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| 安信鑫安得利混合C(001400) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1495155 | ||||||||
| 基金代码 | 001400 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-29 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：宁波银行股份有限公司 送出日期：2019 年 03 月 29 日 安信鑫安得利混合 2018 年年度报告摘要 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 3 月 28 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无 保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2018 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。 安信鑫安得利混合 2018 年年度报告摘要 2 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 安信鑫安得利混合 基金主代码 001399 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 5 日 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 94,972,540.98 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 安信鑫安得利混合 A 安信鑫安得利混合 C 下属分级基金的交易代码 001399 001400 报告期末下属分级基金的份额总额 17,477,950.53 份 77,494,590.45 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金将以严格的风险控制为前提，结合科学严谨、具有前瞻性的宏观策略 分析以及深入的个股/个券挖掘，动态灵活调整投资策略，力争为基金份额 持有人获取较为确定且超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略控制下行风险，通过多 样化的投资策略实现基金资产稳定增值。资产配置上，考虑经济环境、政策 取向、资金供求状况和流动性因素，分析类别资产预期收益和预期风险，根 据最优风险报酬比原则确定资产配置比例并进行动态调整；固定收益投资方 面，灵活采用类属配置、久期配置、信用配置、回购等投资策略；股票投资 上，坚持价值投资理念，重点发掘出价值被市场低估的股票；此外，本基金 还辅助性采用衍生品投资策略、风险管理策略和资产支持证券投资策略 等。 业绩比较基准 中国人民银行公布的金融机构 1 年期人民币定期存款基准利率+3.00% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 安信基金管理有限责任公司 宁波银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 乔江晖 王海燕 联系电话 0755-82509999 0574-89103171 安信鑫安得利混合 2018 年年度报告摘要 3 电子邮箱 service@essencefund.com wanghaiyan@nbcb.cn 客户服务电话 4008-088-088 95574 传真 0755-82799292 0574-89103213 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间 数据和指标 2018 年 2017 年 2016 年 安信鑫安得 利混合 A 安信鑫安得 利混合 C 安信鑫安得 利混合 A 安信鑫安得 利混合 C 安信鑫安得 利混合 A 安信鑫安得 利混合 C 本期已实现 收益 1,010,264.9 3 16,095,724 .19 2,237,226.7 0 32,779,799. 74 9,752,726.5 1 80,124,942. 16 本期利润 -194,463.08 -5,471,954 .52 3,675,599.7 8 58,096,761. 07 5,087,741.1 3 46,467,224. 63 加权平均基 金份额本期 利润 -0.0074 -0.0120 0.0787 0.0816 0.0374 0.0383 本期基金份 额净值增长 率 -1.51% -1.71% 7.93% 7.73% 5.58% 5.32% 3.1.2 期末 数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末 期末可供分 配基金份额 利润 0.1672 0.1520 0.1512 0.1385 0.0980 0.0882 期末基金资 产净值 20,399,581. 80 89,273,351 .53 40,924,299. 33 690,856,435 .26 72,595,200. 78 902,708,012 .20 期末基金份 额净值 1.1672 1.1520 1.1851 1.1721 1.0980 1.0880 注:1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字； 安信鑫安得利混合 2018 年年度报告摘要 4 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 安信鑫安得利混合 A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.03% 0.34% 1.13% 0.01% -3.16% 0.33% 过去六个月 -2.44% 0.30% 2.27% 0.01% -4.71% 0.29% 过去一年 -1.51% 0.27% 4.50% 0.01% -6.01% 0.26% 过去三年 12.23% 0.19% 13.51% 0.01% -1.28% 0.18% 自基金合同 生效起至今 16.72% 0.17% 16.27% 0.01% 0.45% 0.16% 安信鑫安得利混合 C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.08% 0.34% 1.13% 0.01% -3.21% 0.33% 过去六个月 -2.54% 0.30% 2.27% 0.01% -4.81% 0.29% 过去一年 -1.71% 0.27% 4.50% 0.01% -6.21% 0.26% 过去三年 11.52% 0.19% 13.51% 0.01% -1.99% 0.18% 自基金合同 生效起至今 15.20% 0.17% 16.27% 0.01% -1.07% 0.16% 注:根据《安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，本基金的业绩比较基准 为：1 年期人民币定期存款基准利率+3.00%。 安信鑫安得利混合 2018 年年度报告摘要 5 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:1、本基金基金合同生效日为 2015 年 6 月 5 日。 2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 安信鑫安得利混合 2018 年年度报告摘要 6 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注:合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金于 2015 年 6 月 5 日成立，截至本报告期末尚未进行利润分配。 