房价和资管新规会有助于财富更多的往权益资产进行配置，权益市场也存在结构性机会，有稳定业绩增长的白马股依然是首选，经历了杀跌后估值回归正常，内生性增长动力足的成长股的配置价值也会在一季度末出现。 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，基金管理人继续完善内部控制、提升风险管理水平,着重开展了以下各项工作： 1、继续完善内部控制体系 公司不断更新完善业务流程和运营风险数据库,通过标准化业务流程将业务操作落实到岗，明确业务流程与控制活动的关联关系，确定关键控制活动，以及各个业务操作所使用的相关文档或表单，并将业务操作与法律法规的相关法条建立关联，将控制活动与风险建立关联，将法律法规要求与信息披露报备规则建立关联。 2、继续优化内部控制措施 报告期内，公司继续完善内部控制措施，制定、颁布和更新了一系列公司制度流程，通过信息技术手段陆续实现了部分标准化操作流程手册的系统化，并不断优化。 3、持续改进投资监控的方法与手段，保证基金投资业务的合法合规性 报告期内，在投资日常合规监控工作方面，公司根据法律法规和产品特点进一步完善了投资监控系统以提升投资监控效率；在实现交易价差分析、银行间交易分析、研究报告检查等专项检查工作定期化、日常化的基础上，公司加强了内幕交易风险的检查和防范，多次开展有关内幕交易的合规培训，进一步强化全体投研人员对内幕交易行为和结果的认识。 4、规范基金销售业务，保证基金销售业务的合法合规性 报告期内，在基金募集和持续营销活动中，公司严格规范基金销售业务，按照《证券投资基金销售管理办法》及相关法规规定审查宣传推介材料，逐步落实反洗钱法律法规各项要求，并督促销售部门做好投资者教育工作，本报告期内没有出现主动违规行为。 5、开展以风险为导向的内部稽核 报告期内，监察稽核部开展了对市场营销管理、财务费用管理、投资人员管理、反洗钱业务、子公司管理和公司日常运作的定期监察稽核与专项监察稽核。监察稽核人员开展了以风险为导向的内部稽核，通过稽核发现，提高了公司标准化操作流程手册的执行效力，优化了标准化操作流程手册。报告期内，公司未发生重大风险事件。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）日常估值流程 基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。 配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验，熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 （2）特殊业务估值流程 根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理不参与或决定基金日常估值。 基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。 3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为4,485,997.73元，期末基金份额净值1.0850元。2、本基金本报告期内未进行利润分配。3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对鹏华兴锐定期开放灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对鹏华兴锐定期开放灵活配置混合型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由鹏华基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 审计报告 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体：鹏华兴锐定期开放灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2017年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 3,626,113.03 2,452,213.14 结算备付金 430,738.39 9,916,839.32 存出保证金 170,101.86 115,495.14 交易性金融资产 7.4.7.2 19,761,414.02 1,128,451,411.40 其中：股票投资 17,718,398.32 65,056,063.80 基金投资 - - 债券投资 2,043,015.70 1,063,395,347.60 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 34,000,000.00 - 应收证券清算款 457.88 854,455.15 应收利息 7.4.7.5 125,103.19 9,051,956.09 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 58,113,928.37 1,150,842,370.24 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 173,000,000.00 应付证券清算款 286,767.45 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 34,009.03 581,518.51 应付托管费 5,830.11 99,688.89 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 138,460.91 98,775.00 应交税费 - - 应付利息 - 3,405.80 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 410,000.00 162,000.00 负债合计 875,067.50 173,945,388.20 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 52,752,863.14 991,521,579.92 未分配利润 7.4.7.10 4,485,997.73 -14,624,597.88 所有者权益合计 57,238,860.87 976,896,982.04 负债和所有者权益总计 58,113,928.37 1,150,842,370.24 注: 报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.0850元，基金份额总额52,752,863.14份。 利润表 会计主体：鹏华兴锐定期开放灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日 至 2017年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017年1月1日 至 2017年12月31日 上年度可比期间 2016年09月13日（基金合同生效日） 至 2016年12月31日 一、收入 56,037,716.74 -10,893,421.63 1.利息收入 24,098,064.83 9,397,821.80 其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,666,796.12 953,651.35 债券利息收入 20,564,557.61 7,729,271.50 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 866,711.10 714,898.95 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 6,034,712.52 4,042,195.01 其中：股票投资收益 7.4.7.12 26,925,838.88 4,193,211.18 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -22,916,088.18 -199,206.17 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 2,024,961.82 48,190.00 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 25,904,939.39 -24,333,438.44 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 - - 减：二、费用 9,302,982.02 3,731,176.25 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 5,256,097.59 2,061,880.92 2．