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| 兴银收益增强A(003628) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1211723 | ||||||||
| 基金代码 | 003628 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴银收益增强债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴银基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2018年8月28日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 兴银收益增强 场内简称 - 基金主代码 003628 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年11月28日 基金管理人 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 31,364,145.50份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金所定义的收益增强是指在债券配置基础上，进行适当的股票投资以增强基金获利能力，提高基金收益水平。在控制风险的前提下，根据本基金的风险收益要求进行股票投资。 本基金将充分发挥基金管理人的投研能力，采取自上而下的方法对基金的大类资产进行动态配置，综合久期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精选，力争在严格控制基金风险的基础上，获取长期稳定超额收益。另外，本基金可投资于股票、权证等权益类资产，基金管理人将选择估值合理、具有持续竞争优势和较大成长空间的个股进行投资，增强基金的获利能力，提高预期收益水平，以期达到收益增强的效果。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%。 风险收益特征 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 兴银基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 余富材 郭明 联系电话 021-20296222 （010）66105799 电子邮箱 yfc@hffunds.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 40000-96326 95588 传真 021-68630069 (010)66105798 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.hffunds.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日) 本期已实现收益 116,250.92 本期利润 -27,320.66 加权平均基金份额本期利润 -0.0007 本期基金份额净值增长率 -0.71% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0087 期末基金资产净值 31,711,284.62 期末基金份额净值 1.0111 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分）。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -0.69% 0.23% -1.28% 0.25% 0.59% -0.02% 过去三个月 -1.02% 0.20% -1.22% 0.23% 0.20% -0.03% 过去六个月 -0.71% 0.23% -0.91% 0.23% 0.20% 0.00% 过去一年 -0.31% 0.19% -0.02% 0.19% -0.29% 0.00% 自基金合同生效起至今 1.11% 0.15% -2.25% 0.18% 3.36% -0.03% 注：1.本基金成立于2016年11月28日； 2.本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1.本基金成立于2016年11月28日； 2.本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 兴银基金管理有限责任公司，注册地为福建省平潭综合实验区，公司主要办公场所位于上海市浦东新区。公司经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。公司股东为华福证券有限责任公司与国脉科技股份有限公司。本公司经证监会证监许可〔2013〕1289号文批准，于2013年10月25日成立。2016年9月23日，公司股东同比例增资，公司注册资本由10,000万元变更为14,300万元。增资后股东出资比例维持不变，华福证券有限责任公司出资比例为76%，国脉科技股份有限公司出资比例为24%。2016年10月24日，公司法定名称由“华福基金管理有限责任公司”变更为“兴银基金管理有限责任公司”。 截至报告期末，本公司管理17只开放式基金，管理公募基金净值规模超352亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈博亮 本基金的基金经理、固定收益总监 2015年11月19日 - 9年 陈博亮先生，硕士研究生，拥有9年银行、基金行业工作经验。曾任职于中国农业银行金融市场部，历任交易员、投资经理、高级投资经理。现任兴银基金管理有限责任公司固定收益总监，自2015年11月起担任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经理、自2015年11月起担任兴银现金增利货币市场基金基金经理、自2016年11月起担任兴银收益增强债券型证券投资基金基金经理、自2017年3月起担任兴银长盈半年定期开放债券型证券投资基金基金经理、自2017年3月起担任兴银长益半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 范泰奇 本基金的基金经理 2017年12月14日 - 5年 博士研究生，拥有5年资管、基金行业工作经验。历任英大基金管理有限公司专户投资部债券投资经理、易鑫安资产管理有限公司固定收益投资经理，2016年11加入兴银基金管理有限责任公司，现任兴银基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2017年12月起任兴银现金收益货币市场基金、兴银收益增强债券型证券投资基金基金经理。2018年4月起任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。 陈博亮先生为本基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规的规定及基金合同、招募说明书及其更新等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年经济基本面虽有韧性但外围环境边际恶化及内部金融去杠杆，房地产调控政策力度加大，基本面的下行压力逐渐加强，货币政策跟随经济变化由中性向边际宽松过度，走弱的融资数据和“紧信用”的融资环境提升了市场对经济基本面的悲观预期，上述因素共同作用下，股债出现了明显的跷跷板效应，债市逐渐走强，股市弱势下跌。报告期内，根据债市类属资产表现，组合着重围绕利率债展开配置和交易，根据市场变化明显提升了固收部分组合的杠杆和久期，并通过适度抓反弹利用可转债交易提升收益，权益部分则保持中低仓位操作，主要精选业绩优良低估值和高成长性个股进行权益部分的组合管理。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.0111元；本报告期基金份额净值增长率为-0.71%，业绩比较基准收益率为-0.91%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年，受前期金融去杠杆，“紧信用”导致的融资收缩，房地产监管持续强化，以及贸易战可能进一步深化等因素影响，经济基本面增速将继续承压，虽然已经出台了包括资管新规细则放宽，对企业研发支出进一步减税等对冲政策，但仍不足以对冲经济增速压力，料下半年经济增速将继续缓慢回落。货币政策转向实质宽松在下半年将得以延续，缴税和月末、季末等短期扰动对流动性的影响将明显降低，充裕的流动性将明显对债市形成利好。因此，预计下半年债市的牛市行情将得以延续，我们对债券市场总体持偏乐观态度。由于基本面承压不改，在社融数据真正企稳前，股市出现趋势性机会的概率较低，我们对权益市场态度依然谨慎。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，成立估值小组，明确参与估值流程各方的人员分工和职责。估值小组组长由分管运营保障部的公司领导担任，成员由基金事务部、风险管理部、合规稽核部、研究发展部、投资管理部门(视会议议题内容选择相关投资方向部门)部门负责人或其指定人员组成。估值小组成员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力。