安信鑫安得利混合 2018 年年度报告摘要 7 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于 2011 年 12 月，总部位于深圳，注册 资本 5.0625 亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有 39.84%的股权，安信 证券股份有限公司持有 33.95%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 20.28%的股权，中广 核财务有限责任公司持有 5.93%的股权。 截至 2018 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 45 只开放式基金，具体如下：从 2012 年 6 月 20 日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金；从 2012 年 9 月 25 日起管理安信目标 收益债券型证券投资基金；从2012年12月18日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资基金； 从 2013 年 2 月 5 日起管理安信现金管理货币市场基金；从 2013 年 7 月 24 日起管理安信宝利债券 型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金）；从 2013 年 11 月 8 日起管理安信 永利信用定期开放债券型证券投资基金；从 2013 年 12 月 31 日起管理安信鑫发优选灵活配置混合 型证券投资基金；从 2014 年 4 月 21 日起管理安信价值精选股票型证券投资基金；从 2014 年 11 月 24 日起管理安信现金增利货币市场基金；从 2015 年 3 月 19 日起管理安信消费医药主题股票型 证券投资基金；从 2015 年 4 月 15 日起管理安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金；从 2015 年 5 月 14 日起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金；从 2015 年 5 月 20 日起管理安 信优势增长灵活配置混合型证券投资基金；从 2015 年 5 月 25 日起管理安信稳健增值灵活配置混 合型证券投资基金；从 2015 年 6 月 5 日起管理安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金；从 2015 年 8 月 7 日起管理安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金；从 2015 年 11 月 24 日起管 理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 3 月 9 日至 2018 年 5 月 28 日管理安信安 盈保本混合型证券投资基金；从2016年5月9日起管理安信新回报灵活配置混合型证券投资基金； 从 2016 年 7 月 28 日起管理安信新优选灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 8 月 9 日起管理 安信新目标灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 8 月 19 日起管理安信新价值灵活配置混合 型证券投资基金；从 2016 年 9 月 9 日至 2018 年 9 月 26 日管理安信保证金交易型货币市场基金； 从 2016 年 9 月 29 日起管理安信新成长灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 9 月 29 日起管 理安信尊享纯债债券型证券投资基金；从 2016 年 10 月 10 日起管理安信永丰定期开放债券型证券 投资基金；从 2016 年 10 月 12 日起管理安信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金；从 2016 年 10 月 17 日起管理安信活期宝货币市场基金；从 2016 年 12 月 9 日起管理安信新趋势灵活配置 安信鑫安得利混合 2018 年年度报告摘要 8 混合型证券投资基金；从 2016 年 12 月 19 日起管理安信新视野灵活配置混合型证券投资基金；从 2017 年 1 月 13 日至 2018 年 6 月 11 日管理安信永鑫定期开放债券型证券投资基金；从 2017 年 3 月 16 日起管理安信新起点灵活配置混合型证券投资基金；从 2017 年 3 月 16 日起管理安信中国制 造 2025 沪港深灵活配置混合型证券投资基金；从 2017 年 3 月 29 日起管理安信合作创新主题沪港 深灵活配置混合型证券投资基金；从 2017 年 7 月 3 日起管理安信量化多因子灵活配置混合型证券 投资基金；从 2017 年 7 月 20 日起管理安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基 金；从 2017 年 12 月 6 日起管理安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金；从 2017 年 12 月 28 日起管理安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金；从 2018 年 3 月 14 日起管理 安信尊享添益债券型证券投资基金；从 2018 年 3 月 21 日起管理安信比较优势灵活配置混合型证 券投资基金；从 2018 年 3 月 30 日起管理安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金；从 2018 年 6 月 1 日起管理安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金；从 2018 年 6 月 12 日起管理安 信永鑫增强债券型证券投资基金；从 2018 年 6 月 21 日起管理安信中证复兴发展 100 主题指数型 证券投资基金；从 2018 年 9 月 3 日起管理安信量化优选股票型发起式证券投资基金；从 2018 年 9 月 26 日起管理安信恒利增强债券型证券投资基金；从 2018 年 11 月 29 日起管理安信中证 500 指数增强型证券投资基金；从 2018 年 12 月 7 日起管理安信优享纯债债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助 理）期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 庄园 本 基 金 的 基 金 经理 2015年6月5 日 - 14 庄园女士，经济学硕士。历任招商 基金管理有限公司投资部交易员， 工银瑞信基金管理有限公司投资部 交易员、研究部研究员，中国国际 金融有限公司资产管理部高级经 理，安信证券股份有限公司证券投 资部投资经理、资产管理部高级投 资经理。2012 年 5 月加入安信基金 管理有限责任公司固定收益部。曾 任安信平稳增长混合型发起式证券 投资基金的基金经理助理，安信平 稳增长混合型发起式证券投资基 金、安信安盈保本混合型证券投资 基金、安信新回报灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理；现任安 信策略精选灵活配置混合型证券投 资基金、安信消费医药主题股票型 安信鑫安得利混合 2018 年年度报告摘要 9 证券投资基金、安信价值精选股票 型证券投资基金的基金经理助理， 安信宝利债券型证券投资基金 （LOF）（原安信宝利分级债券型证 券投资基金）、安信鑫安得利灵活配 置混合型证券投资基金、安信新动 力灵活配置混合型证券投资基金、 安信新优选灵活配置混合型证券投 资基金、安信平稳增长混合型发起 式证券投资基金、安信新价值灵活 配置混合型证券投资基金、安信新 成长灵活配置混合型证券投资基 金、安信永盛定期开放债券型发起 式证券投资基金的基金经理。 张明 本 基 金 的 基 金 经理 2017年7月3 日 - 7 张明先生，管理学硕士。曾任安信 证券股份有限公司安信基金筹备组 研究部研究员，2011 年 12 月加入安 信基金管理有限责任公司，历任研 究部研究员、特定资产管理部投资 经理。