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| 英大睿盛C(003714) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1213055 | ||||||||
| 基金代码 | 003714 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-08-28 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：英大基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 送出日期：2018年 8月 28日 英大睿盛混合 2018年半年度报告摘要 第 2 页 共 31 页 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 8月 27日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 1月 1日起至 6月 30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 英大睿盛混合 2018年半年度报告摘要 第 3 页 共 31 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 英大睿盛混合 基金主代码 003713 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 1日 基金管理人 英大基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 152,013,027.04份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 英大睿盛 A 英大睿盛 C 下属分级基金的交易代码： 003713 003714 报告期末下属分级基金的份额总额 152,008,187.04份 4,840.00份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过灵活的资产配置，在 股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会，力 求实现基金资产的持续稳定增值。 投资策略 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、固定收益品种投资策略；4、中 小企业私募债券的投资；5、股指期货投资策略；6、权证投资策略；7、资产 支持证券投资策略。 业绩比较基准 50%×中证全指指数收益率+50%×中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金， 低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 英大基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 刘轶 石立平 联系电话 010-59112020 010-63639180 电子邮箱 liuyi@ydamc.com shiliping@cebbank.com 客户服务电话 400-890-5288 95595 传真 010-59112222 010-63639132 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ydamc.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 英大睿盛混合 2018年半年度报告摘要 第 4 页 共 31 页 基金级别 英大睿盛 A 英大睿盛 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年 1月 1日- 2018 年 6月 30日) 报告期(2018年 1月 1日 - 2018年 6月 30日) 本期已实现收益 3,432,645.16 162.55 本期利润 -5,049,633.53 52.30 加权平均基金份额本期利润 -0.0327 0.0069 本期基金份额净值增长率 -4.05% -4.16% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年 6月 30日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.0216 -0.0249 期末基金资产净值 148,722,256.75 4,719.35 期末基金份额净值 0.9784 0.9751 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、 净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。 4、期 末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 英大睿盛 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -6.08% 1.39% -4.20% 0.76% -1.88% 0.63% 过去三个月 -6.28% 1.06% -5.48% 0.60% -0.80% 0.46% 过去六个月 -4.05% 1.17% -6.01% 0.60% 1.96% 0.57% 过去一年 2.64% 0.91% -4.76% 0.49% 7.40% 0.42% 自基金合同 生效起至今 5.55% 0.79% -8.61% 0.46% 14.16% 0.33% 英大睿盛 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -6.09% 1.39% -4.20% 0.76% -1.89% 0.63% 过去三个月 -6.33% 1.06% -5.48% 0.60% -0.85% 0.46% 过去六个月 -4.16% 1.17% -6.01% 0.60% 1.85% 0.57% 过去一年 2.42% 0.91% -4.76% 0.49% 7.18% 0.42% 自基金合同 生效起至今 5.21% 0.79% -8.61% 0.46% 13.82% 0.33% 英大睿盛混合 2018年半年度报告摘要 第 5 页 共 31 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 英大睿盛混合 2018年半年度报告摘要 第 6 页 共 31 页 注：本基金的业绩比较基准为：50%×中证全指指数收益率+50%×中证全债指数收益率。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会批准，英大基金管理有限公司（简称本公司或本基金管理人）于 2012 年 8 月 17日在北京成立，经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监 会许可的其他业务等。本公司注册资本 2亿元人民币，股东为国网英大国际控股集团有限公司、 中国交通建设股份有限公司和航天科工财务有限责任公司，持股比例分别为 49%、36%、15%。本 公司于 2015年 9月 16日设立全资子公司英大资本管理有限公司，主营特定客户资产管理业务以 及法律法规和中国证监会许可的其他业务。 截至 2018年 6月 30日，本公司管理 7只开放式证券投资基金，同时，本公司及子公司分别 管理多个特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 袁忠伟 本基金 基金经 理、权益 投资部 总经理 2016年 12月 1日 - 15 曾任中国民族证券证券投 资部总经理助理、执行总经 理；华西证券股份有限公司 资产管理总部研究总监。 2015年 1月加入英大基金 管理有限公司，曾任研究发 展部副总经理，现任权益投 资部总经理。 管瑞龙 本基金 基金经 理 2017年 2月 17日 - 10 曾任深圳利通控股有限公 司、深圳鹏元资信有限公 司、中国建设银行博士后工 作站、中信银行资产管理业 务中心,从事证券投资与研 究工作。2016年 11月加入 英大基金管理有限公司，现 任权益投资部基金经理。 张媛 本基金 基金经 理 2018年 1月 23日 - 3 研究生学历，博士学位，3 年以上证券从业经历。