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| 大摩睿成中小盘弹性股票(003312) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1206860 | ||||||||
| 基金代码 | 003312 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金2018年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2018年8月27日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 大摩睿成中小盘弹性股票 基金主代码 003312 交易代码 003312 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年1月16日 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 90,581,321.98份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 本基金采取中证500指数成份股量化加权投资策略，在控制风险的基础上，力争获取超额收益与长期资本增值。 投资策略 本基金以中证500指数的成份股为基础，根据“异象效应及其风险溢价”的理论，使用指数成分股量化加权的理念进行主动投资组合的构建，并定期进行组合的再平衡。通过提炼适合中国市场逻辑，具备获取稳定超额收益的因子，在基准指数成份股的基础上根据因子决定投资组合中各只成份股的权重，每隔一段时期，基金管理人将重新计算因子的数值，并以新的因子数值为依据对股票投资组合进行调整，始终保持投资组合能够最大限度的体现出该因子获取超额收益的能力。同时，辅以运用衍生品、债券和资产支持证券等投资策略。 业绩比较基准 中证500 指数收益率×95% + 一年期活期存款利率×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，理论上其长期平均预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金、货币型基金 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈竽 陆志俊 联系电话 (0755) 88318883 95559 电子邮箱 xxpl@msfunds.com.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话 400-8888-668 95559 传真 (0755) 82990384 021-62701216 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.msfunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处。 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日 ) 本期已实现收益 -3,042,162.32 本期利润 -14,322,756.91 加权平均基金份额本期利润 -0.1486 本期基金份额净值增长率 -16.06% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.1713 期末基金资产净值 75,061,059.08 期末基金份额净值 0.8287 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)； 3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -8.39% 1.60% -8.86% 1.77% 0.47% -0.17% 过去三个月 -13.45% 1.21% -13.96% 1.31% 0.51% -0.10% 过去六个月 -16.06% 1.27% -15.71% 1.37% -0.35% -0.10% 过去一年 -12.25% 1.08% -14.21% 1.16% 1.96% -0.08% 自基金合同生效起至今 -17.13% 0.99% -14.93% 1.07% -2.20% -0.08% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“公司”）是一家中外合资基金管理公司，前身为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司、深圳市招融投资控股有限公司等国内外机构。 截止2018年6月30日，公司旗下共管理二十五只开放式基金，包括摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF)、摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金 、摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金和摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金。 同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴国雄 基金经理 2017年1月16日 2018年6月13日 11 金融风险管理师（FRM），香港科技大学金融数学与统计专业硕士，曾任职于安信证券股份有限公司风险管理部。2013年5月加入本公司，历任风险管理部风险管理经理、数量化投资部基金经理助理、数量化投资部投资经理。2016年6月至2018年6月担任摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金基金经理，2016年7月至2018年6月担任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金基金经理，2017年1月至2018年6月任本基金基金经理，2017年4月至2018年5月担任摩根士丹利华鑫睿成大盘弹性股票型证券投资基金基金经理。 夏青 数量化投资部总监、基金经理 2018年5月22日 - 12 美国马里兰大学金融数学博士。曾于2006年4月至2011年5月期间任美国摩根士丹利机构证券部副总裁；2011年6月至2012年12月期间任美国芝加哥交易对冲基金投资经理；2012年12月至2013年11月期间任美国斯考特交易对冲基金投资经理；2014年3月至2014年10月任万向资源有限公司量化投资部总经理；2014年12月至2016年6月任东吴证券股份有限公司投资总部董事总经理。2016年7月加入本公司，现任数量化投资部总监、组合投资部总监。2017年6月起任摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金基金经理、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金基金经理，2017年11月起担任摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理2018年5月起担任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、本基金基金经理。 