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| 上银慧增利货币B(004449) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1444493 | ||||||||
| 基金代码 | 004449 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上银慧增利货币市场基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:上银基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期:2019年01月22日 上银慧增利货币市场基金 2018年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月 21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年10月01日起至2018年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 上银慧增利货币 基金主代码 004449 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年04月14日 报告期末基金份额总额 39,053,486,131.38份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提 下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将在对宏观经济趋势、货币政策取向、 商业银行信贷扩张、国际资本流动、短期资金 市场状况等因素充分评估的基础上，通过科学 预测未来利率走势和市场变化，综合考虑各类 资产的收益性、流动性和风险特征，择优筛选 并优化配置投资范围的各种金融工具，在保持 投资组合较低风险和良好流动性的基础上，力 争获得高于业务比较基准的稳定投资回报。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，投资组合在每个交易 日的平均剩余期限控制在120天以内，平均剩余 存续期控制在240天以内，属于低风险、高流动 性、预期收益稳健的基金产品。本基金的预期 上银慧增利货币市场基金 2018年第 4季度报告 3 风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、 债券型基金。 基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2018年10月01日 - 2018年12月31日） 1.本期已实现收益 277,132,756.23 2.本期利润 277,132,756.23 3.期末基金资产净值 39,053,486,131.38 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收 益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益 率① 净值收 益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7692% 0.0006% 0.3403% 0.0000% 0.4289% 0.0006% 注：本基金收益分配按月结转。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 上银慧增利货币市场基金 2018年第 4季度报告 4 注：本基金合同生效日为2017年4月14日，建仓期为2017年4月14日至2017年10月13日， 建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 楼昕宇 本基金基 金经理 2017-04- 14 - 7.5年 硕士研究生，历任中国银河证 券股份有限公司投资银行总部 助理经理，上银基金管理有限 公司交易员。2015年5月起担任 上银慧财宝货币市场基金基金 经理，2016年3月至2018年11 月期间担任上银慧添利债券型 证券投资基金基金经理，2016 年5月起担任上银慧盈利货币 市场基金基金经理,2017年4月 起担任上银慧增利货币市场基 金基金经理，2018年5月起担任 上银慧佳盈债券型证券投资基 上银慧增利货币市场基金 2018年第 4季度报告 5 金基金经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《上 银慧增利货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽 责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大 利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履 行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 相关规定及公司内部的《公平交易管理制度》，通过系统和人工等方式在各个环节严格 控制交易的公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能 导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2018年四季度伊始，央行决定下调部分金融机构存款准备金率置换中期借贷便利， 宽货币格局不改，基本面数据延续弱势、宽信用迟迟不见效果、风险偏好下行，债券市 场情绪向好，长端利率下行至前期低点。到11月份，在资金面维持宽松、基本面数据延 续弱势、货币政策和监管政策稳定、超长端一级招标利率超预期下行和美联储加息预期 变化背景下，债券做多情绪持续到12月中旬，长端利率显著下行、再创新低；12月中旬 后，虽然海外的变化对国内债市影响偏正面、央行创设TMLF降息延续货币政策宽松， 但国内资金面边际收紧、传闻地方债发行提前和地产政策放松，市场情绪偏向谨慎，利 率低位震荡。 四季度，在货币宽松格局下，买入返售金融资产、银行存款和同业存单等资产收益 率整体下行，为了保证投资者获取尽可能高的收益，本基金在合规范围内适当提高了杠 杆水平，并较好地抓住了四季度几个关键时点来配置收益率相对更高的资产。 4.5 报告期内基金的业绩表现 上银慧增利货币市场基金 2018年第 4季度报告 6 本报告期内，基金份额净值收益率为0.7692%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%, 基金投资收益高于同期业绩比较基准。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规 定的基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万元需要在本季度报 告中予以披露的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 14,816,565,752.10 36.96 其中：债券 14,727,005,752.10 36.73 资产支持证券 89,560,000.00 0.22 2 买入返售金融资产 11,476,416,864.73 28.63 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 13,680,814,223.83 34.12 4 其他资产 118,183,508.38 0.29 5 合计 40,091,980,349.04 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序 号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 3.98 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 983,413,924.88 2.52 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 上银慧增利货币市场基金 2018年第 4季度报告 7 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 54 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 61 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 46 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 39.35 2.52 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 19.82 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 28.61 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 3.95 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 10.63 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 102.36 2.52 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 上银慧增利货币市场基金 2018年第 4季度报告 8 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,140,524,690.53 5.48 其中：政策性金融债 2,140,524,690.53 5.48 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 540,007,184.52 1.38 6 中期票据 - - 7 同业存单 12,046,473,877.05 30.85 8 其他 - - 9 合计 14,727,005,752.10 37.71 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本(元) 占基金资 产净值比 例(%) 1 180201 18国开01 13,100,000 1,310,089,933.88 3.35 2 111881953 18盛京银行CD342 7,500,000 740,858,195.98 1.90 3 111819463 18恒丰银行CD463 6,000,000 597,305,023.42 1.53 4 111819466 18恒丰银行CD466 6,000,000 597,251,247.54 1.53 5 111820227 18广发银行CD227 6,000,000 596,968,558.33 1.53 6 111818236 18华夏银行CD236 6,000,000 596,803,631.36 1.53 7 111818245 18华夏银行CD245 6,000,000 596,623,312.62 1.53 8 111819455 18恒丰银行CD455 5,500,000 542,939,807.45 1.39 9 180404 18农发04 5,200,000 520,551,024.92 1.33 10 111819147 18恒丰银行CD147 5,000,000 493,747,807.54 1.26 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0751% 报告期内偏离度的最低值 -0.0049% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0462% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 上银慧增利货币市场基金 2018年第 4季度报告 9 本基金本报告期内负偏离度的绝对值无达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值无达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 149718 兴泽1优 1,000,000 89,560,000.00 0.23 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并 考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。本 基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 118,043,508.38 4 应收申购款 140,000.00 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 118,183,508.38 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 33,394,588,538.54 报告期期间基金总申购份额 19,303,627,817.59 报告期期间基金总赎回份额 13,644,730,224.75 上银慧增利货币市场基金 2018年第 4季度报告 10 报告期期末基金份额总额 39,053,486,131.38 注：总申购份额含红利再投部分和转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 分红再投 2018-10-16 98,318.55 98,318.55 - 2 分红再投 2018-11-16 118,410.71 118,410.71 - 3 分红再投 2018-12-17 121,136.31 121,136.31 - 合计 337,865.57 337,865.57 注：交易日期为确认日期，交易金额为确认金额（不含交易费用），交易份额为确认份 额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期单一投资者持有基金份额无达到或超过20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、上银慧增利货币市场基金相关批准文件 2、《上银慧增利货币市场基金基金合同》 3、《上银慧增利货币市场基金托管协议》 4、《上银慧增利货币市场基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.boscam.com.cn)查阅，或在营业时间内至基金管 理人、基金托管人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人上银基金管理有限公司：客户服 务中心电话：021-60231999 上银慧增利货币市场基金 2018年第 4季度报告 11 上银基金管理有限公司 2019年01月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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