曾任 中国国际期货有限公司资 产管理部高级量化分析师， 2016年 9月加盟英大基金 英大睿盛混合 2018年半年度报告摘要 第 7 页 共 31 页 管理有限公司权益投资部， 任投资经理助理。现任权益 投资部基金经理。 注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司 决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司 决定确定的聘任日期和解聘日期。 2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《英 大睿盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金招募说 明书》的约定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理， 规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英 大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控 等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组 合之间存在违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量的 5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年，A股上市企业 ROE维持相对高位，经济总体有韧性，但市场在结构上出现更 复杂的分化。上半年，国内经济活动在社融数据、M2增速等领先指标上出现边际放缓迹象。一季 度，上证指数下跌 5.35%，中小板下跌 2.45%，创业板上涨 2.62%。经历年初下跌后，录得正收益 的板块有医药、休闲服务和计算机，概念表现较好的是仿制药、创新药、工业物联网、网络安全 等。二季度，中美贸易摩擦的影响超越市场预期。市场成交量下滑、恐慌情绪上扬。季度内上证 英大睿盛混合 2018年半年度报告摘要 第 8 页 共 31 页 指数下跌 10.14%，中小板下跌 12.81%，创业板下跌 14.82%。受中美贸易摩擦影响通信行业跌幅 居前；部分业绩优秀前期调整更到位的创业板和前期估值更合理位置的价值股的表现稍好。上半 年市场未形成趋势性反弹，在震荡市中本基金以低估值、高分红、有成长前景的公司股票可作为 重点投资对象，以大样本、分散化策略构建投资组合，根据季度业绩数据动态调整投资组合；一 级市场，本基金积极参与网下新股配售，增进基金收益。 上半年，股票市场主要指数大幅下跌，沪深 300指数下跌 12.9%，本基金单位净值下跌 4.05%， 基金股票组合能较大幅度跑赢沪深 300指数。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末英大睿盛 A 基金份额净值为 0.9784 元，本报告期基金份额净值增长率为 -4.05%；截至本报告期末英大睿盛 C基金份额净值为 0.9751元，本报告期基金份额净值增长率为 -4.16%；同期业绩比较基准收益率为-6.01%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 根据统计局公布的数据，2018年二季度 GDP同比增长 6.7%，上半年 GDP同比增长 6.8%，整 体较为稳定。具体来看，上半年，最终消费支出对 GDP 增长的贡献率为 78.5%，资本形成总额对 GDP增长的贡献率为 31.4%，货物和服务净出口对 GDP增长的贡献率为-9.9%。与上年同期相比， 最终消费支出贡献率上升 14.2个百分点，其中服务消费尤其是居民对于居住、生活服务和医疗服 务的消费支出均出现两位数加速上升，这反映了社会消费结构的变化，影响较积极。受固定资产 投资增速回落的影响，资本形成总额贡献率下降 3.2 个百分点。因货物贸易的顺差大幅收窄，而 服务贸易逆差扩大的影响，货物和服务净出口贡献率下降 11.0个百分点，考虑到人民币出现一定 的贬值，净出口拉动率转负可以预期。2018 年 6 月份全国居民消费价格指数（CPI）和工业生产 者出厂价格指数（PPI）数据显示，CPI 环比下降 0.1%，同比上涨 1.9%；PPI 环比上涨 0.3%，同 比上涨 4.7%。从同比来看，上半年我国物价保持平稳运行，上下游价格走势趋于协调。展望下半 年，物价将延续在温和区间运行。重要商品供应充足，市场预期平稳，物价总水平将延续在温和 区间运行，从而为高质量发展营造相对宽松的物价环境。预计下半年国际油价延续震荡态势，不 出现严重区域冲突情况下，波动中枢应该维持在 65-75美元/桶，对国内物价的影响基本可控。 国际方面，全球经济继续稳定复苏，但存在区域差异。2018年在特朗普扩张性的财政政策和 税收改革的刺激下，美国经济上行，支撑美元走强。6 月份，美联储如期加息，美元指数小幅度 上升，发达国家主权债券指数和高收益公司债券指数有所恢复，其他全球大类资产指数呈现较为 低迷的趋势。美国 CPI、PCE和核心 PCE上半年整体呈现上升趋势；工业生产指数和产能利用率等 英大睿盛混合 2018年半年度报告摘要 第 9 页 共 31 页 数据显示，美国制造业发展强劲；随着美国居民储蓄的上升，耐用品新增订单持续上涨，而零售 和食品服务的销售额有所下降，6月份居民消费信心指数小幅下滑，失业率达到 20年来的最低水 平。2018年，欧洲经济复苏势头放缓，工业生产指数和 GDP增长速率有所下滑，随着欧洲央行货 币政策正常化进程不断推进，逐步考虑退出 QE政策，欧元区 M3先大幅下滑，4、5月份有所回升， 欧洲后续经济发展有待政策支持。美国经济下半年美强欧弱或将持续，美德利差仍在高位，利好 美元，预期下半年美元加息 2-3次。中美贸易战对美元的影响偏中性，但对美债可能带来利好。 如果美债收益率曲线继续平坦化，或将导致美联储放缓加息。 展望下半年国内经济和资本市场的走势，预计下半年出口数据进一步下落；去年享受高利润 的上游行业是支撑上半年制造业企稳回升的主力，今年利润仍然集中在上游，下半年在出口加速 回落的拖累下，制造业投资回升重点取决于上游投资回升和中下游投资下滑两股力量的角力。二 季度土地购置、新开工、施工面积的大幅回升意味着下半年地产建安的回升将对其他费用项的回 落形成对冲。扩大内需将成为下半年经济增长的重点措施，尤其是涉及乡村振兴的农村消费大概 率发力；调结构促进实体经济发展,财政政策确定围绕补短板、增后劲、惠民生推动有效投资的措 施此外，未来大概率基建相关行业将受益，基建投资增速可能触底反弹,后续将重点关注。 资本市场方面，在“去杠杆”政策主导下，金融环境在 2018年下半年处于收缩周期，货币政 策可能延续“宽货币、紧信用”的特征，对市场整体的估值水平仍有一定压制。当前沪深 300指 数 PE估值约 12倍，从历史比较和国际比较两个维度来看，估值水平相对较低.预计股票市场在下 半年总体可能以“震荡行情”为主要特征。行业方面，大消费、周期品、金融行业及科技创新行 业仍将大概率呈现轮动特征。本基金在下半年继续以价值投资理念配置稳健增值资产，以低估值、 高分红、有成长前景的公司股票可作为重点投资对象，根据季度业绩数据动态调整投资组合；与 此同时，一级市场方面，积极参与网下新股配售，尽可能获取低风险增值资产。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定，基金日常估值由基金管理人进行。基金份额净值由基 金管理人完成估值后，将估值结果以电子形式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估 值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后以电子签名形式返回给基金管理人，由基 金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。月末、年中和年末估值复核与基金会 计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会。估值委员会主任由主管运营公司领导担任，成员包括投资总 监、基金经理，研究、交易、监察稽核部门负责人，基金运营部相关负责人。基金管理人估值委 英大睿盛混合 2018年半年度报告摘要 第 10 页 共 31 页 员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议， 但不介入基金日常估值业务。