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| 嘉实丰益信用定期债券C(001872) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1204646 | ||||||||
| 基金代码 | 001872 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金名称 嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金 基金简称 嘉实丰益信用定期债券 基金主代码 000177 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年8月21日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 111,838,886.54份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 嘉实丰益信用定期债券A 嘉实丰益信用定期债券C 下属分级基金的交易代码 000177 001872 报告期末下属分级基金的份额总额 106,389,473.68份 5,449,412.86份 基金产品说明 投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争当期总回报最大化，以谋求长期保值增值。 投资策略 本基金通过密切关注经济运行趋势，深入分析财政及货币政策对经济运行的影响，结合各大类资产的预期收益率、波动性及流动性等方面因素，做出最佳的资产配置，并定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。在规避基金组合风险的同时进一步增强基金组合收益。 业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率+1.1% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡勇钦 贺倩 联系电话 (010)65215588 010-66060069 电子邮箱 service@jsfund.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-600-8800 95599 传真 (010)65215588 010-68121816 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年01月01日-2018年06月30日) 嘉实丰益信用定期债券A 嘉实丰益信用定期债券C 本期已实现收益 23,502.98 -8,295.52 本期利润 2,391,065.68 112,762.59 加权平均基金份额本期利润 0.0225 0.0207 本期加权平均净值利润率 2.23% 2.06% 本期基金份额净值增长率 2.26% 2.06% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日) 期末可供分配利润 -394,906.14 32,769.61 期末可供分配基金份额利润 -0.0037 0.0060 期末基金资产净值 107,285,814.70 5,482,182.47 期末基金份额净值 1.008 1.006 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018年06月30日) 基金份额累计净值增长率 33.11% 18.62% 注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；（4）自2015年9月22日起对本基金增加C类基金份额类别；（5）嘉实丰益信用定期债券A收取认（申）购费，嘉实丰益信用定期债券C计提销售服务费，不收取认（申）购费。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实丰益信用定期债券A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ③ ②－④ 过去一个月 0.26% 0.05% 0.21% 0.01% 0.05% 0.04% 过去三个月 1.06% 0.08% 0.65% 0.01% 0.41% 0.07% 过去六个月 2.26% 0.09% 1.30% 0.01% 0.96% 0.08% 过去一年 3.94% 0.09% 2.63% 0.01% 1.31% 0.08% 过去三年 10.37% 0.09% 8.25% 0.01% 2.12% 0.08% 自基金合同生效起至今 33.11% 0.16% 16.51% 0.01% 16.60% 0.15% 嘉实丰益信用定期债券C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ③ ②－④ 过去一个月 0.35% 0.06% 0.21% 0.01% 0.14% 0.05% 过去三个月 1.05% 0.08% 0.65% 0.01% 0.40% 0.07% 过去六个月 2.06% 0.09% 1.30% 0.01% 0.76% 0.08% 过去一年 3.56% 0.09% 2.63% 0.01% 0.93% 0.08% 自基金合同生效起至今 18.62% 0.36% 7.45% 0.01% 11.17% 0.35% 注:本基金业绩比较基准：一年期银行定期存款税后收益率+1.1% 上述“一年期银行定期存款收益率”是指当期封闭期的第1个工作日中国人民银行公布并执行的一年期“金融机构人民币存款基准利率”。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Benchmark(0)=1000 Return(t)=100%×(一年期银行定期存款税后收益率+1.1%)/365 Benchmark(t)=(1+Return(t))×Benchmark(t-1) 其中t=1,2,3,…。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 图1：嘉实丰益信用定期债券A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率 的历史走势对比图 （2013年8月21日至2018年6月30日） 图2：嘉实丰益信用定期债券C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率 的历史走势对比图 （2015年9月29日至2018年6月30日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十二部分（二）投资范围和（四）投资限制”的有关约定。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2018年6月30日，基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、142只开放式证券投资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题精选混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点灵活配置混合、嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思路灵活配置混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘宁 本基金、嘉实增强信用定期债券、嘉实如意宝定期债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实稳荣债券、嘉实新添瑞混合、嘉实新添程混合、嘉实新添华定期混合、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实润泽量化定期混合、嘉实润和量化定期混合、嘉实新添荣定期混合、嘉实战略配售混合基金经理 2013年8月21日 - 14年 经济学硕士，2004年5月加入嘉实基金管理有限公司，在公司多个业务部门工作，2005年开始从事投资相关工作，曾任债券专职交易员、年金组合组合控制员、投资经理助理、机构投资部投资经理。 注:（1）任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计4次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，债券市场整体触底反弹、结构分化。