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| 信澳鑫安(166105) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1444794 | ||||||||
| 基金代码 | 166105 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2019年01月22日 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2018年第 4季度报告 第 页，共 14页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年01月21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年10月01日起至2018年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信达澳银鑫安债券(LOF) 场内简称 信达鑫安 基金主代码 166105 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2015年05月07日 报告期末基金份额总额 418,021,662.71份 投资目标 通过积极主动的投资及严格的风险控制，追求 长期稳定的回报，力争为投资人获取超越业绩 比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将通过对宏观经济环境、国家经济政策、 行业发展状况、股票市场风险、债券市场整体 收益率曲线变化和资金供求关系等因素综合分 析，评价各类资产的市场趋势、预期风险收益 水平和配置时机。在此基础上，主动地对固定 收益类资产、现金和权益类资产等各类金融资 产的配置比例进行实时动态调整。 业绩比较基准 中债总财富(总值)指数收益率×80%+沪深300 指数收益率×15%+金融机构人民币活期存款基 准利率（税后）×5% 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2018年第 4季度报告 第 页，共 14页 3 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较 低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币 市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2018年10月01日 - 2018年12月31日） 1.本期已实现收益 -7,153,100.01 2.本期利润 -17,751,036.71 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0425 4.期末基金资产净值 385,061,528.36 5.期末基金份额净值 0.921 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如， 开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -4.46% 0.54% 0.82% 0.24% -5.28% 0.30% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2018年第 4季度报告 第 页，共 14页 4 注：1、本基金于2015年5月15日开放日常申购、赎回、转换业务,并于2015年6月4日开 始在深圳证券交易所上市交易。 2、本基金于2016年12月27日由“信达澳银稳定增利债券型证券投资基金（LOF）”变更 为“信达澳银鑫安债券型证券投资基金（LOF）”。 3、2016年12月27日起本基金的投资组合比例变更为：投资于债券资产的比例不低于基 金资产的80%，投资于股票等权益类金融工具不超过基金资产的20%；基金保留的现金或 者到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金按规定在合 同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 尹华龙 本基金的 基金经 理，信用 债债券基 金、安益 纯债基金 的基金经 2018-05- 04 - 6年 中山大学经济学硕士。2012年7 月至2015年7月任信达澳银基 金管理有限公司债券研究员；2 015年10月至2017年5月任华润 元大基金管理有限公司高级研 究员、基金经理；2017年5月加 入信达澳银基金管理有限公 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2018年第 4季度报告 第 页，共 14页 5 理 司。信达澳银信用债债券基金 基金经理（2018年5月4日起至 今）、信达澳银鑫安债券基金 （LOF）基金经理（2018年5月4 日起至今）、信达澳银安益纯 债债券型基金基金经理（2018 年5月4日起至今）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管 理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产， 在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人 利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对 待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保 不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对 报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的 收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个 季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差 进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易 进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发 生交易所公开竞价的同日反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2018年四季度，经济仍面临下行风险。固定资产投资同比小幅回升，房地产投资增 速保持平稳，基建投资增速开始企稳。制造业PMI指数快速回落至50以下，显示制造业 景气度下降，出口增速维持平稳，国内消费增速快速回落。整体而言，经济的下行压力 增大。 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2018年第 4季度报告 第 页，共 14页 6 通胀方面，2018年四季度CPI整体回落。PPI大幅下降，主要受大宗商品价格下跌的 影响，短期内经济下行风险较大，通胀压力小，暂时不会对债券市场形成负面影响。 流动性方面，随着经济下行压力的增大，央行货币政策整体宽松，通过降准和公开 市场操作等维持流动性的平稳，除季末等特殊时点外，银行间资金面整体维持宽松状态。 债券市场方面，2018年三季度地方政府债大量发行的利空因素逐渐消除，而流动性 的进一步宽松对债券形成利好。海外方面，市场对美国经济放缓的担忧导致美国权益市 场大幅调整，美债收益率下降，避险情绪上升，也利好于国内债券市场。10年国债收益 率在2018年四季度由3.6%附近水平下降至3.2%附近水平。信用债方面，社融增速仍继续 下降，违约事件较多，市场偏好仍然较低，高等级信用利差进一步压缩，而低评级信用 债信用利差维持高位水平。 转债市场方面，经济基本面下行压力加大，海外权益市场大幅调整，市场避险情 绪进一步上升，转债市场跟随权益市场调整，但转债前期跌幅已经较大，整体估值处于 历史低位水平，调整幅度小于股票市场。 本报告期，本基金在投资上主要以利率债和转债为主，严格规避低评级和风险较高 的信用债个券，降低信用风险。受权益和转债市场下跌的影响，净值有所回落。 展望2019年一季度，随着经济下行压力的逐步增大，维稳经济的预期逐步增强，叠 加美国经济增速放缓预期导致美债收益率下行，人民币汇率的压力减轻，货币政策预将 会进一步宽松。信用债方面，宽信用的政策仍会继续，但要产生实质性的作用仍需要时 间，短期内低评级债券仍避免不了出现违约事件，在投资上仍需严格甄别债券发行人， 防范违约风险。 转债方面，虽然目前权益市场仍难以看到持续性的上涨，但转债的估值已经处于历 史低位水平，进一步下跌的空间较小，对于转股溢价率不高，接近债底，基本面良好的 个券可进行战略配置。 