现任安信基金管理有限责任 公司权益投资部基金经理。现任安 信价值精选股票型证券投资基金、 安信消费医药主题股票型证券投资 基金、安信新成长灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理助理，安 信中国制造2025港深灵活配置混合 型证券投资基金、安信合作创新主 题沪港深灵活配置混合型证券投资 基金、安信平稳增长混合型发起式 证券投资基金、安信鑫安得利灵活 配置混合型证券投资基金、安信新 优选灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理。 李巍 本 基 金 的 基 金 经 理 助 理 2016 年 10 月 25 日 - 5 李巍先生，理学硕士。历任海富通 基金管理有限公司交易部债券交易 员，富国基金管理有限公司交易部 高级债券交易员，安信基金管理有 限责任公司固定收益部投研助理， 现任安信基金管理有限责任公司固 定收益部基金经理。曾任安信新回 报灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理助理；现任安信平稳增长 混合型发起式证券投资基金、安信 价值精选股票型证券投资基金、安 安信鑫安得利混合 2018 年年度报告摘要 10 信消费医药主题股票型证券投资基 金、安信宝利债券型证券投资基金、 安信鑫安得利灵活配置混合型证券 投资基金、安信新动力灵活配置混 合型证券投资基金、安信新成长灵 活配置混合型证券投资基金、安信 新优选灵活配置混合型证券投资基 金、安信新价值灵活配置混合型证 券投资基金、安信中国制造 2025 沪 港深灵活配置混合型证券投资基 金、安信合作创新主题沪港深灵活 配置混合型证券投资基金的基金经 理助理，现任安信永盛定期开放债 券型发起式证券投资基金的基金经 理。 注:1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写；基金经理助理的“任职 日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范 围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销 售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有 关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人采用 T 值检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的 同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显 示，本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间，不存在通过相同品种的同 向交易进行投资组合间利益输送的行为。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制 度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 安信鑫安得利混合 2018 年年度报告摘要 11 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金在一季度伊始，债券部分根据规模变化进行了调整，并在市场收益率逐步下行阶段， 适度拉长了久期。权益方面，整体仓位变化不大，对前期涨幅较大的股票进行了调整。随后债券 收益率震荡下行，尤其三季度，“宽货币+宽信用”格局和稳杠杆基调确立，资金价格中枢整体较 二季度大幅下行，拉长了组合久期，调整了权益持仓比例，买入部分超跌的低估值优质蓝筹股。 四季度，权益市场持续走弱，原油以及黑色商品大跌，同时宏观经济数据疲软，权益方面提高了 持仓比例。站在这个时间点我们选择提高仓位的主要理由是，长期来说仓位与指数点位负相关能 够获得较好的择时收益。债券方面置换了部分到期 CD，同时降低了组合久期以应对年末资金面的 波动和收益率回调。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金 A 类基金份额净值为 1.1672 元，本报告期基金份额净值增长率为 -1.51%；截至本报告期末本基金 C 类基金份额净值为 1.1520 元，本报告期基金份额净值增长率为 -1.71%；同期业绩比较基准收益率为 4.50%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从 2018 年各项经济数据来看，尤其是发电量、工业增加值、汽车销量、商品房销售面积等数 据表明整个经济放缓趋势比较明显，我们认为 2019 年上半年宏观经济依然存在继续走弱的可能。 虽然 12 月份社融数据总体增量高于市场预期，但超预期主要原因是商业银行重点开展了期限短的 票据贴现业务，贷款核销和资产支持证券年底放量等对冲因素使得社融未出现趋势性下行。2018 年最后一天公布的 12 月制造业 PMI 继续超预期下滑，掉至荣枯线下方，进一步凸显经济下行压力， 预计 2019 政策宽松力度将继续加大，特别是财政政策。从近期央行的表态来看，货币政策也在转 向适当宽松，我们认为对中国经济的长期前景不必过分担忧，市场层面来看，无论是从各大指数 的估值角度，还是上市公司破净股的个数等方面，都可以看出权益市场指数已经处于历史低估的 状态，与历史上几次底部区域的估值已经十分接近。债券市场方面，2019 年利率债下行空间相比 去年比较有限。信用债市场目前部分产业和评级的信用利差下行仍然还有较大空间，在做好信用 排查的前提下，可以多关注信用债的交易机会。 安信鑫安得利混合 2018 年年度报告摘要 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的 投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。 会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报 告。 本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基 金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证 基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公 司分管投资的副总经理担任，估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管 理部、研究部、信用研究部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成，以上人员均具备必要的 经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下：权益投资部、固定收益 部、特定资产管理部、研究部及信用研究部负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对 估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，确保估值的公允性；运营部负责 日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通协调核对；监察稽核部 负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯 性。