利率及类利率品种收益大幅下行，中低等级信用债表现落后，信用息差大幅走阔。 年初在全球通胀、加息预期走强以及对监管加码担忧的基础上，债券收益率继续大幅走高，信用债交投清淡，信用债净供给大幅收缩。随后资金面的超预期宽松从短端点燃了市场的做多热情；同时，权益市场在海外影响、美联储加息等大背景下大幅调整，监管政策并未落地、中美贸易战风波、节后复工偏缓和大宗商品下跌引发基本面预期的下行推动行情进一步发展。二季度宏观经济形势仍严峻，地方政府债务清理整顿、严肃地方财政纪律等行动叠加资管新规影响，信用收缩情况加剧，地方政府融资规范和整肃情况下，虽然信贷增长相对稳定，但表外融资大幅收缩，社融大幅下滑。外部贸易战一波三折，内忧外患的背景下，政策边际有所放松，从而推动了债市收益率大幅下行，但信用风险的加剧、非标转标不畅、一级市场信用债发行难度加大等使得信用利差快速拉大，债市类属表现分化。 权益市场方面，年初海外资金通过沪港深大幅流入A股市场，带动大盘蓝筹连续上扬，1月末至2月初，美国数据通胀、就业数据好于预期，全球流动性收紧的预期加强，带动全球股市整体大幅调整。二季度后贸易战、内部经济下行及信用风险爆发等，使得整体上权益市场出现了风险偏好大幅下行，录得明显负收益。 报告期内，本基金以中高等级信用债及利率债投资为主，拉长组合久期，维持较高杠杆，获得较好收益。报告期内小仓位参与了转债，在权益市场下跌过程中给组合带来了负面影响。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实丰益信用定期债券A基金份额净值为1.008元，本报告期基金份额净值增长率为2.26%；截至本报告期末嘉实丰益信用定期债券C基金份额净值为1.006元，本报告期基金份额净值增长率为2.06%；业绩比较基准收益率为1.30%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 上半年信用快速收缩叠加外部环境不确定性加剧，使得短期内维稳经济、防范系统性风险的诉求有所上升，二季度以来，降准、MLF、资管新规过渡期延迟等方面均可以看出政策维稳的意图，判断下半年信用收缩的情况将会有所缓解，基建投资大幅下滑对经济的拖累减弱。下半年将面临着市场、经济与政策的三重唱，目前看资本市场已经走在经济与政策的前面，但对于经济的内生矛盾以及外部环境的恶化是否已经充分反应，参与者仍有较大分歧。政策的应对方式，是重走老路还是知难而进，奋起改革，也会决定长期经济运行方向，左右市场的风险偏好。三季度经济下行在房地产调控继续，基建乏力，消费低迷，出口承压下将得以验证，但货币政策放水的尺度，房地产信贷松动与否都值得密切关注。 债券市场在上半年利率债和类利率品种一枝独秀，下半年则机会更趋于均衡，在政策着力信用定向扩张方向推进背景下，信用收缩一刀切的情形概率下降，中高等级信用债面临信用利差合理回归的机会。股票市场则仍在寻底过程中，整体信用收缩放缓但未到扩张坏掉，企业盈利下行风险并未解除，但市场中部分行业过于悲观估值在政策边际正向变化的影响下，存在显著反弹的机会。随着股票市场寻底过程的延续，可转债左侧交易机会显现，但自下而上的机会分布可能性更大一些。 本基金将继续以获取稳定收益为目的进行投资，纯债部分维持较高杠杆，寻求更好套利空间。平衡类属配置，提高中高等级信用债仓位占比，利率债继续存在波段运作空间，降低预期收益，少量参与。权益部分，可转债自下而上优选估值合理的基本面扎实品种，兼顾触发条款博弈品种。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金的基金管理人于报告期内实施了2次利润分配，符合基金合同十六（三）基金收益分配原则“1.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每三个月最少分配一次，每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%”的约定，具体参见本报告“6.4.11利润分配情况”。本基金的收益分配符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—嘉实基金管理有限公司2018年1月1日至2018年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，嘉实基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，嘉实基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 半年度财务会计报告（未经审计) 资产负债表 会计主体：嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 871,052.77 794,714.98 结算备付金 86,983.96 197,877.70 存出保证金 7,156.77 26,847.31 交易性金融资产 6.4.7.2 134,800,790.02 135,258,409.69 其中：股票投资 - 1,166,373.00 基金投资 - - 债券投资 134,800,790.02 134,092,036.69 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 3,076,614.09 1,954,460.18 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 138,842,597.61 138,232,309.86 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 25,300,000.00 25,500,000.00 应付证券清算款 547,328.67 536,538.60 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 64,809.89 66,528.93 应付托管费 18,517.11 19,008.25 应付销售服务费 1,575.64 1,618.53 应付交易费用 6.4.7.7 5,710.26 14,548.13 应交税费 19,101.28 - 应付利息 13,419.24 -3,861.61 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 104,138.35 210,000.00 负债合计 26,074,600.44 26,344,380.83 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 111,838,886.54 111,730,954.62 未分配利润 6.4.7.10 929,110.63 156,974.41 所有者权益合计 112,767,997.17 111,887,929.03 负债和所有者权益总计 138,842,597.61 138,232,309.86 注: 报告截止日2018年6月30日，嘉实丰益信用定期债券A份额净值1.008元，基金份额总额106,389,473.68份；嘉实丰益信用定期债券C份额净值1.006元，基金份额总额5,449,412.86份。基金份额总额合计为111,838,886.54份。 利润表 会计主体：嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日 至 2018年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2018年1月1日 至 2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年6月30日 一、收入 3,808,621.85 8,173,690.63 1.利息收入 2,992,019.38 9,265,801.47 其中：存款利息收入 6.4.7.11 13,990.06 21,399.86 债券利息收入 2,971,846.30 9,226,672.29 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 6,183.02 17,729.32 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -1,672,018.34 -1,420,511.47 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -64,980.50 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -1,607,037.84 -1,420,511.47 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6.4.7.16 2,488,620.81 328,400.63 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 - - 减：二、费用 1,304,793.58 3,425,224.20 1．