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期本基金未进行利润分配，本基金的利润分配符合相关法规及基金合同的规定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司在英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金托管过程 中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管 理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对 英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现 的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报 告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管 人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理 办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对 基金管理人——英大基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现 基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等 方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要 方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人——英大基金管理有限公司编制的《英大睿盛 灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值 表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确。 英大睿盛混合 2018年半年度报告摘要 第 11 页 共 31 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2018年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年 6月 30日 上年度末 2017年 12月 31日 资 产： 银行存款 12,857,140.72 8,861,292.68 结算备付金 368,181.69 1,659,156.12 存出保证金 14,403.41 20,766.47 交易性金融资产 123,734,546.23 146,135,918.51 其中：股票投资 123,734,546.23 146,135,918.51 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 16,000,000.00 47,000,000.00 应收证券清算款 - 3,035,239.45 应收利息 16,675.49 25,640.40 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 152,990,947.54 206,738,013.63 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年 6月 30日 上年度末 2017年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 4,018,951.08 2,253,243.37 应付赎回款 - 10.05 应付管理人报酬 75,423.95 107,988.78 应付托管费 18,856.00 26,997.20 应付销售服务费 0.90 2.48 应付交易费用 11,398.16 233,434.42 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 英大睿盛混合 2018年半年度报告摘要 第 12 页 共 31 页 递延所得税负债 - - 其他负债 139,341.35 160,000.00 负债合计 4,263,971.44 2,781,676.30 所有者权益： 实收基金 152,013,027.04 200,022,730.16 未分配利润 -3,286,050.94 3,933,607.17 所有者权益合计 148,726,976.10 203,956,337.33 负债和所有者权益总计 152,990,947.54 206,738,013.63 注：报告截止日 2018 年 6 月 30 日，英大睿盛 A 基金份额净值 0.9784 元，基金份额总额 152,008,187.04份；英大睿盛 C基金份额净值 0.9751元，基金份额总额 4,840.00份。英大睿盛 份额总额合计为 152,013,027.04份。 6.2 利润表 会计主体：英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017 年 6月 30日 一、收入 -4,249,696.77 6,172,672.28 1.利息收入 337,940.00 1,104,988.83 其中：存款利息收入 6.4.7.11 42,618.29 73,747.60 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 295,321.71 1,031,241.23 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 3,894,752.17 3,696,994.94 其中：股票投资收益 6.4.7.12 2,164,721.00 2,602,750.44 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,730,031.17 1,094,244.50 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 6.4.7.17 -8,482,388.94 1,370,682.02 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 6.4.7.18 - 6.49 减：二、费用 799,884.46 2,239,974.70 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 470,761.36 755,976.42 英大睿盛混合 2018年半年度报告摘要 第 13 页 共 31 页 2．托管费 6.4.10.2.2 117,690.34 151,195.23 3．销售服务费 6.4.10.2.3 8.03 12.32 4．交易费用 6.4.7.19 123,083.38 1,250,449.38 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 88,341.35 82,341.35 三、利润总额 （亏损总额以“-” 号填列） -5,049,581.23 3,932,697.58 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） -5,049,581.23 3,932,697.58 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 200,022,730.16 3,933,607.17 203,956,337.33 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期净利润） - -5,049,581.23 -5,049,581.23 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -48,009,703.12 -2,170,076.88 -50,179,780.00 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 -48,009,703.12 -2,170,076.88 -50,179,780.00 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 152,013,027.04 -3,286,050.94 148,726,976.10 项目 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 英大睿盛混合 2018年半年度报告摘要 第 14 页 共 31 页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 200,022,327.19 1,737,355.25 201,759,682.44 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期净利润） - 3,932,697.58 3,932,697.58 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 1,475.46 55.37 1,530.83 其中：1.