注：1、吴国雄的任职日期为基金合同生效之日，夏青的任职、吴国雄的离任日期为根据本公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、基金经理任职、离任已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册、注销； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。 经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现异常情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未出现基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，基金管理人未发现异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 据国家统计局数据显示，6月官方制造业PMI为51.5，低于上月的51.9，下降了0.4个百分点，但仍连续二十三个月位于荣枯线上方。从分类指数来看，6月PMI新订单指数为53.2，较上月回落0.6个百分点，而新出口订单则重新回到临界点下方，为49.8，比上月下降1.4个百分点，创今年3月以来新低。考虑到近期海外经济景气程度渐趋下行，叠加贸易摩擦可能带来的不确定性，下半年需求端或将持续承压。汇率方面，受美联储加息和中美贸易战影响，截止二季度末，人民币兑美元汇率已跌破6.6关口，并呈现持续贬值态势。 2018年上半年，在美联储加息、中美贸易摩擦等事件影响下，A股表现持续低迷。上证综指更是在二季度创下了2016年三季度以来的最大单季跌幅，单季下跌幅度达到10.14%，且连续三个季度下跌，季末报收2847.42。从中信一级行业来看，上半年上涨的行业仅有餐饮旅游、医药和食品饮料，体现出在本轮普跌行情中食品饮料、医药等防御性较强的板块抗跌性更好。从整个上半年来看，代表大盘蓝筹的沪深300指数下跌12.90%，代表中小盘成长股票的创业板指和中小板指则分别下跌8.33%和14.26%。 本基金主要通过量化模型作为投资交易决策的依据，通过科学的量化模型研究体系和严格的风险管理机制，争取获得相对基准的超额收益。 报告期内基金的业绩表现 本报告期截至2018年6月30日，本基金份额净值为0.8287元，份额累计净值为0.8287元，报告期内基金份额净值增长率为-16.06%，同期业绩比较基准收益率为-15.71%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从监管政策看，下半年金融严监管态势仍会延续，货币政策向偏松方向微调继续对金融体系流动性提供支持，但“紧信用”环境预计将难现明显改观，内需扩张动力将持续承压。与此同时，下半年中美双方互相加征关税正式落地，双方将进入“边打边谈”阶段，不排除贸易摩擦进一步升温的可能。由此，预计下半年国内外经济环境均将趋紧，宏观经济增速下行压力也将有所加大。 2018下半年，本基金将继续采取中证500指数成分股量化加权的投资策略采用通过量化策略进行投资组合管理，在控制风险的基础上，力争获取超额收益与长期资本增值。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 基金管理人对旗下基金持有的资产按规定以公允价值进行估值。对于相关品种，特别是长期停牌股票等没有市价的投资品种，基金管理人根据中国证监会发布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求进行估值，具体采用的估值政策和程序说明如下： 基金管理人成立基金估值委员会，委员会由主任委员（分管基金运营部的副总经理）以及相关成员（包括基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业务人员）构成。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。其中基金运营部负责具体执行公允价值估值、提供估值建议、跟踪长期停牌股票对资产净值的影响并就调整估值方法与托管行、会计师事务所进行沟通；风险管理部负责评估公允价值估值数据模型，计算、并向基金运营部提供使用数据模型估值的证券价格；监察稽核部负责与监管机构的沟通、协调以及检查公允价值估值业务的合法、合规性。 由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解，经估值委员会主任委员同意，在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议。估值委员会对特定品种估值方法需经委员充分讨论后确定。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，估值过程中基金经理并未参与。报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的任何定价服务。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规、基金合同的相关规定以及本基金的实际运作情况，本基金本报告期未实施利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，基金托管人在摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司在摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 报告期内，由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金 报告截止日： 2018年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 8,399,618.39 9,542,789.18 结算备付金 155,079.84 279,196.96 存出保证金 10,914.73 19,274.70 交易性金融资产 66,733,446.21 103,943,781.39 其中：股票投资 66,668,028.69 103,868,548.68 基金投资 - - 债券投资 65,417.52 75,232.71 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 1,860.41 2,516.21 应收股利 - - 应收申购款 24,778.15 152,110.66 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 75,325,697.73 113,939,669.10 负债和所有者权益 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 20,850.18 70,936.56 应付管理人报酬 97,100.73 146,318.51 应付托管费 16,183.48 24,386.41 应付销售服务费 - - 应付交易费用 51,680.66 66,687.99 应交税费 0.34 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 78,823.26 54,569.54 负债合计 264,638.65 362,899.01 所有者权益： 实收基金 90,581,321.98 115,042,034.64 未分配利润 -15,520,262.90 -1,465,264.55 所有者权益合计 75,061,059.08 113,576,770.09 负债和所有者权益总计 75,325,697.73 113,939,669.10 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值0.8287元，基金份额总额90,581,321.98份。 