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| 中航瑞景3个月定开C(006054) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1370980 | ||||||||
| 基金代码 | 006054 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中航基金管理有限公司 基金托管人：南京银行股份有限公司 报告送出日期：2018年 10月 23日 中航瑞景 3个月定开 2018年第 3季度报告 第 2 页 共 15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 10月 18日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 8月 28日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中航瑞景 3个月定开 交易代码 006053 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2018年 8月 28日 报告期末基金份额总额 310,000,000.00份 投资目标 在严格控制风险和重视本金安全的前提下，通过 积极主动的投资管理，努力获取长期稳健的投资 回报。 投资策略 （一）封闭期投资策略 在债券投资策略方面，采用宏观环境分析和微 观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。 在宏观环境分析方面，结合对宏观经济、市场利 率、债券供求等因素的综合分析，根据交易所市 场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期 对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定 不同类属资产的最优权重。在微观市场定价分析 方面，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结 合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率 水平、流动性和信用风险等因素，重点选择那些 流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用 质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益 率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策 略构建债券投资组合。 针对可转换债券，本基金利用可转换债券的债券 中航瑞景 3个月定开 2018年第 3季度报告 第 3 页 共 15 页 底价和到期收益率来判断转债的债性，增强本金 投资的相对安全性。利用可转换债券溢价率来判 断转债的股性，在市场出现投资机会时优先选择 股性强的品种，获取超额收益。 针对中小企业私募债券，本基金以持有到期、获 得本金和票息收入为主要投资策略，同时密切关 注债券的信用风险变化，力争在控制风险的前提 下获得较高收益。 针对资产支持证券，本基金管理人通过考量宏观 经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以 及资产池资产所在行业景气情况等因素，预判资 产池未来现金流变动；研究标的证券发行条款， 预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收 益率曲线的影响，同时密切关注流动性变化对标 的证券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露 程度的前提下，通过信用研究和流动性管理，选 择风险调整后收益较高的品种进行投资。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方 便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制 与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的 投资品种。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益 率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于 货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金， 属于中低风险/收益的产品。 基金管理人 中航基金管理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中航瑞景 3个月定开 A 中航瑞景3个月定开 C 下属分级基金的交易代码 006053 006054 报告期末下属分级基金的份额总额 300,000,000.00份 10,000,000.00份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年 8月 28日 － 2018年 9月 30日 ） 中航瑞景 3个月定开 A 中航瑞景 3个月定开 C 1．本期已实现收益 620,336.54 19,771.99 中航瑞景 3个月定开 2018年第 3季度报告 第 4 页 共 15 页 2．本期利润 681,380.12 21,806.63 3．加权平均基金份额本期利润 0.0023 0.0022 4．期末基金资产净值 300,681,380.12 10,021,806.63 5．期末基金份额净值 1.0023 1.0022 ①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中航瑞景 3个月定开 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.23% 0.02% 0.15% 0.10% 0.08% -0.08% 中航瑞景 3个月定开 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.22% 0.01% 0.15% 0.10% 0.07% -0.09% 中航瑞景 3个月定开 2018年第 3季度报告 第 5 页 共 15 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中航瑞景 3个月定开 2018年第 3季度报告 第 6 页 共 15 页 3.3 其他指标 无 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 茅勇峰 基金经 理 2018 年 8 月 28日 - - 硕士研究生。曾供职于中核 财务有限责任公司先后担 任稽核风险管理部风险管 理岗、金融市场部投资分析 岗、金融市场部副经理兼投 资经理岗。2017年 8月至今， 担任中航基金管理有限公 司固定收益部投资副总监。 中航瑞景 3个月定开 2018年第 3季度报告 第 7 页 共 15 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《中航瑞景 3个月定期开放债券型 发起式证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管 理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内， 本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度。在统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各 投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分 配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公 开投资信息的相互隔离；通过 IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有 投资组合。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致 的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年三季度，国内经济下行压力加大，基建投资受制于资金来源增速回落，成为拖累投资 增速的重要因素；居民杠杆较高对消费形成挤出效应，消费增速提升动力不足；贸易摩擦不断升 级，外贸形势更为严峻。国内信用风险事件依然多发，美联储货币政策收紧步伐加快，国内外经 济金融形势依然复杂。面对国内外经济金融环境，国常会提出要保持适度的社会融资规模和流动 性合理充裕，疏通货币信贷政策传导机制。央行货币政策也继续放松，实施定向降准，超额投放 中航瑞景 3个月定开 2018年第 3季度报告 第 8 页 共 15 页 MLF。在国内经济下行压力加大及央行货币政策继续放松的背景下，资金价格中枢较二季度出现显 著的下移，债券市场面临较好的投资机会。本基金在成立后即把控制风险放在投资管理的重要位 置，在重点关注信用风险的前提下进行资产配置。本基金将高评级债券作为主要配置品种，并在 季末时点把握资金价格走高的机会加大逆回购操作力度。