基金申购款 4,945.12 244.48 5,189.60 2.基金赎回款 -3,469.66 -189.11 -3,658.77 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 200,023,802.65 5,670,108.20 205,693,910.85 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______孔旺______ ______柴元春______ ____陈畅____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）证监许可【2016】第 2118号《关于核准英大睿盛灵活配置混合型证券投 资基金募集的批复》核准，由英大基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和 《英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存 续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 200022327.19元，业经瑞华会计师事务所 有限责任公司（2016）瑞华验字第 01390018号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《英大 睿盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016年 12月 1日正式生效，基金合同生效日的 基金份额总额为 200022327.19份基金份额（其中英大睿盛 A基金份额为 200011127.19份，英大 睿盛 C基金份额为 11200份），认购资金利息折合 0份基金份额。本基金的基金管理人为英大基金 管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 英大睿盛混合 2018年半年度报告摘要 第 15 页 共 31 页 根据《英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《英大睿盛灵活配置混合型证券 投资基金招募说明书》，并报中国证监会备案。本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式 的不同，将基金份额分为不同类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的，而不计提销售 服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本基金类别 基金资产中计提销售服务费的，称为 C类基金份额。 本基金 A类、C类基金份额分别设基金代码。 由于基金费用的不同，本基金 A 类、C 类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。投资人 可自行选择认购/申购的基金分类别。本基金 A类基金份额和 C类基金份额之间不得互相转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金基金合 同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包 括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具、债 券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业 私募债、 地方政府债券、 政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离 交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、同业存单、 银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相 关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资 基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称" 中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《英大纯债债券型证券投资基金合 同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018年 6月 30日的财务 状况及 2018年 1月 1日起至 2018年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 此外，本财务报表在所有重大方面符合中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 中有关财务报表及其附注的披露要求。 英大睿盛混合 2018年半年度报告摘要 第 16 页 共 31 页 6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.4.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.4.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.4.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.5 税项 1、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理 人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人 英大睿盛混合 2018年半年度报告摘要 第 17 页 共 31 页 可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税 额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的 股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、 债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非 货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 2、企业所得税 根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税 [2008]1 号）的 规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局《关于证券投资基金有关税收问题的通知》（财税[1998]55 号） 的规定,对投资者从基金分配中获得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公 司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴 20%的个人所得税，基金向 