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| 中信建投货币B(004554) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1443125 | ||||||||
| 基金代码 | 004554 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中信建投货币市场基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中信建投基金管理有限公司 基金托管人:华夏银行股份有限公司 报告送出日期:2019年01月22日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，投资人购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中信建投货币 基金主代码 000738 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年08月05日 报告期末基金份额总额 56,561,637.32份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将通过对宏观经济发展态势、金融监管政策、财政与货币政策、市场及其结构变化和短期的资金供需等因素的分析，形成对市场短期利率走势的判断。在以上分析的基础上，本基金将根据不同类别资产的收益率水平（不同剩余期限到期收益率、利息支付方式以及再投资便利性），结合各类资产的流动性特征（日均成交量、交易方式、市场流量）和风险特征（信用等级、波动性），决定各类资产的配置比例和期限匹配情况。 业绩比较基准 七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 中信建投基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中信建投货币A 中信建投货币B 下属分级基金的交易代码 000738 004554 报告期末下属分级基金的份额总额 22,900,839.25份 33,660,798.07份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年10月01日 - 2018年12月31日) 中信建投货币A 中信建投货币B 1.本期已实现收益 213,792.07 161,242.57 2.本期利润 213,792.07 161,242.57 3.期末基金资产净值 22,900,839.25 33,660,798.07 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金的利润分配按日结转基金份额。 3、持有人申购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中信建投货币A净值表现 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5848% 0.0031% 0.3450% 0.0000% 0.2398% 0.0031% 中信建投货币B净值表现 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6463% 0.0031% 0.3450% 0.0000% 0.3013% 0.0031% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、图1为中信建投货币市场A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图，绘图日期为2014年8月5日（基金合同生效日）至2018年12月31日； 2、图2为中信建投货币市场B基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图，绘图日期为2017年9月1日（首笔份额登记日）至2018年12月31日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 黄海浩 本基金的基金经理 2016-05-25 - 7年 中国籍，1985年10月生，山东大学物流工程工程学学士。曾任利顺金融(亚洲)有限责任公司交易部Broker、平安利顺国际货币经纪有限责任公司交易部Broker、国投瑞银基金管理有限公司交易部债券交易员，中信建投基金管理有限公司交易部交易员。现任本公司投资研究部基金经理，担任中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金、中信建投货币市场基金、中信建投凤凰货币市场基金、中信建投添鑫宝货币市场基金、中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金、中信建投稳福定期开放债券型证券投资基金基金经理。 注：1、任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度政策面延续宽信用基调，政策密度进一步加大，但金融机构风险偏好依然较低，资产对无风险利率的青睐未变，流动性整体处于偏宽松局面。货币政策来看，四季度国内货币政策与海外出现分化，发达经济体货币政策逐步收紧，而我国货币政策偏宽松。往后看，在三元悖论下，海外货币政策收紧对国内的制约逐步减弱。后续叠加经济下行压力，企业融资需求萎缩，积极财政政策开始发力，货币政策宽松空间可能进一步打开。 本基金作为流动性管理工具，基金管理人在2018年四季度运作期间，一直保持投资组合较高的流动性，保持灵活的剩余期限和操作节奏。坚持规范运作、审慎投资，为基金持有人谋求安全、稳定的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中信建投货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.5848%，同期业绩比较基准收益率为0.3450%；截至报告期末中信建投货币B基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.6463%，同期业绩比较基准收益率为0.3450%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 33,741,186.95 59.43 其中：债券 30,736,023.57 54.14 资产支持证券 3,005,163.38 5.29 2 买入返售金融资产 18,812,126.77 33.14 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 4,081,212.58 7.19 4 其他资产 139,512.29 0.25 5 合计 56,774,038.59 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 8.64 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 58 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 120 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 34 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情形。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 45.81 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 17.57 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 5.31 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 31.47 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 100.16 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情形。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,000,230.88 5.30 其中：政策性金融债 3,000,230.88 5.30 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 27,735,792.69 49.04 8 其他 - - 9 合计 30,736,023.57 54.34 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 111815626 18民生银行CD626 100,000 9,938,329.21 17.57 2 111821339 18渤海银行CD339 100,000 9,892,005.17 17.49 3 111810378 18兴业银行CD378 80,000 7,905,458.31 13.98 4 160402 16农发02 30,000 3,000,230.88 5.30 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0522% 报告期内偏离度的最低值 -0.0470% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0281% 注：上表中“偏离情况”根据报告期内各交易日数据计算。 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到或超过0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到或超过0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 1889307 18和萃2优先 30,000 3,005,163.38 5.31 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益。本基金通过每日计算收益并分配的方式，使基金份额净值始终保持在1.0000元。 