利润表 会计主体：摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月16日(基金合同生效日)至2017年6月30日 一、收入 -13,258,544.84 -8,687,516.14 1.利息收入 26,638.85 1,115,179.26 其中：存款利息收入 26,560.04 103,610.17 债券利息收入 78.81 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 1,011,569.09 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -2,014,192.67 -1,390,085.51 其中：股票投资收益 -2,593,849.63 -2,389,618.68 基金投资收益 - - 债券投资收益 1,378.92 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 578,278.04 999,533.17 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -11,280,594.59 -8,694,971.39 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 9,603.57 282,361.50 减：二、费用 1,064,212.07 2,515,359.17 1．管理人报酬 676,771.61 1,416,898.60 2．托管费 112,795.31 236,149.76 3．销售服务费 - - 4．交易费用 190,014.14 777,953.50 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 0.24 - 7．其他费用 84,630.77 84,357.31 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -14,322,756.91 -11,202,875.31 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -14,322,756.91 -11,202,875.31 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 115,042,034.64 -1,465,264.55 113,576,770.09 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -14,322,756.91 -14,322,756.91 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -24,460,712.66 267,758.56 -24,192,954.10 其中：1.基金申购款 2,389,017.37 -139,015.48 2,250,001.89 2.基金赎回款 -26,849,730.03 406,774.04 -26,442,955.99 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 90,581,321.98 -15,520,262.90 75,061,059.08 项目 上年度可比期间 2017年1月16日(基金合同生效日)至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 262,503,783.46 - 262,503,783.46 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -11,202,875.31 -11,202,875.31 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -73,294,837.32 685,873.33 -72,608,963.99 其中：1.基金申购款 4,786,790.16 -162,147.79 4,624,642.37 2.基金赎回款 -78,081,627.48 848,021.12 -77,233,606.36 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 189,208,946.14 -10,517,001.98 178,691,944.16 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______于华______ ______李锦______ ____谢先斌____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金(下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第1916号《关于准予摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金注册的批复》核准，由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币262,187,528.82元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第022号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金基金合同》于2017年1月16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为262,503,783.46份基金份额，其中认购资金利息折合316,254.64份基金份额。本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例：股票资产占基金资产的比例范围为80%-95%，其中投资于中证500指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金非现金资产的80%；权证投资比例不高于基金资产净值的3%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率×95% + 一年期活期存款利率×5%。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 差错更正的说明 在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构 华鑫证券有限责任公司(“华鑫证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月16日(基金合同生效日)至2017年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华鑫证券 135,096,828.94 100.00% 656,267,998.53 100.00% 权证交易 本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的权证交易。