管理人报酬 391,381.01 1,308,110.80 2．托管费 111,823.17 373,745.99 3．销售服务费 9,519.79 42,117.93 4．交易费用 6.4.7.18 6,516.93 4,632.06 5．利息支出 646,230.90 1,563,964.02 其中：卖出回购金融资产支出 646,230.90 1,563,964.02 6．税金及附加 10,196.31 - 7．其他费用 6.4.7.19 129,125.47 132,653.40 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,503,828.27 4,748,466.43 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,503,828.27 4,748,466.43 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日 至 2018年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日 至 2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 111,730,954.62 156,974.41 111,887,929.03 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 2,503,828.27 2,503,828.27 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 107,931.92 487.49 108,419.41 其中：1.基金申购款 107,931.92 487.49 108,419.41 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -1,732,179.54 -1,732,179.54 五、期末所有者权益（基金净值） 111,838,886.54 929,110.63 112,767,997.17 项目 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 375,960,829.63 -143,669.81 375,817,159.82 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 4,748,466.43 4,748,466.43 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 79,931.95 68.06 80,000.01 其中：1.基金申购款 79,931.95 68.06 80,000.01 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -1,123,674.67 -1,123,674.67 五、期末所有者权益（基金净值） 376,040,761.58 3,481,190.01 379,521,951.59 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1 至6.4财务报表由下列负责人签署： 经雷 王红 张公允 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金代销机构 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 通过关联方交易单元进行的交易 本期（2018年1月1日至2018年6月30日）及上年度可比期间（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日 至 2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 391,381.01 1,308,110.80 其中：支付销售机构的客户维护费 131,309.40 433,749.22 注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.7%/当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日 至 2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 111,823.17 373,745.99 注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2018年1月1日 至 2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实丰益信用定期债券A 嘉实丰益信用定期债券C 合计 嘉实基金管理有限公司 - 1,168.68 1,168.68 中国农业银行 - - - 合计 - 1,168.68 1,168.68 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实丰益信用定期债券A 嘉实丰益信用定期债券C 合计 嘉实基金管理有限公司 - 3,920.91 3,920.91 中国农业银行 - - - 合计 - 3,920.91 3,920.91 注:（1）本基金C类基金份额销售服务费年费率为0.35%，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：其计算公式为：日C类基金份额销售服务费＝前一日C类基金份额资产净值×0.35%/当年天数。（2）本基金A类基金份额不收取销售服务费。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期（2018年1月1日至2018年6月30日）及上年度可比期间(2017年1月1日至2017年6月30日)，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内（2018年1月1日至2018年6月30日）及上年度可比期间（2017年1月1日至2017年6月30日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末（2018年6月30日）及上年度末（2017年12月31日），其他关联方未持有本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日 至 2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公司_活期 871,052.77 7,877.28 738,032.74 9,883.06 注:本基金的银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期（2018年1月1日至2018年6月30日）及上年度可比期间（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 期末(2018年6月30日)本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末（2018年6月30日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本期末（2018年6月30日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本期末（2018年6月30日），本基金无银行间市场债券正回购余额。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额25,300,000.00元，于2018年7月2日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 134,800,790.02 97.09 其中：债券 134,800,790.02 97.09 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 958,036.73 0.69 8 其他各项资产 3,083,770.86 2.22 9 合计 138,842,597.61 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末，本基金未持有股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末，本基金未持有股票。