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| 南方中票指数债券A(000022) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1059081 | ||||||||
| 基金代码 | 000022 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金2018年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2018年04月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至2018年3月31日止。 基金产品概况 基金基本情况 基金简称 南方中债中期票据指数债券发起式 基金主代码 000022 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年05月03日 报告期末基金份额总额 35,189,992.70份 投资目标 本基金追求取得在扣除各项费用之前与标的指数相似的总回报。 投资策略 本基金为被动式指数基金，主要采用抽样复制法，以标的指数的成份券为基础，综合考虑债券利息类型、债券主体资质、债券剩余期限和债券流动性等因素构建组合，并根据本基金日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间债券交易特性及交易惯例等情况，进行优化操作，以力争对标的指数的有效跟踪。 业绩比较基准 中债-新中期票据总指数×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 南方中债中期票据指数债券发起A 南方中债中期票据指数债券发起C 下属分级基金的交易代码 000022 000023 报告期末下属分级基金的份额总额 30,720,106.96份 4,469,885.74份 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方中票”。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年01月01日 - 2018年03月31日) 南方中债中期票据指数债券发起A 南方中债中期票据指数债券发起C 1.本期已实现收益 -36,948.02 -10,560.42 2.本期利润 454,745.01 53,158.33 3.加权平均基金份额本期利润 0.0131 0.0113 4.期末基金资产净值 35,781,499.96 5,142,288.19 5.期末基金份额净值 1.1648 1.1504 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方中债中期票据指数债券发起A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.10% 0.03% 1.26% 0.03% -0.16% 0.00% 南方中债中期票据指数债券发起C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.01% 0.03% 1.26% 0.03% -0.25% 0.00% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 董浩 本基金基金经理 2015年9月11日 7年 南开大学金融学硕士，具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金，历任交易管理部债券交易员、固定收益部货币理财类研究员；2014年3月至2015年9月，任南方现金通基金经理助理；2015年9月至2016年8月，任南方50债基金经理；2015年9月至今，任南方现金通、南方中票基金经理；2016年2月至今，任南方日添益货币基金经理；2016年8月至今，任南方10年国债基金经理；2016年11月至今，任南方理财60天基金经理；2017年8月至今，任南方天天宝基金经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度经济开局良好，1-2月主要经济数据表现超过市场预期，工业增加值同比增长7.2%；固定资产投资同比增长7.9%，其中房地产投资同比增长9.9%，基建投资同比增长16.1%，制造业投资同比增长4.3%，投资数据较去年全年数据有明显抬升，地产投资主要受到了拿地支出滞后效应的影响，而制造业和基建投资则相对平稳；社会消费品零售总额同比增长9.7%，较上月有所回升。受春节错位和气候因素的影响，同时由于去年基数较低，2月CPI同比增长2.9%，PPI在高基数的影响下持续回落，2月同比增幅已回落至3.7%。年初M2增速企稳回升，1月和2月分别达到8.6%和8.8%，受非标融资收紧的影响，1-2月表内信贷增长较高，但社融整体弱于去年。 美联储3月议息会议加息25BP，将联邦基金利率目标调升至1.50%-1.75%，同时上调了经济增长的预期，但对通胀预期依然谨慎，点阵图显示今年的加息次数仍为3次。欧央行3月议息会议维持各项利率不变，对措辞做了微调，删除了有关在经济前景恶化时可能进一步扩大QE规模或延长QE期限的表述。一季度美元指数先跌后稳，美元兑人民币汇率中间价升值。美联储加息后，央行跟随上调了公开市场操作利率5BP，7天逆回购利率上调至2.55%。此外，央行在春节前分别实行了“临时准备金政策”和“定向降准”，维护了银行间流动性的合理稳定。一季度银行间隔夜、7天回购加权利率均值为2.68%、3.21%，分别较上季度回落11BP和31BP。 市场层面，一季度收益率先上后下，最终录得较大幅度的下行。10年国开、10年国债收益率分别下行14BP、18BP，利率曲线陡峭化下移。3年期信用债整体表现好于同期限国开债，5年期有一定分化，中票表现好于国开，城投表现弱于国开。分品种看，中票表现好于城投。分等级看，AAA表现好于AA。本基金密切跟踪指数，并根据成分券变更和规模的变动进行小幅的调整，有效实现了对指数的跟踪。 经济层面，3月中采制造业PMI从50.3回升至51.5，生产、新订单、出口等分项指数均有明显抬升，随着3月中下旬逐步进入工业企业的开工旺季，PMI回升符合季节性规律。年初经济数据高增长有部分短期因素的影响，预计后期将有所回落，不过上半年经济应当整体平稳。通胀方面，基数从低点回升，预计二季度CPI将小幅回落，PPI则在下行后逐步企稳。预计全年CPI中枢2.5%左右，难以突破3.0%；PPI中枢3.5%左右，较2017年显著下降。 政策方面，美联储如期加息，虽然上调了经济增长预期，但对通胀的判断较为谨慎，目前市场主流的加息预期仍为3次。欧央行维持利率水平不变，对措辞略作了调整，整体表态中性。国内方面，央行积极维护银行间流动性的合理稳定，货币政策回归实质中性。资管新规的细则可能将于4月出台，监管政策将逐步落地，严格的监管政策配合中性的货币政策依然是今年的主基调。 策略方面，年初经济数据虽然超预期，但影响因素的持续性可能不强，预计后期将有所回落，不过目前基本面依然平稳，尚未出现明显弱化的迹象。