托管费 7.4.10.2.2 901,045.20 353,465.29 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 524,683.04 193,395.51 5．利息支出 2,208,628.18 957,134.53 其中：卖出回购金融资产支出 2,208,628.18 957,134.53 6．其他费用 7.4.7.20 412,528.01 165,300.00 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 46,734,734.72 -14,624,597.88 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 46,734,734.72 -14,624,597.88 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：鹏华兴锐定期开放灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日 至 2017年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日 至 2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 991,521,579.92 -14,624,597.88 976,896,982.04 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 46,734,734.72 46,734,734.72 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -938,768,716.78 -27,624,139.11 -966,392,855.89 其中：1.基金申购款 96,757.26 4,440.67 101,197.93 2.基金赎回款 -938,865,474.04 -27,628,579.78 -966,494,053.82 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 52,752,863.14 4,485,997.73 57,238,860.87 项目 上年度可比期间 2016年09月13日（基金合同生效日） 至 2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 991,521,579.92 - 991,521,579.92 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -14,624,597.88 -14,624,597.88 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 991,521,579.92 -14,624,597.88 976,896,982.04 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： 邓召明 高鹏 郝文高 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 鹏华兴锐定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1040号《关于准予鹏华兴锐定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华兴锐定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型基金，采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集991,267,193.15元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1177号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华兴锐定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年9月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为991,521,579.92份，其中，认购资金利息折合254,386.77份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。 本基金自基金合同生效之日(含)起或自每一开放期结束之日次日(含)起六个月的期间封闭运作。自封闭期结束之后第一个工作日(含)起进入开放期，每个开放期原则上不少于五个工作日、不超过二十个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华兴锐定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具(含同业存单)、债券回购、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为：封闭期内，股票资产占基金资产的比例为0%－100%；开放期内，股票资产占基金资产的比例为0%－95%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。 本财务报表由本基金的基金管理人鹏华基金管理有限公司于本基金的审计报告日批准报出。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华兴锐定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策变更等说明、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 会计政策变更的说明 无。 会计估计变更的说明 根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，本基金自2017年12月25日起改为按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。该估值技术变更使本基金2017年12月31日的基金资产净值及2017年会计期间净损益减少，相关影响非重大。 差错更正的说明 无。 税项 根据财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公司”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 上海浦东发展银行股份有限公司("浦发银行") 基金托管人、基金代销机构 国信证券股份有限公司（“国信证券”） 基金管理人的股东 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A.) 基金管理人的股东 深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东 鹏华资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:1、本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 注:无。 债券交易 注:无。 债券回购交易 注:无。 权证交易 注:无。 应支付关联方的佣金 注:无。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日 至 2017年12月31日 上年度可比期间 2016年09月13日（基金合同生效日） 至 2016年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 5,256,097.59 2,061,880.92 其中：支付销售机构的客户维护费 643,881.79 282,110.99 注:1.支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为0.70%，逐日计提，按月支付。