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| 浦银安盛6个月持有期债券C(519122) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1485675 | ||||||||
| 基金代码 | 519122 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2019年3月27日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 浦银安盛6个月定期债券 基金主代码 519121 交易代码 519121 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年5月16日 基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 48,256,026.10份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 浦银安盛6个月定期债券A 浦银安盛6个月定期债券C 下属分级基金的交易代码： 519121 519122 报告期末下属分级基金的份额总额 36,810,648.55份 11,445,377.55份 基金产品说明 投资目标 在控制风险的基础上，追求超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。 投资策略 本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性，秉承主动投资管理理念，在有效流动性管理和控制风险的前提下，优化组合、稳健投资，实现基金资产的长期稳健增值。 业绩比较基准 6 个月定期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 浦银安盛6个月定期债券A 浦银安盛6个月定期债券C 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浦银安盛基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 顾佳 张燕 联系电话 021-23212888 0755-83199084 电子邮箱 compliance@py-axa.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 021-33079999 或 400-8828-999 95555 传真 021-23212985 0755-83195201 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.py-axa.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 浦银安盛6个月定期债券A 浦银安盛6个月定期债券C 浦银安盛6个月定期债券A 浦银安盛6个月定期债券C 浦银安盛6个月定期债券A 浦银安盛6个月定期债券C 本期已实现收益 940,626.07 203,314.94 1,949,893.94 445,465.18 2,918,921.23 360,886.90 本期利润 1,562,996.57 373,169.89 1,644,600.49 326,832.73 1,913,736.17 226,851.06 加权平均基金份额本期利润 0.0404 0.0372 0.0319 0.0261 0.0257 0.0234 本期基金份额净值增长率 3.71% 3.55% 2.98% 2.69% 2.54% 2.27% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 0.0277 0.0252 0.0402 0.0373 0.0021 0.0019 期末基金资产净值 39,507,621.65 12,255,204.42 50,198,778.26 15,463,445.26 58,587,601.77 9,291,593.84 期末基金份额净值 1.073 1.071 1.070 1.067 1.039 1.039 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。 3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浦银安盛6个月定期债券A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.37% 0.05% 0.33% 0.00% 0.04% 0.05% 过去六个月 1.61% 0.07% 0.66% 0.00% 0.95% 0.07% 过去一年 3.71% 0.07% 1.31% 0.00% 2.40% 0.07% 过去三年 9.52% 0.09% 3.98% 0.00% 5.54% 0.09% 过去五年 31.64% 0.23% 8.97% 0.01% 22.67% 0.22% 自基金合同生效起至今 25.19% 0.24% 10.91% 0.01% 14.28% 0.23% 浦银安盛6个月定期债券C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.37% 0.05% 0.33% 0.00% 0.04% 0.05% 过去六个月 1.52% 0.07% 0.66% 0.00% 0.86% 0.07% 过去一年 3.55% 0.07% 1.31% 0.00% 2.24% 0.07% 过去三年 8.75% 0.08% 3.98% 0.00% 4.77% 0.08% 过去五年 30.18% 0.23% 8.97% 0.01% 21.21% 0.22% 自基金合同生效起至今 23.54% 0.24% 10.91% 0.01% 12.63% 0.23% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金合同于2013年5月16日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 浦银安盛6个月定期债券A 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2018 0.3550 1,664,971.59 - 1,664,971.59 2017 - - - - 2016 1.3100 10,839,831.75 - 10,839,831.75 合计 1.6650 12,504,803.34 - 12,504,803.34 单位：人民币元 浦银安盛6个月定期债券C 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2018 0.3280 475,195.34 - 475,195.34 2017 - - - - 2016 1.2100 1,231,512.61 - 1,231,512.61 合计 1.5380 1,706,707.95 - 1,706,707.95 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于2007年8月，股东为上海浦东发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司，公司总部设在上海，注册资本为人民币19.1亿元，股东持股比例分别为51%、39%和10％。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。 截至2018年12月31日止，浦银安盛旗下共管理43只基金，即浦银安盛价值成长混合型证券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金、浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金、浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)、浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛中短债债券型证券投资基金、浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金。 