当估值委员会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持 估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中央国债登记结算有限责任公司和中证 指数有限公司，由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分 配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本托管人在安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的 托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规 定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 安信鑫安得利混合 2018 年年度报告摘要 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 本基金 2018 年年度财务会计报告已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙）审计，注册会 计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容，应阅读年 度报告正文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2018 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 5,518,087.02 21,513,119.24 结算备付金 909,090.91 1,358,811.02 存出保证金 72,594.14 56,067.78 交易性金融资产 85,215,018.87 701,689,026.16 其中：股票投资 29,834,302.27 125,309,927.38 基金投资 - - 债券投资 55,380,716.60 546,289,937.14 资产支持证券投资 - 30,089,161.64 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 19,500,134.25 - 安信鑫安得利混合 2018 年年度报告摘要 14 应收证券清算款 15,595.89 262,189.49 应收利息 665,581.75 7,894,135.81 应收股利 - - 应收申购款 999.19 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 111,897,102.02 732,773,349.50 负债和所有者权益 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,800,659.57 - 应付管理人报酬 76,167.01 495,821.85 应付托管费 9,520.90 61,977.73 应付销售服务费 15,258.69 116,917.24 应付交易费用 39,873.50 37,898.09 应交税费 2,681.08 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 280,007.94 280,000.00 负债合计 2,224,168.69 992,614.91 所有者权益： 实收基金 94,972,540.98 623,950,369.86 未分配利润 14,700,392.35 107,830,364.73 所有者权益合计 109,672,933.33 731,780,734.59 负债和所有者权益总计 111,897,102.02 732,773,349.50 注: 报告截止日 2018 年 12 月 31 日，本基金 A 类基金份额净值人民币 1.1672 元， C 类基金份额 净值人民币 1.1520 元。本基金份额总额 94,972,540.98 份，其中 A 类基金份额 17,477,950.53 份，C 类基金份额 77,494,590.45 份。 7.2 利润表 会计主体：安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018 年 1 月 1日至 2018 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项 目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 安信鑫安得利混合 2018 年年度报告摘要 15 31 日 月 31 日 一、收入 1,477,842.29 77,070,825.26 1.利息收入 21,759,255.96 37,241,251.33 其中：存款利息收入 210,676.96 431,322.35 债券利息收入 19,616,136.14 35,080,247.74 资产支持证券利息 收入 374,634.86 757,479.45 买入返售金融资产 收入 1,557,808.00 972,201.79 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 填列） 2,487,331.73 13,064,447.36 其中：股票投资收益 4,841,298.57 19,395,059.05 基金投资收益 - - 债券投资收益 -4,819,342.10 -8,956,068.25 资产支持证券投资 收益 -89,161.64 - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 2,554,536.90 2,625,456.56 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) -22,772,406.72 26,755,334.41 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 3,661.32 9,792.16 减：二、费用 7,144,259.89 15,298,464.41 1．管理人报酬 4,602,091.07 6,829,450.28 2．托管费 575,261.45 853,681.26 3．销售服务费 1,087,417.33 1,601,147.24 4．交易费用 342,013.04 502,749.73 5．利息支出 87,201.08 5,089,235.90 其中：卖出回购金融资产支 出 87,201.08 5,089,235.90 6．税金及附加 33,075.92 - 7．其他费用 417,200.00 422,200.00 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) -5,666,417.60 61,772,360.85 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） -5,666,417.60 61,772,360.85 安信鑫安得利混合 2018 年年度报告摘要 16 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018 年 1 月 1日至 2018 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 623,950,369.86 107,830,364.73 731,780,734.59 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数（本期利润） - -5,666,417.60 -5,666,417.60 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -528,977,828.88 -87,463,554.78 -616,441,383.66 其中：1.基金申购款 53,198,277.82 9,924,034.30 63,122,312.12 2.基金赎回款 -582,176,106.70 -97,387,589.08 -679,563,695.78 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 94,972,540.98 14,700,392.35 109,672,933.33 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 895,644,174.22 79,659,038.76 975,303,212.98 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数（本期利润） - 61,772,360.85 61,772,360.85 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -271,693,804.36 -33,601,034.88 -305,294,839.24 其中：1.