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| 人保纯债一年定开债券A(005715) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1162863 | ||||||||
| 基金代码 | 005715 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金2018年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中国人保资产管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2018年07月19日 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 12页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月16日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年04月01日起至06月30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 人保纯债一年定开 基金主代码 005715 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年03月23日 报告期末基金份额总额 586,290,976.76份 投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现 超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 （一）封闭期投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏 观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家 产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏 观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、 券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法， 确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央 银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置 比例。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 12页 3 投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投 资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品 种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期 收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市 场基金。 基金管理人 中国人保资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 人保纯债一年定开A 人保纯债一年定开C 下属分级基金的交易代码 005715 005716 报告期末下属分级基金的份额总 额 585,604,500.53份 686,476.23份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年04月01日 - 2018年06月30日) 人保纯债一年定开A 人保纯债一年定开C 1.本期已实现收益 5,110,333.46 5,299.91 2.本期利润 4,307,617.52 4,359.44 3.加权平均基金份额本期利润 0.0074 0.0064 4.期末基金资产净值 590,396,669.42 691,343.46 5.期末基金份额净值 1.0082 1.0071 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回 费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 人保纯债一年定开A净值表现 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 12页 4 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.74% 0.02% 1.01% 0.10% -0.27% -0.08% 人保纯债一年定开C净值表现 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.64% 0.02% 1.01% 0.10% -0.37% -0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 12页 5 注：1、本基金基金合同于 2018年 3月 23日生效。根据基金合同规定，本基金建仓期 为 6个月，建仓期满，本基金的各项投资比例应符合基金合同的有关约定。截至报告期 末，本基金尚处于建仓期内。 2、本基金业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张玮 基金经理 2018-03- 23 - 8年 中国社科院硕士。2007年7月至 2011年1月任合众人寿保险股 份有限公司信息管理中心软件 工程师，2011年1月至2012年1 0月任合众资产管理股份有限 公司交易员，2012年10月至20 14年10月任英大基金管理有限 公司交易管理部债券交易员，2 014年10月至2016年1月任英大 基金管理有限公司交易管理部 副总经理，2016年1月至2017 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 12页 6 年3月任英大基金管理有限公 司固定收益部基金经理。2016 年1月至2017年3月担任英大纯 债债券型证券投资基金基金经 理。2016年3月至2017年3月任 英大策略优选混合型证券投资 基金基金经理。自2017年3月 起，加入中国人保资产管理有 限公司公募基金事业部，自20 17年9月12日起任人保货币市 场基金基金经理，自2018年3 月23日起任人保纯债一年定期 开放债券型证券投资基金基金 经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为本基金合同生效日。 2、非首任基金经理，其“任职日期”为公告确定的聘任日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、 基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用 基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人公平对待旗下所有公募基金投资组合，建立了公平交易制度和流程。 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗 下所有公募基金投资组合，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 12页 7 2018年2季度，我国经济景气度保持韧性但边际有所降温，贸易战、欧债问题阶段 性发酵，避险情绪不断催化。国内社融增速继续下降，固定资产投资下行。基本面支持 了债券收益率的下行。 随着金融监管政策落地，银行表外融资向表内转移。信用紧缩导致信用风险事件显 著增加，市场风险偏好明回落，信用利差先下后上，目前仍处于较高水平。同时，2季 度以来，央行为缓解资管新规等金融监管政策落地对市场的冲击，采取稳健中性、松紧 适度的货币政策，定向降准、MLF抵押品扩大释放货币政策边际宽松信号。6月以来，在 宽松资金面和货币政策边际宽松的带动下，短端收益率下行明显，1至3年内高等级信用 债收益率快速下行。 报告期内，本基金在建仓期内保持适度的杠杆水平和账户久期，在信用风险增大的 环境下，保持稳健风格，精选中短期的中高等级信用债。