公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统，这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公司负责建成，之后日常的维护管理由公司负责，但与第三方服务公司签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，升级由系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责，但与系统提供商签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。除上述情况外，我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、维护事项。 另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份额登记、估值核算等业务。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘大巍 公司旗下浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金以及浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 2016年8月17日 - 9 刘大巍先生，上海财经大学经济学博士。加盟浦银安盛基金前，曾在万家基金、泰信基金工作，先后从事固定收益研究、基金经理助理、债券投资经理等工作。2014年4月加盟浦银安盛基金公司，从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月转岗至固定收益投资部，担任公司旗下浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金以及浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月至2018年7月担任浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2017年4月起，担任公司旗下浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金及浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月起，担任浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年11月起，担任浦银安盛日日盈货币市场基金及浦银安盛日日丰货币市场基金基金经理。2017年12月起，担任浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月起，担任浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 郑双超 固定收益类基金经理助理 2017年12月14日 - 8 郑双超先生，清华大学计算数学专业硕士。2011年7月至2017年12月，先后就职于嘉实基金管理有限公司、东吴证券股份有限公司和天风证券股份有限公司，从事量化分析、固定收益分析、债券投资等工作。2017年12月14日加盟浦银安盛基金管理有限公司担任债券基金基金经理助理。 杜雪川 固定收益类基金经理助理 2018年4月4日 - 6 杜雪川先生，上海交通大学应用经济学硕士。2013年7月至2016年4月就职于德意志银行，先后从事分析师、公司评级及信用分析师等岗位。2016年4月加盟浦银安盛基金管理有限公司，担任固定收益投资部信用研究员岗位。2018年4月4日调岗至固定收益投资部基金经理助理职位。 注：1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，以及公司的规章制度，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 管理人于2009年颁布了《浦银安盛基金管理有限公司公平交易管理规定》（以下简称公平交易管理规定），并分别于2011年及2012年进行了两次修订。现行公平交易管理规定分为总则、实现公平交易的具体措施、公平交易监控与实施效果评估、公平交易的报告和信息披露、隔离及保密、附则等六部分。公平交易管理规定从投资决策、研究支持、交易实施、监控与评估、报告与披露等各个环节，预防和发现可能违反公平交易的异常情况，并予以及时纠正与改进。 管理人用于公平交易控制方法包括： -公司建立严格的投资组合投资信息的管理及保密制度，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离； -相对所有组合建立并使用统一的、系统化的研究平台； -明确了投资决策委员会、投资总监、投资组合经理三级授权体系； -证券投资基金经理及其助理和特定客户资产投资组合经理及其助理相互隔离，不得相互兼任、互为备份； -严格控制不同投资组合之间的同日反向交易； -执行投资交易交易系统中的公平交易程序； -银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配严格依照制度和程序规范进行，并对该分配过程进行监控； -定期对投资目标和投资策略类似的投资组合的业绩表现进行分析、归因和评估； -对不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。分析如发现有涉嫌不公平的交易，投资组合经理及交易主管对该情况需提供详细的原因说明，并将检查结果向公司管理层和督察长汇报。同时改进公平交易管理方法及流程。 -其他能够防范公平交易异常情况的有效方式。 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5日）发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年初开始，我们认为经过2017年债券市场的调整，18年无论是基本面还是货币政策都更有利于债券市场，在风险偏好下降的整体环境下，高评级信用债和利率债表现会好于权益资产和低评级信用债，因此策略上转向拉长久期和提升组合信用资质的配置思路。 一季度开始，中美贸易摩擦持续发酵，货币政策维持宽松，债券市场整体上涨，在此期间，本组合维持了前期的较高杠杆和久期，同时增配了部分可转债仓位；二季度资管新规作用开始显现，同时信用违约风险开始上升，加上央行年内第二次降准加深了市场对于基本面的担忧和对货币政策宽松持续性的信心，债券收益率再次大幅下行，在此期间，本组合继续维持高杠杆和久期运作，同时开始减少低评级信用债的仓位，并开始卖出部分可转债；进入第三季度，虽然货币政策仍然宽松，但地方政府专项债的集中发行还是给市场情绪带来了一定的压力，债券收益率出现了一定幅度的反弹。在此期间，本组合主要操作是通过减持低评级债券降低组合仓位，但维持了较高的久期水平；四季度开始，贸易战和基本面回落再次成为市场的关注点，叠加央行年内第四次降准，债券收益率再次大幅回落，在此期间，本组合减持了大部分低评级信用债的同时大幅增加了利率债和高评级信用债的仓位，并继续减持可转债仓位，保证组合净值的稳定增长。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末浦银安盛6个月定期债券A基金份额净值为1.073元，本报告期基金份额净值增长率为3.71%；截至本报告期末浦银安盛6个月定期债券C基金份额净值为1.071元，本报告期基金份额净值增长率为3.55%；同期业绩比较基准收益率为1.31%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2019年，中美贸易谈判，美联储加息节奏，国内房地产开发投资走向以及货币政策取向将会是主要影响资本市场波动的因素。 2018年四季度以来，OECD综合领先指标出现连续三个季度放缓。IMF预测2019年全球GDP实际增长率为3.65%，较2018年预测增长率调低0.08%。