基金申购款 62,360,346.49 10,327,075.22 72,687,421.71 2.基金赎回款 -334,054,150.85 -43,928,110.10 -377,982,260.95 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 623,950,369.86 107,830,364.73 731,780,734.59 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 刘入领 范瑛 苗杨 安信鑫安得利混合 2018 年年度报告摘要 17 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员 会（以下简称“中国证监会”）2015 年 5 月 18 日下发的证监许可[2015]924 号文“关于核准安信 鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金注册的批复”的核准，由安信基金管理有限责任公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。 本基金募集期间为2015年6月1日至2015年6月2日，募集结束经安永华明会计师事务所(特 殊普通合伙)验证并出具安永华明(2015)验字 60962175_H64 号验资报告。首次设立募集不包括认 购资金利息共募集人民币 2,495,390,544.02 元。经向中国证监会备案，《安信鑫安得利灵活配置 混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 5 日正式生效。截至 2015 年 6 月 4 日止，安信鑫 安得利灵活配置混合型证券投资基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认 购金额为人民币 2,495,390,544.02 元，折合 2,495,390,544.02 份基金份额；有效认购资金在首 次发售募集期内产生的利息人民币 72,200.06 元，折合 72,200.06 份基金份额。其中 A 类基金份 额已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币 565,446,845.02 元，折合 565,446,845.02 份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息人民币 16,443.13 元，折合 16,443.13 份基金份额。C 类基金份额已收到的首次发售募集的有效认购资金 金额为人民币 1,929,943,699.00 元，折合 1,929,943,699.00 份基金份额；有效认购资金在首次 发售募集期内产生的利息人民币 55,756.93 元，折合 55,756.93 份基金份额。以上收到的实收基 金共计人民币 2,495,462,744.08 元，折合 2,495,462,744.08 份基金份额。本基金的基金管理人 为安信基金管理有限责任公司，注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为宁波 银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金基 金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、 国债期货、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融资产（但 须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人 在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金各类资产投资比例为：本基金股票投资占基 金资产的比例为 0%-95%，持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，每个交易日日终在扣除 安信鑫安得利混合 2018 年年度报告摘要 18 国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 到期日在一年以内的政府债券。 本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的金融机构 1 年期人民币定期存款基准利率 +3.00%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投 资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值 业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的 编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证 监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2018 年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。 7.4.6.2 企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红 利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.3 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、 财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 安信鑫安得利混合 2018 年年度报告摘要 19 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、 房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有 关问题的通知》、财税〔2017〕90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 的规定及其他相关法规： 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方 法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应 税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的 增值税应纳税额中抵减；对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人 运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来 利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 7.4.6.4 个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发 行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利 所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 安信基金管理有限责任公司（以下简称 “安信基金”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波 银行”） 基金托管人、基金销售机构 安信证券股份有限公司（以下简称“安信 证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东 中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东 安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 安信鑫安得利混合 2018 年年度报告摘要 20 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 4,602,091.07 6,829,450.28 其中：支付销售机构的客户维护费 82,575.38 147,759.89 注: 基金管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日的基金资产净值的 0.80%的年费 率计提。