个人投资者分配股息、红利、利息时，不再代扣个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有 关问题的通知》（财税[2012]85 号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题 的通知》（财税 [2015] 101号）的规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股 期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1个月以内（含 1个月）的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 4、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从 2008年 9月 19日起，调整证券（股票）交易 印花税征收方式，将对买卖、继承、赠与所书立的 A股、B股股权转让书据按 0.1%的税率对双方 当事人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与所书立的 A股、B 英大睿盛混合 2018年半年度报告摘要 第 18 页 共 31 页 股股权转让书据的出让按 0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。 6.4.6 关联方关系 6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 经中国证监会核准（证监许可[2018]872号），本公司原股东英大国际信托有限责任公司将所 持本公司 49%股权转让给国网英大国际控股集团有限公司，相关工商变更登记手续于 2018年 6月 14日办结。 6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 英大基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.7.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.7.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.7.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 6.4.7.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.7.2 关联方报酬 英大睿盛混合 2018年半年度报告摘要 第 19 页 共 31 页 6.4.7.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 470,761.36 755,976.42 其中：支付销售机构的客 户维护费 - - 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.6%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.6% / 当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活 动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支 的费用项目。 6.4.7.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 117,690.34 151,195.23 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每 月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.15% / 当年天数。 6.4.7.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 英大睿盛 A 英大睿盛 C 合计 英大基金管理有限公司 - 0.90 0.90 合计 - 0.90 0.90 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 英大睿盛混合 2018年半年度报告摘要 第 20 页 共 31 页 英大睿盛 A 英大睿盛 C 合计 英大基金管理有限公司 - 12.32 12.32 合计 - 12.32 12.32 注：①C类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%。在通常情况下。C类基金份额的销售服务费按 前一日 C 类基金资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下：日 C 类基金份额销售服务费＝前 一日 C 类基金份额资产净值×0.20%/当年天数，销售服务费每日计提，按月支付。C 类基金份额 的销售服务费主要用于本基金的持续销售以及基金份额持有人的服务。 ②A类基金份额不收取销售服务费。 6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末其他关联方未持有本基金。 6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国光大银行股 份有限公司 12,857,140.72 35,732.32 8,423,724.94 50,044.26 注：本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行股份有限公司保管，按约定利率计息。 6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.7.7 其他关联交易事项的说明 本报告期及上年度可比期间，本基金无其他关联交易事项。 英大睿盛混合 2018年半年度报告摘要 第 21 页 共 31 页 6.4.8 期末（2018年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.10.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 603693 江 苏 新能 2018 年 6 月 25 日 2018 年 7月 3日 新股流 通受限 9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 - 603706 东 方 环宇 2018 年 6 月 29 日 2018 年 7月 9日 新股流 通受限 13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 - 603105 芯 能 科技 2018 年 6 月 29 日 2018 年 7月 9日 新股流 通受限 4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 - 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 000022 深赤 湾 2017 年 11 月 20 日 重 大 事 项 22.82 - - 99,100 2,553,906.00 2,261,462.00 - 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2018年 6月 30日止，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押 的债券。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2018年 6月 30日止，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押 的债券。 