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| 中信建投稳利A(000804) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1372733 | ||||||||
| 基金代码 | 000804 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中信建投稳利保本混合型证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中信建投基金管理有限公司 基金托管人:北京银行股份有限公司 报告送出日期:2018年 10月 24日 中信建投稳利保本混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 11页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月23日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类 金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中信建投稳利保本 基金主代码 000804 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年09月26日 报告期末基金份额总额 801,094,530.26份 投资目标 本基金通过稳健资产与风险资产的动态配置和 有效的组合管理，在严格控制风险的基础上， 力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金运用恒定比例组合保险策略（Constan t Proportion Portfolio Insurance，以下 简称CPPI策略），动态调整稳健资产与风险资 产在基金组合中的投资比例，以确保本基金在 保本周期到期时的本金安全，并实现基金资产 在保本基础上的保值增值目的。 业绩比较基准 两年期银行定期存款税后收益率 风险收益特征 本基金为保本混合型基金，属证券投资基金中 的低风险品种，其长期平均预期风险与预期收 益率低于股票型基金、非保本的混合型基金， 中信建投稳利保本混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 11页 3 高于货币市场基金。投资者投资于保本基金并 不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金 融机构，保本基金在极端情况下仍然存在损失 投资本金的风险。 基金管理人 中信建投基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 基金保证人 深圳市高新投集团有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2018年07月01日 - 2018年09月30日） 1.本期已实现收益 -1,046,795.39 2.本期利润 -1,626,685.34 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0020 4.期末基金资产净值 827,584,055.92 5.期末基金份额净值 1.0331 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -0.19% 0.08% 0.48% 0.00% -0.67% 0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中信建投稳利保本混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 11页 4 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 周户 本基金的 基金经理 2018-09- 26 - 10年 中国籍，1982年2月生，南开大 学经济学硕士。曾任苏州博思 堂经纪顾问有限公司市场分析 员、渤海证券股份有限公司研 究员、广发证券股份有限公司 研究员、国金通用基金管理有 限公司研究员、国金证券股份 有限公司研究员。2014年6月至 今任职于中信建投基金管理有 限公司投资研究部，现担任中 信建投睿利灵活配置混合型发 起式证券投资基金、中信建投 稳利保本混合型证券投资基金 基金经理。 王浩 本基金的 2014-09- 2018-09- 8年 中国籍，1982年2月生，中央财 中信建投稳利保本混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 11页 5 基金经理 26 26 经大学经济学硕士。曾就职于 中信建投证券股份有限公司资 产管理部，从事证券投资研究 分析工作。曾任本公司投资研 究部基金经理,因个人原因于2 018年9月26日起不再担任本基 金基金经理。 注：1、任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任基金经理， 任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金 管理公司公平交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报 告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》， 完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执 行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2018年三季度，宏观经济减速预期浓厚。尽管工业增加值和消费较为平稳，但景气 指数、投资和出口均有所放缓；从价格层面看，CPI回升，而PPI则不断回落；从宏观流 动性角度看，M1增速持续下滑，M2增速维持低位，新增社会融资总额持续负增长。政策 层面，货币政策和财政政策有所转向，资管新规出台，中共中央政治局会议召开，信用 风险有所缓解，环保监管政策执行方式有所转变。 尽管货币政策和财政政策有所转向，信用风险有所缓解，但随着中美贸易摩擦的不 断演进以及各种交易风险的不断出现，权益市场悲观预期浓厚，市场风格也变化较快。 另外，央行在考虑到国内外各种压力下，18年以来已经三次降准，后面仍然有降准空间， 整体货币流动性保持合理充裕。由于产品将于2018年10月12日保本到期，三季度，配置 中信建投稳利保本混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 11页 6 思路较为稳健，适度考虑了保本期的投资安排，较好的规避了2018年以来权益市场的调 整。展望后市，基金管理人仍将坚持固定收益投资为主，权益投资为辅的投资策略，相 信未来一个阶段能够为持有人带来合理回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中信建投稳利保本基金份额净值为1.0331元，本报告期内，基金份额 净值增长率为-0.19%，同期业绩比较基准收益率为0.48%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基 金资产净值低于5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 386,115,000.00 46.33 其中：债券 383,835,000.00 46.05 资产支持证券 2,280,000.00 0.27 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 250,000,240.00 30.00 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 181,801,371.42 21.81 8 其他资产 15,534,814.87 1.86 9 合计 833,451,426.29 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无余额。 中信建投稳利保本混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 11页 7 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无余额。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无余额。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 383,835,000.00 46.38 9 其他 - - 10 合计 383,835,000.00 46.38 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 111894956 18宁波银行CD054 1,000,000 97,860,000.00 11.82 2 111810329 18兴业银行CD329 800,000 79,328,000.00 9.59 3 111816216 18上海银行CD216 500,000 49,580,000.00 5.99 4 111895174 18贵阳银行CD066 300,000 29,364,000.00 3.55 5 111895316 18西安银行CD012 300,000 29,349,000.00 3.55 6 111895217 18苏州银行CD033 300,000 29,349,000.00 3.55 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 中信建投稳利保本混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 11页 8 1 149294 宁远02A1 300,000 2,280,000.00 0.28 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无余额。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无余额。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资 的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开 谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 91,232.64 2 应收证券清算款 8,673,410.36 3 应收股利 - 4 应收利息 6,769,181.38 5 应收申购款 990.49 中信建投稳利保本混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 11页 9 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 15,534,814.87 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无余额。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 843,388,316.56 报告期期间基金总申购份额 475,163.17 减：报告期期间基金总赎回份额 42,768,949.47 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 801,094,530.26 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，无影响投资者决策的其他重要信息。 中信建投稳利保本混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 11页 10 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《中信建投稳利保本混合型证券投资基金基金合同》； 3、《中信建投稳利保本混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中信建投基金管理有限公司 2018年10月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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