日管理费＝前一日基金资产净值×0.70%÷当年天数。 2.根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日 至 2017年12月31日 上年度可比期间 2016年09月13日（基金合同生效日） 至 2016年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 901,045.20 353,465.29 注:支付基金托管人浦发银行的托管费年费率为0.12%，逐日计提，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.12%÷当年天数。 销售服务费 注:无。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:无。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本基金本年度及上年度可比报告期管理人未投资、持有本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:无。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日 至 2017年12月31日 上年度可比期间 2016年09月13日（基金合同生效日） 至 2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 上海浦东发展银行股份有限公司 3,626,113.03 306,144.60 2,452,213.14 383,108.08 注:本基金的银行存款由基金托管人浦发银行保管，其中活期存款按银行同业利率计息，定期存款按约定利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2017年1月1日 至 2017年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：张 ） 总金额 - - - - - - 上年度可比期间 2016年09月13日（基金合同生效日） 至 2016年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：张 ） 总金额 国信证券 1680416 16国网债01 网下申购 800,000 80,000,000.00 注:本基金在本报告期内未参与关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 无。 期末(2017年12月31日)本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.9.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300713 英可瑞 2017年10月23日 2018年11月1日 老股流通受限 40.29 74.87 7,008 282,352.32 524,688.96 - 注:基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位： 人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 600485 信威集团 2016-02-26 重大事项 11.68 - - 124,600 2,191,522.31 1,455,328.00 - 002507 涪陵榨菜 2017-12-04 重大事项 17.95 - - 31,950 306,079.02 573,502.50 - 601600 中国铝业 2017-9-12 重大事项 6.67 2018-2-26 7.28 19,300 87,120.00 128,731.00 - 000540 中天金融 2017-08-21 重大事项 7.76 - - 7,600 49,189.00 58,976.00 - 600150 中国船舶 2017-09-27 重大事项 24.67 2018-03-21 22.20 2,000 58,566.00 49,340.00 - 600685 中船防务 2017-09-27 重大事项 26.66 2018-03-21 24.05 800 25,405.00 21,328.00 - 600666 奥瑞德 2017-04-27 重大事项 17.40 - - 640 11,225.00 11,136.00 - 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 注:无。 交易所市场债券正回购 注：无。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 17,718,398.32 30.49 其中：股票 17,718,398.32 30.49 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,043,015.70 3.52 其中：债券 2,043,015.70 3.52 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 34,000,000.00 58.51 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,056,851.42 6.98 8 其他各项资产 295,662.93 0.51 9 合计 58,113,928.37 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,636,710.00 2.86 C 制造业 10,772,659.48 18.82 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 561,510.00 0.98 E 建筑业 283,843.00 0.50 F 批发和零售业 566,350.00 0.99 G 交通运输、仓储和邮政业 388,932.60 0.68 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 2,398,812.24 4.19 K 房地产业 58,976.00 0.10 L 租赁和商务服务业 1,050,605.00 1.84 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 17,718,398.32 30.96 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:无。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600308 华泰股份 265,800 1,669,224.00 2.92 2 600028 中国石化 267,000 1,636,710.00 2.86 3 600485 信威集团 124,600 1,455,328.00 2.54 4 601398 工商银行 195,160 1,209,992.00 2.11 5 601318 中国平安 16,988 1,188,820.24 2.08 6 600887 伊利股份 31,158 1,002,976.02 1.75 7 000999 华润三九 25,160 684,352.00 1.20 8 000858 五 粮 液 8,200 655,016.00 1.14 9 000910 大亚圣象 27,000 618,300.00 1.08 10 600062 华润双鹤 24,700 611,325.00 1.07 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站http://www.phfund.com的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 8,887,544.00 0.91 2 600160 巨化股份 7,485,911.00 0.77 3 002241 歌尔股份 5,089,943.07 0.52 4 002081 金 螳 螂 4,572,710.68 0.47 5 000581 威孚高科 4,028,712.16 0.41 6 000661 长春高新 3,992,526.00 0.41 7 002051 中工国际 3,671,885.00 0.38 8 600030 中信证券 3,359,004.59 0.34 