美联储加息缩表加剧美国金融市场波动率，标准普尔500VIX指数由年初9.7上升到12月30.4，美国股市下行压力增大，四季度三大股指均出现明显回落，道琼斯工业指数下滑11.83%，标准普尔500指数下滑13.97%，纳斯达克综合指数下滑17.54%。国际原油价格在10月创新高后暴跌逾40%，全球通胀预期明显减缓。 房地产开发投资自2015年见底，已连续4年向上，目前仍稳定在9%以上的水平，而从销售数据来看，已显露出明显的下行趋势，房地产已经进入被动补库存的阶段，作为两大终端需求之一，我们认为基建投资难以大幅增长的背景下，房地产投资的疲弱将会进一步影响经济增速。 货币政策来看，疲弱的基本面并不支持货币政策从宽松状态转向，而美国加息预期减弱的背景下，汇率压力也会有所缓解，整体来看，宽松的货币政策仍将维系。 综上所述，我们认为债券市场的牛市行情尚未终结，收益率的再次大幅下行仍然可期，但在18年大量交易盘参与的情况下，债券市场波动性较18年可能会有所加大；同时在货币政策难以收紧，产业政策持续发力的支持下，权益市场相对于18年应该会有更好的表现；但在经济下行环境下，违约风险仍然值得关注。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司副总经理暨首席运营官、风险管理部负责人、指数与量化投资部负责人、研究部负责人、产品估值部和注册登记部负责人组成。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金基金经理未参与或决定基金的估值。 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司以及中债金融估值中心有限公司签订了《中债信息产品服务三方协议》。 本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》第十七部分第二条约定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最少为1次，最多分配12次，每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的90%。若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配。基金收益分配比例应当以截止收益分配日的期末可供分配利润为基准计算。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 本基金本报告期内进行了1次收益分配： 本基金本报告期内对2017年基金利润进行了收益分配，收益分配基准日为2018年1月3日，分配金额为：2,140,166.93元。其中，下属A级分配金额为：1,664,971.59元，下属C级分配金额为：475,195.34元，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度报告中利润分配情况真实、准确。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 审计报告 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第22175号 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金全体基金份额持有人： 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“浦银安盛6个月定期债券”)的财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了浦银安盛6个月定期债券2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于浦银安盛6个月定期债券，并履行了职业道德方面的其他责任。 管理层和治理层对财务报表的责任 浦银安盛6个月定期债券的基金管理人浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估浦银安盛6个月定期债券的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算浦银安盛6个月定期债券、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督浦银安盛6个月定期债券的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对浦银安盛6个月定期债券持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致浦银安盛6个月定期债券不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 张振波 罗佳 会计师事务所的地址 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 审计报告日期 2019年3月26日 年度财务报表 资产负债表 会计主体：浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金 报告截止日： 2018年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 25,403.76 7,015,606.97 结算备付金 325,686.22 202,135.69 存出保证金 3,759.19 3,273.23 交易性金融资产 7.4.7.2 77,443,728.43 55,497,004.10 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 77,443,728.43 55,497,004.10 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 6,000,000.00 应收证券清算款 - 2,560,623.17 应收利息 7.4.7.5 1,452,333.77 1,102,937.59 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 79,250,911.37 72,381,580.75 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 27,200,000.00 - 应付证券清算款 12,328.77 6,400,772.38 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 26,398.97 33,364.74 应付托管费 8,799.68 11,121.58 应付销售服务费 2,604.45 3,274.21 应付交易费用 7.4.7.7 162.50 1,017.40 应交税费 3,500.54 - 应付利息 14,290.39 -193.08 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 220,000.00 270,000.00 负债合计 27,488,085.30 6,719,357.23 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 48,256,026.10 61,388,274.59 未分配利润 7.4.7.10 3,506,799.97 4,273,948.93 所有者权益合计 51,762,826.07 65,662,223.52 负债和所有者权益总计 79,250,911.37 72,381,580.75 注：报告截止日2018年12月31日，基金份额总额为48,256,026.10份，其中A类基金份额净值1.073元，A类基金份额36,810,648.55份；C类基金份额净值1.071元，C类基金份额11,445,377.55份。 利润表 会计主体：浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 一、收入 2,987,749.28 2,976,536.23 1.