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华鑫证券 98,799.27 100.00% 51,680.66 100.00% 关联方名称 上年度可比期间 2017年1月16日(基金合同生效日)至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华鑫证券 479,930.96 100.00% 123,120.45 100.00% 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月16日(基金合同生效日)至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 676,771.61 1,416,898.60 其中：支付销售机构的客户维护费 374,025.77 728,970.41 注：1.支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月16日(基金合同生效日)至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 112,795.31 236,149.76 注：1. 支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月16日(基金合同生效日)至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 8,399,618.39 25,675.19 13,349,581.18 71,791.73 注：本基金的活期银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息；保管于交通银行的定期存款按约定利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 期末（ 2018年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002309 中利集团 2018年2月5日 重大资产重组 14.30 2018年7月30日 12.78 27,200 383,241.88 388,960.00 - 600811 东方集团 2018年5月30日 重大事 项 4.30 - - 78,410 348,054.55 337,163.00 - 000669 金鸿控股 2018年5月18日 重大资产重组 7.25 2018年8月6日 6.53 41,203 405,764.62 298,721.75 - 600687 刚泰控股 2018年6月11日 重大资产重组 9.09 2018年8月20日 7.36 32,200 338,601.93 292,698.00 - 002005 德豪润达 2018年1月2日 重大资产重组 4.36 2018年7月2日 3.92 60,200 311,633.99 262,472.00 - 000587 金洲慈航 2018年6月15日 重大资产重组 4.96 2018年7月2日 4.46 38,300 266,223.87 189,968.00 - 600022 山东钢铁 2018年3月27日 重大资产重组 2.02 2018年8月16日 1.83 81,600 185,018.45 164,832.00 - 002437 誉衡药业 2018年6月11日 重大资产重组 6.20 2018年8月13日 5.57 26,200 201,790.47 162,440.00 - 000566 海南海药 2017年11月22日 重大资产重组 12.89 2018年7月9日 11.60 11,600 157,969.09 149,524.00 - 600759 洲际油气 2018年3月27日 重大资产重组 3.94 - - 34,400 152,748.09 135,536.00 - 002051 中工国际 2018年4月9日 重大资产重组 15.27 - - 8,340 142,723.49 127,351.80 - 002431 棕榈股份 2018年5月30日 重大事项 6.71 - - 16,200 130,671.30 108,702.00 - 002477 雏鹰农牧 2018年6月14日 重大事项 3.31 - - 32,700 127,326.98 108,237.00 - 002359 北讯集团 2018年5月21日 重大事项 19.58 2018年8月21日 17.62 5,400 137,947.26 105,732.00 - 000825 太钢不锈 2018年4月16日 重大资产重组 6.00 - - 17,500 112,689.84 105,000.00 - 300146 汤臣倍健 2018年1月31日 重大资产重组 16.60 2018年7月31日 16.50 6,100 83,981.17 101,260.00 - 600750 江中药业 2018年5月2日 重大资产重组 17.75 2018年8月1日 16.12 5,698 121,446.47 101,139.50 - 600158 中体产业 2018年3月27日 重大事项 11.64 2018年7月16日 11.61 8,400 116,258.94 97,776.00 - 600751 海航科技 2018年1月12日 重大资产重组 6.49 - - 14,400 105,584.89 93,456.00 - 002665 首航节能 2018年5月29日 重大资产重组 5.80 - - 15,800 112,366.65 91,640.00 - 002408 齐翔腾达 2018年6月19日 重大资产重组 12.28 - - 7,400 91,420.93 90,872.00 - 002699 美盛文化 2018年2月5日 重大资产重组 18.76 2018年7月2日 16.88 4,540 64,043.81 85,170.40 - 002011 盾安环境 2018年5月2日 重大资产重组 6.40 - - 13,003 107,024.83 83,219.20 - 002573 清新环境 2018年6月19日 重大事项 11.55 - - 6,500 104,413.40 75,075.00 - 000426 兴业矿业 2018年6月19日 重大资产重组 7.21 - - 10,100 107,553.58 72,821.00 - 002147 新光圆成 2018年1月18日 重大资产重组 10.29 - - 6,180 73,206.32 63,592.20 - 300324 旋极信息 2018年5月30日 重大资产重组 9.49 - - 6,623 68,571.47 62,852.27 - 600086 东方金钰 2018年1月19日 重大资产重组 10.04 - - 6,200 66,087.97 62,248.00 - 600335 国机汽车 2018年4月4日 重大事项 10.43 - - 5,700 71,023.53 59,451.00 - 600122 宏图高科 