估值小组严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金事务部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值小组依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值方法并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由基金事务部做出提示，对其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响是否在0.25％以上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值模型、估值流程计算，提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，待清算人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值小组。其他特殊情形，可由基金经理主动做出提示，并由研究员提供研究报告，交估值小组审议，同时按流程对外公布。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。 3、本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 4、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未进行利润分配，符合法律法规的规定及《基金合同》的约定。 本报告期本基金没有应分配但尚未分配的利润。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形；存在基金资产净值连续20个工作日以上低于五千万元的情形，日期范围：2018年1月10日-2018年4月9日，2018年4月19日-2018年6月30日。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对兴银收益增强债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，兴银收益增强债券型证券投资基金的管理人——兴银基金管理有限责任公司在兴银收益增强债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，兴银收益增强债券型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对兴银基金管理有限责任公司编制和披露的兴银收益增强债券型证券投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：兴银收益增强债券型证券投资基金 报告截止日： 2018年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 366,737.32 2,905,461.47 结算备付金 344,068.86 83,468.08 存出保证金 18,256.19 12,612.45 交易性金融资产 37,043,515.00 58,898,200.00 其中：股票投资 2,536,573.00 7,885,200.00 基金投资 - - 债券投资 34,506,942.00 51,013,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 185,729.29 842,831.36 应收利息 395,351.40 1,456,334.70 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 38,353,658.06 64,198,908.06 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 6,000,000.00 9,974,865.04 应付证券清算款 470,877.43 - 应付赎回款 - 737,133.24 应付管理人报酬 18,838.55 37,393.47 应付托管费 5,382.48 10,683.85 应付销售服务费 - - 应付交易费用 80,329.38 38,280.61 应交税费 - - 应付利息 -992.97 10,716.06 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 67,938.57 139,576.53 负债合计 6,642,373.44 10,948,648.80 所有者权益： 实收基金 31,364,145.50 52,292,633.75 未分配利润 347,139.12 957,625.51 所有者权益合计 31,711,284.62 53,250,259.26 负债和所有者权益总计 38,353,658.06 64,198,908.06 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.0111元，基金份额总额31,364,145.50份。 6.2 利润表 会计主体：兴银收益增强债券型证券投资基金 本报告期： 2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 一、收入 456,210.35 3,674,964.70 1.利息收入 729,530.32 3,271,099.22 其中：存款利息收入 9,976.43 390,639.15 债券利息收入 718,922.66 1,429,431.59 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 631.23 1,451,028.48 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -136,379.58 -132,720.91 其中：股票投资收益 -384,657.97 -1,095.00 基金投资收益 - - 债券投资收益 181,563.59 -132,297.91 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 66,714.80 672.00 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -143,571.58 504,818.61 4. 汇兑收益 （损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6,631.19 31,767.78 减：二、费用 483,531.01 1,164,998.83 1．管理人报酬 137,444.92 828,553.21 2．托管费 39,270.03 236,729.47 3．销售服务费 6.4.8.2.3 - - 4．交易费用 148,283.05 5,229.01 5．利息支出 78,884.22 - 其中：卖出回购金融资产支出 78,884.22 - 6．其他费用 79,623.33 94,487.14 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -27,320.66 2,509,965.87 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -27,320.66 2,509,965.87 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：兴银收益增强债券型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日 至 2018年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 52,292,633.75 957,625.51 53,250,259.26 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -27,320.66 -27,320.66 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -20,928,488.25 -583,165.73 -21,511,653.98 其中：1.基金申购款 18,842,756.52 432,382.30 19,275,138.82 2.基金赎回款 -39,771,244.77 -1,015,548.03 -40,786,792.80 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 31,364,145.50 347,139.12 31,711,284.62 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 290,530,835.59 679,512.61 291,210,348.20 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 2,509,965.87 2,509,965.87 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -126,187,437.24 -861,054.70 -127,048,491.94 其中：1.基金申购款 15,836.41 135.79 15,972.20 2.基金赎回款 -126,203,273.65 -861,190.49 -127,064,464.14 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 164,343,398.35 2,328,423.78 166,671,822.13 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.3 财务报表由下列负责人签署： ______张力______ ______刘建新______ ____沈阿娜____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 兴银收益增强债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可〔2016〕1954号文准予注册，本基金首次募集资金总额为人民币290,530,835.59元。