利息收入 2,744,312.45 3,720,438.85 其中：存款利息收入 7.4.7.11 10,855.14 14,064.73 债券利息收入 2,704,488.17 3,597,978.92 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 28,969.14 108,395.20 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -548,788.62 -319,976.72 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -548,788.62 -319,976.72 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 792,225.45 -423,925.90 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 - - 减：二、费用 1,051,582.82 1,005,103.01 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 309,915.71 405,845.36 2．托管费 7.4.10.2.2 103,305.26 135,281.78 3．销售服务费 7.4.10.2.3 26,601.67 32,848.22 4．交易费用 7.4.7.19 2,433.53 1,740.25 5．利息支出 341,512.54 117,450.83 其中：卖出回购金融资产支出 341,512.54 117,450.83 6．税金及附加 6,880.20 - 7．其他费用 7.4.7.20 260,933.91 311,936.57 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 1,936,166.46 1,971,433.22 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,936,166.46 1,971,433.22 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 61,388,274.59 4,273,948.93 65,662,223.52 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 1,936,166.46 1,936,166.46 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -13,132,248.49 -563,148.49 -13,695,396.98 其中：1.基金申购款 20,360,119.22 945,555.38 21,305,674.60 2.基金赎回款 -33,492,367.71 -1,508,703.87 -35,001,071.58 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -2,140,166.93 -2,140,166.93 五、期末所有者权益（基金净值） 48,256,026.10 3,506,799.97 51,762,826.07 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 65,333,829.15 2,545,366.46 67,879,195.61 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 1,971,433.22 1,971,433.22 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -3,945,554.56 -242,850.75 -4,188,405.31 其中：1.基金申购款 19,968,304.10 1,174,028.22 21,142,332.32 2.基金赎回款 -23,913,858.66 -1,416,878.97 -25,330,737.63 五、期末所有者权益（基金净值） 61,388,274.59 4,273,948.93 65,662,223.52 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______郁蓓华______ ______郁蓓华______ ____钱琨____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1764 号《关于核准浦银安盛6 个月定期开放债券型证券投资基金募集的批复》核准，由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集5,436,733,239.23元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第271 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2013 年5 月16 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为5,441,572,900.08 份基金份额，其中认购资金利息折合4,839,660.85 份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《浦银安盛6 个月定期开放债券型证券投资基金合同》和《浦银安盛6 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金根据认购、申购费用收取方式的不同，基金份额分为不同类别：在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用的为A 类基金份额；不收取认购、申购费用，从本类别基金资产中计提销售服务费的为C 类基金份额。本基金A 类、C 类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A 类基金份额和C 类基金份额分别计算基金份额净值。 本基金以定期开放方式运作。其封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)6 个月的期间。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起6 个月。本基金自封闭期结束之后第一个工作日起进入为期5 个工作日的开放期。在本基金的开放期的5 个工作日内，投资者可以办理本基金的申购业务，在本基金开放期的第1 个工作日和第2 个工作日，投资者可以进行赎回业务的办理。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛6 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、可转换债券、公司债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、可分离交易可转债、质押及买断式回购、协议存款、定期存款、通知存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股。本基金可持有因可转债转股所形成的股票、以及因投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产，其比例不得超过基金资产的20%。本基金各类资产的投资比例为：本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：6 个月定期存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人浦银安盛基金管理有限公司于2019年3月26日批准报出。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 浦银安盛基金管理有限公司（“浦银安盛”） 基金管理人、基金销售机构 招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人、基金销售机构 上海浦东发展银行股份有限公司（“上海浦东发展银行”） 基金管理人的股东、基金销售机构 法国安盛投资管理有限公司 基金管理人的股东 上海国盛集团资产有限公司 基金管理人的股东 上海浦银安盛资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的股票交易。 