今年房地产和城投平台的融资环境继续收紧，投资面临一定的下行压力。外部经济的复苏依然较好，但边际改善趋缓，同时贸易纷争也让全球贸易增长面临一定不确定性。整体而言，预计全年经济稳中有落。金融严监管的影响依然在延续，但随着货币政策逐步回归到实质中性，政策对市场的冲击也得到了一定缓冲。今年权益市场波动率上升，同时伴随着贸易战等不确定事件，市场的风险偏好出现一定下移。信用债方面，当前信用债收益率依然具有较好的配置价值，但信用利差的保护较小，需防范后期配置力量变化和信用风险事件对信用利差造成的冲击。最后，在监管环境收紧的背景下，表外融资需求转向表内，但表内信贷空间相对有限，企业融资环境有所恶化，需要严防信用风险，加强对于持仓债券的跟踪和梳理。本基金为被动型指数基金，我们将进一步优化既有的跟踪策略，注重保持组合的流动性，有效跟踪标的指数。 报告期内基金的业绩表现 本报告期A级基金净值收益率为1.10%，同期业绩比较基准收益率为1.26%。C级基金净值收益率为1.01%，同期业绩比较基准收益率为1.26%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内有连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 50,386,000.00 93.69 其中：债券 50,386,000.00 93.69 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,248,166.00 4.18 8 其他资产 1,144,436.15 2.13 9 合计 53,778,602.15 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,004,000.00 24.45 其中：政策性金融债 10,004,000.00 24.45 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 40,382,000.00 98.68 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 50,386,000.00 123.12 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 1182085 11华润MTN1 100,000 10,175,000.00 24.86 2 1382243 13粤城建MTN1 100,000 10,083,000.00 24.64 3 101354006 13中南方MTN003 100,000 10,079,000.00 24.63 4 101553018 15联通MTN002 100,000 10,045,000.00 24.55 5 170207 17国开07 100,000 10,004,000.00 24.45 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 446.77 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,143,989.38 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,144,436.15 注：- 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方中债中期票据指数债券发起A 南方中债中期票据指数债券发起C 报告期期初基金份额总额 32,244,569.67 3,977,976.32 报告期期间基金总申购份额 64,757,809.25 2,274,313.48 减:报告期期间基金总赎回份额 66,282,271.96 1,782,404.06 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 30,720,106.96 4,469,885.74 注：- 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 南方中债中期票据指数债券发起A 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,003,694.81 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,003,694.81 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 32.56 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注： 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例(%) 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,003,694.81 28.43 10,003,694.81 28.43 自基金合同生效日起不少于3年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,003,694.81 28.43 10,003,694.81 28.43 自基金合同生效日起不少于3年 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比(%) 机构 1 20180101-20180227;20180305-20180320;20180326-20180331; 10,003,694.81 - - 10,003,694.81 28.43 个人 1 20180228-20180304 - 12,914,585.84 12,914,585.84 - 0.00 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注：申购份额包含红利再投资和份额折算。 影响投资者决策的其他重要信息 备查文件目录 备查文件目录 1、南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金基金合同 2、南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金托管协议 3、南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金2018年1季度报告原文 存放地点 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层。 查阅方式 网站：http://www.nffund.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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