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额前20名的股票明细 报告期内（2018年1月1日至2018年6月30日），本基金未买入股票。 累计卖出金额前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601336 新华保险 982,429.10 0.88 注:报告期内（2018年1月1日至2018年6月30日），本基金仅卖出1只股票。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 - 卖出股票收入（成交）总额 982,429.10 注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 26,192,000.00 23.23 其中：政策性金融债 16,230,000.00 14.39 4 企业债券 32,800,000.00 29.09 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 74,471,000.00 66.04 7 可转债（可交换债） 1,337,790.02 1.19 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 134,800,790.02 119.54 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 180204 18国开04 100,000 10,251,000.00 9.09 2 101460041 14济西城投MTN001 100,000 10,125,000.00 8.98 3 101351021 13锦江MTN001 100,000 10,113,000.00 8.97 4 101754065 17河钢集MTN009 100,000 10,109,000.00 8.96 5 143544 G18华综1 100,000 10,100,000.00 8.96 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 7,156.77 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,076,614.09 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,083,770.86 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 110032 三一转债 613,700.00 0.54 2 128029 太阳转债 237,290.02 0.21 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金未持有股票。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例（%） 嘉实丰益信用定期债券A 2,860 37,199.12 687,984.57 0.65 105,701,489.11 99.35 嘉实丰益信用定期债券C 82 66,456.25 - - 5,449,412.86 100.00 合计 2,941 38,027.50 687,984.57 0.62 111,150,901.97 99.38 注:(1)嘉实丰益信用定期债A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实丰益信用定期债A份额占嘉实丰益信用定期债A总份额比例、个人投资者持有嘉实丰益信用定期债A份额占嘉实丰益信用定期债A总份额比例； (2)嘉实丰益信用定期债C:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实丰益信用定期债C份额占嘉实丰益信用定期债C总份额比例、个人投资者持有嘉实丰益信用定期债C份额占嘉实丰益信用定期债C总份额比例。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 嘉实丰益信用定期债券A - - 嘉实丰益信用定期债券C 50,001.78 0.92 合计 50,001.78 0.04 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 嘉实丰益信用定期债券A 0 嘉实丰益信用定期债券C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 嘉实丰益信用定期债券A 0 嘉实丰益信用定期债券C 0 合计 0 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实丰益信用定期债券A 嘉实丰益信用定期债券C 基金合同生效日（2013年8月21日）基金份额总额 670,713,231.16 - 本报告期期初基金份额总额 106,291,159.96 5,439,794.66 本报告期基金总申购份额 98,313.72 9,618.20 减：本报告期基金总赎回份额 - - 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - - 本报告期期末基金份额总额 106,389,473.68 5,449,412.86 注:报告期期间基金总申购份额含红利再投。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2018年3月21日本基金管理人发布公告，经雷先生任公司总经理，公司董事长赵学军先生不再代任公司总经理职务。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华泰证券股份有限公司 4 982,429.10 100.00% 687.69 100.00% 新增2个 长城证券股份有限公司 1 - - - - - 长江证券股份有限公司 2 - - - - 新增 光大证券股份有限公司 1 - - - - - 广发证券股份有限公司 2 - - - - 新增 国盛证券有限责任公司 1 - - - - - 中银国际证券股份有限公司 1 - - - - - 国信证券股份有限公司 1 - - - - - 国元证券股份有限公司 1 - - - - - 申万宏源证券有限公司 2 - - - - - 世纪证券有限责任公司 1 - - - - - 中国银河证券股份有限公司 2 - - - - - 安信证券股份有限公司 1 - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 2 - - - - - 注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 注2：交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； （2）公司财务状况良好； （3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； （4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 注3：中银国际证券有限责任公司更名为中银国际证券股份有限公司。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 华泰证券股份有限公司 68,863,413.62 58.67% 868,400,000.00 99.77% - - 申万宏源证券有限公司 38,464,899.05 32.77% 2,000,000.00 0.23% - - 中国银河证券股份有限公司 10,050,102.74 8.56% - - - - 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2018年8月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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