2018年6月19日 重大资产重组 7.40 - - 7,700 84,579.93 56,980.00 - 000939 凯迪生态 2017年11月16日 重大事项 4.99 2018年7月2日 4.74 10,000 57,049.60 49,900.00 - 600848 上海临港 2018年6月15日 重大资产重组 21.67 - - 2,300 53,576.64 49,841.00 - 300266 兴源环境 2018年2月5日 重大事项 19.99 2018年7月2日 17.99 2,320 60,128.25 46,376.80 - 000616 海航投资 2018年1月24日 重大资产重组 3.42 2018年7月25日 3.08 11,500 53,629.47 39,330.00 - 300197 铁汉生态 2018年5月28日 重大资产重组 5.37 - - 5,100 37,507.60 27,387.00 - 002512 达华智能 2018年6月19日 重大事项 9.70 - - 2,200 30,175.90 21,340.00 - 注：本基金截至2018年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为62,298,963.77元，属于第二层次的余额为43,69,064.92元，无属于第三层次的余额（2017年12月31日：第一层的余额为97,412,873.64元，第二层的余额为6,530,907.75元，无属于第三层的余额）。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2017年12月31日：同）。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 66,668,028.69 88.51 其中：股票 66,668,028.69 88.51 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 65,417.52 0.09 其中：债券 65,417.52 0.09 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,554,698.23 11.36 8 其他各项资产 37,553.29 0.05 9 合计 75,325,697.73 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 630,303.00 0.84 B 采矿业 3,076,381.60 4.10 C 制造业 38,466,307.92 51.25 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,419,774.75 4.56 E 建筑业 1,587,407.00 2.11 F 批发和零售业 5,140,188.99 6.85 G 交通运输、仓储和邮政业 2,484,675.20 3.31 H 住宿和餐饮业 136,752.00 0.18 I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,835,934.06 5.11 J 金融业 866,118.52 1.15 K 房地产业 4,060,936.60 5.41 L 租赁和商务服务业 1,027,010.10 1.37 M 科学研究和技术服务业 86,670.00 0.12 N 水利、环境和公共设施管理业 353,114.80 0.47 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 48,475.00 0.06 Q 卫生和社会工作 41,346.75 0.06 R 文化、体育和娱乐业 1,327,502.40 1.77 S 综合 79,130.00 0.11 合计 66,668,028.69 88.82 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600801 华新水泥 34,900 524,547.00 0.70 2 002233 塔牌集团 41,800 478,192.00 0.64 3 600256 广汇能源 116,500 476,485.00 0.63 4 600881 亚泰集团 115,000 428,950.00 0.57 5 000860 顺鑫农业 11,000 412,500.00 0.55 6 600737 中粮糖业 52,300 394,342.00 0.53 7 600380 健康元 32,800 389,008.00 0.52 8 002309 中利集团 27,200 388,960.00 0.52 9 000999 华润三九 13,700 381,271.00 0.51 10 600572 康恩贝 53,000 380,010.00 0.51 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站（http://www.msfunds.com.cn）的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600578 京能电力 684,085.00 0.60 2 600823 世茂股份 630,588.00 0.56 3 600516 方大炭素 589,532.00 0.52 4 600737 中粮糖业 562,102.00 0.49 5 600037 歌华有线 516,993.00 0.46 6 002233 塔牌集团 501,198.00 0.44 7 603198 迎驾贡酒 500,220.00 0.44 8 000718 苏宁环球 498,964.00 0.44 9 600717 天津港 495,835.00 0.44 10 600256 广汇能源 493,707.00 0.43 11 600687 刚泰控股 441,678.00 0.39 12 000990 诚志股份 438,287.00 0.39 13 002195 二三四五 427,819.00 0.38 14 300182 捷成股份 425,070.00 0.37 15 603225 新凤鸣 421,415.00 0.37 16 002280 联络互动 406,866.00 0.36 17 600466 蓝光发展 404,736.00 0.36 18 000662 天夏智慧 401,920.00 0.35 19 002244 滨江集团 398,075.00 0.35 20 600438 通威股份 395,536.00 0.35 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000830 鲁西化工 967,883.00 0.85 2 000732 泰禾集团 799,146.00 0.70 3 601699 潞安环能 723,912.00 0.64 4 600348 阳泉煤业 692,554.00 0.61 5 000031 中粮地产 686,135.00 0.60 6 000021 深科技 685,864.00 0.60 7 600176 中国巨石 671,070.00 0.59 8 300039 上海凯宝 654,102.00 0.58 9 600516 方大炭素 626,792.00 0.55 10 600280 中央商场 619,721.00 0.55 11 000012 南玻A 619,603.50 