计算方法如下： H=E×0.80%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018 年 1月 1日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 1月 1日至 2017 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 575,261.45 853,681.26 注: 基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日的基金资产净值 0.10%的年费率 计提。计算方法如下： 安信鑫安得利混合 2018 年年度报告摘要 21 H=E×0.10%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 7.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联 方名称 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 安信鑫安得利混合 A 安信鑫安得利混合 C 合计 宁波银行 - 2,835.17 2,835.17 安信基金 - 1,083,014.14 1,083,014.14 安信证券 - 6.62 6.62 合计 - 1,085,855.93 1,085,855.93 获得销售服务费的各关联 方名称 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 安信鑫安得利混合 A 安信鑫安得利混合 C 合计 安信基金 - 1,583,323.54 1,583,323.54 安信证券 - 39.37 39.37 宁波银行 - 3,564.19 3,564.19 合计 - 1,586,927.10 1,586,927.10 注: 基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份 额销售服务费年费率为0.20%。本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.20%年费率计提。 计算方法如下： H=E×0.20%/当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 安信鑫安得利混合 2018 年年度报告摘要 22 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的除基金管理人之外的其他关联方本期末及上年度末未持有本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018 年 1月 1日至 2018年 12月 31 日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 宁波银行 5,518,087.02 179,881.34 21,513,119.24 210,378.29 注:本基金的银行存款由基金托管人宁波银行保管，按约定利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金于本期及上年度可比期间均无需说明的其他关联交易事项。 7.4.9 期末(2018 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无 抵押债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无从事证券交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额， 无抵押债券。 安信鑫安得利混合 2018 年年度报告摘要 23 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.10.1 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.10.2 其他事项 (1) 公允价值 管理层已经评估了银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、其他应收款项 以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 各层次金融工具公允价值 于 2018 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性金融资产中划分为第一层级的余额为人民币 29,834,302.27 元，划分为第二层级的余额为人民币 55,380,716.60 元，无划分为第三层级余额 （于 2017 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性金融资产中划分为第一层级的余额为人民币 123,643,819.18 元，划分为第二层级的余额为人民币 578,045,206.98 元，无划分为第三层级余 额）。 公允价值所属层级间重大变动 本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并 根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关股票公允价值应属第二层次或第三 层次。 对于证券交易所上市的可转换、可交换债券，若出现交易不活跃的情况，本基金不会于交易 不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次；根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性， 确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。 第三层级公允价值期初金额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第 三层次公允价值转入转出情况。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.10.3 财务报表的批准 本财务报表已于 2019 年 3 月 27 日经本基金的基金管理人批准。 