债券交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的债券交易。 债券回购交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 权证交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 309,915.71 405,845.36 其中：支付销售机构的客户维护费 88,120.66 169,555.09 注：支付基金管理人浦银安盛的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.60%/ 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 103,305.26 135,281.78 注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.20%/ 当年天数。 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 浦银安盛6个月定期债券A 浦银安盛6个月定期债券C 合计 招商银行股份有限公司 0.00 10,587.52 10,587.52 上海浦东发展银行股份有限公司 0.00 9,495.48 9,495.48 浦银安盛基金管理有限公司 0.00 10.65 10.65 合计 0.00 20,093.65 20,093.65 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 浦银安盛6个月定期债券A 浦银安盛6个月定期债券C 合计 招商银行股份有限公司 0.00 20,698.02 20,698.02 上海浦东发展银行股份有限公司 0.00 7,347.22 7,347.22 浦银安盛基金管理有限公司 0.00 8.19 8.19 合计 0.00 28,053.43 28,053.43 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给浦银安盛基金管理有限公司，再由浦银安盛基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： H＝E×0.25% ÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 25,403.76 5,094.81 7,015,606.97 6,736.20 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 注：本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额27,200,000.00元，截至2019年1月2日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为3,452,337.33元，属于第二层次的余额为73,991,391.10元，无属于第三层次的余额(2017年12月31日：第二层次55,497,004.10元，无第一或第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)其他 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 3 固定收益投资 77,443,728.43 97.72 其中：债券 77,443,728.43 97.72 7 银行存款和结算备付金合计 351,089.98 0.44 8 其他各项资产 1,456,092.96 1.84 9 合计 79,250,911.37 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注：本基金本报告期末未持有股票。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 3 金融债券 41,963,503.10 81.07 其中：政策性金融债 7,108,500.00 13.73 4 企业债券 28,977,188.00 55.98 6 中期票据 3,050,700.00 5.89 7 可转债（可交换债） 3,452,337.33 6.67 10 合计 77,443,728.43 149.61 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 180211 18国开11 50,000 5,066,500.00 9.79 2 143626 18招商G2 45,000 4,564,800.00 8.82 3 122384 15中信01 45,000 4,555,800.00 8.80 4 112516 17国信01 45,000 4,529,250.00 8.75 5 136421 16春秋01 45,000 4,490,100.00 8.67 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体除国信证券、海通证券以外不存在被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 国信证券股份有限公司于 2018 年 1 月 30 日收到中国 证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（成稽调查通字 [18001]号）。因公司保荐业务及财务顾问业务涉嫌违反证券法律法规，根据《中 华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。 经公司核实，公司系因 2013 年-2014 年担任某上市公司重大资产出售及发 行股份购买资产暨关联交易事项的独立财务顾问及其申请恢复上市的保荐机构， 涉嫌违反相关规定而被立案调查。 公司将全面配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露 义务。 国信证券股份有限公司2018年6月12日收到中国证监会发的整改通知。公司清算托管部工作人员操作失误发生后应急处理不当，导致客户两融信用账户不能进行开仓或买入交易；固定收益事业部自营投资和投资顾问业务未实现物理隔离；自营业务申购“17中冶Y5”公司债过程中，提交的网下利率询价及认购申请表未按公司规定履行事前审批手续并加盖公司公章；资产管理部网下新股申购、场外债券申购、股票质押等交易多次未按公司规定在交易当日将业务数据录入恒生O32交易系统；风险管理部门具备3年以上有关领域工作经历的人员占公司总部员工比例低于2%；母子公司风控系统尚未实现全部对接，反映出公司内部控制不完善。上述行为违反了《证券公司内部控制指引》第二十二条、四十九条、七十九条，《证券公司风险控制指标管理办法》第六条，《证券公司全面风险管理规范》第十七条、二十三条、三十一条的规定。按照《证券公司监督管理条例》第七十条的规定，现责令改正。 2018年 6月 21日，国信证券收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2018]46号）。经查明，当事人存在以下违法事实：一、华泽钴镍2013年和2014年年报存在虚假记载、重大遗漏。 二、国信证券出具的《华泽钴镍恢复上市保荐书》、《华泽钴镍重大资产出 售及发行股份购买资产暨关联交易之持续督导工作报告书》（以下简称2013年度持续督导工作报告书）和《华泽钴镍重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易之2014年度持续督导工作报告书》（以下简称2014年度持续督导工作报告书）存在虚假记载、重大遗漏。三、国信证券在核查上市公司关联方非经营性占用资金和应收票据，以及利用审计专业意见等方面未勤勉尽责。国信证券本次保荐业务行为，违反《证券法》第十一条第二款的规定，构成《证券法》第一百九十二条所述违法情形。