6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 英大睿盛混合 2018年半年度报告摘要 第 22 页 共 31 页 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 123,734,546.23 80.88 其中：股票 123,734,546.23 80.88 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 16,000,000.00 10.46 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 13,225,322.41 8.64 8 其他各项资产 31,078.90 0.02 9 合计 152,990,947.54 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 1,704,981.72 1.15 B 采矿业 5,133,774.00 3.45 C 制造业 61,585,575.25 41.41 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,560,588.65 2.39 E 建筑业 1,159,226.40 0.78 F 批发和零售业 7,680,181.30 5.16 G 交通运输、仓储和邮政业 9,771,995.15 6.57 H 住宿和餐饮业 2,923,536.00 1.97 I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,855,540.80 7.97 J 金融业 9,905,975.92 6.66 K 房地产业 1,572,044.10 1.06 L 租赁和商务服务业 2,575,861.20 1.73 英大睿盛混合 2018年半年度报告摘要 第 23 页 共 31 页 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.05 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 4,224,039.60 2.84 S 综合 - - 合计 123,734,546.23 83.20 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资组合。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002563 森马服饰 303,900 4,345,770.00 2.92 2 300003 乐普医疗 116,250 4,264,050.00 2.87 3 300188 美亚柏科 215,680 3,946,944.00 2.65 4 600570 恒生电子 60,200 3,187,590.00 2.14 5 600754 锦江股份 79,100 2,923,536.00 1.97 6 300122 智飞生物 62,500 2,858,750.00 1.92 7 300059 东方财富 201,960 2,661,832.80 1.79 8 002027 分众传媒 269,160 2,575,861.20 1.73 9 601100 恒立液压 122,500 2,557,800.00 1.72 10 002179 中航光电 63,220 2,465,580.00 1.66 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的半年度报告 正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601988 中国银行 2,548,128.00 1.25 2 300537 广信材料 2,455,836.42 1.20 英大睿盛混合 2018年半年度报告摘要 第 24 页 共 31 页 3 300203 聚光科技 2,372,459.00 1.16 4 002153 石基信息 2,043,589.14 1.00 5 600201 生物股份 2,038,629.80 1.00 6 002092 中泰化学 2,000,565.00 0.98 7 600060 海信电器 1,978,115.00 0.97 8 000002 万科 A 1,558,378.00 0.76 9 601137 博威合金 1,500,052.20 0.74 10 600028 中国石化 1,490,222.00 0.73 11 600694 大商股份 1,480,587.00 0.73 12 600497 驰宏锌锗 1,477,831.00 0.72 13 600153 建发股份 1,466,340.00 0.72 14 600967 内蒙一机 1,459,733.00 0.72 15 603345 安井食品 1,010,835.00 0.50 16 600579 天华院 999,554.00 0.49 17 600570 恒生电子 997,920.00 0.49 18 603517 绝味食品 995,400.00 0.49 19 603010 万盛股份 960,733.20 0.47 20 600392 盛和资源 921,185.80 0.45 注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600729 重庆百货 2,871,719.20 1.41 2 300144 宋城演艺 2,827,201.31 1.39 3 000581 威孚高科 2,792,566.24 1.37 4 300342 天银机电 2,630,498.30 1.29 5 601607 上海医药 2,496,130.48 1.22 6 000601 韶能股份 2,388,558.10 1.17 7 600298 安琪酵母 2,309,586.00 1.13 8 600023 浙能电力 2,302,963.76 1.13 9 002831 裕同科技 2,237,998.00 1.10 10 300408 三环集团 2,220,022.00 1.09 11 603986 兆易创新 2,156,631.00 1.06 12 600452 涪陵电力 2,129,977.78 1.04 13 601211 国泰君安 2,126,573.00 1.04 英大睿盛混合 2018年半年度报告摘要 第 25 页 共 31 页 14 600089 特变电工 2,112,512.71 1.04 15 002008 大族激光 1,624,823.00 0.80 16 600196 复星医药 1,517,321.00 0.74 17 600562 国睿科技 1,500,543.00 0.74 18 000002 万科 A 1,351,139.00 0.66 19 000063 中兴通讯 1,240,212.00 0.61 20 600004 白云机场 1,012,199.86 0.50 注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 36,197,029.63 卖出股票收入（成交）总额 52,280,733.97 注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量） 填列，不考虑交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金不参与股指期货投资。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金不参与股指期货投资。 英大睿盛混合 2018年半年度报告摘要 第 26 页 共 31 页 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本报告期末本基金未持有国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本报告期末本基金未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 经查询上海证券交易所、深圳证券交易所、中国货币网等公开信息披露平台，本基金投资的 前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 7.12.2 本期内本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定，也均在基金的备选股票池之内。