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| 东方利群混合A(400022) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1375124 | ||||||||
| 基金代码 | 400022 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方利群混合型发起式证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年十月二十五日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。 报告期内，本基金披露了以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告，会议将对《关于终止东方利群混合型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案》进行审议。关于本次持有人大会的召集情况，请参阅本基金管理人于2018年9月26日、2018年9月27日及2018年9月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上披露的相关公告。 基金产品概况 基金简称 东方利群混合 基金主代码 400022 交易代码 400022 基金运作方式 契约型开放式发起式 基金合同生效日 2013年7月17日 报告期末基金份额总额 7,056,377.03份 投资目标 努力把握市场趋势，在适当范围内灵活的进行资产配置调整，在严格控制风险的前提下，谋求本基金资产的保值增值，分享经济发展的成果，提供全面超越通货膨胀的收益回报。 投资策略 本基金采用自上而下的大类资产配置与自下而上的个股选择相结合的投资策略。 业绩比较基准 同期三年期人民币定期存款基准利率（税后）+3% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东方利群混合A 东方利群混合C 下属分级基金的交易代码 400022 002193 报告期末下属分级基金的份额总额 7,051,162.88份 5,214.15份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年7月1日 － 2018年9月30日 ） 东方利群混合A 东方利群混合C 1．本期已实现收益 -3,306,621.71 -6,857,881.43 2．本期利润 -345,158.00 -2,397,663.22 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0471 -0.0989 4．期末基金资产净值 8,150,370.71 6,291.51 5．期末基金份额净值 1.1559 1.2066 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方利群混合A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.88% 0.30% 1.45% 0.01% -5.33% 0.29% 东方利群混合C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.26% 0.50% 1.45% 0.01% 0.81% 0.49% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘志刚（先生） 本基金基金经理、量化投资部总经理、投资决策委员会委员 2018年1月24日 2018年9月12日 10年 量化投资部总经理，投资决策委员会委员，吉林大学数量经济学博士，10年基金从业经历。曾任工银瑞信基金管理有限公司产品开发部产品开发经理、安信基金管理有限责任公司市场部副总经理兼产品开发总监。2013年5月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任指数与量化投资部总经理、专户业务部总经理、产品开发部总经理、投资经理、东方央视财经50指数增强型证券投资基金（自2015年12月3日起转型为东方启明量化先锋混合型证券投资基金）基金经理、东方启明量化先锋混合型证券投资基金基金经理、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方利群混合型发起式证券投资基金、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金。 朱晓栋（先生） 本基金基金经理、权益投资部副总经理 2013年7月17日 - 9年 权益投资部副总经理，对外经济贸易大学经济学硕士，9年证券从业经历。2009年12月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任研究部金融行业、固定收益研究、食品饮料行业、建筑建材行业研究员，投资决策委员会委员，东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理助理、东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理、东方核心动力股票型开放式证券投资基金（于2015年7月31日转型为东方核心动力混合型证券投资基金）基金经理、东方区域发展混合型证券投资基金基金经理、东方核心动力混合型证券投资基金基金经理、东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理，现任东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 黄诺楠（女士） 本基金基金经理 2017年4月12日 - 6年 清华大学应用经济学专业博士，6年证券从业经历。2012年7月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任研究部研究员，固定收益部研究员、投资经理、东方双债添利债券型证券投资基金基金经理、东方臻馨债券型证券投资基金基金经理，现任东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理、东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方利群混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 3季度债券市场整体是窄幅震荡行情，继续呈现一定的结构分化，到期量较短的信用债行情优于到期量略长的信用债，特别是对AA级别的债券来说，5年期走势明显弱于2年期走势，AA+级别亦呈现同样的形态，国开10年从7月初的4.21%下行至7月下旬的4.05%，然后震荡后走高至9月下旬的4.29%，高低点之间仅有24bp的波动，整体是“也无风雨也无晴”走势。三季度的债市市场一方面受到来自于中美关系恶化双方更加针锋相对、政府在7月底的政治局工作会议上表态将继续“去杠杆”、对经济增速的下行容忍度较高、央行降准且MLF大量发行以保持流动性在合理充沛水平、股市弱势等积极因素等影响，另一方面，地方债发行放量、汇率承压、中美利差收窄、经济数据保持平稳等因素是债市的负面影响因素。但3季度的市场违约也出现了前所未有的“一日四单”，市场对低资质债券的热情依然不高。 报告期内，本基金有大规模赎回，债券部位进行了卖出操作。 报告期内基金的业绩表现 2018年7月1日起至2018年9月30日，本基金A类净值增长率为-3.88%，业绩比较基准收益率为1.45%，低于业绩比较基准5.33%；本基金C类净值增长率为2.26%，业绩比较基准收益率为1.45%，高于业绩比较基准0.81%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，受基金份额持有人赎回等影响，本基金存在基金资产净值连续二十个工作日低于五千万元的情况,持续期间为2018年7月25日至2018年9月28日。本基金管理人拟召开基金份额持有人大会审议基金合同终止及清算的事项。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,024,000.00 45.52 其中：债券 4,024,000.00 45.52 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 3,200,000.00 36.20 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,397,197.19 15.81 8 其他资产 218,547.59 2.47 9 合计 8,839,744.78 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,024,000.00 49.33 其中：政策性金融债 4,024,000.00 49.33 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,024,000.00 49.33 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 018005 国开1701 40,000 4,024,000.00 49.33 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 41,540.77 2 应收证券清算款 103,164.38 3 应收股利 - 4 应收利息 71,742.44 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 2,100.00 8 其他 - 9 合计 218,547.59 注：其中，待摊费用为待摊的银行间账户维护费。 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东方利群混合A 东方利群混合C 报告期期初基金份额总额 7,445,125.54 130,187,952.27 报告期期间基金总申购份额 51,980.04 27,517.78 减:报告期期间基金总赎回份额 445,942.70 130,210,255.90 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 7,051,162.88 5,214.15 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有过本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 报告期末本基金无发起式基金份额。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2018-7-1至2018-7-24 130,178,628.86 - 130,178,628.86 0.00 0.00% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。 （1）当持有基金份额比例达到或超过20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，可能会导致本基金的流动性风险及相关冲击成本，可能造成基金净值的波动。 （2）当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时，基金管理人可以根据基金合同约定进行相应处理，可能会影响投资者赎回。 备查文件目录 备查文件目录 一、《东方利群混合型发起式证券投资基金基金合同》 二、《东方利群混合型发起式证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方基金管理有限责任公司 2018年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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