9 000521 美菱电器 3,027,270.00 0.31 10 000030 富奥股份 2,774,349.00 0.28 11 600887 伊利股份 2,346,060.00 0.24 12 601398 工商银行 2,299,574.00 0.24 13 601989 中国重工 2,216,870.00 0.23 14 002182 云海金属 2,209,582.00 0.23 15 600048 保利地产 2,203,025.00 0.23 16 000895 双汇发展 2,170,844.00 0.22 17 600518 康美药业 2,167,778.00 0.22 18 000651 格力电器 2,139,758.00 0.22 19 000732 泰禾集团 2,065,296.00 0.21 20 600308 华泰股份 1,748,992.98 0.18 注:买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 12,039,323.88 1.23 2 600160 巨化股份 7,434,045.45 0.76 3 000521 美菱电器 5,983,301.00 0.61 4 600004 白云机场 5,836,762.15 0.60 5 002241 歌尔股份 5,580,132.45 0.57 6 600030 中信证券 5,321,594.00 0.54 7 000661 长春高新 5,317,815.47 0.54 8 000651 格力电器 5,199,840.90 0.53 9 002081 金 螳 螂 4,958,600.80 0.51 10 002543 万和电气 4,456,681.20 0.46 11 000581 威孚高科 4,245,234.16 0.43 12 000069 华侨城Ａ 4,157,712.00 0.43 13 000030 富奥股份 3,866,701.00 0.40 14 000999 华润三九 3,595,040.60 0.37 15 002051 中工国际 3,561,465.00 0.36 16 002415 海康威视 3,539,970.84 0.36 17 600703 三安光电 3,424,094.00 0.35 18 000776 广发证券 3,212,314.00 0.33 19 000049 德赛电池 3,098,199.70 0.32 20 600887 伊利股份 2,917,328.63 0.30 注:卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 123,138,346.93 卖出股票收入（成交）总额 201,097,260.35 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 2,040,808.20 3.57 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,207.50 - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,043,015.70 3.57 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 122864 11外滩债 20,000 2,000,400.00 3.49 2 136530 16深燃01 420 40,408.20 0.07 3 128016 雨虹转债 10 1,140.80 0.00 4 110039 宝信转债 10 1,066.70 0.00 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:无。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:无。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 170,101.86 2 应收证券清算款 457.88 3 应收股利 - 4 应收利息 125,103.19 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 295,662.93 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:无。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600485 信威集团 1,455,328.00 2.54 重大事项 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例（%） 343 153,798.43 - - 52,752,863.14 100.00 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注:无。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注:无。 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2016年9月13日）基金份额总额 991,521,579.92 本报告期期初基金份额总额 991,521,579.92 本报告期基金总申购份额 96,757.26 减：本报告期基金总赎回份额 938,865,474.04 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 本报告期期末基金份额总额 52,752,863.14 注:申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人的重大人事变动：报告期内，经公司董事会审议通过，公司聘任韩亚庆先生担任公司副总经理。韩亚庆先生任职日期自2017年3月22日起。 本公司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：无。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本基金本报告期基金投资策略未改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金管理人聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金审计的会计师事务所。本年度应支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用80,000.00元。该审计机构为本基金提供审计服务的年限为2年。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国泰君安 2 320,330,924.36 100.00% 291,915.64 100.00% - 注:交易单元选择的标准和程序： 1)基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 2)选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 国泰君安 731,630,667.24 100.00% 14,343,700,000.00 100.00% - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机构 1 20170101~20171016 200,044,555.55 - 200,044,555.55 0.00 0.00 2 20170101~20171016 200,044,555.55 - 200,044,555.55 0.00 0.00 3 20170101~20171016 200,044,555.55 - 200,044,555.55 0.00 0.00 个人 - - - - - - - 产品特有风险 基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、场内买入份额、指数分级基金合并份额和红利再投份额； 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 鹏华基金管理有限公司 2018年03月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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