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| 嘉实丰益信用定期债券C(001872) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1378752 | ||||||||
| 基金代码 | 001872 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2018年10月26日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2018年7月1日起至2018年9月30日止。 基金产品概况 基金简称 嘉实丰益信用定期债券 基金主代码 000177 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年8月21日 报告期末基金份额总额 111,878,524.48份 投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争当期总回报最大化，以谋求长期保值增值。 投资策略 本基金通过密切关注经济运行趋势，深入分析财政及货币政策对经济运行的影响，结合各大类资产的预期收益率、波动性及流动性等方面因素，做出最佳的资产配置，并定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。在规避基金组合风险的同时进一步增强基金组合收益。 业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率+1.1% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉实丰益信用定期债券A 嘉实丰益信用定期债券C 下属分级基金的交易代码 000177 001872 报告期末下属分级基金的份额总额 106,422,798.76份 5,455,725.72份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年7月1日 - 2018年9月30日) 报告期(2018年7月1日 - 2018年9月30日) 嘉实丰益信用定期债券A 嘉实丰益信用定期债券C 1.本期已实现收益 1,583,486.73 75,995.41 2.本期利润 1,087,711.34 50,656.15 3.加权平均基金份额本期利润 0.0102 0.0093 4.期末基金资产净值 107,864,649.30 5,484,676.78 5.期末基金份额净值 1.014 1.005 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）自2015年9月22日起对本基金增加C类基金份额类别；（4）嘉实丰益信用定期债券A收取认（申）购费，嘉实丰益信用定期债券C计提销售服务费，不收取认（申）购费。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实丰益信用定期债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.10% 0.09% 0.66% 0.01% 0.44% 0.08% 嘉实丰益信用定期债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.90% 0.09% 0.66% 0.01% 0.24% 0.08% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 图1：嘉实丰益信用定期债券A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率 的历史走势对比图 （2013年8月21日至2018年9月30日） 图2：嘉实丰益信用定期债券C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率 的历史走势对比图 （2015年9月29日至2018年9月30日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十二部分（二）投资范围和（四）投资限制”的有关约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘宁 本基金、嘉实增强信用定期债券、嘉实如意宝定期债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实稳荣债券、嘉实新添瑞混合、嘉实新添程混合、嘉实新添华定期混合、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实润泽量化定期混合、嘉实润和量化定期混合、嘉实新添荣定期混合、嘉实战略配售混合、嘉实新添康定期混合基金经理 2013年8月21日 - 14年 经济学硕士，2004年5月加入嘉实基金管理有限公司，在公司多个业务部门工作，2005年开始从事投资相关工作，曾任债券专职交易员、年金组合组合控制员、投资经理助理、机构投资部投资经理。 注：（1）任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定； 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计5次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，中美贸易摩擦继续发酵，加大国内不确定性，而国内经济基本面依然偏弱，7月公布的6月经济金融数据不佳，信用环境不断恶化、信用传导不畅，信用风险上升，内外双重压力下政策层面较上半年有明显转向。7月中旬的国务院常务会议和政治局会议基调转向宽信用，一行两会也做出相应调整，理财新规与资管新规保持一致适度放松，同时央行也进一步保证流动性合理充裕，银行间资金面维持宽松。8-9月，在宽信用政策不断出台但收效不佳的情况下，财政政策继续发力，重点在于加快地方债发行、以及推进减税降费等。三季度是政策密集出台期，并围绕政治局会议“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”展开。 债券市场：7月受益于资金面宽松，收益率曲线大幅陡峭化，3-5年利率债和三年内信用债表现最佳；7月下旬政策转向宽信用后，前期市场普遍担忧的信用风险有所缓解，短端低等级信用债利差持续压缩；但8月之后，受到货币宽松带来的汇率压力、地方债供给上升、财政政策发力市场担心信用传导有效性提供从而拉动经济上行等影响，收益率普遍出现调整。整体来看，三季度信用债好于利率债，短端好于长端，中长端国债收益率上行10-20bp，中长端金融债下行2-5bp，3年内品种下行30-100bp，低等级信用利差大幅压缩。 权益方面，随着三季度外部环境不断恶化，贸易战持续升级、美元指数走强也带来新兴市场普遍承压，权益市场整体延续了二季度的低迷状态，同时市场成交量进一步萎缩，投资者风险偏好迅速下降，存量资金呈现出追逐短期交易性机会的趋势，导致热点难以持续，市场风格反复切换。期间两次小幅反弹分别来自于7月中下旬对于宽信用政策的期待，以及9月下旬减税降费对市场的提振。三季度维度，权益市场录得明显负收益。 报告期内本基金规模较小，操作上在信用债为主的类属配置下积极参与利率债波段交易，并通过将持仓品种置换为流动性更好的品种来为年度开放做流动性储备。转债少量参与波段，对组合造成一定拖累。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实丰益信用定期债券A基金份额净值为1.014元，本报告期基金份额净值增长率为1.10%；截至本报告期末嘉实丰益信用定期债券C基金份额净值为1.005元，本报告期基金份额净值增长率为0.90%；业绩比较基准收益率为0.66%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 136,631,880.30 95.80 其中：债券 136,631,880.30 95.80 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,266,361.77 2.29 8 其他资产 2,718,163.26 1.91 9 合计 142,616,405.33 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末，本基金未持有股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末，本基金未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,124,000.00 17.75 其中：政策性金融债 10,103,000.00 8.91 4 企业债券 37,627,000.00 33.20 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 70,966,000.00 62.61 7 可转债（可交换债） 7,914,880.30 6.98 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 136,631,880.30 120.54 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 101460041 14济西城投MTN001 100,000 10,238,000.00 9.03 2 101800662 18京能源MTN001 100,000 10,171,000.00 8.97 3 143360 17川发01 100,000 10,169,000.00 8.97 3 101800563 18豫高管MTN003 100,000 10,169,000.00 8.97 5 101754065 17河钢集MTN009 100,000 10,143,000.00 8.95 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 5,144.73 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,713,018.53 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,718,163.26 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 （元） 占基金资产净值比例（％） 1 113018 常熟转债 1,143,879.60 1.01 2 128024 宁行转债 1,140,242.80 1.01 3 110032 三一转债 572,454.30 0.51 4 110038 济川转债 445,808.10 0.39 5 128035 大族转债 401,940.00 0.35 6 110040 生益转债 223,212.00 0.20 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金未持有股票。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实丰益信用定期债券A 嘉实丰益信用定期债券C 报告期期初基金份额总额 106,389,473.68 5,449,412.86 报告期期间基金总申购份额 33,325.08 6,312.86 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 106,422,798.76 5,455,725.72 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 备查文件目录 备查文件目录 (1)中国证监会核准嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金募集的文件； (2)《嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； (4)《嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金基金托管协议》； (5)基金管理人业务资格批件、营业执照； (6)报告期内嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金公告的各项原稿。 存放地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 查阅方式 (1)书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 (2)网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2018年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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