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 14,403.41 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 16,675.49 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 31,078.90 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 英大睿盛混合 2018年半年度报告摘要 第 27 页 共 31 页 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 英大 睿盛A 122 1,245,968.75 152,000,000.00 99.99% 8,187.04 0.01% 英大 睿盛C 131 36.95 0.00 0.00% 4,840.00 100.00% 合计 253 600,842.00 152,000,000.00 99.99% 13,027.04 0.01% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采 用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总 额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 英大睿盛 A 197.48 0.0001% 英大睿盛 C 130.00 2.6860% 合计 327.48 0.0002% 注：上表中基金管理人从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的 分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金 份额总额）。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 英大睿盛 A 0 英大睿盛 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 英大睿盛 A 0 英大睿盛 C 0~10 合计 0~10 英大睿盛混合 2018年半年度报告摘要 第 28 页 共 31 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 英大睿盛 A 英大睿盛 C 基金合同生效日（2016年 12月 1日）基金份 额总额 200,011,127.19 11,200.00 本报告期期初基金份额总额 200,009,046.89 13,683.27 本报告期基金总申购份额 - - 减:本报告期基金总赎回份额 48,000,859.85 8,843.27 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - - 本报告期期末基金份额总额 152,008,187.04 4,840.00 注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人于 2018年 1月 30日发布公告，宗宽广先生自 2018年 1月 27日起 不再担任英大基金管理有限公司督察长职务。 本报告期内，基金管理人于 2018年 2月 23日发布公告，朱志先生自 2018年 2月 14日起代 任英大基金管理有限公司督察长职务。 本报告期内，基金管理人于 2018年 6月 8日发布公告，柴元春先生自 2018年 6月 6日起担 任英大基金管理有限公司副总经理职务。 2018年 5月 7日，中国光大银行股份有限公司聘任张博先生担任投资与托管业务部总经理职 务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，本基金管理人有两起涉及同一名原员工的劳动争议诉讼尚未了结，该诉讼不涉 及本基金。此外，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略没有发生改变。 英大睿盛混合 2018年半年度报告摘要 第 29 页 共 31 页 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内，本基金未变更为本基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东兴证券 2 86,344,261.33 100.00% 63,142.87 100.00% - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ 公司财务状况良好，经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ 有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅲ 有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报 告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究质量评价进行评估： 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的行业研究的前瞻性、深 度及广度进行评估，初步划定范围； ⅱ 对交易单元候选券商的研究服务进行评估： 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和服务效果进 行估，确定选用交易单元的券商。 ⅲ 协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③本表"佣金"指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易合计支付该等券商的佣金合 计。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 英大睿盛混合 2018年半年度报告摘要 第 30 页 共 31 页 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东兴证券 - - 601,400,000.00 100.00% - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20%的 时间区间 期初 份额 申 购 份 额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 2018.1.1-2018.6.3 0 199,999,000.0 0 0.0 0 47,999,000.0 0 152,000,000.0 0 99.99 % 产品特有风险 （1）赎回申请延期办理的风险 持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额 赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。 （2）基金净值大幅波动的风险 当高比例投资者大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格 波动，导致本基金资产净值发生波动。若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费 用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。若高比例投资者大量赎 回本基金，计算基金份额净值时进行四舍五入也可能引起基金份额净值发生波动。 （3）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。 （4）提前终止基金合同的风险 高比例投资者赎回后，可能出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000万元而面临的转换基金运 作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。 （5）对重大事项进行投票表决时面临的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会 并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无 英大基金管理有限公司 英大睿盛混合 2018年半年度报告摘要 第 31 页 共 31 页 2018年 8月 28日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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