安信鑫安得利混合 2018 年年度报告摘要 24 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 29,834,302.27 26.66 其中：股票 29,834,302.27 26.66 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 55,380,716.60 49.49 其中：债券 55,380,716.60 49.49 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 19,500,134.25 17.43 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,427,177.93 5.74 8 其他各项资产 754,770.97 0.67 9 合计 111,897,102.02 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,873,600.00 2.62 C 制造业 21,604,002.27 19.70 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 2,645,000.00 2.41 K 房地产业 2,711,700.00 2.47 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - 安信鑫安得利混合 2018 年年度报告摘要 25 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 29,834,302.27 27.20 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600352 浙江龙盛 400,000 3,860,000.00 3.52 2 600519 贵州茅台 6,000 3,540,060.00 3.23 3 002508 老板电器 170,433 3,441,042.27 3.14 4 000786 北新建材 250,000 3,440,000.00 3.14 5 000651 格力电器 90,000 3,212,100.00 2.93 6 601088 中国神华 160,000 2,873,600.00 2.62 7 600048 保利地产 230,000 2,711,700.00 2.47 8 601398 工商银行 500,000 2,645,000.00 2.41 9 601222 林洋能源 350,000 1,694,000.00 1.54 10 600612 老凤祥 30,000 1,350,000.00 1.23 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读刊登于安信基金管理有限责任公 司网站上的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601088 中国神华 4,603,413.47 0.63 2 002367 康力电梯 3,951,807.86 0.54 3 000651 格力电器 3,740,072.00 0.51 4 600048 保利地产 3,715,025.00 0.51 5 002508 老板电器 3,515,515.00 0.48 6 601398 工商银行 3,461,000.00 0.47 7 000786 北新建材 3,347,480.00 0.46 8 601939 建设银行 3,072,197.00 0.42 9 000726 鲁 泰Ａ 3,045,607.46 0.42 安信鑫安得利混合 2018 年年度报告摘要 26 10 600757 长江传媒 2,806,755.90 0.38 11 000333 美的集团 2,675,887.05 0.37 12 600741 华域汽车 2,599,382.00 0.36 13 601288 农业银行 2,442,000.00 0.33 14 000501 鄂武商Ａ 2,393,112.08 0.33 15 601668 中国建筑 2,263,000.00 0.31 16 600066 宇通客车 2,014,975.00 0.28 17 601222 林洋能源 1,823,595.97 0.25 18 603365 水星家纺 1,782,852.98 0.24 19 600335 国机汽车 1,613,751.00 0.22 20 002035 华帝股份 1,590,560.00 0.22 注:本项的"累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000858 五 粮 液 6,192,022.46 0.85 2 600887 伊利股份 5,378,200.00 0.73 3 600066 宇通客车 4,943,821.00 0.68 4 000786 北新建材 4,878,498.00 0.67 5 002202 金风科技 4,771,246.85 0.65 6 000651 格力电器 4,615,467.00 0.63 7 002563 森马服饰 4,604,132.00 0.63 8 601939 建设银行 4,292,000.00 0.59 9 000488 晨鸣纸业 4,275,780.03 0.58 10 000726 鲁 泰Ａ 4,254,707.91 0.58 11 000910 大亚圣象 4,001,562.00 0.55 12 002367 康力电梯 3,951,581.00 0.54 13 600519 贵州茅台 3,829,754.00 0.52 14 000501 鄂武商Ａ 3,724,246.43 0.51 15 601006 大秦铁路 3,708,142.00 0.51 16 601318 中国平安 3,600,423.00 0.49 17 600036 招商银行 3,435,053.00 0.47 18 600741 华域汽车 3,325,899.45 0.45 19 600028 中国石化 3,304,000.00 0.45 20 600757 长江传媒 3,093,669.48 0.42 注:本项的"累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 80,974,329.21 卖出股票收入（成交）总额 151,200,262.10 安信鑫安得利混合 2018 年年度报告摘要 27 注:“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价 乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 7,030,800.00 6.41 其中：政策性金融债 7,030,800.00 6.41 4 企业债券 18,751,916.60 17.10 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 29,598,000.00 26.99 9 其他 - - 10 合计 55,380,716.60 50.50 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 111810563 18 兴业银行 CD563 200,000 19,846,000.00 18.10 2 111811319 18 平安银行 CD319 100,000 9,752,000.00 8.89 3 124337 PR 铜建设 200,000 8,162,000.00 7.44 4 1380270 13 商洛债 02 300,000 7,656,000.00 6.98 5 018005 国开 1701 70,000 7,030,800.00 6.41 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 安信鑫安得利混合 2018 年年度报告摘要 28 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，以风险对冲、套期保值为主要目的，将选择流动性好、交易 活跃的期货合约，结合股指期货的估值定价模型，与需要作风险对冲的现货资产进行严格匹配， 通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资，实现基金资产增值保值。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管 理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性 和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套 期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现所资产 的长期稳定增值。