5.9.2 2018年5月4日，中国银行保险监督管理委员会发布银保监银罚决字〔2018〕1号，依据：（一）《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》第六条、第八条、第二十二条、第二十五条、第四十二条、第四十四条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条；（二）《中国银监会关于规范信贷资产转让及信贷资产类理财业务有关事项的通知》第三条、第四条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条；（三）《中国银监会办公厅关于规范商业银行同业业务治理的通知》第六条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条；（四）《中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会、国家外汇管理局关于规范金融机构同业业务的通知》第五条，《商业银行内部控制指引》第十三条、第十五条，《中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知》第三条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条；《中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会、国家外汇管理局关于规范金融机构同业业务的通知》第七条、第十六条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条；《商业银行内部控制指引》第二十二条，《中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会、国家外汇管理局关于规范金融机构同业业务的通知》第九条，《企业会计准则》第二十二条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条；《中国银监会关于进一步规范商业银行个人理财业务投资管理有关问题的通知》第十八条、第十九条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条；《中国银监会现场检查暂行办法》第六条、第二十六条、第五十二条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条；《银行监管统计数据质量管理良好标准（试行）》原则13，《银行业监管统计管理暂行办法》第三十六条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条；《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》第十四条，《中国银监会中资商业银行行政许可事项实施办法》第七十八条，《中华人民共和国商业银行法》第二十四条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条；《金融企业不良资产批量转让管理办法》第三条、第八条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条；《商业银行房地产贷款风险管理指引》第十五条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条。兴业银行违反：（一）重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告；（二）非真实转让信贷资产；（三）无授信额度或超授信额度办理同业业务；（四）内控管理严重违反审慎经营规则，多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规；（五）同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保；（六）债券卖出回购业务违规出表；（七）个人理财资金违规投资；（八）提供日期倒签的材料；（九）部分非现场监管统计数据与事实不符；（十）个别董事未经任职资格核准即履职；（十一）变相批量转让个人贷款；（十二）向四证不全的房地产项目提供融资。中国银行保险监督管理委员会对兴业银行股份有限公司罚款人民币5870万元。 对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 19,550.69 3 应收利息 107,461.60 4 应收申购款 12,500.00 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 139,512.29 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中信建投货币A 中信建投货币B 报告期期初基金份额总额 60,285,504.90 24,505,154.32 报告期期间基金总申购份额 2,892,150.95 9,155,643.75 报告期期间基金总赎回份额 40,276,816.60 0.00 报告期期末基金份额总额 22,900,839.25 33,660,798.07 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投和基金份额自动升降级调增份额；基金总赎回份额含基金份额自动升降级调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利再投 2018-10-8 16,712.84 - - 2 红利再投 2018-10-9 1,384.72 - - 3 红利再投 2018-10-10 1,423.78 - - 4 红利再投 2018-10-11 1,387.49 - - 5 红利再投 2018-10-12 1,332.96 - - 6 红利再投 2018-10-15 4,183.68 - - 7 红利再投 2018-10-16 1,388.67 - - 8 红利再投 2018-10-17 1,423.24 - - 9 红利再投 2018-10-18 1,276.48 - - 10 红利再投 2018-10-19 1,421.30 - - 11 红利再投 2018-10-22 4,387.45 - - 12 红利再投 2018-10-23 1,265.24 - - 13 红利再投 2018-10-24 1,432.71 - - 14 红利再投 2018-10-25 1,200.83 - - 15 红利再投 2018-10-26 1,452.16 - - 16 红利再投 2018-10-29 4,346.12 - - 17 红利再投 2018-10-30 1,472.08 - - 18 红利再投 2018-10-31 1,588.56 - - 19 红利再投 2018-11-1 1,982.60 - - 20 红利再投 2018-11-2 1,203.44 - - 21 红利再投 2018-11-5 4,658.75 - - 22 红利再投 2018-11-6 1,499.24 - - 23 红利再投 2018-11-7 1,485.92 - - 24 红利再投 2018-11-8 1,529.09 - - 25 红利再投 2018-11-9 1,556.06 - - 26 红利再投 2018-11-12 4,756.39 - - 27 红利再投 2018-11-13 1,470.13 - - 28 红利再投 2018-11-14 1,506.78 - - 29 红利再投 2018-11-15 6,354.25 - - 30 红利再投 2018-11-16 1,339.71 - - 31 红利再投 2018-11-19 4,397.53 - - 32 红利再投 2018-11-20 1,455.86 - - 33 红利再投 2018-11-21 1,536.07 - - 34 红利再投 2018-11-22 4,573.87 - - 35 红利再投 2018-11-23 1,499.04 - - 36 红利再投 2018-11-26 5,831.62 - - 37 红利再投 2018-11-27 1,095.31 - - 38 红利再投 2018-11-28 1,158.46 - - 39 红利再投 2018-11-29 3,771.75 - - 40 红利再投 2018-11-30 1,333.53 - - 41 红利再投 2018-12-3 6,927.53 - - 42 红利再投 2018-12-4 729.83 - - 43 红利再投 2018-12-5 1,364.79 - - 44 红利再投 2018-12-6 3,572.60 - - 45 红利再投 2018-12-7 1,312.68 - - 46 红利再投 2018-12-10 5,462.03 - - 47 红利再投 2018-12-11 1,305.42 - - 48 红利再投 2018-12-12 1,401.01 - - 49 红利再投 2018-12-13 1,402.20 - - 50 红利再投 2018-12-14 2,357.03 - - 51 红利再投 2018-12-17 4,110.33 - - 52 红利再投 2018-12-18 1,664.08 - - 53 红利再投 2018-12-19 1,795.41 - - 54 红利再投 2018-12-20 1,889.29 - - 55 红利再投 2018-12-21 1,877.05 - - 56 红利再投 2018-12-24 5,760.23 - - 57 红利再投 2018-12-25 1,921.65 - - 58 红利再投 2018-12-26 1,962.95 - - 59 红利再投 2018-12-27 1,965.91 - - 60 红利再投 2018-12-28 1,786.02 - - 合计 155,643.75 - §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20181001-20181231 24,505,154.32 155,643.75 - 24,660,798.07 43.5999% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人于2018年12月8日披露了《中信建投基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《中信建投货币市场基金基金合同》； 3、《中信建投货币市场基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中信建投基金管理有限公司 2019年01月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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