龙飞虎、王晓娟是直接负责的主管人员。国信证券本次并购重组财务顾问业务行为，违反《证券法》第一百七十三条和《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第二十二条第一款的规定，构成《证券法》第二百二十三条和《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第四十二条所述违法情形。张苗、曹仲原是直接负责的主管人员。 国信证券于2018年11月15日收到深圳证监局关于对国信证券股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定。公司因手机证券系统故障发生一起信息安全事件。 海通证券收到安徽证监局发的整改通知。海通证券股份有限公司阜阳清河东路证券营业部存在经纪人使用客户交易区电脑代客户交易股票的情况。上述情况反映出营业部在内控管理方面存在缺陷，违反了《证券公司监督管理条例》第二十七条的相关规定。按照《证券公司监督管理条例》第七十条的规定，责令营业部在2018年2月1日至2019年1月31日期间，每三个月开展一次内部合规检查，并向安徽证监局报送经公司合规总监签字确认的合规检查报告。 本基金管理人的研究部门对国信证券、海通证券保持了及时的研究跟踪，投资决策符合本基金管理人的投资流程。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期末未持有股票，故不存在本基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,759.19 4 应收利息 1,452,333.77 9 合计 1,456,092.96 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110032 三一转债 834,540.00 1.61 2 110034 九州转债 506,200.00 0.98 3 113012 骆驼转债 470,550.00 0.91 4 110033 国贸转债 206,580.00 0.40 5 123006 东财转债 463,960.00 0.90 6 128032 双环转债 462,627.33 0.89 7 113019 玲珑转债 199,000.00 0.38 8 110040 生益转债 308,880.00 0.60 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 浦银安盛6个月定期债券A 293 125,633.61 20,926,232.39 56.85% 15,884,416.16 43.15% 浦银安盛6个月定期债券C 81 141,300.96 0.00 0.00% 11,445,377.55 100.00% 合计 374 129,026.81 20,926,232.39 43.37% 27,329,793.71 56.63% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 浦银安盛6个月定期债券A 21.76 0.00% 浦银安盛6个月定期债券C 400.69 0.00% 合计 422.45 0.00% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 浦银安盛6个月定期债券A 0 浦银安盛6个月定期债券C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 浦银安盛6个月定期债券A 0 浦银安盛6个月定期债券C 0 合计 0 开放式基金份额变动 单位：份 项目 浦银安盛6个月定期债券A 浦银安盛6个月定期债券C 基金合同生效日（2013年5月16日）基金份额总额 4,810,323,453.85 631,249,446.23 本报告期期初基金份额总额 46,900,609.83 14,487,664.76 本报告期期间基金总申购份额 12,418,518.17 7,941,601.05 减:本报告期期间基金总赎回份额 22,508,479.45 10,983,888.26 本报告期期末基金份额总额 36,810,648.55 11,445,377.55 注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，未有改聘情况发生。本报告期内应支付给会计师事务所的报酬为60,000元，截止本报告期末，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已提供审计服务的连续年限为6年。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 浙商证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序： （1）选择证券经营机构交易单元的标准 财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格； 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持； 佣金费率合理； 本基金管理人要求的其他条件。 （2）选择证券经营机构交易单元的程序 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构； 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期无新增交易单元。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 浙商证券 25,114,709.55 18.04% 82,650,000.00 10.71% - - 兴业证券 114,102,271.08 81.96% 689,200,000.00 89.29% - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2018年1月9日-2018年1月14日,2018年7月16日-2018年7月19日 9,388,732.39 0.00 0.00 9,388,732.39 19.46% 2 2018年1月15日-2018年12月31日 0.00 11,537,500.00 0.00 11,537,500.00 23.91% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对基金持有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击成本的风险，并造成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险；（2）基金净值大幅波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；以及（4）因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。 影响投资者决策的其他重要信息 1、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等相关规定，经与基金托管人协商一致，浦银安盛基金管理有限公司对旗下所涉及的公开募集证券投资基金的基金合同有关条款进行了修改。详见本基金管理人于2018年3月30日发布的《关于根据<公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定>修改基金合同的公告》。 2、经公司董事会决议通过，浦银安盛基金管理有限公司在上海、北京和深圳设立分公司。相关工商登记注册手续已办理完毕，并取得营业执照。详见基金管理人于2018年6月6日发布的《浦银安盛基金管理有限公司关于设立上海分公司的公告》和2019年1月8日发布的《浦银安盛基金管理有限公司关于设立北京、深圳分公司的公告》。 浦银安盛基金管理有限公司 2019年3月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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