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| 建信稳健回报灵活配置混合(001205) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1441307 | ||||||||
| 基金代码 | 001205 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 报告送出日期：2019年1月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。 基金产品概况 基金简称 建信稳健回报灵活配置混合 基金主代码 001205 交易代码 001205 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年4月17日 报告期末基金份额总额 504,113,786.03份 投资目标 力争每年获得较高的绝对回报。 投资策略 本基金以自上而下的投资策略，灵活配置大类资产，动态控制组合风险，力争长期、稳定的绝对回报。 本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例；而后，进行各大类资产中的个股、个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略、股指期货投资策略和权证投资策略四部分组成。 业绩比较基准 6%/年 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年10月1日 － 2018年12月31日 ） 1.本期已实现收益 -10,695,940.78 2.本期利润 -7,949,187.97 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0158 4.期末基金资产净值 506,266,219.13 5.期末基金份额净值 1.004 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.57% 0.44% 1.54% 0.02% -3.11% 0.42% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 牛兴华 本基金的基金经理 2015年4月17日 - 8 硕士，2008年毕业于英国卡迪夫大学国际经济、银行与金融学专业，同年进入神州数码中国有限公司，任投资专员；2010年9月，加入中诚信国际信用评级有限责任公司，担任高级分析师；2013年4月加入本公司，历任债券研究员、基金经理。2014年12月2日至2017年6月30日任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理；2015年4月17日起任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年5月13日起任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年5月14日起任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年6月16日至2018年1月23日任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年7月2日至2015年11月25日任建信鑫裕回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年10月29日至2017年7月12日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理；2016年2月22日至2018年1月23日任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理；2016年10月25日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理；2016年12月2日至2018年4月2日任建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2016年12月23日至2017年12月29日任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年3月1日起任建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年4月20日起任建信安心保本混合型证券投资基金的基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度宏观数据显现疲态，贸易摩擦仍在持续，宏观经济增速放缓已形成市场普遍预期，12月官方制造业PMI已滑落至枯荣线以下的49.4%。通胀方面，随着国际原油价格大幅回落以及猪瘟疫情的有效控制，四季度CPI增速回落至2.2%。面对多变复杂的国际形势，要维持国内经济发展稳定以及推动产业结构调整的政策目标，央行选择延续相对宽松的货币环境。四季度央行通过逆回购以及TMLF等工具投放流动性，并引导资金价格持续下行。在信用传导方面，受制于有效需求不足以及金融机构风险偏好仍旧较低等因素，信用扩张依旧缓慢，社融增速持续下滑。国际方面，四季度美联储如期加息，美股市场波动加大，受此影响美元指数有所走弱，人民币汇率由四季高点6.978回落至6.851水平。 在此背景下，四季度各期限债券收益率下行明显，其中1年期国开债收益率下行34bp，10年期收益率下行55bp，收益率曲线趋于平坦。信用债方面，随着货币政策的持续宽松，信用紧张的环境得到缓解，信用利差整体有所收窄，但弱资质民企仍旧成交不活跃。权益市场方面，投资者对宏观经济的预期依旧悲观，其中以上证50为代表的大盘蓝筹创出新低导致市场情绪持续低迷，仅公共事业、电力设备以及农林牧渔板块表现相对抗跌。 回顾四季度的基金管理工作，维持组合杠杆比率，持续采用杠杆票息策略增厚收益，增加了十年期国开债的配置并获得较好的资本利得收益。权益方面，四季度“习特会”、改革开放四十周年大会以及中央工作经济会议都或将为市场释放积极信号，组合维持了一定的权益仓位水平以期待悲观情绪的修复。另外，积极参与新股及转债的一级申购以增厚组合收益。 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金净值增长率-1.57%，波动率0.44%，业绩比较基准收益率1.54%，波动率0.02%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，自2018年10月17日至2018年12月25日，本基金基金份额持有人数量不满二百人超过连续20个工作日。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》（2014年8月8日生效）第四十一条的要求，现将该情况在本次报告中予以披露。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 40,932,000.64 8.05 其中：股票 40,932,000.64 8.05 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 395,664,686.20 77.83 其中：债券 395,664,686.20 77.83 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 16,475,605.56 3.24 8 其他资产 55,302,786.97 10.88 9 合计 508,375,079.37 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,765,056.00 0.55 B 采矿业 4,706,688.00 0.93 C 制造业 13,184,426.00 2.60 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,239,810.00 0.84 E 建筑业 3,382,255.44 0.67 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 7,589,340.00 1.50 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 5,064,425.20 1.00 S 综合 - - 合计 40,932,000.64 8.09 以上行业分类以2018年12月31日的证监会行业分类标准为依据。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000069 华侨城A 808,800 5,135,880.00 1.01 2 601857 中国石油 652,800 4,706,688.00 0.93 3 600011 华能国际 574,500 4,239,810.00 0.84 4 002110 三钢闽光 296,100 3,787,119.00 0.75 5 600068 葛洲坝 535,167 3,382,255.44 0.67 6 603103 横店影视 140,300 3,128,690.00 0.62 7 002696 百洋股份 308,600 2,765,056.00 0.55 8 300673 佩蒂股份 64,950 2,747,385.00 0.54 9 600507 方大特钢 251,300 2,510,487.00 0.50 10 000002 万科A 103,000 2,453,460.00 0.48 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 128,119,500.00 25.31 其中：政策性金融债 87,171,500.00 17.22 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 60,612,000.00 11.97 6 中期票据 206,552,000.00 40.80 7 可转债（可交换债） 381,186.20 0.08 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 395,664,686.20 78.15 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 180210 18国开10 550,000 56,721,500.00 11.20 2 101800163 18恒健MTN001 400,000 41,464,000.00 8.19 3 101800436 18中建二局MTN001 400,000 41,432,000.00 8.18 4 143480 18海通01 400,000 40,948,000.00 8.09 5 140358 14进出58 300,000 30,450,000.00 6.01 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金报告期内未投资于国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本报告期本基金未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，方大特钢科技股份有限公司（600507）因存在现场安全管理缺失，未在存在较大安全隐患的生产现场设置安全警示标志的情形，被安监局处以罚款5万元的行政处罚；因存在未按规定将外来人员纳入公司员工进行统一的安全教育培训的情形，被安监局处以罚款5万元的行政处罚。 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 774,679.82 2 应收证券清算款 43,677,945.79 3 应收股利 - 4 应收利息 10,850,161.36 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 55,302,786.97 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 504,259,084.74 报告期期间基金总申购份额 1,094.50 减:报告期期间基金总赎回份额 146,393.21 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 504,113,786.03 上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换转出份额。。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期基金管理人未持有本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 单位：份 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2018年10月01日-2018年12月31日 501,503,510.53 0.00 0.00 501,503,510.53 99.48% 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合法权益。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 2、《建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2019年1月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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