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| 景顺长城公司治理混合(260111) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1528415 | ||||||||
| 基金代码 | 260111 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景顺长城公司治理混合型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年4月20日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 景顺长城公司治理混合 基金主代码 260111 交易代码 260111 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年10月22日 报告期末基金份额总额 31,547,063.37份 投资目标 本基金重点投资于具有良好公司治理的上市公司的股票，以及因治理结构改善而使公司内部管理得到明显提升的上市公司的股票，在控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金依据以宏观经济分析模型（MEM）为基础的资产配置模型决定基金的资产配置，运用景顺长城“股票研究数据库（SRD）”等分析系统，基于公司治理评价体系和FVMC等选股模型作为个股选择的依据，同时依据景顺长城风险管理系统和绩效评估系统进行投资组合的调整，以谋求基金资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 沪深300指数×80%＋中证全债指数×20%。 风险收益特征 本基金是风险程度高的投资品种。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年3月31日) 1.本期已实现收益 150,782.36 2.本期利润 6,956,278.59 3.加权平均基金份额本期利润 0.2094 4.期末基金资产净值 38,438,034.76 5.期末基金份额净值 1.218 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 21.68% 1.26% 22.80% 1.24% -1.12% 0.02% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的资产配置比例为：股票投资65%-95%，债券投资0%-30%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资5%-35%，权证投资0%-3%。本基金投资于基金名称显示投资方向的股票不低于基金股票投资的80%；本基金自2008年10月22日合同生效日起至2009年4月21日为建仓期。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 万梦 本基金的基金经理 2017年4月1日 - 8年 工学硕士。曾任职于壳牌（中国）有限公司。2011年9月加入本公司，先后担任研究部行业研究员、固定收益部研究员和基金经理助理职务；自2015年7月起担任基金经理。 徐喻军 本基金的基金经理 2017年1月6日 - 9年 理学硕士。曾担任安信证券风险管理部风险管理专员。2012年3月加入本公司，担任量化及ETF投资部ETF专员职务；自2014年4月起担任基金经理。 注:1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城公司治理混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有27次，为公司旗下管理的量化产品因申购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整，公司旗下指数基金因指数成份股调整，以及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交易。投资组合间虽然存在临近交易日同向交易，但结合交易时机及市场交易价格波动分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年2月工业增加值累计增长5.3%，增速下滑，3月PMI指数50.5,重回荣枯线上方，经济整体是否企稳还需要进一步观察。2月PPI同比上涨0.1%，环比下跌0.1%，同比涨幅持平；CPI同比上涨1.5%，环比上涨1.0%，同比涨幅回落，通胀预期维持平稳。2月M2同比增速8.0%，M1同比增速 2.0%，社会融资规模存量同比增长10.1%，增速维持平稳。2月末外汇储备3.09万亿美元，汇率也保持平稳。1季度，金融政策继续向稳增长，宽信用方向调整，引导资金进入民营企业，特别是中小企业。财政政策持续发力，经济下行压力低于预期，市场情绪得到了明显改善。 受中美“贸易战”预期改善、流动性边际宽松、“减税降费”等各种有利因素影响，1季度A股迎来一波明显的估值修复行情，上证综指、沪深300和创业板指数分别上涨23.93%，28.62%和35.43%，整体表现好于年初预期。长期看，真正具备竞争力、估值合理的公司收益率是能够战胜市场指数的。本基金继续以基本面选股为主，重点关注盈利能力稳定，具有良好治理结构的公司，今年以来主要配置估值合理、业绩表现稳健的优质公司。 展望2019年第二季度，全球经济面临增长放缓风险，国内经济仍然存在下行压力。但中美贸易谈判可能取得阶段性成果，宽信用和稳增长的货币政策的延续，基建投资反弹，房地产投资回升，减税降费的实施，对经济基本面都有较强支撑。长期来看，改革创新是保持经济增长的根本动力，在供给侧改革和产业升级的背景下，我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。当前市场受到诸多有利因素影响，情绪比较乐观，需要警惕市场未来3到6个月在杠杆资金推动下发展至亢奋的风险。随着A股纳入MSCI权重的提高，外资持续流入是长期趋势，占比将逐步提高。目前市场整体估值仍然处于合理位置，具有较高成长性的行业和较强竞争力的公司，将具备较高的投资价值。我们的组合将继续从基本面出发，自下而上的挑选行业供需趋势向好、具有竞争优势、管理优秀以及估值相对合理的个股，力争获取长期投资回报。 