《兴银收益增强债券型证券投资基金基金合同》于2016年11月28日正式生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为兴银基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》相关规定以及《兴银收益增强债券型证券投资基金基金合同》等法律文件约定，本基金投资于良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的固定收益类金融工具（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、国债期货、可转换债券含分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、并购重组私募债券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等）和股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.4.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。 6.4.4.2 会计估计变更的说明 本报告期内未发生会计估计的变更。 6.4.4.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。 6.4.5 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 2、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 6.4.6 关联方关系 6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 兴银基金管理有限责任公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 工商银行股份有限公司 基金托管人 华福证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金销售机构 国脉科技股份有限公司 基金管理人的股东 上海兴瀚资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 兴银成长资本管理有限公司 基金管理人的股东华福证券全资子公司 兴银投资有限公司 基金管理人的股东华福证券全资子公司 注：本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。 6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.7.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.7.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.7.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比例 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.7.1.4 权证交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 本基金本报告期末及上年度可比期间末无应支付关联方的佣金。 6.4.7.2 关联方报酬 6.4.7.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 137,444.92 828,553.21 其中：支付销售机构的客户维护费 56,134.90 374,433.76 注：本基金的管理费年费率为0.7%。管理费的计算方法如下： H＝E×0.7%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.7.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 39,270.03 236,729.47 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付 。 6.4.7.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费 各关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 合计 - 获得销售服务费 各关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 本基金无销售服务费。 6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 本基金本报告期内及上年度可比期间与关联方未进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。 6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 基金合同生效日（ 2016年11月28日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 上海兴瀚资产管理有限公司 6,841,642.23 21.81% - - 6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公司 366,737.32 7,040.23 15,077,718.66 286,609.42 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。 6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：份） 总金额 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：份） 总金额 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.7.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.8 期末（ 2018年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.10.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 6.4.10.1.2 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：张） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 6.4.10.1.3 受限证券类别：权证 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：份） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 本基金本报告期末未持有流通受限的股票。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 - 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 合计 - - 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额6,000,000.00元，于7月2日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币2,536,573.00元，属于第二层次的余额为人民币34,506,942.00元，无属于第三层次的余额 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,536,573.00 6.61 其中：股票 2,536,573.00 6.61 2 固定收益投资 34,506,942.00 89.97 其中：债券 34,506,942.00 89.97 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 710,806.18 1.85 7 其他各项资产 599,336.88 1.56 8 合计 38,353,658.06 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,844,215.00 5.82 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 692,358.00 2.18 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,536,573.00 8.00 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 002493 荣盛石化 25,100 259,032.00 0.82 2 600585 海螺水泥 6,000 200,880.00 0.63 3 000425 徐工机械 47,000 199,280.00 0.63 4 002859 洁美科技 4,000 155,800.00 0.49 5 300188 美亚柏科 8,500 155,550.00 0.49 6 002371 北方华创 2,800 139,076.00 0.44 7 