积极把握利率债收益率下行带 来的资本利得机会，持续为持有人带来正收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末人保纯债一年定开A基金份额净值为1.0082元，本报告期内，基金份 额净值增长率为0.74%，同期业绩比较基准收益率为1.01%;截至报告期末人保纯债一年 定开C基金份额净值为1.0071元，本报告期内，基金份额净值增长率为0.64%，同期业绩 比较基准收益率为1.01%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 868,699,452.70 98.01 其中：债券 868,699,452.70 98.01 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 12页 8 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 2,703,509.77 0.31 8 其他资产 14,895,697.79 1.68 9 合计 886,298,660.26 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 49,110,509.50 8.31 其中：政策性金融债 49,110,509.50 8.31 4 企业债券 199,260,063.20 33.71 5 企业短期融资券 500,604,000.00 84.69 6 中期票据 19,718,000.00 3.34 7 可转债（可交换债） 693,880.00 0.12 8 同业存单 99,313,000.00 16.80 9 其他 - - 10 合计 868,699,452.70 146.97 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 12页 9 值比例（％） 1 111816183 18上海银行C D183 700,000 69,748,000.0 0 11.80 2 011800863 18萧山国资S CP001 500,000 50,115,000.0 0 8.48 3 041800182 18平安租赁C P002 500,000 50,100,000.0 0 8.48 4 041800097 18均瑶CP001 500,000 50,090,000.0 0 8.47 5 011800847 18川能投SCP 001 500,000 50,090,000.0 0 8.47 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 18上海银行CD183（代码：111816183.IB）为人保纯债一年定期开放债券型证券 投资基金的前十大持仓证券。2017年8月11日，中国银监会针对2015年经该行批准、辖 属天津分行在他行撤销远期购买承诺的情况下，继续持有某信托受益权，未按规定严格 审查基础资产投向，信托资金违规用于异地融资平台进行责令改正，并处罚款人民币伍 拾万元。2018年1月26日，中国银监会针对上海银行股份有限公司2015年该行对底层资 产为非标准化债权资产的投资投前尽职调查严重不审慎，部分理财资金用于增资和缴交 土地出让金，与合同约定用途不一致等要求进行责令改正，罚款金额为人民币伍拾万元。 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 12页 10 本基金投资18上海银行CD183的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除18上海银行CD183外，本基金投资的前十名债券的发行主体本期未被监管部门立 案调查，且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金本报告期末未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的 备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 11,443.28 2 应收证券清算款 5,579,229.11 3 应收股利 - 4 应收利息 9,305,025.40 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 14,895,697.79 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例(%) 1 113011 光大转债 304,440.00 0.05 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 人保纯债一年定开A 人保纯债一年定开C 报告期期初基金份额总额 585,604,500.53 686,476.23 报告期期间基金总申购份额 0.00 0.00 减：报告期期间基金总赎回份额 0.00 0.00 报告期期间基金拆分变动份额 0.00 0.00 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 12页 11 （份额减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 585,604,500.53 686,476.23 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20180401 -2018063 0 200,049,000.0 0 - - 200,049,000.00 34.12% 2 20180401 -2018063 0 200,011,500.0 0 - - 200,011,500.00 34.11% 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该类投资者大额赎回 所持有的基金份额时，将可能产生流动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合 理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款，对资产净值产生不利影响。 当开放式基金发生巨额赎回，基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应 对赎回导致的资产变现对基金单位份额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份 额持有人的合法权益，可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对待所有投资者合 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 12页 12 法权益不受损害，管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定，暂停或者拒绝申购、暂 停赎回，基金份额持有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。 在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能 导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于5000万元，基金还可能面临转换运 作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。持有基金份额占比较高的投资者在召 开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。此外，当单一基金份额 持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或 转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，本基金管理 人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金募集注册的文件； 2、《人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项 公告的原稿。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区西长安街88号中国人保大厦 基金托管人地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中国人保资产管理有限公司。 客户服务中心电话：400-820-7999 基金管理人网址：fund.piccamc.com 中国人保资产管理有限公司 二〇一八年七月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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