报告期内基金的业绩表现 2019年1季度，本基金份额净值增长率为21.68%,业绩比较基准收益率为22.80%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 从2019年1月3日至2019年3月29日，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 29,606,017.22 76.72 其中：股票 29,606,017.22 76.72 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,910,289.90 7.54 其中：债券 2,910,289.90 7.54 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,672,570.16 14.70 8 其他资产 400,917.16 1.04 9 合计 38,589,794.44 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,174,156.79 3.05 C 制造业 16,372,516.92 42.59 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 917,037.32 2.39 E 建筑业 1,081,164.65 2.81 F 批发和零售业 522,556.23 1.36 G 交通运输、仓储和邮政业 1,120,243.74 2.91 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 866,144.53 2.25 J 金融业 5,058,251.55 13.16 K 房地产业 2,206,098.45 5.74 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 59,432.00 0.15 R 文化、体育和娱乐业 228,415.04 0.59 S 综合 - - 合计 29,606,017.22 77.02 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 000651 格力电器 28,463 1,343,738.23 3.50 2 600031 三一重工 103,401 1,321,464.78 3.44 3 000568 泸州老窖 12,800 852,224.00 2.22 4 601818 光大银行 191,505 785,170.50 2.04 5 601229 上海银行 63,008 754,835.84 1.96 6 600875 东方电气 69,176 733,957.36 1.91 7 600585 海螺水泥 18,691 713,622.38 1.86 8 601555 东吴证券 69,182 700,121.84 1.82 9 600606 绿地控股 90,864 685,114.56 1.78 10 000002 万 科Ａ 22,200 681,984.00 1.77 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,899,289.90 7.54 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 11,000.00 0.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,910,289.90 7.57 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 018005 国开1701 28,990 2,899,289.90 7.54 2 128059 视源转债 80 8,000.00 0.02 3 110054 通威转债 30 3,000.00 0.01 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”，股票代码：601229）因内部管理与控制制度不健全或执行监督不力，于2018年10月8日收到中国银行业监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚决定书（沪银监罚决字[2018]49号），被处以责令改正，并处罚款人民币50万元。因信贷业务违规，违反了《中华人民共和国商业银行法》第七十四条第（八）项，于2018年10月18日收到中国银行业监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚决定书（沪银监罚决字[2018] 54号），被处以责令改正，罚没合计1091460.03元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对上海银行进行了投资。 2、光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”，股票代码：601818）于2018年11月9日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书（银保监银罚决字[2018]10号）。其因内控管理严重违反审慎经营规则、以误导方式违规销售理财产品、以修改理财合同文本或误导方式违规销售理财产品、违规以类信贷业务收费或提供质价不符的服务、同业投资违规接受担保、通过同业投资或贷款虚增存款规模，违反了《商业银行理财产品销售管理办法》第五条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条；《商业银行理财产品销售管理办法》第十三条、第六十条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条等，被处以没收违法所得100万元，罚款1020万元，合计1120万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对光大银行进行了投资。 3、其余八名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 11,172.44 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 108,993.07 5 应收申购款 280,751.65 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 400,917.16 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 53,080,887.10 报告期期间基金总申购份额 4,382,338.20 减：报告期期间基金总赎回份额 25,916,161.93 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 31,547,063.37 注:总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本期末未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本期末未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城公司治理股票型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城公司治理混合型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城公司治理混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城公司治理混合型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2019年4月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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