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体除 18 兴业银行 CD563（证券代码：111810563，对应上市 公司：兴业银行，股票代码：601166）、18 平安银行 CD319（证券代码：111811319，对应上市公 司：平安银行，股票代码：000001），本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 兴业银行股份有限公司于 2018 年 4 月 19 日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定 书（银保监银罚决字〔2018〕1 号），因重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告，内 控管理严重违反审慎经营规则，非真实转让信贷资产，个人理财资金违规投资等十二项违规行为， 被罚款 5870 万元。 平安银行股份有限公司于 2018 年 8 月 1 日收到中国人民银行处罚决定书（银反洗罚决字 〔2018〕2 号），因其未按照规定履行客户身份识别义务，未按照规定保存客户身份资料和交易记 录，未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等，根据《中华人民共和国反洗钱法》被合 计处以 140 万元罚款，并对相关责任人共处以 14 万元罚款。 平安银行股份有限公司于 2018 年 7 月 10 日收到天津银监局行政处罚决定书（津银监罚决字 安信鑫安得利混合 2018 年年度报告摘要 29 〔2018〕35 号），因贷前调查不到位，向环保未达标的企业提供融资，贷后管理失职，流动资金 贷款被挪用行为，被天津银监局予以罚款 50 万元。 基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程 上要求股票必须先入库再买入。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 72,594.14 2 应收证券清算款 15,595.89 3 应收股利 - 4 应收利息 665,581.75 5 应收申购款 999.19 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 754,770.97 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级 别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额 比例（%） 安 信 鑫 安 得 利 混合 A 400 43,694.88 - 0.00 17,477,950.53 100.00 安信鑫安得利混合 2018 年年度报告摘要 30 安 信 鑫 安 得 利 混合 C 91 851,588.91 70,811,658.12 91.38 6,682,932.33 8.62 合计 469 202,500.09 70,811,658.12 74.56 24,160,882.86 25.44 注:机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级 别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所 有从业人员持 有本基金 安信鑫安得利混合 A 0.00 0.0000 安信鑫安得利混合 C 0.00 0.0000 合计 0.00 0.0000 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 安信鑫安得利混合 A 0 安信鑫安得利混合 C 0 合计 0 本基金基金经理持有 本开放式基金 安信鑫安得利混合 A 0 安信鑫安得利混合 C 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 安信鑫安得利混合 A 安信鑫安得利混合 C 基金合同生效日（2015 年 6 月 5 日）基金份额总额 565,463,288.15 1,929,999,455.93 本报告期期初基金份额总额 34,530,986.28 589,419,383.58 本报告期基金总申购份额 2,083,020.09 51,115,257.73 减：本报告期基金总赎回份额 19,136,055.84 563,040,050.86 本报告期基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 本报告期期末基金份额总额 17,477,950.53 77,494,590.45 安信鑫安得利混合 2018 年年度报告摘要 31 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本基 金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。本年度应支付的审计费为人民币 80,000 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 申万宏源 2 65,986,792.32 28.85% 46,935.92 29.81% - 中泰证券 2 162,748,618.09 71.75% 110,489.41 70.19% - 注:根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣 金分配办法》，对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商路演数量和质 量、提供的信息充分性和及时性、系统支持等作为交易单元的选择标准，由权益投资部、研究部、 运营部交易室对券商考评后提出租用及变更方案，最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。 安信鑫安得利混合 2018 年年度报告摘要 32 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 申万宏源 152,189,752.37 61.07% 609,513,000.00 15.76% - - 中泰证券 97,023,005.60 38.93%3,257,065,000.00 84.24% - - §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 （%） 机 构 1 20181106-20181231 45,454,545.45 45,454,545.45 47.86 2 20180101-20181105 481,196,462.91 481,196,462.91 3 20181106-20181231 - 25,357,112.67 25,357,112.67 26.70 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎 回的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性 风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎 回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含 本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩 余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响， 影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策 安信鑫安得利混合 2018 年年度报告摘要 33 略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合 同终止清算、转型等风险。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 安信基金管理有限责任公司 2019 年 03 月 29 日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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