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| 长城久盈分级债券B(000770) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1376002 | ||||||||
| 基金代码 | 000770 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长城久盈纯债分级债券型证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2018年10月25日 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年07月01日起至09月30日止。 基金产品概况 基金简称 长城久盈分级债券 基金主代码 000768 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年10月28日 报告期末基金份额总额 1,033,917,295.60份 投资目标 在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 1、资产配置策略：本基金采用“自上而下”的策略进行基金的大类资产配置，主要通过对宏观经济运行周期、财政政策、货币政策、利率走势、证券市场估值水平等可能影响资本市场的重要因素进行研究和预测，分析债券市场、债券品种、现金等大类资产的预期风险和收益，动态调整基金大类资产的投资比例，以控制系统性风险。本基金将择机利用债券回购交易放大组合债券资产杠杆，在严格控制信用风险、流动性风险的基础上增强基金整体收益。 2、固定收益类资产投资策略：本基金通过综合分析宏观经济形势、财政政策、货币政策、债券市场券种供求关系及资金供求关系，主动判断市场利率变化趋势，确定和动态调整固定收益类资产的平均久期及债券资产配置。本基金具体投资策略包括久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债投资策略、债券回购杠杆策略等。 业绩比较基准 中国债券综合全价指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长城久盈分级债券A 长城久盈分级债券B 下属分级基金的交易代码 000769 000770 报告期末下属分级基金的份额总额 11,767,416.27份 1,022,149,879.33份 下属分级基金的风险收益特征 久盈A份额的预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额。 久盈B份额的预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年7月1日 － 2018年9月30日 ） 1.本期已实现收益 5,726,034.89 2.本期利润 14,659,763.26 3.加权平均基金份额本期利润 0.0142 4.期末基金资产净值 1,053,784,291.69 5.期末基金份额净值 1.0192 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.41% 0.06% 0.57% 0.07% 0.84% -0.01% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同规定本基金的投资组合比例为：债券的投资比例不低于基金资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个月内，建仓期满时，各项资产配置比例符合基金合同约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 蔡旻 长城稳健增利基金、长城久祥保本、长城久盈分级债券、长城久源保本、长城久稳债券、长城增强收益债券、长城稳固收益债券、长城久利保本、长城久信债券基金和长城久荣定期开放债券型发起式基金的基金经理 2016年5月20日 - 8年 男，中国籍，厦门大学金融工程学士、硕士。2010年进入长城基金管理有限公司，曾任债券研究员，“长城货币市场证券投资基金”基金经理助理，“长城淘金一年期理财债券型证券投资基金”，“长城岁岁金理财债券型证券投资基金”，“长城保本混合型证券投资基金”，“长城新优选混合型证券投资基金”、“长城新视野混合型证券投资基金”和“长城久惠保本混合型证券投资基金”的基金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。 ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久盈纯债分级债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。 本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度国内经济回落压力加大。前期的去杠杆和信用紧缩对实体经济的负面冲击逐步显现，表现为社融增速持续回落以及融资结构弱化，国内经济下行压力显现；与此同时，宏观政策在整体上有所微调，7月国常会定调积极的财政政策要更加积极，去杠杆逐步转向稳杠杆，宽信用预期有所升温。 海外经济方面，美国经济仍表现平稳，加息节奏按部就班，中美两国货币政策有所脱钩。中美贸易战作为影响今年资产交易的重要因素，在后期如何演绎仍有较大不确定性。 债券市场方面，三季度利率水平先下后上，整体波动幅度不大。短端利率受宽松资金面影响，收益率快速下行且幅度远超长端，利率债期限利差大幅扩大，期限结构陡峭化。八月份随着积极财政政策加码、地方债供给冲击、食品价格上涨抬升通胀预期以及中美利率差约束等利空因素逐步占据上风，债券市场出现小幅回调。 我们在三季度缩短了久期，并适当降低了杠杆。对持仓券种进行结构优化，持续提升高等级债券的比例。利率债方面进行波段操作增强了组合收益。三季度组合净值表现平稳。 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为1.41%，业绩比较基准收益率为0.57%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金无需要说明的情况。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,220,187,859.16 96.23 其中：债券 1,220,187,859.16 96.23 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,024,509.03 0.40 8 其他资产 42,729,380.51 3.37 9 合计 1,267,941,748.70 100.00 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 512,762,000.00 48.66 其中：政策性金融债 371,430,000.00 35.25 4 企业债券 360,685,859.16 34.23 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 241,739,000.00 22.94 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 105,001,000.00 9.96 9 其他 - - 10 合计 1,220,187,859.16 115.79 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 0980135 09铁道01 1,000,000 101,130,000.00 9.60 2 180209 18国开09 900,000 90,153,000.00 8.56 3 160215 16国开15 900,000 89,451,000.00 8.49 4 180202 18国开02 800,000 81,192,000.00 7.70 5 170205 17国开05 800,000 80,496,000.00 7.64 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金为债券型基金，不得参与股指期货交易。 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金为债券型基金，不得参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注：本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 22,088.15 2 应收证券清算款 19,351,611.70 3 应收股利 - 4 应收利息 23,355,680.66 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 42,729,380.51 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长城久盈分级债券A 长城久盈分级债券B 报告期期初基金份额总额 11,767,416.27 1,022,149,879.33 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 11,767,416.27 1,022,149,879.33 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动，于本报告期期初及期末均未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 注：本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 备查文件目录 备查文件目录 1. 中国证监会批准长城久盈纯债分级债券型证券投资基金设立的文件 2. 《长城久盈纯债分级债券型证券投资基金基金合同》 3. 《长城久盈纯债分级债券型证券投资基金托管协议》 4. 法律意见书 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照 6. 基金托管人业务资格批件、营业执照 7. 中国证监会规定的其他文件 存放地点 广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。 咨询电话：0755-23982338 客户服务电话：400-8868-666 网站：www.ccfund.com.cn |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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