0.55 12 000620 新华联 604,272.00 0.53 13 600466 蓝光发展 604,254.00 0.53 14 600729 重庆百货 599,360.00 0.53 15 600586 金晶科技 592,970.00 0.52 16 600743 华远地产 588,386.00 0.52 17 000488 晨鸣纸业 586,187.00 0.52 18 000006 深振业Ａ 575,685.00 0.51 19 000703 恒逸石化 567,918.00 0.50 20 600664 哈药股份 561,411.00 0.49 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 55,894,826.49 卖出股票收入（成交）总额 79,225,717.45 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 65,417.52 0.09 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 65,417.52 0.09 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110040 生益转债 400 39,824.00 0.05 2 128022 众信转债 110 11,128.70 0.01 3 113015 隆基转债 60 5,942.40 0.01 4 128027 崇达转债 43 4,940.27 0.01 5 128020 水晶转债 39 3,582.15 0.00 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期内，本基金未参与股指期货交易；截至报告期末，本基金未持有股指期货合约。 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同的规定，本基金将以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”）外，其余的没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2017年7月，深圳证券交易所出具《关于对江苏中利集团股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》，对中利集团违反上市公司相关规则的行为，予以通报批评处分，并记入上市公司诚信档案。 本基金投资中利集团（002309）的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。针对上述情况，本基金管理人进行了分析和研究，认为上述事件对中利集团的投资价值未造成实质性影响。本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 10,914.73 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,860.41 5 应收申购款 24,778.15 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 37,553.29 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110040 生益转债 39,824.00 0.05 2 128022 众信转债 11,128.70 0.01 3 113015 隆基转债 5,942.40 0.01 4 128027 崇达转债 4,940.27 0.01 5 128020 水晶转债 3,582.15 0.00 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002309 中利集团 388,960.00 0.52 重大资产重组 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 1,531 59,164.81 0.00 0.00% 90,581,321.98 100.00% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 19.63 0.0000% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2017年1月16日 ）基金份额总额 262,503,783.46 本报告期期初基金份额总额 115,042,034.64 本报告期基金总申购份额 2,389,017.37 减:本报告期基金总赎回份额 26,849,730.03 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 90,581,321.98 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人的重大人事变动如下： 2018年4月9日，李锦女士离任基金管理人督察长，现任基金管理人副总经理。2018年4月9日起，陈竽女士任职基金管理人督察长。基金管理人于2018年4月10日公告了上述事项。 2018年4月13日，高见先生由于个人原因辞职，离任基金管理人副总经理。基金管理人于2018年4月14日公告了上述事项。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金未改变投资策略。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1、本报告期内基金管理人收到《深圳证监局关于对摩根士丹利华鑫基金管理有限公司采取责令整改并暂停办理相关业务措施的决定》，责令公司进行整改，整改期间暂停受理公司公募基金产品注册申请。公司高度重视，制定并落实相关整改措施，并及时向深圳证监局提交整改报告。 2、本报告期基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华鑫证券 2 135,096,828.94 100.00% 98,799.27 100.00% - 注：1.专用交易单元的选择标准 （1）实力雄厚，信誉良好； （2）财务状况良好，经营行为规范； （3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （5）研究实力较强，能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务； （6）为基金份额持有人提供高水平的综合服务。 2.基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订《证券交易单元租用协议》，报证券交易所办理交易单元相关租用手续。 3.本报告期内，本基金租用的证券公司交易单元情况未发生变化。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 华鑫证券 6,383.00 100.00% - - - - 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2018年8月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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