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| 易方达中小板指数分级进取(150107) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1524461 | ||||||||
| 基金代码 | 150107 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达中小板指数分级证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年四月十八日 易方达中小板指数分级证券投资基金 2019年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 4 月 16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达中小板指数分级 基金主代码 161118 交易代码 161118 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 9月 20日 报告期末基金份额总额 1,008,854,366.86份 投资目标 本基金采取指数化投资方式，以实现对业绩比较 基准的紧密跟踪，追求跟踪偏离度及跟踪误差最 小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法进行投资，即按照中 小板价格指数的成份股组成及权重构建股票投资 组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进 易方达中小板指数分级证券投资基金 2019年第 1季度报告 3 行相应调整，以实现对业绩比较基准的紧密跟 踪，追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。 业绩比较基准 中小板价格指数收益率×95%+活期存款利率（税 后）×5% 风险收益特征 本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混 合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指 数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的 表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的 股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 易方达中小板 指数分级 易方达中小板 指数分级 A 易方达中小板 指数分级 B 下属分级基金场内简称 易基中小 中小 A 中小 B 下属分级基金的交易代 码 161118 150106 150107 报告期末下属分级基金 的份额总额 241,302,959.86 份 383,775,703.00 份 383,775,704.00 份 下属分级基金的风险收 益特征 高预期风险、 相对较高预期 收益。 低预期风险、 相对预期收益 稳定。 高预期风险、 相对高预期收 益。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 1月 1日-2019年 3月 31日) 1.本期已实现收益 -998,160.16 易方达中小板指数分级证券投资基金 2019年第 1季度报告 4 2.本期利润 193,652,248.37 3.加权平均基金份额本期利润 0.2343 4.期末基金资产净值 922,530,688.95 5.期末基金份额净值 0.9144 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 32.35% 1.65% 33.67% 1.67% -1.32% -0.02% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 易方达中小板指数分级证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2012年 9月 20日至 2019年 3月 31日） 易方达中小板指数分级证券投资基金 2019年第 1季度报告 5 注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 32.08%，同期业 绩比较基准收益率为 47.09%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 金经理期限 姓 名 职务 任职 日期 离任 日期 证券 从业 年限 说明 成 曦 本基金的基金经理、易 方达原油证券投资基金 (QDII)的基金经理、易方 达银行指数分级证券投 资基金的基金经理、易 方达生物科技指数分级 证券投资基金的基金经 理、易方达深证成指交 易型开放式指数证券投 资基金联接基金的基金 经理、易方达深证成指 交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理、 易方达深证 100交易型 2016- 05-07 - 11年 硕士研究生，曾任华泰联 合证券资产管理部研究 员，易方达基金管理有限 公司集中交易室交易员、 指数与量化投资部指数基 金运作专员、基金经理助 理。 易方达中小板指数分级证券投资基金 2019年第 1季度报告 6 开放式指数证券投资基 金联接基金的基金经 理、易方达深证 100交 易型开放式指数基金的 基金经理、易方达纳斯 达克 100指数证券投资 基金(LOF)的基金经理、 易方达恒生中国企业交 易型开放式指数证券投 资基金联接基金的基金 经理、易方达恒生中国 企业交易型开放式指数 证券投资基金的基金经 理、易方达创业板交易 型开放式指数证券投资 基金联接基金的基金经 理、易方达创业板交易 型开放式指数证券投资 基金的基金经理、易方 达并购重组指数分级证 券投资基金的基金经 理、易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放 式指数证券投资基金发 起式联接基金的基金经 理、易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放 式指数证券投资基金的 基金经理 刘 树 荣 本基金的基金经理、易 方达银行指数分级证券 投资基金的基金经理、 易方达香港恒生综合小 型股指数证券投资基金 (LOF)的基金经理、易方 达生物科技指数分级证 券投资基金的基金经 理、易方达深证成指交 易型开放式指数证券投 资基金联接基金的基金 经理、易方达深证成指 交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理、 易方达深证 100交易型 2017- 07-18 - 12年 硕士研究生，曾任招商银 行资产托管部基金会计， 易方达基金管理有限公司 核算部基金核算专员、指 数与量化投资部运作支持 专员、基金经理助理。 易方达中小板指数分级证券投资基金 2019年第 1季度报告 7 开放式指数证券投资基 金联接基金的基金经 理、易方达深证 100交 易型开放式指数基金的 基金经理、易方达上证 中盘交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 的基金经理、易方达上 证中盘交易型开放式指 数证券投资基金的基金 经理、易方达创业板交 易型开放式指数证券投 资基金联接基金的基金 经理、易方达创业板交 易型开放式指数证券投 资基金的基金经理、易 方达并购重组指数分级 证券投资基金的基金经 理、易方达标普医疗保 健指数证券投资基金 (LOF)的基金经理、易方 达标普信息科技指数证 券投资基金(LOF)的基金 经理、易方达标普生物 科技指数证券投资基金 (LOF)的基金经理、易方 达标普 500指数证券投 资基金(LOF)的基金经理 注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日 期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关 规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规 及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取 信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内， 基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 易方达中小板指数分级证券投资基金 2019年第 1季度报告 8 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易 流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输 送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集 中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优 先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能 确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 34次， 均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为中小板指数。中小板指数由深交所中小企业板上 市交易 A股中最具代表性的 100只股票组成，是衡量中小板整体表现最具代表 性的指数。