300567 精测电子 1,700 135,320.00 0.43 8 601003 柳钢股份 17,000 134,640.00 0.42 9 300059 东方财富 10,000 131,800.00 0.42 10 000528 柳工 12,000 128,520.00 0.41 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002493 荣盛石化 1,094,759.63 2.06 2 601899 紫金矿业 1,040,000.00 1.95 3 600703 三安光电 996,544.00 1.87 4 601601 中国太保 980,950.00 1.84 5 601155 新城控股 949,730.00 1.78 6 600596 新安股份 920,638.00 1.73 7 600398 海澜之家 876,400.00 1.65 8 001979 招商蛇口 872,983.00 1.64 9 600019 宝钢股份 774,540.00 1.45 10 601628 中国人寿 762,521.00 1.43 11 600782 新钢股份 761,563.00 1.43 12 600507 方大特钢 752,595.00 1.41 13 600048 保利地产 725,800.00 1.36 14 601225 陕西煤业 719,490.00 1.35 15 603019 中科曙光 716,547.00 1.35 16 600567 山鹰纸业 709,480.00 1.33 17 600426 华鲁恒升 680,623.00 1.28 18 600267 海正药业 680,375.00 1.28 19 600486 扬农化工 644,226.00 1.21 20 601699 潞安环能 606,380.00 1.14 注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600036 招商银行 2,085,794.00 3.92 2 600585 海螺水泥 1,824,313.00 3.43 3 002050 三花智控 1,318,325.00 2.48 4 000789 万年青 1,157,849.00 2.17 5 601231 环旭电子 1,112,214.00 2.09 6 601899 紫金矿业 1,053,700.00 1.98 7 600703 三安光电 973,574.00 1.83 8 002493 荣盛石化 973,330.00 1.83 9 600596 新安股份 938,330.00 1.76 10 601601 中国太保 924,309.00 1.74 11 601155 新城控股 861,882.00 1.62 12 001979 招商蛇口 838,290.39 1.57 13 600398 海澜之家 823,366.00 1.55 14 002648 卫星石化 794,821.13 1.49 15 600019 宝钢股份 776,537.00 1.46 16 600507 方大特钢 755,100.00 1.42 17 600782 新钢股份 737,950.00 1.39 18 601628 中国人寿 725,890.00 1.36 19 603019 中科曙光 722,348.00 1.36 20 600426 华鲁恒升 702,247.00 1.32 注：“本期累计买入金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 52,519,893.11 卖出股票收入（成交）总额 57,085,745.14 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 10,573,612.00 33.34 2 央行票据 - - 3 金融债券 23,933,330.00 75.47 其中：政策性金融债 23,933,330.00 75.47 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 34,506,942.00 108.82 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 018005 国开1701 228,500 22,936,830.00 72.33 2 010107 21国债⑺ 103,460 10,573,612.00 33.34 3 018006 国开1702 10,000 996,500.00 3.14 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 金额单位：人民币元 序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 本基金本报告期末未持有权证。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动（元） 风险指标说明 公允价值变动总额合计（元） - 国债期货投资本期收益（元） - 国债期货投资本期公允价值变动（元） - 本基金本报告期内未参与国债期货投资。 7.11.3本期国债期货投资评价 报告期内尚未进行国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 18,256.19 2 应收证券清算款 185,729.29 3 应收股利 - 4 应收利息 395,351.40 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 599,336.88 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 344 91,174.84 6,841,642.23 21.81% 24,522,503.27 78.19% 8.2 期末上市基金前十名持有人 报告期末本基金未上市交易。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 - - 期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2016年11月28日 ）基金份额总额 290,530,835.59 本报告期期初基金份额总额 52,292,633.75 本报告期基金总申购份额 18,842,756.52 减:本报告期基金总赎回份额 39,771,244.77 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 31,364,145.50 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）报告期内本基金基金管理人人事变动如下： 2018年1月24日，基金管理人发布了督察长变更的公告，余富材于2018年1月22日接替林佳出任督察长。 （2）报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本年度由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行审计。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 申万宏源证券 2 109,605,638.25 100.00% 80,154.38 100.00% - 注：1、基金租用证券公司交易单元的选择标准是： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务； （3）能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动资源，协助基金投资； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 选择程序：本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选证券公司的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的证券公司。 2、报告期内租用证券公司交易单元未发生变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 申万宏源证券 96,697,071.00 100.00% 319,900,000.00 100.00% - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180517-20180630 0.00 6,841,642.23 0.00 6,841,642.23 21.81% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 （1）赎回申请延缓支付的风险 上述高占比投资者大额赎回时易构成本基金巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与该等投资者按同比例延缓支付的风险。 （2）基金净值大幅波动的风险 上述高占比投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 （3）基金规模过小导致的风险 上述高占比投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，实现基金投资目标存在一定的不确定性。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 兴银基金管理有限责任公司 2018年8月28日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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