基于以上判断，本基金将维持适度的久期，以利率债、低估值可转债配置和高等级 信用债为主，积极防范信用风险，力争获取超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.921元，份额累计净值为1.070元，报告期内份 额净值增长率为-4.46%，同期业绩比较基准收益率为0.82%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2018年第 4季度报告 第 页，共 14页 7 （%） 1 权益投资 39,275,151.30 10.16 其中：股票 39,275,151.30 10.16 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 329,276,395.22 85.19 其中：债券 329,276,395.22 85.19 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 9,500,000.00 2.46 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 3,583,916.78 0.93 8 其他资产 4,900,051.47 1.27 9 合计 386,535,514.77 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 17,575,705.00 4.56 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 21,699,446.30 5.64 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2018年第 4季度报告 第 页，共 14页 8 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 39,275,151.30 10.20 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 300383 光环新网 1,003,775 12,717,829.25 3.30 2 600271 航天信息 425,500 9,739,695.00 2.53 3 600845 宝信软件 430,773 8,981,617.05 2.33 4 300456 耐威科技 354,250 7,836,010.00 2.04 注：本基金本报告期末仅持有以上股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 158,394,884.40 41.13 其中：政策性金融债 158,394,884.40 41.13 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 170,881,510.82 44.38 8 同业存单 - - 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2018年第 4季度报告 第 页，共 14页 9 9 其他 - - 10 合计 329,276,395.22 85.51 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 018005 国开1701 1,577,010 158,394,884.40 41.13 2 113517 曙光转债 182,320 19,189,180.00 4.98 3 128016 雨虹转债 192,067 19,014,633.00 4.94 4 113011 光大转债 180,330 18,956,289.60 4.92 5 128024 宁行转债 177,180 18,777,536.40 4.88 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 注：本基金未参与投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 注：本基金未参与投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形及相关投资决策程序说明。 机电转债（128045） 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2018年第 4季度报告 第 页，共 14页 10 机电转债发行主体的子公司贵州风雷航空军械有限责任公司2018年1月12日收到安 顺市环境保护局出具《行政处罚决定书》，主要内容为：“贵州风雷航空军械有限责任 公司车间排口总镉实测浓度超过排放标准及总铬实测浓度超过排放标准；责令公司立即 采取有效整改措施，进一步完善水污染防治设施并加强日常运行维护管理，确保水污染 物稳定达标排放，并罚款：人民币壹佰柒拾元整。”子公司宜宾三江机械有限责任公司 2018年7月25日收到宜宾市环境保护局下达《宜宾市环境保护局行政处罚决定书》，主 要内容为：“宜宾三江机械有限责任公司部分盛装废矿物油的铁质油桶存在没有张贴危 险废物标签。我局决定对你公司处以如下行政处罚：1、立即改正上述违法行为；2、罚 款人民币壹万元整。” 基金管理人分析认为，贵州风雷航空军械有限责任公司、宜宾三江机械有限责任公 司为公司的二级子公司，已按时足额缴纳前述罚款，处罚金额占公司同期资产总额、利 润比例很小，不会对公司的业务开展和生产经营造成重大不利影响；两个子公司未因上 述行为出现被责令停业、关闭的情形，环保处罚未对其生产经营造成重大不利影响。并 且公司对环保工作进行了全面认真的梳理，并加大环保培训力度，完善公司环保制度建 设，加强环保设施投入力度，切实做好公司的环境保护工作。基金管理人经审慎分析， 认为该立案调查对公司经营和价值应不会构成重大影响。 除机电转债（128045）外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没 有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 140,093.73 2 应收证券清算款 65,583.88 3 应收股利 - 4 应收利息 4,693,977.03 5 应收申购款 396.83 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 4,900,051.47 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例(%) 1 128016 雨虹转债 19,014,633.00 4.94 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2018年第 4季度报告 第 页，共 14页 11 2 113011 光大转债 18,956,289.60 4.92 3 128024 宁行转债 18,777,536.40 4.88 4 128029 太阳转债 15,195,113.32 3.95 5 128035 大族转债 10,496,008.50 2.73 6 128022 众信转债 10,224,488.10 2.66 7 110032 三一转债 10,170,658.20 2.64 8 110031 航信转债 10,104,064.80 2.62 9 123003 蓝思转债 8,179,426.20 2.12 10 128028 赣锋转债 5,933,647.75 1.54 11 128027 崇达转债 989,837.90 0.26 12 113014 林洋转债 6,645.10 0.00 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 418,145,875.07 报告期期间基金总申购份额 42,912.95 减：报告期期间基金总赎回份额 167,125.31 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 418,021,662.71 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：基金管理人报告期内未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：基金管理人报告期内未运用固有资金投资本基金。 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2018年第 4季度报告 第 页，共 14页 12 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过20%的 时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 2018年 10月 01日- 2018年 12月 31日 204,023,709.30 - - 204,023,709.30 48.81% 2 2018年 10月 01日- 2018年 12月 31日 156,248,958.33 - - 156,248,958.33 37.38% 产品特有风险 1、赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投 资者按同比例部分延期办理的风险； 2、基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动； 3、提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资产净 值低于5000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算； 4、基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难 的情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信达澳银鑫安债券型证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《信达澳银鑫安债券型证券投资基金（LOF）托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告； 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2018年第 4季度报告 第 页，共 14页 13 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备 查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 信达澳银基金管理有限公司 2019年01月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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