报告期内，本基金主要采取完全复制法的投资策略，即完全按照标 的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股 及其权重的变动而进行相应调整。 2019年一季度，资本市场大幅回暖，尤其是代表成长风格的创业板指和深 证 100指数领涨市场。中国经济增长模式在慢慢发生变化，从前些年需求刺激 模式转向约束货币，减税降费激发内生动力的供给改善模式。 同时，政府积极推动的科创板市场，一方面填补了资本市场在科技创业公 司上市的短板，另一方面采用的发行定价机制和交易机制都极其市场化，可视 作未来资本市场改革的试验田。上述政策逐渐提升了投资者对成长类股票的风 险偏好。 在此背景下，股票市场体现出两类投资趋势：一种是行业竞争格局清晰， 占据行业发展高点，业绩稳定增长的行业龙头公司；另一种是受政策和资本青 易方达中小板指数分级证券投资基金 2019年第 1季度报告 9 睐，行业空间迅速扩张的高速成长公司。 基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎 回以及成分股调整事项，保障基金的正常运作。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 0.9144元，本报告期份额净值增长率为 32.35%，同期业绩比较基准收益率为 33.67%。 本报告期，本基金日跟踪偏离度的均值为 0.03%，年化跟踪误差 0.64%， 在合同规定的目标控制范围之内。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序 号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 872,100,889.04 94.28 其中：股票 872,100,889.04 94.28 2 固定收益投资 319,000.00 0.03 其中：债券 319,000.00 0.03 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 52,013,290.48 5.62 7 其他资产 563,243.79 0.06 8 合计 924,996,423.31 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 易方达中小板指数分级证券投资基金 2019年第 1季度报告 10 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 17,747,059.20 1.92 B 采矿业 - - C 制造业 548,771,052.21 59.49 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 16,019,418.53 1.74 F 批发和零售业 34,440,305.70 3.73 G 交通运输、仓储和邮政业 14,538,183.00 1.58 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 103,840,349.45 11.26 J 金融业 70,037,907.94 7.59 K 房地产业 9,351,326.25 1.01 L 租赁和商务服务业 30,950,074.96 3.35 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,853,620.00 0.31 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 16,106,747.80 1.75 R 文化、体育和娱乐业 7,444,844.00 0.81 S 综合 - - 合计 872,100,889.04 94.53 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 002415 海康威视 1,646,975 57,759,413.25 6.26 2 002304 洋河股份 264,317 34,472,223.14 3.74 3 002475 立讯精密 1,125,879 27,921,799.20 3.03 4 002230 科大讯飞 741,285 26,901,232.65 2.92 5 002142 宁波银行 1,135,063 24,108,738.12 2.61 6 002027 分众传媒 3,610,048 22,635,000.96 2.45 易方达中小板指数分级证券投资基金 2019年第 1季度报告 11 7 002594 比亚迪 395,548 21,157,862.52 2.29 8 002024 苏宁易购 1,652,394 20,737,544.70 2.25 9 002202 金风科技 1,238,790 18,024,394.50 1.95 10 002714 牧原股份 280,320 17,747,059.20 1.92 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 319,000.00 0.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 319,000.00 0.03 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 占基金 资产净 值比例 （％） 1 128061 启明转债 3,190 319,000.00 0.03 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 易方达中小板指数分级证券投资基金 2019年第 1季度报告 12 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.12018年 6月 7日，宁波银监局针对宁波银行以不正当手段违规吸收存款 的违法违规事实，处以人民币 60万元的行政处罚。 2018年 12月 13日，宁波银监局针对宁波银行个人贷款资金违规流入房市、购 买理财的违法违规事实，处以人民币 20万元的行政处罚。 2019年 3月 3日，宁波银保监局针对宁波银行违规将同业存款变为一般性存款 的违法违规事实，处以人民币 20万元的行政处罚。 本基金为指数型基金，上述股票系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序 符合公司投资制度的规定。除宁波银行外，本基金投资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 205,699.43 2 应收证券清算款 128,885.25 3 应收股利 - 4 应收利息 12,257.00 5 应收申购款 216,402.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 563,243.79 易方达中小板指数分级证券投资基金 2019年第 1季度报告 13 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 （元） 占基金资产 净值比例 （%） 流通受限 情况说明 1 002202 金风科技 2,877,844.50 0.31 配股流通 受限 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达中小板指数分 级 易方达中小板指数分 级A 易方达中小板指 数分级B 报告期期初基 金份额总额 219,409,774.46 171,898,924.00 171,898,925.00 报告期基金总 申购份额 623,632,969.00 - - 减：报告期基 金总赎回份额 177,986,225.60 - - 报告期基金拆 分变动份额 -423,753,558.00 211,876,779.00 211,876,779.00 报告期期末基 金份额总额 241,302,959.86 383,775,703.00 383,775,704.00 注：拆分变动份额包括三类份额之间的配对转换份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 易方达中小板指数分级证券投资基金 2019年第 1季度报告 14 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（以下简称《资管新 规》）要求，公募产品不得进行份额分级，应在《资管新规》规定的过渡期结束 前进行整改规范。自 2012年 9月 20日起的 7 年内（含 7 年）为本基金的分 级运作期，本基金采取分级运作方式，7 年届满后自动转换为上市开放式基金 （LOF）。此外，若本基金在最后一个分级运作周期内发生分级运作期提前结束 的情形，本基金将提前转换为上市开放式基金（LOF）。请投资者关注相关风险 以及基金管理人届时发布的相关公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1. 中国证监会核准易方达中小板指数分级证券投资基金募集的文件； 2. 《易方达中小板指数分级证券投资基金基金合同》； 3. 《易方达中小板指数分级证券投资基金托管协议》； 4. 基金管理人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达中小板指数分级证券投资基金 2019年第 1季度报告 15 易方达基金管理有限公司 二〇一九年四月十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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