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中航瑞景 3个月定期开放发起式证券投资基金 A基金份额净值为 1.0023元， 本报告期基金份额净值增长率为 0.23%；截至本报告期末中航瑞景 3个月定期开放发起式证券投 资基金 C基金份额净值为 1.0022元，本报告期基金份额净值增长率为 0.22%；同期业绩比较基准 收益率为 0.15%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 185,655,000.00 59.73 其中：债券 185,655,000.00 59.73 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 118,950,498.43 38.27 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,889,036.59 0.61 8 其他资产 4,345,908.81 1.40 9 合计 310,840,443.83 100.00 中航瑞景 3个月定开 2018年第 3季度报告 第 9 页 共 15 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,554,000.00 6.62 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 165,101,000.00 53.14 9 其他 - - 10 合计 185,655,000.00 59.75 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 111811268 18平安银行 CD268 300,000 29,928,000.00 9.63 2 111809253 18浦发银行 CD253 300,000 29,511,000.00 9.50 3 111815266 18民生银行 CD266 300,000 29,175,000.00 9.39 4 111787114 17中原银行 CD305 300,000 28,674,000.00 9.23 5 111786418 17重庆农村 300,000 28,671,000.00 9.23 中航瑞景 3个月定开 2018年第 3季度报告 第 10 页 共 15 页 商行 CD187 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的投资决策程序说明 17中原银行 CD305（代码：111787114）、18浦发银行 CD253（代码：111809253）、17重庆农 村商行 CD187（代码：111786418）为中航瑞景 3个月定开债券基金的前十大持仓证券。 2018年 2月 9日，河南银监局对中原银行通过“双买断”的同业投资模式进行监管套利的违 法违规行为，罚款 40万元。 2018年 2月 12日，中国银监会对浦发银行内控管理严重违反审慎经营规则、通过资管计划 中航瑞景 3个月定开 2018年第 3季度报告 第 11 页 共 15 页 投资分行协议存款，虚增一般存款、通过基础资产在理财产品之间的非公允交易进行收益调节、 理财资金投资非标准化债权资产比例超监管要求、提供不实说明材料、不配合调查取证、以贷转 存，虚增存贷款、票据承兑、贴现业务贸易背景审查不严、国内信用证业务贸易背景审查不严、 贷款管理严重缺失，导致大额不良贷款、违规通过同业投资转存款方式，虚增存款、票据资管业 务在总行审批驳回后仍继续办理、对代理收付资金的信托计划提供保本承诺、以存放同业业务名 义开办委托定向投资业务，并少计风险资产、投资多款同业理财产品未尽职审查，涉及金额较大、 修改总行理财合同标准文本，导致理财资金实际投向与合同约定不符、为非保本理财产品出具保 本承诺函、向关系人发放信用贷款、向客户收取服务费，但未提供实质性服务，明显质价不符、 收费超过服务价格目录，向客户转嫁成本等违法违规行为，罚款 5845万元，没收违法所得 10.927 万元，罚没合计 5855.927万元。 2018年 7月 24日，重庆银监局对重庆农村商业银行贷款资金借道建筑企业投向房地产的违 法违规行为，罚款 50万元。 本基金投资 17中原银行 CD305、18浦发银行 CD253、17重庆农村商行 CD187的投资决策程序 符合公司投资制度的规定。 中航瑞景 3个月定开债券基金除 17中原银行 CD305、18浦发银行 CD253、17重庆农村商行 CD187外，投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资前十名股票中投资于超出基金合同规定备选股票库之外的投资决策 程序说明 无 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,345,908.81 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,345,908.81 中航瑞景 3个月定开 2018年第 3季度报告 第 12 页 共 15 页 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中航瑞景 3个月定开 A 中航瑞景3个月定开 C 基金合同生效日（ 2018年 8月 28日 ） 基金份额总额 300,000,000.00 10,000,000.00 报告期期初基金份额总额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金总 申购份额 - - 减:基金合同生效日起至报告期期末基 金总赎回份额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金拆 分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 300,000,000.00 10,000,000.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 3.23 中航瑞景 3个月定开 2018年第 3季度报告 第 13 页 共 15 页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 认购 2018年 8月 23 日 10,000,000.00 10,000,000.00 - 合计 10,000,000.00 10,000,000.00 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 10,000,000.00 3.23 10,000,000.00 3.23 不少于 3年 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 3.23 10,000,000.00 3.23 - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20180824-20180930 - 300,000,000.00 - 300,000,000.00 96.77% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资者，保障投资者 合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%时，由此可能导致的特有风险主要包 括： （1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风险； （2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对赎回申请 中航瑞景 3个月定开 2018年第 3季度报告 第 14 页 共 15 页 的风险； （3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险； （4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进行投票表决时， 可能拥有较大话语权； （5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能出现连续六十个工作日基 金资产净值低于 5000 万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风 险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准中航瑞景 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金募集的文件 9.1.2 《中航瑞景 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 9.1.3 《中航瑞景 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 9.1.5 报告期内中航瑞景 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金在指定媒体上披露的各 项公告 9.1.6 中国证监会要求的其他文件 10.2 存放地点 中航基金管理有限公司，地址：北京市朝阳区安立路 78、80 号 11 层 1101 内 1105 室 10.3 查阅方式 9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.avicfund.cn 9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：400-666-2186 中航瑞景 3个月定开 2018年第 3季度报告 第 15 页 共 15 页 中航基金管理有限公司 2018年 10月 23日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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